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| 淳厚信泽A(007811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3019698 | ||||||||
| 基金代码 | 007811 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:中信证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 15页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 8 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 9 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................. 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 12 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 14 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 14 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 15 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 15 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚信泽 基金主代码 007811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年08月21日 报告期末基金份额总额 351,119,055.58份 投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）行业分析与配置 （2）公司财务状况评估 （3）价值评估 （4）股票选择与组合优化 （5）港股投资策略 （6）存托凭证投资策略 3、债券投资策略 （1）利率策略 （2）信用策略 （3）债券选择与组合优化 （4）可转换债券、可交换债券投资 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 15页 4、资产支持证券投资策略 5、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）国债期货投资策略 6、融资业务的投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证港股通综合指数收 益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益 水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投 资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 淳厚信泽A 淳厚信泽C 下属分级基金的交易代码 007811 007812 报告期末下属分级基金的份额总 额 298,359,139.32份 52,759,916.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 淳厚信泽A 淳厚信泽C 1.本期已实现收益 3,720,337.58 719,028.93 2.本期利润 -43,484,245.51 -7,578,379.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1526 -0.1470 4.期末基金资产净值 478,311,577.54 83,313,440.58 5.期末基金份额净值 1.6031 1.5791 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用及信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 15页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 淳厚信泽A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.11% 1.02% -9.63% 0.54% 1.52% 0.48% 过去六个月 -1.21% 1.24% -6.16% 0.69% 4.95% 0.55% 过去一年 -5.28% 1.15% -13.90% 0.73% 8.62% 0.42% 过去三年 62.57% 1.16% -2.32% 0.74% 64.89% 0.42% 自基金合同 生效起至今 60.31% 1.14% -1.95% 0.73% 62.26% 0.41% 淳厚信泽C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.22% 1.02% -9.63% 0.54% 1.41% 0.48% 过去六个月 -1.46% 1.24% -6.16% 0.69% 4.70% 0.55% 过去一年 -5.75% 1.15% -13.90% 0.73% 8.15% 0.42% 过去三年 60.23% 1.16% -2.32% 0.74% 62.55% 0.42% 自基金合同 生效起至今 57.91% 1.14% -1.95% 0.73% 59.86% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 15页 注：本基金基金合同生效日为 2019年 8月 21日。按基金合同约定，本基金自基金合同 生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日为 2019年 8月 21日。按基金合同约定，本基金自基金合同 生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 15页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 廖辰 轩 基金经理 2021- 03-18 - 12 年 上海交通大学金融学本 科、硕士。曾任兴业证券 股份有限公司研究员、投 资经理。2020年加入淳厚 基金管理有限公司，曾任 专户投资部投资经理。现 任淳厚信泽灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、淳厚鑫淳一年持有期 混合型证券投资基金基金 经理、淳厚鑫悦商业模式 优选混合型证券投资基金 基金经理。 薛莉 丽 基金经理 2019- 08-21 - 15 年 上海财经大学经济学硕 士。曾任兴业证券证券投 资部（权益自营部）投资 经理、总经理助理、部门 副总监。2019年加入淳厚 基金，现任淳厚基金副总 经理兼权益投资部总监、 淳厚信泽灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、 淳厚信睿核心精选混合型 证券投资基金基金经理、 淳厚欣颐一年持有期混合 型证券投资基金基金经 理、淳厚益加增强债券型 证券投资基金基金经理、 淳厚鑫淳一年持有期混合 型证券投资基金基金经 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 15页 理、淳厚现代服务业股票 型证券投资基金基金经 理、淳厚鑫悦商业模式优 选混合型证券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行 为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第三季度全球市场普跌，基于通胀压力美联储加息和缩表节奏超预期，俄乌 冲突的延续加深了通胀的复杂性以及全球金融市场的不稳定性，欧美市场债券收益率大 幅上行，美元指数持续走强，其他货币贬值压力加大。 本季度主要指数均出现了较大幅度的调整，沪深300下跌15.16%，中证500下跌 11.46%，创业板指下跌18.56%。行业层面，多数行业板块下跌，大消费及成长类板块电 子、新能源等调整幅度较大，所有行业中唯有煤炭收涨。港股在低位继续调整，恒生指 数下跌21.21%，恒生科技指数下跌29.16%。 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 15页 本基金始终坚持“自下而上选择优质股票，以合理估值买入并持有”的投资策略， 但不可否认本季度本基金面临了较大的净值下跌压力。在组合层面，我们一直坚持行业 均衡、估值均衡的配置思路。