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| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017738 | ||||||||
| 基金代码 | 013965 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：达诚基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 基金主代码 013964 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 22日 报告期末基金份额总额 91,879,519.58份 投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力 求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实 现基金资产的稳健增值。本基金主要投资策略有固定收 益类资产投资策略、衍生产品投资策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定 期存款基准利率（税后）×15% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 达诚定海双月享 60天滚动持 有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动持 有短债 C 下属分级基金的交易代码 013964 013965 报告期末下属分级基金的份额总额 60,424,377.25份 31,455,142.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 达诚定海双月享 60天滚动持有短 债 A 达诚定海双月享 60天滚动持有短 债 C 1.本期已实现收益 698,998.54 225,191.24 2.本期利润 708,644.37 211,373.01 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0095 0.0085 4.期末基金资产净值 61,048,420.06 31,757,752.02 5.期末基金份额净值 1.0103 1.0096 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.02% 0.52% 0.01% 0.40% 0.01% 过去六个月 1.65% 0.01% 1.20% 0.01% 0.45% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.70% 0.01% 1.27% 0.01% 0.43% 0.00% 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.87% 0.01% 0.52% 0.01% 0.35% 0.00% 过去六个月 1.54% 0.01% 1.20% 0.01% 0.34% 0.00% 自基金合同 1.59% 0.01% 1.27% 0.01% 0.32% 0.00% 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈佶 本基金的 基金经理 2022年 3月 22 日 - 8年 陈佶先生，历任永赢基金管理有限公司交 易员；永赢基金管理有限公司交易主管； 华宝证券有限责任公司交易主管。 王栋 本基金的 基金经理 2022年 5月 27 日 - 10年 王栋先生，历任中国民生银行深圳分行金 融同业业务业务经理；平安银行总行资管 部固收投资投资经理；平安理财有限责任 公司固收投资投资经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平 交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人 工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 经济基本面来看，2022年三季度因疫情、限电限产等影响，国内经济复苏受到一定程度的阻 碍，7、8、9月的制造业 PMI分别为 49、49.4和 50.1，虽逐步向好，但大部分时间位于荣枯线以 下。供需层面，7-8月制造业主动去库存，生产和订单均跌落荣枯线下，9月生产修复显著但订单 仍旧偏弱；价格层面，7-8月原材料价格降幅较大，9月小幅反弹，而消费类在 7月下滑之后，8-9 月逐月回升，趋势向好；经济层面，疫情后延续修复，但动能弱化，需求不足以及极端天气的影 响导致经济边际修复力度较弱，但 9月由于前期限电限产逐渐放开，外加扩基建保交楼等政策的 效果释放，经济逐渐好转，债券资产在经历了季末的调整后，出现了一定的配置机会，总体保持 稳定。 通胀方面，6、7、8月的 CPI分别为 2.5%、2.7%和 2.5%，总体控制的较好，PPI继续高位回 落，分别为 6.1%、4.2%和 2.3%。对于 CPI来说，猪肉价格依旧是主要的因素，同时也有农产品等 保供充足的原因，而 PPI主要受大宗商品价格回落和需求偏弱影响较大，后期可能会继续下行。 随着高温干旱天气的结束，蔬菜水果逐步进入采收旺季，同时考虑到当前生猪存栏还处在较高水 平，且政府加大了对猪肉市场的调控，预期后续 CPI能持续保持平稳。 社融方面，6月新增社融 5.17万亿元，同比多增 14683亿元，6月是疫情后恢复的第一个月， 信贷结构好转、中长期贷款特别是企业中长期贷款明显好转，但不排除部分属于疫情积累的爆发 式需求，同时政府债支撑力度达到历史高峰；但在 6月冲量后，7月社融开始大幅回落，结构上 居民和企业贷款同步回落，中长期贷款降幅更大，票据融资明显增加。8月社融出现好转，新增 企业贷款额度的增加和结构的改善也是本月社融数据的最大亮点。目前社融好转的主要驱动力可 能仍在于供给端发力，在需求端未见明显改善的背景下社融好转的可持续性有待观察，而且基本 面仍面临着回落压力，流动性宽松的格局大概率仍会延续。 资金市场方面，7-9月央行全口径净回笼资金 660亿元，期间 7天逆回购利率于 8月 15日下 调 10bp，DR001的波动范围在 1.00%-1.48%之间，DR007的波动范围在 1.29%-1.82%之间，资金面 整体较为宽松。 债券市场方面， 1-9月利率债总发行量 17.41万亿，净融资额 7.49 万亿；其中，地方政府 债总发行量 6.35万亿，净融资额 4.24万亿。三季度的信用债发行、净融资均有所下降，债券发 行期限仍然偏短。信用债内部分化较为明显，高评级主体是融资主力，但三季度各等级债券的净 融资均有所下滑，其中 AAA级主体下滑幅度最大，净融资持续流出。