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| 睿远成长价值混合A(007119) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017739 | ||||||||
| 基金代码 | 007119 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:睿远基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 当仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 睿远成长价值混合 基金主代码 007119 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月26日 报告期末基金份额总额 18,456,071,920.55份 投资目标 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分 析，严选具有成长空间的上市公司股票进行价值投 资，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产 长期、持续、稳定的超额收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对 宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、 行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形 势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调 整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基 金长期、持续、稳定增值。 业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益 率*20%+上证国债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 14页 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 睿远基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 下属分级基金的交易代码 007119 007120 报告期末下属分级基金的份额总 额 16,441,194,649.63份 2,014,877,270.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 1.本期已实现收益 -1,873,094,951.58 -229,110,121.06 2.本期利润 -4,993,254,153.98 -605,596,979.60 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3055 -0.3031 4.期末基金资产净值 24,262,657,968.66 2,931,872,205.00 5.期末基金份额净值 1.4757 1.4551 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 睿远成长价值混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -17.14% 1.10% -12.06% 0.73% -5.08% 0.37% 过去六个月 -7.13% 1.44% -8.05% 0.94% 0.92% 0.50% 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 14页 过去一年 -25.52% 1.43% -17.66% 0.95% -7.86% 0.48% 过去三年 34.15% 1.51% 0.19% 0.97% 33.96% 0.54% 自基金合同 生效起至今 47.57% 1.45% -0.65% 0.96% 48.22% 0.49% 睿远成长价值混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -17.23% 1.10% -12.06% 0.73% -5.17% 0.37% 过去六个月 -7.31% 1.44% -8.05% 0.94% 0.74% 0.50% 过去一年 -25.82% 1.43% -17.66% 0.95% -8.16% 0.48% 过去三年 32.56% 1.51% 0.19% 0.97% 32.37% 0.54% 自基金合同 生效起至今 45.51% 1.45% -0.65% 0.96% 46.16% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 14页 3.3 其他指标 注：本基金建仓期为本基金基金合同生效之日（2019年3月26日）起6个月，建仓结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 傅鹏 博 公司副总经理、本基金基 金经理 2019- 03-26 - 29 年 傅鹏博先生，上海财经大 学经济信息管理专业硕 士。曾任万国证券公司投 资银行部部门经理，申银 万国证券股份有限公司企 业融资部部门经理，东方 证券股份有限公司资产管 理部部门负责人，东方证 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 14页 券股份有限公司研究所首 席策略师，汇添富基金管 理有限公司首席策略师， 兴全基金管理有限公司副 总经理、总经理助理、研 究部总监、基金经理等职。 2018年10月至2019年1月， 任睿远基金管理有限公司 董事长；2019年1月至今， 任睿远基金管理有限公司 副总经理。2019年3月至今 任睿远成长价值混合型证 券投资基金基金经理。 朱璘 本基金基金经理 2019- 03-26 - 13 年 朱璘先生，纽约州立大学 金融专业硕士。曾任华谊 集团化工设计研究院工程 师，莫尼塔投资发展有限 公司高级分析师，富安达 基金管理有限公司高级分 析师，兴全基金管理有限 公司高级研究员、基金经 理助理，2018年10月加入 睿远基金管理有限公司，2 019年3月至今任睿远成长 价值混合型证券投资基金 基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据 公司决议确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金基金经理仅担任本基金的基金经理，未兼任私募资产管理计划投 资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 14页 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金 管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建 立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平 交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同 时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异 常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程 和结果的有效监督。 本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基 金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投 资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度资本市场表现，七月，A股和港股主要指数出现大幅下跌，除新能源车 及光伏等板块外，大部分行业表现疲弱。经济恢复程度低于预期，由于市场估值体系的 偏离，分化行情被推演到极致。八月，A股与港股主要指数波动稍小，资源股如煤炭等 表现突出。这两个月，新旧能源交替领跑行情。九月，国内疫情反复，人民币汇率承压， 叠加欧美加息和俄乌局势恶化，A股和港股再次下探。 三季度组合与年中相比，前十大品种和排序有了变化，表现相对较好的是电信运营 商及煤炭资源股，而与光伏相关的公司以及估值相对较低的化工公司防御能力较好，其 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 14页 余重仓股跌幅较大。从重仓股持仓量看，对于跌幅较大的新能源和光伏板块，我们逆势 增加了持有。 展望四季度，海外加息所依据的数据能否出现拐点，国内疫情和经济冲击的边际变 化是我们关注的焦点。前三季度跌幅居前的医药板块，我们在疫苗、创新药、慢病治疗 等子板块都有布局，个股持有周期相对较长。对于新能源板块出现的技术迭代、竞争格 局变化、公司核心壁垒的消长，我们会保持紧密跟踪。今年传统能源的表现突出，这是 短暂的“复兴”还是较长时间的“景气”，我们也会动态评估。 