最近访问基金
华富量子生命力混合A开放式基金 410009 |
|---|
0.9146-0.0074 (-0.8134)15:04:00 | 最新估值: 0.9146 | 昨日净值: 0.9221 | 累计净值: 1.0221 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -0.8134 | 涨跌额: -0.0074 | 五分钟涨速: 0.0328 |
| 华富量子生命力混合A(410009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3020637 | ||||||||
| 基金代码 | 410009 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富量子生命力混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富量子生命力混合 基金主代码 410009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 4月 1日 报告期末基金份额总额 11,025,424.89份 投资目标 本基金主要采用数量化投资方法，在控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金从市场估值的驱动因素出发进行资产配置，通过寻找与市场走 势相关性最大的因子组合，构建市场趋势预测模型，对市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测，实现基金在股票、债券及现金之间的合 理配置。本基金采用自下而上的选股策略，实行组合个股精选以及行 业权重优化的全程数量化投资模式，主要投资于综合资质优良、价值 相对低估，能为股东创造持续稳健回报的公司。选股模型严格遵循“价 值投资”理念，围绕价值和价格两大因素，通过公司资质和估值情绪 双层筛选机制，逐级筛选股票，并最终确定股票投资组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 1,368,071.04 2.本期利润 -1,146,362.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1181 4.期末基金资产净值 10,504,044.18 5.期末基金份额净值 0.9527 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.01% 1.53% -11.18% 0.66% 1.17% 0.87% 过去六个月 -2.95% 1.66% -6.71% 0.89% 3.76% 0.77% 过去一年 -15.46% 1.57% -15.55% 0.88% 0.09% 0.69% 过去三年 9.07% 1.38% 4.37% 0.95% 4.70% 0.43% 过去五年 1.96% 1.29% 7.77% 0.96% -5.81% 0.33% 自基金合同 生效起至今 3.67% 1.63% 36.50% 1.06% -32.83% 0.57% 注：本基金业绩比较基准收益率=沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 注：根据《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产 的比例为 60%-95%，债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占 基金资产的 0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日 一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2011 年 4 月 1 日 到 2011 年 10 月 1 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格 执行了《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王羿伟 本基金的 基金经理 2021年 10月 29 日 - 十一年 华东理工大学应用数学专业硕士，硕士研 究生学历，2012年 3月进入华富基金管 理有限公司，曾任助理金融工程研究员、 基金经理助理兼金融工程研究员，自 2021年 10月 29日起任华富量子生命力 混合型证券投资基金基金经理，自 2022 年 8月 22日起任华富国潮优选混合型发 起式证券投资基金基金经理，具有基金从 业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，国内防疫政策不断优化，稳增长政策持续发力，出口仍构成较强支撑，中国 经济延续恢复态势。但受疫情反复、高温干旱、房地产市场收缩等影响，内需恢复相对滞后，中 国经济恢复进程仍然比较缓慢。 宏观经济数据来看，稳增长政策的持续发力和较强的外需，共同构成了经济恢复的主要动力。 投资方面，1-8月固定资产投资（不含农户）完成额累计同比增长 5.80%，较上月小幅提升 0.10%， 从三大分项来看，基建投资持续发力，制造业投资有所改善，房地产开发投资持续下探，具体来 说，1-8月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）完成额累计同比增长 8.30%， 较上月提升 0.90%；1-8 月制造业投资完成额累计同比增长 10.00%，较上月提升 0.10%；1-8月房 地产开发投资累计同比下滑 7.40%，降幅较上月扩大 1.00%。消费方面，在低基数影响下，餐饮收 入、商品零售同比增速明显提升，具体数据来看，8月社会消费品零售总额同比增长 5.40%，较上 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 月提升 2.70%。出口方面，在基数效应和海外需求回落的叠加作用下出口高位回落，压力开始显 现，8月出口总额（以美元计价）同比增长 7.10%，较上月的 17.90%明显下滑。 海外方面，在地缘冲突、能源短缺、通胀高企、货币政策紧缩、新冠疫情、需求回落等多重 因素叠加下，全球经济增长动力不断回落，8月摩根大通全球制造业和服务业PMI指数分别为 50.3% 和 49.2%，较年内高点回落 3.4和 4.8个百分点。美国在联储加快收紧货币政策的影响下，工业 生产下行压力加大，政府、私人和信贷流动性均面临收缩压力。欧洲持续受制于高通胀，价格上 涨压力已经由能源端逐步蔓延至制成品和服务项，供应链瓶颈进一步恶化。其他主要经济体中， 日本延续弱复苏态势，新兴经济体整体保持增长态势，但增速有所放缓。海外金融形势来看，主 要央行同步加息，全球利率中枢趋势性抬升，从美联储加息进程来看，年初至今已连续进行 5次 加息，累计加息 300bp，目前正处在流动性收紧斜率最高的阶段。 