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| 圆信永丰兴研A(010064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017710 | ||||||||
| 基金代码 | 010064 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示........................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 .......................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................ 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 8 §5 投资组合报告 .................................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...........................10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ..........11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......................11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................................11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...........................................................................11 5.11 投资组合报告附注 .............................................................................................................................11 §6 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ..............................................................................................12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ..............................................................................................12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .............................................................................13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................................13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................13 §9 备查文件目录 ................................................................................................................................................13 9.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................13 9.2 存放地点 ................................................................................................................................................13 9.3 查阅方式 ................................................................................................................................................13 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰兴研 基金主代码 010064 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月23日 报告期末基金份额总额 989,724,989.24份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金充分挖掘各类金 融工具的潜在投资机会，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 作为经济的晴雨表，股票市场波动的核心在于经济 周期的变化，是典型的经济领先指标，因此本基金 对于股票等大类资产的配置比例，主要依据对宏观 经济、市场流动性、通货膨胀等因素的综合预期。 本基金的股票类资产投资比例主要依据预期流动性 增速与名义GDP增速的关系，并考虑CPI和企业预期 盈利水平来进行调整。本基金的投资策略包括资产 配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略、股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×3 5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平 高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴研A 圆信永丰兴研C 下属分级基金的交易代码 010064 010065 报告期末下属分级基金的份额总 额 897,846,233.80份 91,878,755.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 圆信永丰兴研A 圆信永丰兴研C 1.本期已实现收益 2,853,062.69 187,700.87 2.本期利润 -96,814,600.46 -10,065,507.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1050 -0.1044 4.期末基金资产净值 946,267,241.73 95,872,610.89 5.期末基金份额净值 1.0539 1.0435 注1：本期指2022年7月1日至2022年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰兴研A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.21% 0.99% -9.70% 0.58% 0.49% 0.41% 过去六个月 -5.56% 1.30% -5.61% 0.77% 0.05% 0.53% 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 过去一年 -13.96% 1.20% -13.17% 0.77% -0.79% 0.43% 自基金合同 生效起至今 5.39% 1.13% -8.90% 0.78% 14.29% 0.35% 圆信永丰兴研C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.30% 0.99% -9.70% 0.58% 0.40% 0.41% 过去六个月 -5.74% 1.30% -5.61% 0.77% -0.13% 0.53% 过去一年 -14.30% 1.20% -13.17% 0.77% -1.13% 0.43% 自基金合同 生效起至今 4.35% 1.13% -8.90% 0.78% 13.25% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 范妍 本基金基金经理 2020- 09-23 - 14 年 复旦大学管理学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司副总经理兼首席投资 官。历任兴业证券股份有 限公司研究所行业与公司 研究员，安信证券股份有 限公司研究部策略分析 师，工银瑞信基金管理有 限公司研究部高级策略研 究员，圆信永丰基金管理 有限公司权益投资部基金 经理助理、副总监、总监。 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 国籍：中国，获得的相关 业务资格：基金从业资格 证。 邹维 本基金基金经理 2020- 09-23 - 12 年 上海交通大学国际经济与 贸易本科学历，现任圆信 永丰基金管理有限公司权 益投资部基金经理。历任 永丰金证券业务助理，圆 信永丰基金管理有限公司 研究部研究员、权益投资 部基金经理助理。国籍： 中国，获得的相关业务资 格：基金从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 第三季度，股票市场以调整为主。一方面，海外俄乌冲突，能源供应不稳定性增加； 另一方面，高通胀率下，美国加息的预期在不断向上修正，美元走强。能源依赖度高的 国家如欧元区和日本，在本币贬值后，进口能源的成本价格进一步抬升，经济进一步恶 化，形成负向循环。在这样的大环境下，我们的仓位维持在中性水平，配置上仍然以符 合经济长期发展方向和产业升级方向的行业为主，如精细化工、TMT、军工等行业。我 们预期全球通货膨胀和经济增长下降的组合可能向通货膨胀下降和经济增长速度下降 的组合演变，配置上，如果成本下降，而终端需求相对稳定的行业，我们在二、三季度 增加了一定的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰兴研A基金份额净值为1.0539元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-9.21%，同期业绩比较基准收益率为-9.70%；截至报告期末圆信永丰兴 研C基金份额净值为1.0435元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.30%，同期 业绩比较基准收益率为-9.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 925,285,955.93 88.53 其中：股票 925,285,955.93 88.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,862,062.18 6.21 其中：债券 64,862,062.18 6.21 资产支持证券 - - 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 47,955,795.82 4.59 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,790,715.52 0.65 8 其他资产 326,643.76 0.03 9 合计 1,045,221,173.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,488,000.00 1.49 B 采矿业 5,462,517.47 0.52 C 制造业 700,792,330.53 67.25 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 36,091,000.00 3.46 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 18,894,609.00 1.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 41,937,720.96 4.02 J 金融业 52,039,041.00 4.99 K 房地产业 22,092,918.00 2.12 L 租赁和商务服务业 8,321,145.00 0.80 M 科学研究和技术服务业 1,335,145.55 0.13 N 水利、环境和公共设施管 理业 22,798,621.17 2.19 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,907.25 0.00 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 925,285,955.93 88.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300054 鼎龙股份 1,572,800 36,960,800.00 3.55 2 002179 中航光电 541,659 31,416,222.00 3.01 3 300750 宁德时代 66,100 26,498,829.00 2.54 4 601677 明泰铝业 1,340,000 24,361,200.00 2.34 5 002371 北方华创 84,700 23,580,480.00 2.26 6 600862 中航高科 814,300 20,113,210.00 1.93 7 600519 贵州茅台 10,700 20,035,750.00 1.92 8 000063 中兴通讯 930,000 19,902,000.00 1.91 9 600048 保利发展 1,011,500 18,207,000.00 1.75 10 600036 招商银行 534,800 17,996,020.00 1.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 4,037,003.84 0.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,638,153.42 5.82 其中：政策性金融债 60,638,153.42 5.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 186,904.92 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 10 合计 64,862,062.18 6.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 092118003 21农发清发03 600,000 60,638,153.42 5.82 2 019674 22国债09 40,000 4,037,003.84 0.39 3 123159 崧盛转债 1,869 186,904.92 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发 行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体除21农发清发03（092118003.IB）的发行主体中国农业发展银行外没有被监管部 门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年3月21日，中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监 罚决字[2022]10号），罚款480万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 326,643.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 326,643.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰兴研A 圆信永丰兴研C 报告期期初基金份额总额 950,601,238.05 98,525,210.43 报告期期间基金总申购份额 12,942,808.80 2,997,466.62 减：报告期期间基金总赎回份额 65,697,813.05 9,643,921.61 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 897,846,233.80 91,878,755.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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