十月，上市公司前三季度的财务报表将陆续公布，我们会依此评估组合标的的经营 现状和中期展望，动态调整，挖掘新股，优化组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为1.4757元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-17.14%，同期业绩比较基准收益率为-12.06%；截至报告期末睿远 成长价值混合C基金份额净值为1.4551元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -17.23%，同期业绩比较基准收益率为-12.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 24,911,649,337.58 91.41 其中：股票 24,911,649,337.58 91.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,573,768,604.46 5.77 其中：债券 1,573,768,604.46 5.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 740,390,072.24 2.72 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 14页 7 银行存款和结算备付金合 计 26,343,872.22 0.10 8 其他资产 - - 9 合计 27,252,151,886.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,165,217,133.36 7.96 C 制造业 17,581,436,089.73 64.65 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 122,855,936.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 390,659,140.80 1.44 J 金融业 4,445,480.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 177,692.08 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 545,619,585.61 2.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,810,411,057.58 76.52 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 14页 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材料 5,954,760.00 0.02 非日常生活消费 品 893,680,600.00 3.29 日常消费品 333,385,320.00 1.23 医疗保健 770,954,360.00 2.83 通讯业务 2,011,845,350.00 7.40 公用事业 85,417,890.00 0.31 合计 4,101,238,280.00 15.08 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 00941 中国移动 43,383,000 1,957,874,790.00 7.20 2 300750 宁德时代 4,393,520 1,756,976,285.44 6.46 3 002475 立讯精密 48,070,116 1,413,261,410.40 5.20 4 600309 万华化学 14,858,595 1,368,476,599.50 5.03 5 600703 三安光电 78,265,700 1,368,084,436.00 5.03 6 688598 金博股份 4,449,941 1,292,802,006.34 4.75 7 600256 广汇能源 102,069,206 1,253,409,849.68 4.61 8 600438 通威股份 24,663,600 1,158,202,656.00 4.26 9 300751 迈为股份 2,388,400 1,155,890,064.00 4.25 10 002271 东方雨虹 41,216,820 1,086,887,543.40 4.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 260,527,596.07 0.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,254,898,500.17 4.61 其中：政策性金融债 1,254,898,500.17 4.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 14页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 58,342,508.22 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,573,768,604.46 5.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220206 22国开06 5,500,000 553,447,369.86 2.04 2 210411 21农发11 3,600,000 367,628,054.79 1.35 3 2203684 22进出684 1,900,000 189,812,478.26 0.70 4 220014 22附息国债14 1,500,000 150,662,630.14 0.55 5 190214 19国开14 1,400,000 144,010,597.26 0.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券 交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 14页 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 注：本基金本报告期末无其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 688598 金博股份 579,127,749.42 2.13 非公开发行锁 定 2 300750 宁德时代 83,658,218.32 0.31 非公开发行锁 定 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票 实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得 转让。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 报告期期初基金份额总额 16,278,303,329.43 1,989,035,390.87 报告期期间基金总申购份额 788,484,919.20 109,507,611.29 减：报告期期间基金总赎回份额 625,593,599.00 83,665,731.24 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,441,194,649.63 2,014,877,270.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 14页 报告期期初管理人持有的本基金份 额 62,670,775.57 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 62,670,775.57 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.38 - 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准睿远成长价值混合型证券投资基金募集的文件； 2、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《睿远成长价值混合型证券投资基金托管协议》； 4、《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内睿远成长价值混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 14页 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网 站 www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 400-920-1000 查询相关信息。 睿远基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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