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| 华富富瑞3个月定期开放债券(005781) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020592 | ||||||||
| 基金代码 | 005781 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富富瑞 3个月定期开放债券 基金主代码 005781 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 29日 报告期末基金份额总额 4,503,240,048.42份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳 健增值。 投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合固定收益资产投资策 略等积极把握中国经济增长和债券市场发展机遇，在严格控制投资风 险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期 风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 39,956,245.54 2.本期利润 39,487,907.46 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 4.期末基金资产净值 4,995,612,400.24 5.期末基金份额净值 1.1093 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.02% 1.70% 0.06% -0.91% -0.04% 过去六个月 1.83% 0.02% 2.82% 0.06% -0.99% -0.04% 过去一年 3.25% 0.02% 5.05% 0.06% -1.80% -0.04% 过去三年 9.64% 0.04% 14.29% 0.07% -4.65% -0.03% 自基金合同 生效起至今 16.30% 0.03% 26.26% 0.07% -9.96% -0.04% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：根据《华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债 券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益， 在每次开放期开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10个工作日的期间内，基金投资不受 上述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金建仓期为 2018 年 3 月 29 日到 2018 年 9月 29日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华 富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 本基金的 基金经理 2018年 3月 29 日 - 八年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限 公司，曾任集中交易部助理交易员、交易 员，固定收益部基金经理助理，自 2018 年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理， 自 2018年 11月 20日起任华富恒盛纯债 债券型证券投资基金经理，自 2019年 6 月 5日起任华富货币市场基金基金经理， 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，自 2021年 11月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基 金基金经理，自 2021年 12月 1日起任华 富富惠一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，自 2021年 12月 27 日起任华富中证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金基金经理，自 2022年 3月 29日起任华富富鑫一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理，具有 基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面，三季度经济仍处于弱修复阶段。8月经济数据总量改善，但主要来自低基数 贡献和基建高增，消费增速、地产投资增速仍然低迷，实际经济增长改善有限，基建仍为稳经济 最重要力量。疫情防控和地产企稳仍是主线，尽管国内 9月疫情控制情况相对较好，但十一假期 期间全国疫情反弹，十一消费高频数据仍旧疲弱，地产方面 9月以来保交楼政策力度加码、商品 房销售数据边际回暖，国庆节前稳地产政策也集中部署，地产销售或已触底。9月 PMI达 50.1， 修复略高于预期，从结构来看 9月供需均有所改善，主要还是与稳增长政策发力有关，但 9月 BCI 和财新 PMI均较上月明显回落，反映中小企业经营环境仍然困难。 通胀方面，8月 PPI在去年高基数下同比延续走低，受全球衰退预期强化、国内生产受疫情 制约，导致内外需走弱；8月 CPI则整体偏弱，CPI和核心 CPI均低于预期，主要是猪价上涨速度 放缓，以及疫情冲击下消费服务价格回暖的节奏偏慢。 货币政策方面，8月央行再一次进行降准降息，年内维持宽松政策，但 9月资金面较前期略 有收敛。PPI方面，受全球衰退预期强化、国内景气度低迷影响，商品价格整体承压，对应 PPI 同比增速呈现明显的回落。 债券市场方面，进入 7月利率震荡下行，8月降息后长端利率快速下行，随后开始震荡向上 调整，10年国债从 6月末的 2.83%下行至 9月末的 2.76%。信用债表现继续强于利率债，一是央 行流动性宽松+实体融资需求偏弱，给票息资产加杠杆提供了良好条件，二是城投方面央行 23条 措施提出保障融资平台公司合理融资需求后，年内再融资环境整体改善，市场对城投债仍愿意做 信用挖掘，三是控隐债长期导向不变，叠加部分地区专项债和银行贷款对债券产生挤出效应，城 投债券端净融资反而较上两年同期缩减，合意票息资产减少导致的供需错位。 本季度，华富富瑞债券基金，坚持以中高等级债券和利率债为主要配置标的，以票息收益为 主，严控信用风险，把握票息收益。维持杠杆在中低水平，减小资金面对产品的扰动，为持有人 获取稳定合理的回报。 四季度预计经济基本面仍然会延续分化修复的格局，内外需的分化可能进一步加剧，内需方 面预计随着各项政策工具落实到位，基建与制造业投资大概率保持高增，继续拉动实体需求修复， 而地产四季度仍以底部边际修复为主，疫情扰动下的社零消费或仍维持弱复苏台式，四季度主要 关注内需回暖和外需回落的节奏和幅度。政策方面，稳增长政策持续发力，在经济确定复苏前货 币政策延续合理宽松，流动性延续合理充裕，当然资金利率可能逐步回归合理位置。 本基金将继续以票息策略为主，继续配置高等级债券，利用管理人信用研究团队专业能力， 精选个券，谨慎使用杠杆和久期策略，只参与阶段趋势行情，努力控制回撤，减少波动，为组合 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 合理增加收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.1093元，累计份额净值为 1.1593元。报告期，本基金份 额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,344,843,241.01 99.91 其中：债券 5,266,659,858.46 98.45 资产支持证券 78,183,382.55 1.46 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,988,763.43 0.09 8 其他资产 17,491.15 0.00 9 合计 5,349,849,495.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,399,194,841.10 28.01 其中：政策性金融债 396,564,712.33 7.94 4 企业债券 787,833,309.34 15.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,292,363,085.50 45.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 787,268,622.52 15.76 9 其他 - - 10 合计 5,266,659,858.46 105.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102001078 20沪港务 MTN001 3,000,000 302,999,112.33 6.07 2 101900066 19招商局 MTN001 2,800,000 293,029,481.64 5.87 3 1928009 19农业银行二级 04 2,000,000 209,940,931.51 4.20 4 101900037 19南电 MTN002 2,000,000 209,305,369.86 4.19 5 101800429 18京国资 MTN001 2,000,000 206,660,328.77 4.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 179232 PR2A2 750,000 76,730,170.85 1.54 2 179452 PR06A2 160,000 1,453,211.70 0.03 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司曾出现在报告编制 日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策 程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,491.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,491.15 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,503,240,057.88 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 9.46 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,503,240,048.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.22 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.22 10,000,000.00 0.22 三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0 0.00 0 - 基金经理等人 员 0.00 0 0.00 0 - 基金管理人股 东 0.00 0 0.00 0 - 其他 0.00 0 0.00 0 - 合计 10,000,000.00 0.22 10,000,000.00 0.22 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 华富富瑞 3个月定期开放债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.7.1-2022.9.30 4,493,237,499.37 0.00 0.00 4,493,237,499.37 99.7800 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、华富富瑞 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富富瑞 3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富富瑞 3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富富瑞 3个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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