产业债净融资额大幅下降， 环比由正转负且较去年同期也有所下降，不同行业产业债净融资规模依旧分化，随着地产政策有 所放松，2022年上半年地产行业净融资改善明显，但三季度净流出规模较大，观察历史上地产行 业三季度净融资均为净流出状态，或与季节性因素有一定关联；城投债发行规模环比有所回升， 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 但年内净融资额持续下降，不同区域城投债净融资表现分化，三季度多数省份城投债净融资为正， 但舆情较多的省份年内净融资依旧持续为负。二级市场方面，总体上看，三季度债券利率走势先 下后上，10年期国债收益率最低 2.58%，最高到达 2.84%，期间央行下调了 7天逆回购利率和 1 年期 MLF利率各 10bp；7-8月中旬，“资产荒”延续，资金面充裕，信用债收益率继续快速下行， 8月下旬以来，随着国内经济数据改善，人民币贬值压力增加，债市进入震荡格局，并且收益率 逐步走阔。截至 2022年 9月 30日，各等级信用利差、等级利差位于历史较低水平，期限利差仍 保持较高历史分位数，中短久期、中低等级信用债配置依旧是市场青睐的策略。 本季度，达诚定海双月享 60天滚动持有短债基金依旧以严控信用风险和回撤为主，以剩余期 限在 397天以内的中高等级信用债券为主要配置资产，运用信用票息策略适当提高了组合的久期， 并通过杠杆策略参与了部分利率波段交易来增厚收益，产品净值走势相对稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末达诚定海双月享 60天滚动持有短债 A基金份额净值为 1.0103元，本报告期 份额净值增长率为 0.92%；达诚定海双月享 60 天滚动持有短债基金份额净值为 1.0096 元，本报 告期份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准增长率为 0.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 102,279,045.38 83.53 其中：债券 94,211,735.35 76.94 资产支持证券 8,067,310.03 6.59 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,210,981.48 15.69 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 527,456.39 0.43 8 其他资产 427,152.92 0.35 9 合计 122,444,636.17 100.00 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 注：（1）本基金本报告期末未持有港股通股票。 （2）本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,149,526.03 55.11 其中：政策性金融债 51,149,526.03 55.11 4 企业债券 6,109,566.58 6.58 5 企业短期融资券 10,292,520.55 11.09 6 中期票据 26,660,122.19 28.73 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 94,211,735.35 101.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220201 22国开 01 300,000 30,481,347.95 32.84 2 180204 18国开 04 100,000 10,381,706.85 11.19 3 190214 19国开 14 100,000 10,286,471.23 11.08 4 102281590 22云能投 MTN004 80,000 8,081,440.00 8.71 5 102001903 20新希望 MTN003 80,000 8,051,200.00 8.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180207 通盛 5优 A 80,000 8,067,310.03 8.69 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 427,152.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 427,152.92 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 C 报告期期初基金份额总额 111,900,620.35 17,646,306.30 报告期期间基金总申购份额 40,028,280.16 16,661,627.22 减:报告期期间基金总赎回份额 91,504,523.26 2,852,791.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 60,424,377.25 31,455,142.33 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20220725-20220919 20,003,500.00 - 20,003,500.00 - - 2 20220721-20220724 24,888,002.99 - 24,888,002.99 - - 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 3 20220920-20220930 - 29,515,840.22 - 29,515,840.22 32.12 产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在 可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及 因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合 同等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金募集注册文件 （2）达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金合同 （3）达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com或客 服电话 021-60581258。 达诚基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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