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圆信永丰兴瑞债券(005436)  基金公开信息
流水号 3017695
基金代码 005436
公告日期 2022-10-26
编号 1
标题 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告
信息全文 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日






圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
第 2页,共 13页

目录
§1 重要提示........................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 .................................................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 .......................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 .................................................................................................... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................................. 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................ 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................................... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 7
§5 投资组合报告 .................................................................................................................................................. 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................. 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............ 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................... 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 9
5.11 投资组合报告附注 ............................................................................................................................... 9
§6 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ..............................................................................................11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ..............................................................................................11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .............................................................................11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..........................................................................................11
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................................12
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................12
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................12
§10 备查文件目录 ..............................................................................................................................................12
10.1 备查文件目录 ......................................................................................................................................12
10.2 存放地点 ..............................................................................................................................................13
10.3 查阅方式 ..............................................................................................................................................13

圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 圆信永丰兴瑞
基金主代码 005436
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年06月11日
报告期末基金份额总额 1,495,197,995.88份
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,力求获得长
期稳定的投资收益。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势等因素,根据整体资产配
置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分
分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决
定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并
在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,
以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投
资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
1.本期已实现收益 16,839,826.07
2.本期利润 18,819,010.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0126
4.期末基金资产净值 1,513,880,802.66
5.期末基金份额净值 1.0125
注1:本期指2022年7月1日至2022年9月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人
认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 1.25% 0.05% 0.73% 0.05% 0.52% 0.00%
过去六个月 2.32% 0.04% 1.03% 0.04% 1.29% 0.00%
过去一年 3.99% 0.04% 1.73% 0.05% 2.26% -0.01%
过去三年 10.88% 0.05% 3.81% 0.07% 7.07% -0.02%
自基金合同
生效起至今
19.89% 0.05% 7.72% 0.06% 12.17% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
林铮 本基金基金经理
2020-
10-15
-
13

厦门大学经济学硕士,现
任圆信永丰基金管理有限
公司固收投资部总监。历
任厦门国贸集团投资研究
员,国贸期货宏观金融期
货研究员,海通期货股指
期货分析师,圆信永丰基
金管理有限公司专户投资
部副总监、固收投资部副
总监。 国籍:中国,获得
的相关业务资格:基金从
业资格证。
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康芳

本基金基金经理
2020-
12-09
-
10

华东师范大学金融学硕
士,现任圆信永丰基金管
理有限公司固收投资部基
金经理。历任上海大智慧
股份有限公司产品经理,
上海新世纪资信评估投资
服务有限公司分析师,圆
信永丰基金管理有限公司
固收投资部信用研究员。
国籍:中国,获得的相关
业务资格:基金从业资格
证。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决
策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本
公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优
先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理
人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资
行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度,债券走势呈现先下行后上行态势,关键节点为8月15日,央行下调
了7天逆回购和1年期MLF利率各10BP。在此之前,市场主要交易狭义流动性的持续宽松,
叠加7月政治局会议对经济增长目标有所弱化,且宏观政策工具未超预期,自7月初开始,
债券收益率一路震荡下行,10Y国债活跃券最低下行至2.605%。但9月初开始,随着房地
产政策持续宽松,且美国通胀持续超预期,导致美国鹰派加息,推动人民币兑美元持续
贬值,且逐步突破了7.1、7.2的关键点位,带动债券收益率走高,10Y国债活跃券最高
上行至2.77%。
投资策略:
自7月初开始,组合大幅加杠杆和久期,增配了一定比例的中长久期利率债和3-5年
的普通金融债,组合久期抬升较明显。随着地产政策的逐步放松和人民币贬值进程加快,
组合逐步处置了部分中长久期利率债;同时随着季末的临近,组合处置了部分短久期债
券,组合久期和杠杆均明显下降。展望四季度,央行对流动性的呵护仍会持续,但资金
面有向政策利率靠拢的倾向下,债券短端收益率或小幅抬升。基本面方面,受制于国内
的防疫形势,居民消费意愿明显不足,消费仍将维持弱复苏状态;出口端,外需回落现
象恐将在四季度进一步反馈到国内的出口数据上,净出口对GDP的拉动力将减弱;投资
端,今年基建投资和制造业投资表现良好,未来一段时间,随着稳增长政策的持续发力,
未来需要关注基建发力的持续性和房地产竣工端形成的实物投资量。整体来看,经济或
将维持弱复苏状态,债券长端收益率将维持震荡格局。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰兴瑞基金份额净值为1.0125元,本报告期内,基金份额净值
增长率为1.25%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
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(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,027,960,456.43 96.05