在过往产品管理上，我们更注重选股来把握结构性机会， 通过均衡配置来控制回撤，产品仓位变化不大。 本季度在坚持选股策略的基础上，我们适当提升了仓位管理策略。在一季报的时候， 我们反思了阶段性防守效果不如人意的原因，提出未来如果再次面临复杂局面时需继续 完善投资策略，在本季度国内外经济环境更趋复杂的情况下，我们加强了本基金的仓位 管理，从8月份开始主动降低仓位，到9月的时候是本基金成立以来仓位偏低的一个阶段。 展望后市，我们认为A股估值已经偏低；战略层面，我们认为市场已经具备良好的 长期投资价值；战术层面，四季度我们拟在下跌过程中逐步加仓，结合战略和战术把握 长期超额收益、提升基金持有人体验。下一阶段，我们继续保持自下而上个股挖掘优势， 同时继续完善投资体系，争取为投资人创造更好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚信泽A基金份额净值为1.6031元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为-8.11%，同期业绩比较基准收益率为-9.63%；截至报告期末淳厚信泽C基金 份额净值为1.5791元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.22%，同期业绩比较 基准收益率为-9.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 370,128,073.17 62.40 其中：股票 370,128,073.17 62.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,209,631.23 9.14 其中：债券 54,209,631.23 9.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 15页 6 买入返售金融资产 109,886,372.29 18.52 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 58,927,154.32 9.93 8 其他资产 50,148.56 0.01 9 合计 593,201,379.57 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为63,714,632.46元，占基金 总资产比例10.74%% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,005,000.00 1.07 C 制造业 223,519,506.30 39.80 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 20,406,000.00 3.63 E 建筑业 22,652,500.00 4.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 6,573,018.01 1.17 J 金融业 - - K 房地产业 5,493,600.00 0.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 21,758,349.40 3.87 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 15页 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 306,413,440.71 54.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 5,242,134.24 0.93 日常消费品 36,361,201.32 6.47 房地产 22,111,296.90 3.94 合计 63,714,632.46 11.34 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 H00168 青岛啤酒股份 540,000 36,361,201.32 6.47 2 601669 中国电建 3,250,000 22,652,500.00 4.03 3 600886 国投电力 1,900,000 20,406,000.00 3.63 4 000858 五 粮 液 115,000 19,461,450.00 3.47 5 603369 今世缘 380,000 17,434,400.00 3.10 6 000921 海信家电 1,410,000 15,806,100.00 2.81 7 600885 宏发股份 450,049 15,675,206.67 2.79 8 301306 西测测试 310,043 12,028,814.15 2.14 9 H06049 保利物业 300,000 11,300,977.80 2.01 10 002158 汉钟精机 490,000 11,201,400.00 1.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,943,767.12 8.89 其中：政策性金融债 49,943,767.12 8.89 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 15页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,265,864.11 0.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,209,631.23 9.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220408 22农发08 500,000 49,943,767.12 8.89 2 113042 上银转债 40,000 4,265,864.11 0.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 15页 基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 50,148.56 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,148.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113042 上银转债 4,265,864.11 0.76 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限 部分的公 允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 301306 西测测试 9,039.75 0.00 创业板打新限 售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 淳厚信泽A 淳厚信泽C 报告期期初基金份额总额 259,750,778.44 53,634,550.86 报告期期间基金总申购份额 97,207,003.44 25,269,909.61 减：报告期期间基金总赎回份额 58,598,642.56 26,144,544.21 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 15页 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 298,359,139.32 52,759,916.26 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 淳厚信泽A 淳厚信泽C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 6,720,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 6,720,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 2.25 - 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金设立的文 件； 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页，共 15页 3、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-000-9738 网址：http://www.purekindfund.com/ 淳厚基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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