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| 朱雀安鑫回报C(008470) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020377 | ||||||||
| 基金代码 | 008470 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 朱雀安鑫回报 基金主代码 008469 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月18日 报告期末基金份额总额 1,989,347,172.67份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人基于对宏观经济和货币政策分析，密切 关注市场波动动态调整宏观逻辑，探究市场主要矛 盾，在严格控制风险的前提下，运用多种价值增值 策略，同时充分发挥公司权益方面的投资优势，自 上而下的评价类属资产的风险收益比，挖掘相对价 值较高的资产，确定债券股票大类资产配置以及交 易趋势，追求绝对收益。具体而言，本基金的投资 策略主要包括：大类资产配置策略、债券投资策略、 股票投资策略、国债期货投资策略等。 1、 大类资产配置策略 本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前 瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、 交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 19页 的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场 当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行 充分分析的基础上，合理调整债券资产、股票资产 和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平 相对稳定的基础上，力争实现基金资产的长期稳健 增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险控制，适时地做出相应调整。 2、 债券投资策略 （1）买入持有策略 以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的 标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。 （2）久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时， 增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的 收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避 债券价格下降的风险。 （3）收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的 预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策 略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、 中、短期债券的相对价格变化中获利。 （4）板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的 相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减持相 对高估的板块，借以取得较高收益。 （5）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收 益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有 债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降， 从而获得资本利得。 （6）个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过 考察收益率曲线的相对位置和形状，对比不同信用 等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法， 结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定 债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对 低估状况。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 19页 （7）信用债投资策略 本基金通过研判宏观经济走势、债券发行主体所处 行业周期及其财务状况，对其信用风险进行审慎度 量和定价，分析其收益率相对于信用风险的投资价 值，并结合流动性状况综合考虑，选择信用利差溢 价较高且不失流动性的品种进行投资。 在对债券 发行主体行业周期的判断上，本基金将借助权益研 究力量，通过公司产业链投研体系对行业周期进行 判断，并重点关注产业链上相关公司债券的投资机 会。 （8）可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证 券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市公 司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的 行业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选择 各行业不同的券种。本基金利用可转换债券及可交 换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性，增 强本金投资的相对安全性；利用可转换债券及可交 换债券的溢价率来判断其股性，在市场出现投资机 会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。 （9）证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券 公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和分析 发行主体的公司背景、竞争地位 治理结构、盈利 能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决 策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公 司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投 资组合整体的久期，防范流动性风险。 3、 股票投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8 0%。在此基础上，本基金还将通过精选具有长期投 资价值的股票，以获取股票市场的投资收益，通过 权益投资增强本基金的投资回报。具体而言，本基 金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在 宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行 业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细 分行业和个股。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 19页 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业 增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。对行业 增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的 生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行 业盈利前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争 的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈 判能力等；对于产业政策要素，主要分析国家产业 发展方向、政策扶持力度等因素，选择符合高标准 市场经济要求的行业。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一 方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞 争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司 或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略， 基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实 施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公 司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的 资源、能力和定位取得国际竞争力或者在国内市场 具备难以复制的优势。另一方面是管理层分析，通 过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治理结 构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值 分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的 保值增值。通过对绝对估值、相对估值方法的选择 和综合研判，选择股价相对低估的股票。就相对估 值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响 力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV-EB ITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史 比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 就绝对估值方法而言，基于行业和公司商业模式的 特点，确定关键估值方法，包括股息贴现模型（DD M）、现金流贴现模型（DCF模型）、股权自由现金 流贴现模型（FCFE模型）、公司自由现金流贴现模 型（FCFF模型）等。 （4）港股通标的股票投资策略 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 19页 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投 资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、 具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (5)存托凭证策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易 的股票投资策略执行。 4、 国债期货投资策略 在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度 参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套 期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基 金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合 国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥 国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对 冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲 关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆 作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、 发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资 产支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分 析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分析 和价值评估后进行投资。本基金将在严格控制投资 风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收 益。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深3 00指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人 民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需 承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 19页 与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险， 本基金投资科创板的风险详见招募说明书。 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 下属分级基金的交易代码 008469 008470 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,783,894,024.51份 205,453,148.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 1.本期已实现收益 36,835,436.47 4,992,233.13 2.本期利润 -32,293,591.16 -4,725,296.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0171 -0.0174 4.期末基金资产净值 2,078,881,369.17 237,829,330.94 5.期末基金份额净值 1.1654 1.1576 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 朱雀安鑫回报A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.54% 0.17% -0.72% 0.11% -0.82% 0.06% 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 19页 过去六个月 1.71% 0.27% 0.51% 0.13% 1.20% 0.14% 过去一年 0.99% 0.27% 1.07% 0.14% -0.08% 0.13% 自基金合同 生效起至今 16.54% 0.26% 7.20% 0.13% 9.34% 0.13% 朱雀安鑫回报C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.61% 0.17% -0.72% 0.11% -0.89% 0.06% 过去六个月 1.55% 0.27% 0.51% 0.13% 1.04% 0.14% 过去一年 0.68% 0.27% 1.07% 0.14% -0.39% 0.13% 自基金合同 生效起至今 15.76% 0.26% 7.20% 0.13% 8.56% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 19页 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2020年 3 月 18日）起 6个月。 2、本基金的业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深 300指数 收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 柳雯 青 - 2020- 03-18 2022- 07-08 16 柳雯青，金融学硕士。先 后任职于兴业银行股份有 限公司、富国基金管理有 限公司。曾任公司公募投 资部固收投资总监以及朱 雀安鑫回报债券型发起式 证券投资基金的基金经 理。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 19页 于珅 公募投资部基金经理 2022- 01-26 - 6 于珅，经济学学士。曾任 职于瑞银证券有限责任公 司。现任朱雀基金公募投 资部基金经理，担任朱雀 安鑫回报债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 王壮 飞 公募投资部基金经理 2022- 09-02 - 7 王壮飞，金融学硕士.曾任 职于平安信托有限责任公 司。现任朱雀基金公募投 资部基金经理，担任朱雀 安鑫回报债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职 日期”为基金合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法 律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在防 范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有投资组合。 统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存 在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进 行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 19页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券方面，三季度债券收益率先下后上。国内经济经过6月份的快速反弹后再度回 归弱势，地产压力未得到缓解；央行于8月降息后债券收益率大幅下行，但缺乏进一步 增量驱动；随着9月份准财政资金集中投放、资金面转紧、海外利率急速走高、人民币 贬值压力显性化，收益率出现回调。展望未来，进入10月后流动性因素有望趋缓，货币 政策维持宽松，债券可能回到震荡走势，对债市观点偏中性。国内经济弱修复的态势没 有明显变化，广义财政现阶段具备一定持续性，地产政策发力程度加强，但约束投资反 弹的短期因素需要更长时间才能修复，叠加外需的持续走弱，国内经济在企稳的同时仍 面临一定的需求侧压力。货币政策核心仍在稳定，主动紧缩的可能性较小，但通胀和汇 率等因素制约了进一步宽松，市场利率可能向政策利率略微收敛，整体来看债券缺乏下 行空间但上行风险仍然相对可控。投资操作上，我们在8月降息后迅速降低久期，受此 轮调整的影响较小，后续等待加仓机会。 权益方面，三季度市场整体呈现震荡下跌走势，在经历5-6月的快速反弹之后，市 场7月伊始即步入调整，我们的产品在6月适当调低了总体仓位，随着调整幅度加大，估 值吸引力提升，我们于9月把整体仓位重新提升至较高水平。 站在目前时点，我们认为七月以来的调整从空间上而言基本到位。上证50指数和沪 深300指数已经创出年内新低，上证指数和创业板指数接近4月份低点。当下A股日均成 交量已萎缩至6000亿左右，成交低迷的背后是市场的信心缺失、离场观望，往往也对应 了周期低点。 从宏观基本面角度看，4月份低点的背景是上海疫情影响国内产业链最严重的阶段， 叠加俄乌冲突显著影响全球供应链和通胀、美联储加息加速，彼时的点位反映了极大的 不确定性。而9月份的宏观基本面虽然也面临中长期压力，但毋庸置疑好于4月份；尤其 是刚刚出台的9月金融数据，在政策性金融工具、设备类再贷款等结构性货币政策工具 等多种政策工具积极发力下，9月社融、信贷延续8月趋势，呈现修复态势且进一步改善。 7月以来的调整从时间上而言还有不确定性，但在当下位置总体风险可控。国内即 将召开的二十大对资本市场而言是积极稳定因素，稳定经济大盘环境下，改革值得期待。 外部环境相对复杂，俄乌冲突升级，欧美通胀持续走高，美联储大幅加息推升全球利率、 非美货币贬值，美国中期选举博弈加剧等等，市场担心地缘政治环境不稳定。但我们看 到中国在全球范围持续发挥着负责任大国稳定国际局势的作用，在向各方传递积极信 号。试想如果没有各种负面因素影响，市场也不会出现主要指数调整位置接近或者跌破 4月末低点的情况。 综上，我们认为，当前宏观环境下财政与货币政策是偏积极的，流动性相对充裕。 市场表现低迷是对各种不确定因素的集中反映，减少博弈，淡化择时，自下而上积极把 握结构性投资机会是我们主要的应对策略。结构方面，正如我们一直强调的，双碳领域 有确定的需求增长，供给端企业投资热情较高，和宏观层面看到的企业投资意愿不足形 成鲜明反差，其间各种投资机会层出不穷。我们坚持产业逻辑配置、证券方法投资，基 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 19页 于产业链研究在双碳相关领域做布局，这是我们投资的基本出发点。