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华泰柏瑞季季红债券A(000186)  基金公开信息
流水号 3017749
基金代码 000186
公告日期 2022-10-26
编号 2
标题 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2022年第3季度报告
信息全文 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
华泰柏瑞季季红债券 2022 年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
本基金于 2022 年 3 月 11 日根据收费方式分不同,新增 C类份额,C 类相关指标从 2022 年 3
月 11 日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞季季红债券
基金主代码 000186
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额 16,411,926,312.18 份
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增
值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益
投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲
线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用
久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策
略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组
合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益
和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞季季红债券 A 华泰柏瑞季季红债券 C
下属分级基金的交易代码 000186 015370
报告期末下属分级基金的份额总额 15,195,331,704.89 份 1,216,594,607.29 份
华泰柏瑞季季红债券 2022 年第 3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
华泰柏瑞季季红债券 A 华泰柏瑞季季红债券 C
1.本期已实现收益 126,972,910.64 9,314,885.02
2.本期利润 169,938,342.94 13,423,884.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0128
4.期末基金资产净值 16,368,104,435.04 1,309,260,167.81
5.期末基金份额净值 1.0772 1.0762
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞季季红债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 1.32% 0.04% 0.64% 0.01% 0.68% 0.03%
过去六个月 2.43% 0.04% 1.27% 0.01% 1.16% 0.03%
过去一年 4.77% 0.04% 2.53% 0.01% 2.24% 0.03%
过去三年 12.62% 0.06% 7.61% 0.01% 5.01% 0.05%
过去五年 28.52% 0.07% 12.68% 0.01% 15.84% 0.06%
自基金合同
生效起至今
60.38% 0.10% 24.85% 0.01% 35.53% 0.09%
华泰柏瑞季季红债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①-③ ②-④
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过去三个月 1.26% 0.04% 0.64% 0.01% 0.62% 0.03%
过去六个月 2.30% 0.04% 1.27% 0.01% 1.03% 0.03%
自基金合同
生效起至今
2.49% 0.04% 1.42% 0.01% 1.07% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:A类图示日期为 2013 年 11 月 13 日至 2022 年 09 月 30 日。
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C 类图示日期为 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 09 月 30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗远航
固定收益
部副总
监、本基
金的基金
经理
2017年 3月 16

- 11 年
清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金
管理有限公司交易员、研究员、基金经理。
2017 年 1 月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司。2017 年 3 月至 2018 年 4 月任华泰
柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2017
年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017 年 3月至 2019年 3月任华泰柏瑞兴
利灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 3 月起任华泰柏瑞季季红
债券型证券投资基金的基金经理。2017
年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞新利灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享
利灵活配置混合型证券投资基金和华泰
柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2019 年 2 月起任华泰柏瑞
丰汇债券型证券投资基金的基金经理。
2019年 11月起任华泰柏瑞益通三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金的基
金经理。2020 年 1 月起任华泰柏瑞益商
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金的基金经理。2020 年 7 月起任华泰柏
瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金
经理。2020 年 8 月起任固定收益部副总
监。2020 年 10 月起任华泰柏瑞锦乾债券
型证券投资基金的基金经理。2021 年 11
月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基
金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通
过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,
确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告
期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年三季度,美国通胀压力维持高位,美联储连续两次加息 75bp,引发海外主要经济体利
率显著上行,并且主要货币对美元均贬值。大宗商品价格受到强美元的压制,在三季度呈现震荡
走势,相比二季度有所回落。国内的通胀压力较温和,PPI 延续回落态势,CPI 维持低位。房地产
市场在三季度没有明显改善,在部分城市出现烂尾断贷危机后,政策托底地产的力度明显加大,
但是地产销售表现不佳。国内经济增长预期在三季度变差,央行维持了宽松的货币政策,与海外
相反,人民银行在三季度进行了一次降息操作,OMO、MLF 和 LPR 利率均有下调。由于国内外经济
所处周期阶段不同,货币政策方向不同,三季度人民币对美元的贬值压力加大,对货币政策的进
一步放松形成了制约。
市场方面,三季度流动性整体较为宽裕,资金利率继续下行。债券收益率在 7、8 月份快速下
行,而 9 月份震荡调整。整体看,10 月国债利率从 6月末的 2.82%下降至 9月末的 2.76%,超长
期限的 30 年国债利率下行更加明显。信用利差在三季度维持低位,但民营地产主体的信用风险没
有改善。
报告期内,本基金主要投资于高等级的信用债和利率债,维持了较高的久期和杠杆水平,并
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参与了债券市场的波段交易机会。
展望 2022 年四季度,海外的通胀压力没有减缓迹象,美联储维持鹰派表态,最终加息进程可
能会超出预期。但是随着利率的不断上行,海外的总需求最终将会收缩。国内方面,基建发力的
力度在增大,相关的信用融资增多,但是地产销售和投资可能不会有明显改善,且面临着出口下
滑的潜在风险。国内的 PPI 在四季度有可能转负,CPI 较为温和。整体来看,国内的经济增长压
力仍然较大,而通胀压力较为温和,因此政策有望维持宽松,流动性预计保持充裕。
未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下,维持适度的久期和杠杆水平,积极
把握波段交易机会,优化组合配置,规避信用风险,力争获取较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞季季红债券 A的基金份额净值为 1.0772 元,本报告期基金份额净值
增长率为 1.32%,同期业绩比较基准收益率为 0.64%,截至本报告期末华泰柏瑞季季红债券 C 的基
金份额净值为 1.0762 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.26%,同期业绩比较基准收益率为
0.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 18,447,476,697.98 99.90
其中:债券 18,447,476,697.98 99.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,024,151.53 0.09
8 其他资产 2,215,710.69 0.01
9 合计 18,466,716,560.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 370,545,789.22 2.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,217,242,517.82 35.17
其中:政策性金融债 1,555,118,608.23 8.80
4 企业债券 2,166,926,906.34 12.26
5 企业短期融资券 296,524,449.85 1.68
6 中期票据 9,396,237,034.75 53.15
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,447,476,697.98 104.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21 国开 15 5,800,000 584,720,405.48 3.31
2 220201 22 国开 01 3,500,000 355,615,726.03 2.01
3 2028006
20邮储银行永续

3,000,000 312,969,813.70 1.77
4 2228023
22中国银行永续
债 01
3,000,000 311,358,000.00 1.76
5 092280069
22华夏银行二级
资本债 01
3,000,000 300,394,191.78 1.70
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,066.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,178,643.76
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,215,710.69
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华泰柏瑞季季红债券 A 华泰柏瑞季季红债券 C
报告期期初基金份额总额 11,280,642,107.65 841,078,656.86
报告期期间基金总申购份额 4,712,572,175.09 471,728,496.59
减:报告期期间基金总赎回份额 797,882,577.85 96,212,546.16
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 15,195,331,704.89 1,216,594,607.29
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
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3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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