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| 东海祥泰三年定开(009802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3019490 | ||||||||
| 基金代码 | 009802 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到 或者超过基金总份额的 50%，本基金不向个人投资者公开销售。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东海祥泰三年定开 基金主代码 009802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 24日 报告期末基金份额总额 1,009,999,350.04份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回 售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的 稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期内将综合运用资产配置策略、信用债投资策略、放大 策略、现金管理策略等；开放期将保持资产适当的流动性，降低资产 的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 8,943,549.79 2.本期利润 8,943,549.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 4.期末基金资产净值 1,054,587,368.47 5.期末基金份额净值 1.0441 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 0.01% 1.52% 0.05% -0.67% -0.04% 过去六个月 1.68% 0.01% 2.58% 0.05% -0.90% -0.04% 过去一年 3.30% 0.01% 4.66% 0.05% -1.36% -0.04% 自基金合同 生效起至今 7.12% 0.01% 9.75% 0.05% -2.63% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2020年 7月 24日,图示日期为 2020年 7月 24日至 2022年 09月 30日。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邢烨 本基金的 基金经理 2021年 3月 5 日 - 11年 国籍：中国。金融硕士，特许金融分析师 （CFA）。曾任职于德邦证券股份有限公司 资产管理总部，先后担任交易员、投资经 理、投资副总监等职务，主要负责固定收 益投资、交易等工作，2020年 7月加入 东海基金管理有限责任公司。现任东海祥 苏短债债券型证券投资基金、东海祥泰三 年定期开放债券型发起式证券投资基金、 东海祥利纯债债券型证券投资基金、东海 鑫享 66个月定期开放债券型证券投资基 金和东海启航 6个月持有期混合型证券 投资基金的基金经理。 张浩硕 本基金的 基金经理 2022年 3月 9 日 - 6年 国籍：中国。金融工程硕士，特许金融分 析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评 估投资服务有限公司，担任信用分析师职 位。2018年 12月加入东海基金，先后担 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 任固定收益部信评研究员、研发策略部固 收研究员等职位。现任东海祥瑞债券型证 券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券 型发起式证券投资基金、东海祥苏短债债 券型证券投资基金和东海鑫享 66个月定 期开放债券型证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有 研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投 资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整 个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，债券收益率总体呈现“V型”走势，在经济复苏总体偏弱以及央行“降息” 操作的推动下，债券收益率在 7月和 8月以震荡下行为主；9月则因“资金跨季”、美联储加息 引发人民币汇率阶段承压等因素影响，债券收益率出现回调。本季度，10年期国债收益率低点为 2.58%，高点为 2.84%，季末收于 2.76%，较上季度末下行 6BP。基本面方面，央行三季度例会提 出“国内经济总体延续恢复发展态势，但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，表 明国内经济复苏的强度和节奏尚有一定的不确定性。而海外方面，全球主要经济体普遍面临通胀 和衰退压力，叠加地缘政治等外部事件的冲击，海外环境更加复杂严峻。在上述背景下，货币政 策延续了“以稳为主”、“以我为主”的政策主基调，短期内货币政策不具备收紧条件。短期内 资金利率的上行主要受到跨季时点性因素影响，中期来看，资金利率趋于回归宽松水平，对债券 收益率的扰动总体有限。 本报告期内，本基金主要投资利率债标的，在有效控制成本的基础上采取杠杆息差策略增厚 收益，力争为投资人创造长期稳健投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末基金份额净值为 1.0441元，本报告期基金份额净值增长率为 0.85%，同期业 绩比较基准收益率为 1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末存续未满 3年，故本报告期不存在需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 3 固定收益投资 1,341,727,279.48 99.75 其中：债券 1,341,727,279.48 99.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,372,254.40 0.25 8 其他资产 - - 9 合计 1,345,099,533.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,341,727,279.48 127.23 其中：政策性金融债 1,341,727,279.48 127.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,341,727,279.48 127.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 130231 13国开 31 5,200,000 528,566,567.90 50.12 2 180408 18农发 08 2,900,000 296,721,177.02 28.14 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 3 180309 18进出 09 2,900,000 296,070,090.49 28.07 4 200402 20农发 02 1,700,000 171,093,762.39 16.22 5 200303 20进出 03 490,000 49,275,681.68 4.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 注：无 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金固定收益类证券估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损 益。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,009,999,350.04 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,009,999,350.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,350.04 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,350.04 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.99 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持有 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 总份额比例(%) 总份额比例(%) 期限 基金管理人 固有资金 10,000,350.04 0.99 10,000,350.04 0.99 不少于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,350.04 0.99 10,000,350.04 0.99 10,000,350.04 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 7 月 1日 -2022年 9 月 30日 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 99.0100 产品特有风险 注：本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者 大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件 2、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 4、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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