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| 睿远稳进配置两年持有混合C(014363) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017745 | ||||||||
| 基金代码 | 014363 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:睿远基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 当仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 睿远稳进配置两年持有混合 基金主代码 014362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月06日 报告期末基金份额总额 10,692,869,386.61份 投资目标 本基金投资于精选的股票、债券等金融工具，并辅 助以金融衍生品投资，通过资产配置，严格控制基 金的风险，力争实现基金的长期增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对 宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、 行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形 势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调 整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基 金长期、持续、稳定增值。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深300 指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币） 收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 15页 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 睿远基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 睿远稳进配置两年持有 混合A 睿远稳进配置两年持有 混合C 下属分级基金的交易代码 014362 014363 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,875,513,918.22份 3,817,355,468.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 睿远稳进配置两年持 有混合A 睿远稳进配置两年持 有混合C 1.本期已实现收益 -33,487,938.72 -21,333,355.60 2.本期利润 -296,219,033.56 -166,863,304.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0432 -0.0438 4.期末基金资产净值 6,439,823,785.20 3,566,710,371.05 5.期末基金份额净值 0.9366 0.9343 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 睿远稳进配置两年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.41% 0.39% -3.07% 0.22% -1.34% 0.17% 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 15页 过去六个月 0.21% 0.49% -0.74% 0.29% 0.95% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -6.34% 0.50% -3.14% 0.32% -3.20% 0.18% 睿远稳进配置两年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.48% 0.39% -3.07% 0.22% -1.41% 0.17% 过去六个月 0.06% 0.49% -0.74% 0.29% 0.80% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -6.57% 0.50% -3.14% 0.32% -3.43% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 15页 3.3 其他指标 注：本基金建仓期为本基金基金合同生效之日（2021年12月6日）起6个月，建仓结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 饶刚 公司副总经理、本基金基 金经理 2021- 12-06 - 23 年 饶刚先生，复旦大学理学 硕士。曾任兴业证券股份 有限公司职员，富国基金 管理有限公司研究员、固 定收益部总经理兼基金经 理、总经理助理，富国资 产管理（上海）有限公司 总经理；上海东方证券资 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 15页 产管理有限公司副总经 理；2021年8月至今，任睿 远基金管理有限公司副总 经理。2021年12月至今任 睿远稳进配置两年持有期 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据 公司决议确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、上述信息截止2022年9月30日，相关人员最新信息请以管理人公告为准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金基金经理仅担任本基金的基金经理，未兼任私募资产管理计划投资经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金 管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法（试行）》，通过制度确保不 同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策 体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类 具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对 独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平 交易过程和结果的有效监督。 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 15页 本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基 金管理有限公司公平交易管理办法（试行）》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投 资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投 资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，受美国通胀超预期上行影响，美国大幅加息以抑制通胀预期，全球流 动性不断收缩，风险资产持续调整。通胀高企以及快速上升的利率，抑制了欧美消费者 的需求，我国出口增速边际放缓。全球疫情仍然高发，外防输入压力依然较大，国内疫 情仍有偶发，限制了部分消费场景。地产因城施策，购房条件有所放宽，房贷利率明显 下行，但受制于总人口、年龄结构、居民杠杆以及人均居住面积等多重因素，效果尚不 明显。受益于完整的产业链优势，在复杂动荡的国际形势下，我国制造业优势进一步加 强，高端制造业投资维持较高增速，经济结构不断优化。财政政策不断发力，基建等支 撑经济边际向好。地产、疫情以及海外衰退带来的出口压力等多重因素叠加使得我们对 于短期内经济动能的修复力度持谨慎乐观的态度。 对应到资产配置上，基于对全球经济、通胀、流动性及国内经济修复幅度、权益估 值的综合判断，本基金小幅降低了权益仓位，但依然将权益仓位保持在较高水平，同时 增加了部分纯债仓位，转债持仓变化不大。具体来说，在权益持仓中，本基金在价值和 成长风格相对均衡的基础上，将部分与经济总量相关度较高的个股调整为景气度较高且 估值合理的制造业标的，增强了组合的整体成长性；转债方面，考虑到转债市场整体估 值较高，本基金从替代债券并取得稳健回报的角度出发，依然以持有低估值大盘转债为 主，整体仓位变化不大；纯债方面，本基金主要配置方向依然是利率债和高等级信用债， 三季度债券持仓占比和久期均有所提升。 展望四季度，本基金的投资思路整体上将围绕两条投资主线展开：第一是“重内需、 轻外需”。在经历了近3年的出口红利后，在出口高基数+国内外高库存+海外需求回落 的大背景下，出口对于国内经济的拉动能力不应过度高估。而伴随着从基建配套资金到 实物工作量的逐步落地和地产托底政策陆续出台，我们已经从多个维度观察到经济底部 企稳回升的信号，内需品种的基本面修复值得关注；第二是“重结构、轻总量”。尽管 随着货币和财政政策的共同推动，经济动能有望呈现阶段性回升，但基于当前的政策组 合，我们对总量经济弹性持较为审慎的判断，与总量经济相关性较低而更多代表未来产 业趋势和经济结构转型方向的高端制造业依旧是我们核心关注的领域。 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 15页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末睿远稳进配置两年持有混合A基金份额净值为0.9366元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-4.41%，同期业绩比较基准收益率为-3.07%；截至报告期末 睿远稳进配置两年持有混合C基金份额净值为0.9343元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为-4.48%，同期业绩比较基准收益率为-3.