最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3020545 | ||||||||
| 基金代码 | 008616 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债 基金主代码 008615 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年10月30日 报告期末基金份额总额 2,380,010,986.12份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于 到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收 益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违 反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定 收益类品种进行处置。 （1）封闭期资产配置策略 （2）信用债投资策略 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 （3）杠杆投资策略 （4）封闭期现金管理策略 （5）再投资策略 （6）资产支持证券投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，基金在开放期将保持资产适当的流动性， 以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的 流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率（税后） ×1.1 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期收益 和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚泓两年定开 债A类 浙商汇金聚泓两年定开 债C类 下属分级基金的交易代码 008615 008616 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,380,010,986.12份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 浙商汇金聚泓两年定 开债A类 浙商汇金聚泓两年定 开债C类 1.本期已实现收益 16,070,055.75 0.00 2.本期利润 16,070,055.75 0.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0068 - 4.期末基金资产净值 2,382,718,254.78 0.00 5.期末基金份额净值 1.0011 1.0000 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本 期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金聚泓两年定开债A类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.67% 0.01% 0.58% 0.01% 0.09% 0.00% 过去六个月 1.52% 0.01% 1.16% 0.01% 0.36% 0.00% 过去一年 3.15% 0.01% 2.34% 0.01% 0.81% 0.00% 自基金合同 生效起至今 6.04% 0.01% 4.54% 0.01% 1.50% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率（税后）× 1.1 浙商汇金聚泓两年定开债C类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.00% 0.58% 0.01% -0.58% -0.01% 过去六个月 0.00% 0.00% 1.16% 0.01% -1.16% -0.01% 过去一年 0.00% 0.00% 2.34% 0.01% -2.34% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.00% 0.00% 4.54% 0.01% -4.54% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率（税后）× 1.1 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 程嘉 伟 本基金基金经理,浙商汇 金短债债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金月 享30天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经 理及浙商汇金双月鑫60天 滚动持有中短债债券型证 券投资基金基金经理、浙 商汇金金算盘货币市场基 金基金经理、浙商汇金聚 瑞债券型证券投资基金基 金经理。 2022- 03-30 - 10 年 上海财经大学本科，多年 证券基金从业经历。历任 上海国利货币经纪有限公 司债券经纪人、中银基金 固收交易员、国泰君安证 券资产管理公司固定收益 交易主管。2020年9月加入 浙江浙商证券资产管理有 限公司，曾任基金经理助 理，现任公募固定收益投 资部基金经理。任浙商汇 金月享30天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基 金经理、浙商汇金短债债 券型证券投资基金、浙商 汇金聚泓两年定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理、浙商汇金双月 鑫60天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经 理、浙商汇金金算盘货币 市场基金基金经理、浙商 汇金聚瑞债券型证券投资 基金基金经理。 注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日 期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 （1）三季度回顾 专项债增量6月底发行完后，市场预期社融修复的持续性存疑修复斜率将降低，资 金面在专项债资金落地过程中保持宽松，，7月份长端快速下行。8月降息落地，长端进 一步下行。9月随着一系列政策性金融工具和再贷款等措施的落地，企业融资需求出现 改善。同时、mlf连续缩量和政策性金融工具的使用下由极度宽松转向边际收敛。汇率 压力也对央行货币工具使用形成掣肘，债市收益震荡上行。 （2）四季度展望 债市受政策性金融工具和专项债等稳增长工具落地、社融修复、汇率压力、地产需 求端政策持续放松等因素，债市存在一定压力。但地产销售持续低迷、疫情影响导致消 费复苏较慢、pmi新出口订单持续低迷，预示着四季度融资需求更多靠稳增长工具撬动， 随着冬季基建淡季临近，社融修复未必贯穿4季度。同时11月mlf到期量较大，若汇率稳 定，总量货币工具也可期待。关注债市波段交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金聚泓两年定开债A类基金份额净值为1.0011元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.67%，同期业绩比较基准收益率为0.58%；截至报告期末浙 商汇金聚泓两年定开债C类基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为0.58%。 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,390,244,475.16 99.96 其中：债券 2,390,244,475.16 99.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,023,432.13 0.04 8 其他资产 - - 9 合计 2,391,267,907.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,390,244,475.16 100.32 其中：政策性金融债 2,390,244,475.16 100.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,390,244,475.16 100.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190214 19国开14 19,300,000 1,985,195,814.7 3 83.32 2 227714 22贴现国开14 2,000,000 199,831,664.77 8.39 3 150221 15国开21 1,500,000 155,258,660.61 6.52 4 2203684 22进出684 400,000 39,962,131.14 1.68 5 227712 22贴现国开12 100,000 9,996,203.91 0.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金聚泓两年定开 债A类 浙商汇金聚泓两年定开 债C类 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 报告期期初基金份额总额 2,380,010,986.12 - 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,380,010,986.12 - 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 浙商汇金聚泓两年定 开债A类 浙商汇金聚泓两年定 开债C类 报告期期初管理人持有的本基金份 额 9,999,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 9,999,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.42 - 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 9,999,000.00 0.42% 9,999,000.00 0.42% 三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 9,999,000.00 0.42% 9,999,000.00 0.42% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701 - 2 0220930 500,004,861.1 2 - - 500,004,861. 12 21.01% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情 形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 根据基金合同及相关法律法规约定，自基金成立之日起，基金管理人的发起资金持有基金份额不得少于3年， 报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的文 件； 《浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |