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| 华富63个月定开债(009584) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020607 | ||||||||
| 基金代码 | 009584 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09 月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富 63个月定开债 基金主代码 009584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 4日 报告期末基金份额总额 6,849,994,276.26份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回 售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的 稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入 并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为 目的并持有到期，且资产到期日（或回售日）不得晚于本基金封闭期 到期日。本基金投资含回售权 的债券时，应在投资该债券前，确定 行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的， 基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基 金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。基金管理人可基 于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下， 对尚未到期的固定收益类资产提前处置。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民 银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率（税后）+1.0%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 68,068,426.50 2.本期利润 68,068,426.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0099 4.期末基金资产净值 7,103,738,608.44 5.期末基金份额净值 1.0370 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.96% 0.01% 0.95% 0.01% 0.01% 0.00% 过去六个月 1.90% 0.01% 1.88% 0.01% 0.02% 0.00% 过去一年 3.68% 0.01% 3.75% 0.01% -0.07% 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.83% 0.01% 8.10% 0.01% -0.27% 0.00% 注：本基金业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款利率（税后）+1.0%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页 注：根据《华富 63个月定期开放债券型证券投资基金》的规定，本基金投资于债券资产的比例不 低于基金资产的 80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基 金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期本基金不受前述 5%的限制。本基金建仓期为 2020 年 8 月 4 日到 2021年 2月 4日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金 严格执行了《华富 63个月定期开放债券型证券投资基金》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张惠 本基金基 金经理、 固定收益 部副总监 2021年 8月 16 日 - 十五年 合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学 历，2007年 6月加入华富基金管理有限 公司，曾任研究发展部助理行业研究员、 行业研究员，固定收益部固收研究员、基 金经理助理，自 2015年 8月 31日起任华 富恒利债券型证券投资基金基金经理，自 2016年 9月 7日起任华富益鑫灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 1月 30日起任华富安享债券型证券投 资基金基金经理，自 2018年 8月 28日起 任华富星玉衡一年定期开放混合型证券 投资基金基金经理，自 2019年 4月 02 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页 日起任华富安福债券型证券投资基金基 金经理，自 2019年 4月 15日起任华富弘 鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，自 2019年 6月 12日起任华富安鑫债 券型证券投资基金基金经理，自 2020年 11月 9日起任华富永鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，自 2021年 8月 16日起任华富 63个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，国内疫情有所反复，叠加烂尾楼盘断贷风波，经济景气度整体处于偏低迷的 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页 状态。出口受到海外 PMI加速下滑的冲击，增速明显回落，对经济形成边际拖累。消费和地产投 资增速分别受到疫情管控、地产信用风险影响较大，环比增速均低于历史同期水平。受益于政策 性金融工具投放及信贷政策宽松，基建资金较为充裕，基建投资增速持续位于双位数以上，是目 前经济中最重要的拉动因素。国内通胀方面，在经济偏弱且内外承压的环境下，整体没有压力。 海外方面，一方面，俄乌局势仍旧严峻，全球能源紧张格局持续，欧美央行持续加息，美元 与美债收益率持续上升，且由于美国就业市场好于预期、核心 CPI由于薪资与收入粘性高居不下， 年内持续加息预期持续升温；另一方面，能源紧张与各国央行流动性收缩已经导致欧美经济持续 走弱，欧洲制造业 PMI三季度下滑至荣枯线下方，美国 9月 PMI下滑至接近荣枯线，总体而言， 海外滞胀环境较为严峻。 三季度利率债市场小幅走强。7月，国内疫情小幅反弹，烂尾楼断供停贷事件持续发酵，叠 加总理公开讲话表示“不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施”，债券市场对经济预期 转为悲观，收益率持续下行。全月来看，10年期国债收益率下行 5BP至 2.76%。进入 8月，佩洛 西访台、PMI回落、资金面宽松等一系列因素对债券市场形成支撑，收益率低位震荡。直至 8月 中旬，央行超预期降息点燃债市做多热情，当日各期限收益率明显下行。全月来看，10年期国债 收益率下行 14BP至 2.62%。进入 9月，受海外货币政策收紧影响，各类资产价格均出现一定程度 的调整，债券也难免受到波及。同时由于 MLF缩量、跨季等因素，资金利率有所抬升，也对债券 市场形成了边际压力。综合来看，9月收益率整体呈现震荡上行的特征。 2022年三季度，本基金通过主动择时与不同融资品种的搭配选择，严控融资成本，利用封闭 期内杠杆策略，提高组合收益。本基金以高等级债券为主要配置标的，减小信用风险事件对组合 的影响，平滑收益，为投资人获取较稳定的收益。 展望四季度，随着多项稳经济政策相继出台并实施，地产销售有望弱修复，基建投资继续维 持高位运行，在疫情防控和经济发展平衡中消费边际改善，国内经济将有望企稳并维持弱复苏。 海外方面，地缘政治格局依然复杂，大国博弈持续存在，主要经济体仍处在货币收紧阶段，全球 经济滞胀风险仍高。我们预计经济偏弱、货币偏松的格局不会有太多改变，债券仍然处于偏优的 环境中。需要关注的是，海外政策收紧、国内潜在的政策变化均可能对债券市场形成扰动。但在 流动性合理偏松的环境下，预计上述扰动对利率债市场的冲击不会太大。从绝对收益率层面，利 率债经历了 9月的调整，长端收益率上升至较为合理的水平，未来收益率继续向上大幅调整的空 间并不大。策略上，重点关注后续长端利率调整后“跌出来的机会”。 本基金将继续以高等级债券为主要配置对象，以持有到期获取票息为目标，同时严控融资成 本。通过择时与对资金面的预判，灵活使用不同的融资品种，跨过传统资金紧张时点，为组合合 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页 理增加收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.0370 元，累计份额净值为 1.0770 元。报告期，本基金份 额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满两百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,353,037,725.68 99.80 其中：债券 10,353,037,725.68 99.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,849,374.33 0.20 8 其他资产 - - 9 合计 10,373,887,100.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,353,037,725.68 145.74 其中：政策性金融债 10,353,037,725.68 145.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,353,037,725.68 145.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200405 20 农发 05 24,500,000 2,409,884,514.11 33.92 2 150314 15 进出 14 20,900,000 2,125,376,779.39 29.92 3 200212 20 国开 12 19,700,000 1,980,315,409.19 27.88 4 200408 20 农发 08 12,800,000 1,278,265,355.35 17.99 5 150218 15 国开 18 6,400,000 647,248,304.80 9.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银 行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页 相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 注：本基金本报告期无其他资产构成。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,849,994,276.26 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,849,994,276.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 华富 63 个月定开债 2022 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.7.1-2022.9.30 2,499,999,000.00 0.00 0.00 2,499,999,000.00 36.5000 2 2022.7.1-2022.9.30 1,999,999,000.00 0.00 0.00 1,999,999,000.00 29.2000 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富 63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富 63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富 63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富 63个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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