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,511,519,229.63 31.24 其中：股票 3,511,519,229.63 31.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,589,823,862.13 67.51 其中：债券 7,589,823,862.13 67.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 119,899,989.04 1.07 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 16,396,317.96 0.15 8 其他资产 4,097,198.87 0.04 9 合计 11,241,736,597.63 100.00 注：其他资产包括且不限于应收股利、应收利息、证券清算款等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 15页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,299,212.10 0.01 C 制造业 1,555,674,896.55 15.55 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 49,448,257.00 0.49 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 17,389,377.64 0.17 J 金融业 244,193,277.87 2.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 255,850,744.50 2.56 M 科学研究和技术服务业 24,080,482.80 0.24 N 水利、环境和公共设施管 理业 160,719,285.17 1.61 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,308,655,533.63 23.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 253,379,017.00 2.53 日常消费品 31,729,110.00 0.32 能源 52,472,660.00 0.52 金融 97,147,452.00 0.97 医疗保健 33,836,796.00 0.34 工业 22,233,840.00 0.22 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 15页 通讯业务 626,841,971.00 6.26 公用事业 11,250,600.00 0.11 房地产 73,972,250.00 0.74 合计 1,202,863,696.00 12.02 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 00941 中国移动 13,177,500 594,700,575.00 5.94 2 601888 中国中免 1,290,546 255,850,744.50 2.56 3 300750 宁德时代 627,751 249,246,907.61 2.49 4 002028 思源电气 5,726,154 218,853,605.88 2.19 5 600438 通威股份 4,003,292 187,994,592.32 1.88 6 600030 中信证券 9,707,286 169,100,922.12 1.69 7 600885 宏发股份 4,515,144 157,262,465.52 1.57 8 603568 伟明环保 5,702,563 133,382,948.57 1.33 9 00175 吉利汽车 11,035,000 108,032,650.00 1.08 10 03908 中金公司 9,404,400 97,147,452.00 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,855,678,421.92 18.54 其中：政策性金融债 1,556,632,953.43 15.56 4 企业债券 4,928,477,945.24 49.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 805,667,494.97 8.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,589,823,862.13 75.85 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 15页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220210 22国开10 10,000,000 1,009,826,301.3 7 10.09 2 220401 22农发01 4,400,000 444,687,747.95 4.44 3 113052 兴业转债 3,054,820 325,620,377.77 3.25 4 113044 大秦转债 2,869,680 318,358,368.14 3.18 5 185814 22国君G5 2,800,000 284,571,057.54 2.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特 征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的 杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的，在最大限度保证基金资产安全的基 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 15页 础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国 证监会的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值(元) 公允价值变 动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -5,278,328.90 国债期货投资本期公允价值变动（元） -1,202,250.00 注：本基金本报告期期末无国债期货持仓 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用流动性好的国债期货对基本投 资组合进行管理，调节组合的久期水平和期限结构。本报告期内，本基金投资国债期货 符合既定的投资政策和投资目的。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证 券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4,097,198.87 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 15页 7 其他 - 8 合计 4,097,198.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113052 兴业转债 325,620,377.77 3.25 2 113044 大秦转债 318,358,368.14 3.18 3 110079 杭银转债 102,463,600.64 1.02 4 127006 敖东转债 23,990,112.21 0.24 5 113055 成银转债 18,952,551.27 0.19 6 127045 牧原转债 10,695,521.96 0.11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 300750 宁德时代 46,476,745.61 0.46 非公开发行锁 定 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票 实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得 转让。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 睿远稳进配置两年持有 混合A 睿远稳进配置两年持有 混合C 报告期期初基金份额总额 6,836,215,785.48 3,794,115,323.55 报告期期间基金总申购份额 39,298,132.74 23,240,144.84 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 15页 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 6,875,513,918.22 3,817,355,468.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 睿远稳进配置两年持 有混合A 睿远稳进配置两年持 有混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 63,316,486.32 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 63,316,486.32 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.92 - 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页，共 15页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网 站 www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 400-920-1000 查询相关信息。 睿远基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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