我们注意到9月以 来相关领域公司出现了显著调整，立足四季度乃至明年，这些公司估值水平已经处于比 较有吸引力的区间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末朱雀安鑫回报A基金份额净值为1.1654元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-1.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.72%；截至报告期末朱雀安鑫回 报C基金份额净值为1.1576元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.61%，同期 业绩比较基准收益率为-0.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 346,380,432.40 14.70 其中：股票 346,380,432.40 14.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,969,420,831.57 83.59 其中：债券 1,969,420,831.57 83.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,007,751.22 0.85 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 20,067,158.16 0.85 8 其他资产 96,369.79 0.00 9 合计 2,355,972,543.14 100.00 注：权益投资中港股通股票公允价值为39,704,753.20元，占基金总资产比例1.69%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 19页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 240,278,398.62 10.37 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 6,047,074.00 0.26 E 建筑业 16,730,154.00 0.72 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 18,961,663.20 0.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 15,538,837.38 0.67 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,224,791.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,004,835.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 2,889,926.00 0.12 S 综合 - - 合计 306,675,679.20 13.24 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材料 2,677,594.62 0.12 非日常生活消费 品 11,646,148.28 0.50 金融 1,487,405.85 0.06 工业 11,658,539.11 0.50 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 19页 信息技术 7,681,246.12 0.33 通讯业务 4,553,819.22 0.20 合计 39,704,753.20 1.71 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基绿能 806,716 38,649,763.56 1.67 2 002311 海大集团 558,100 33,642,268.00 1.45 3 000792 盐湖股份 1,061,400 25,346,232.00 1.09 4 002352 顺丰控股 401,560 18,961,663.20 0.82 5 603063 禾望电气 670,350 17,441,129.50 0.75 6 603098 森特股份 577,300 16,730,154.00 0.72 7 300124 汇川技术 248,000 14,262,480.00 0.62 8 002028 思源电气 304,400 11,634,168.00 0.50 9 300748 金力永磁 292,600 9,670,430.00 0.42 10 601877 正泰电器 332,177 8,895,700.06 0.38 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 128,995,951.78 5.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,608,686,369.00 69.44 其中：政策性金融债 1,608,686,369.00 69.44 4 企业债券 99,526,679.23 4.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 14,188,919.45 0.61 7 可转债（可交换债） 118,022,912.11 5.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页，共 19页 10 合计 1,969,420,831.57 85.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210207 21国开07 2,300,000 235,154,835.62 10.15 2 180322 18进出22 1,700,000 181,932,323.29 7.85 3 210303 21进出03 1,600,000 164,841,117.81 7.12 4 180321 18进出21 1,500,000 161,031,205.48 6.95 5 190311 19进出11 1,500,000 158,928,575.34 6.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 16页，共 19页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决 策程序做出说明 国家开发银行：因未依法履行职责，中国银行保险监督管理委员会于2022年3月21 日依据相关法律给予：罚款440万元处分决定。 中国进出口银行：因数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管 理委员会于2022年3月21日依据相关法规给予：罚款420万元处罚决定。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，对上述公司正常投资不会产生实 质性影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基 金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应 对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 96,369.79 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 96,369.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113616 韦尔转债 59,563,499.80 2.57 2 113053 隆22转债 24,789,722.97 1.07 3 110081 闻泰转债 24,040,399.50 1.04 4 110085 通22转债 9,629,289.84 0.42 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 17页，共 19页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 603063 禾望电气 2,401,000.00 0.10 大宗交易流通 受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 报告期期初基金份额总额 2,212,782,511.49 280,429,690.64 报告期期间基金总申购份额 140,138,572.10 1,999,408.86 减：报告期期间基金总赎回份额 569,027,059.08 76,975,951.34 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,783,894,024.51 205,453,148.16 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 9,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 9,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.50 - 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 18页，共 19页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 9,000,000.00 0.45% 9,000,000.00 0.45% 3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 1,000,000.00 0.05% 1,000,000.00 0.05% 3年 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 0.00 0.00% 0.00 0.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务获批、营业执照 6、基金托管人业务获批、营业执照 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 19页，共 19页 7、关于申请募集注册朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的法律意见书 8、报告期内获批的各项公告 10.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内 取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客 户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。 朱雀基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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