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| 浙商汇金兴利增强债券A(014492) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020557 | ||||||||
| 基金代码 | 014492 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金兴利增强债券 基金主代码 014492 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年03月08日 报告期末基金份额总额 119,523,301.03份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的 基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、固定收 益类资产投资策略、股票投资策略、存托凭证投资 策略、可转换债券及可交换债券投资管理策略、资 产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益 率×10% 风险收益特征 本基金属于"中低风险"品种，为债券型基金，一般 市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货币 市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 14页 下属分级基金的基金简称 浙商汇金兴利增强债券A 浙商汇金兴利增强债券C 下属分级基金的交易代码 014492 014493 报告期末下属分级基金的份额总 额 116,040,339.39份 3,482,961.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 浙商汇金兴利增强债 券A 浙商汇金兴利增强债 券C 1.本期已实现收益 -521,479.49 -29,911.24 2.本期利润 -865,909.41 -48,442.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087 -0.0102 4.期末基金资产净值 115,930,861.59 3,472,433.96 5.期末基金份额净值 0.9991 0.9970 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金兴利增强债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.95% 0.13% -0.96% 0.10% 0.01% 0.03% 过去六个月 -0.22% 0.11% -0.04% 0.12% -0.18% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -0.09% 0.11% -0.31% 0.14% 0.22% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准：中债总指数（全价）收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10% 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 14页 浙商汇金兴利增强债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.05% 0.13% -0.96% 0.10% -0.09% 0.03% 过去六个月 -0.41% 0.11% -0.04% 0.12% -0.37% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -0.30% 0.11% -0.31% 0.14% 0.01% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准：中债总指数（全价）收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注;本基金合同生效日为 2022年 3月 8日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。 至本报告期末，本基金已完成建仓。建仓期为 2022年 3月 8日-2022年 9月 7日，但报 告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 14页 注;本基金合同生效日为 2022年 3月 8日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。 至本报告期末，本基金已完成建仓。建仓期为 2022年 3月 8日-2022年 9月 7日，但报 告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡玮 菁 本基金基金经理，浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金经理、浙 商汇金双月鑫60天滚动持 有中短债债券型证券投资 基金基金经理。 2022- 03-08 - 18 年 北京大学经济学硕士，18 年金融行业从业经历。历 任浦东发展银行股份有限 公司资金总部交易员、太 平养老保险股份有限公司 投资管理中心投资经理、 国投瑞银基金管理有限公 司固定收益部副总监兼基 金经理。2021年5月加入浙 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 14页 江浙商证券资产管理有限 公司，现任公司公募固定 收益投资部行政负责人。 浙商汇金聚利一年定期开 放债券型证券投资基金基 金经理，浙商汇金兴利增 强债券型证券投资基金基 金经理，浙商汇金双月鑫6 0天滚动持有中短债债券 型证券投资基金基金经 理。 张少 辉 本基金基金经理，浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金经理。 2022- 03-08 - 6 年 哈尔滨工业大学工学硕 士，具有多年金融证券从 业经历。先后在交通银行 从事授信审批，浦发银行 从事自营资金投资组合管 理和流动性债券的配置， 东北证券资管担任债券投 资经理，2017年加入浙江 浙商证券资产管理有限公 司，曾任私募固定收益投 资部投资经理，现任公募 固定收益投资部基金经 理。任浙商汇金聚利一年 定期开放债券型证券投资 基金、浙商汇金兴利增强 债券型证券投资基金基金 经理。 马斌 博 本基金基金经理，浙商汇 金转型升级灵活配置混合 型基金、浙商汇金鼎盈事 件驱动灵活配置混合型基 金(LOF)、浙商汇金先进制 造混合型基金及浙商汇金 转型成长混合型证券投资 基金经理 2022- 03-08 - 10 年 中国国籍，硕士，曾任东 北证券股份有限公司上海 证券研究咨询分公司研究 员；浙江浙商证券资产管 理有限公司研究部研究 员、公募基金部基金经理 助理；曾任浙商汇金中证 浙江凤凰行动50交易型开 放式指数基金、浙商汇金 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 14页 中证浙江凤凰行动50交易 型开放式指数基金联接基 金的基金经理；现任浙商 汇金转型成长混合型基 金、浙商汇金转型升级灵 活配置混合型基金、浙商 汇金鼎盈事件驱动灵活配 置混合型基金(LOF)、浙商 汇金先进制造混合型基金 及浙商汇金兴利增强债券 型证券投资基金的基金经 理。拥有基金从业资格及 证券从业资格。 注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日 期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 14页 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 （1）2022年三季度回顾 债券市场：债市收益率先下后上，曲线先牛平再熊陡，信用利差依然维持在低位， 波动不大。7月份，政治局表态不刺激经济和防疫动态清零主基调，政策大幅低于市场 预期，同时地产风波不断，债市受益于资金面持续充裕叠加全年5.5%目标的弱化，走出 了一波小牛市行情，整体表现信用债好于利率债，短端好于长端。8月份，经济依然处 于弱复苏态势，叠加汇率短期压力不大，央行超预期降息打开了利率下行空间，超长债 表现最好，曲线平坦化。随着降息的落地，以及汇率端压力开始显现，债市在9月份开 始调整，特别是9月下半月，美元指数快速上行至114附近，股债汇三杀，10年国债直接 跌破降息前的点位，进一步导致多杀多。 权益和转债市场：随着427触底反弹的行情在6月底结束，整个三季度各宽基指数都 处于下跌中，并且上证50和沪深300也率先跌破4月份的低点。特别是8月份下半月，随 着通威事件、任正非讲话等，赛道股开始崩盘式下跌，风险偏好急剧下降；转债市场先 是在金博转债超预期强赎下快速下跌，随后跟随股票市场持续下跌，特别是高价转债， 估值平价双杀，低价转债反而比较抗跌。 （2）2022年四季度投资展望 展望四季度，中期依然看多债市，主要逻辑就是基本面很差，无论是疫情、地产， 还是欧美经济对出口的影响，没有看到经济明显改善，货币也不存在收紧的条件。至于 货币是否进一步宽松，汇率的影响是主要的，只要汇率短期企稳，货币政策才有可操作 的空间。短期债市的影响因素主要就是汇率层面和地产政策的边际放松，如果10年国债 进一步调整至MLF附近，大概率是不错的买点。 权益和转债市场，股票市场的风险在逐步的释放，目前wind全A股票风险溢价处于 历史高位，指数继续大幅下跌的空间有限，后续大概率还是结构性反弹行情，beta机会 需要耐心等待美联储加息预期减弱和国内政策刺激下中长期贷款增速改善。转债市场方 面，转债估值近50%，处于历史极高位置，几乎和4月份的估值相近，但是经过这波下跌， 高价转债估值消化充分，低价转债估值反而进一步抬升，性价比极低，转债的机会依然 在于正股企稳后高价转债的波段交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金兴利增强债券A基金份额净值为0.9991元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-0.95%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%；截至报告期末浙 商汇金兴利增强债券C基金份额净值为0.9970元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-1.05%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 14页 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 566,500.00 0.46 其中：股票 566,500.00 0.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 107,726,155.25 88.24 其中：债券 107,726,155.25 88.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,044,473.84 4.13 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,737,032.98 3.06 8 其他资产 5,012,800.18 4.11 9 合计 122,086,962.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 350,500.00 0.29 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 14页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 216,000.00 0.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 566,500.00 0.47 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601225 陕西煤业 10,000 227,700.00 0.19 2 600048 保利发展 12,000 216,000.00 0.18 3 600256 广汇能源 10,000 122,800.00 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 30,226,513.01 25.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 12,254,490.19 10.26 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 14页 5 企业短期融资券 10,009,157.53 8.38 6 中期票据 55,235,994.52 46.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 107,726,155.25 90.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102101934 21扬州经开MTN0 01 100,000 10,174,507.95 8.52 2 019666 22国债01 100,000 10,162,164.38 8.51 3 102101838 21鲁黄金MTN008 100,000 10,150,419.18 8.50 4 220010 22附息国债10 100,000 10,080,250.00 8.44 5 220018 22附息国债18 100,000 9,984,098.63 8.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 14页 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,690.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,999,109.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,012,800.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 14页 单位：份 浙商汇金兴利增强债券 A 浙商汇金兴利增强债券 C 报告期期初基金份额总额 106,815,066.19 6,536,129.12 报告期期间基金总申购份额 29,954,737.21 255,508.75 减：报告期期间基金总赎回份额 20,729,464.01 3,308,676.23 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 116,040,339.39 3,482,961.64 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 浙商汇金兴利增强债 券A 浙商汇金兴利增强债 券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 9,999,097.22 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 9,999,097.22 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 9.00 - 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 14页 间区间 机 构 1 20220701 - 2 0220930 49,700,795.23 - - 49,700,795.2 3 41.58% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情 形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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