其中:债券 2,027,960,456.43 96.05

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

11,197,379.44 0.53
8 其他资产 72,220,833.32 3.42
9 合计 2,111,378,669.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,406,935,448.20 92.94

其中:政策性金融债 578,230,917.79 38.20
4 企业债券 621,025,008.23 41.02
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 2,027,960,456.43 133.96

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 210402 21农发02 1,000,000 103,312,821.92 6.82
2 2028009
20浙商银行小微
债02
800,000 81,130,739.73 5.36
3 200203 20国开03 600,000 62,637,731.51 4.14
4 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 3.45
5 2128012 21浦发银行01 500,000 51,794,602.74 3.42

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定,本基金不参与权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的投资决策程序说明
通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发
行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发
行主体除21农发02(210402.IB)的发行主体中国农业发展银行、20浙商银行小微债02
(2028009.IB)的发行主体浙商银行股份有限公司、20国开03(200203.IB)、21国开
03(210203.IB)的发行主体国家开发银行、21浦发银行01(2128012.IB)的发行主体
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上海浦东发展银行股份有限公司外没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2022年3月21日,中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数
据报送存在多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银保监
罚决字[2022]10号),罚款480万元。
2021年10月21日,浙商银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关
管理规定的违法违规行为,被中国人民银行出具行政处罚(银罚字[2021]27号),罚款
65万元。2022年3月21日,浙商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据
质量及数据报送存在多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚
(银保监罚决字[2022]27号),罚款380万元。
2022年3月21日,国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报
送存在多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银保监罚决
字[2022]8号),罚款440万元。
2022年3月21日,上海浦东发展银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统
数据质量及数据报送存在多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政
处罚(银保监罚决字[2022]25号),罚款420万元。2022年9月2日,上海浦东发展银行
股份有限公司因违规办理远期结汇业务等5项违法事实,被国家外汇管理局上海分局出
具行政处罚(上海汇管罚字〔2022〕3111220601号),责令改正、警告,并处罚款933
万元,没收违法所得334.69万元,总计1267.69万元。2022年9月26日,上海浦东发展银
行股份有限公司在未经奥林匹克标志权利人许可的情况下,在产品宣传推广中擅自使用
“奥运会”等奥林匹克标志,构成侵犯奥林匹克标志专有权行为,被上海市市场监督管
理局出具行政处罚(沪市监总处[2022]322021000345号),责令立即停止侵权行为,并
罚款0.5万元。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关
法律法规和公司制度的要求。

5.11.2 根据基金合同约定,本基金不参与股票投资。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,493.57
2 应收证券清算款 72,212,339.75
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 其他 -
8 合计 72,220,833.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
根据基金合同约定,本基金不参与可转换债券投资。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据基金合同约定,本基金不参与股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,495,197,995.88
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,495,197,995.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.67

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 0.67% 10,000,000.00 0.67%
不少于3

基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人

0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股

0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.67% 10,000,000.00 0.67%
不少于3


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20220701-202
20930
1,485,147,52
4.75
0.00 0.00
1,485,147,52
4.75
99.33%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可
能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的
文件;
2、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。


10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处

10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话:4006070088
公司网址:http://www.gtsfund.com.cn



圆信永丰基金管理有限公司
2022年10月26日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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