国内市场三季度各大指数持续向下调整，上证指数、沪深 300、创业板指分别下跌 11.01%、 15.16%、18.56%。行业表现方面，通胀主线表现相对较好，成长主线、消费主线有所回调，申万 一级行业指数涨跌幅居前 5位的依次为煤炭、综合、公用事业、石油石化、通信，涨跌幅分别为 0.97%、-1.12%、-4.54%、-4.91%、-6.41%。下跌方面，建筑材料、电力设备、电子、汽车、传媒 跌幅居前，涨跌幅分别为-23.98%、-18.01%、-17.58%、-17.10%、-16.64%。 投资策略上，本基金通过甄别各个策略的选股逻辑，筛选出短期有业绩波动，中长期可以为 投资者带来超额收益的投资策略。基金将维持股票高仓位运行，持仓围绕成长风格。板块配置上 会协同行业信息及板块信息，做到均衡配置，尽可能避免极端事件对于净值的冲击。本基金通过 控制投资股票个数，使得精确把握每一只标的与模型思路相一致变为可能，以更极致、更准确的 风格表达获取收益。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 0.9527 元，累计份额净值为 1.0527 元。报告期，本基金份 额净值增长率为-10.01%，同期业绩比较基准收益率为-11.18 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2020年 3月 23日起至本报告期末（2022年 09月 30日），本基金基金资产净值存在连续 六十个工作日低于 5000万元的情形，至本报告期期末（2022年 09月 30日）基金资产净值仍低 于 5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施， 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。" §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,866,888.00 93.37 其中：股票 9,866,888.00 93.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 403,700.38 3.82 其中：债券 403,700.38 3.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 295,112.05 2.79 8 其他资产 2,324.97 0.02 9 合计 10,568,025.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,217,797.00 11.59 C 制造业 7,290,927.00 69.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 928,504.00 8.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 429,660.00 4.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,866,888.00 93.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600188 兖矿能源 13,300 667,261.00 6.35 2 300666 江丰电子 6,900 636,042.00 6.06 3 601088 中国神华 17,400 550,536.00 5.24 4 688072 拓荆科技 1,800 537,300.00 5.12 5 601872 招商轮船 74,200 526,820.00 5.02 6 300856 科思股份 8,100 506,250.00 4.82 7 300763 锦浪科技 2,100 463,995.00 4.42 8 605117 德业股份 1,100 462,231.00 4.40 9 601231 环旭电子 29,800 449,384.00 4.28 10 603348 文灿股份 6,200 442,618.00 4.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 403,700.38 3.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 403,700.38 3.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22 国债 09 4,000 403,700.38 3.84 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,879.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 445.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,324.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,098,356.26 报告期期间基金总申购份额 2,250,287.79 减：报告期期间基金总赎回份额 323,219.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 11,025,424.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份 额 1,900,068.55 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 1,900,068.55 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 17.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 基金转换入 2022-08-31 1,900,068.55 1,992,031.87 0.4 合计 1,900,068.55 1,992,031.87 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同 2、华富量子生命力混合型证券投资基金托管协议 3、华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富量子生命力混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富量子生命力混合 2022 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 华富基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |