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| 圆信永丰双利优选混合(005108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017694 | ||||||||
| 基金代码 | 005108 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 12页 目录 §1 重要提示........................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 .......................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................................. 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 7 §5 投资组合报告 .................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................. 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ..........10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......................10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................................10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...........................................................................10 5.11 投资组合报告附注 .............................................................................................................................10 §6 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ..............................................................................................11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ..............................................................................................11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .............................................................................11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................................11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................12 §9 备查文件目录 ................................................................................................................................................12 9.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................12 9.2 存放地点 ................................................................................................................................................12 9.3 查阅方式 ................................................................................................................................................12 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰双利优选 基金主代码 005108 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年12月13日 报告期末基金份额总额 60,590,922.09份 投资目标 本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础 上，通过积极主动的资产配置，力争获取超越 业绩比较基准的中长期稳定收益。 投资策略 本基金遵循“自上而下”的资产配置思路：首 先是大类资产配置，基金管理人采取积极主动 的资产配置策略，根据经济周期决定权益类证 券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业 配置和个股配置，即根据经济发展的内在逻辑， 主要关注政府深化改革、经济转型、经济体制 不断完善所带来的产业投资机会。本基金的投 资策略包括资产配置策略、股票配置策略、债 券投资策略、金融衍生品投资策略、开放期投 资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益 率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 12页 高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风 险收益水平高于债券型基金、货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 1,724,372.17 2.本期利润 -7,801,149.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1288 4.期末基金资产净值 61,310,246.11 5.期末基金份额净值 1.0119 注1：本期指2022年7月1日至2022年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.28% 1.52% -7.28% 0.44% -4.00% 1.08% 过去六个月 -2.94% 1.64% -3.77% 0.60% 0.83% 1.04% 过去一年 -8.60% 1.78% -9.29% 0.59% 0.69% 1.19% 过去三年 4.87% 1.49% 7.61% 0.63% -2.74% 0.86% 自基金合同 生效起至今 1.19% 1.21% 10.66% 0.65% -9.47% 0.56% 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 肖世 源 本基金基金经理 2019- 02-01 - 11 年 复旦大学中西医结合临床 硕士，现任圆信永丰基金 管理有限公司权益投资部 基金经理。历任上海合懿 投资管理合伙企业（有限 合伙）投研部研究员，上 海呈瑞投资管理有限公司 投研部研究员，圆信永丰 基金管理有限公司研究部 研究员。国籍：中国，获 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 12页 得的相关业务资格：基金 从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，外部环境复杂多变，挑战增多，俄乌冲突仍在持续，地缘政治风险 呈升级态势；美国通胀数据超出预期，美联储紧缩预期加速升温，人民币汇率承压；全 球疫情仍高位运行，“外防输入”压力仍存。国内方面，粮食安全，能源安全，供应链 安全提到了更高的位置；本土疫情呈现“点多、面广、频发”的特点，防控形势依然严 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 12页 峻；三季度以来我国经济总体延续恢复态势，但经济恢复势头偏弱，需求不足矛盾依旧 突出；地产下行压力仍存；市场主体预期不稳、信心下降。在国内不确定因素的交织共 振下，市场在经历5月、6月的大幅回暖之后，三季度整体呈现调整态势，风险偏好降低， 北上资金转为净流出，两融余额下降，但基金发行较二季度继续回暖。 基金运作方面，三季度仍然围绕科技创新的主线，重点配置拥有核心技术，有进口 替代能力的细分领域标的，增配了医疗设备，科研仪器等财政贴息贷款受益的方向，增 配了今年冬春流感季有望受益的标的，减配了医美等消费医疗方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰双利优选基金份额净值为1.0119元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-11.28%，同期业绩比较基准收益率为-7.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 55,852,561.74 89.70 其中：股票 55,852,561.74 89.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,301,615.12 8.51 其中：债券 5,301,615.12 8.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 199,710.70 0.32 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 325,110.91 0.52 8 其他资产 585,015.59 0.94 9 合计 62,264,014.06 100.00 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 690,398.82 1.13 C 制造业 33,369,319.94 54.43 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,109,295.00 1.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,052,190.00 3.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,948,157.98 26.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 852,150.00 1.39 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,831,050.00 2.99 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,852,561.74 91.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 12页 1 688131 皓元医药 32,600 4,022,188.00 6.56 2 300558 贝达药业 88,000 3,942,400.00 6.43 3 002873 新天药业 242,000 3,547,720.00 5.79 4 301257 普蕊斯 69,404 2,943,423.64 4.80 5 688389 普门科技 158,557 2,505,200.60 4.09 6 301080 百普赛斯 17,600 2,252,448.00 3.67 7 300347 泰格医药 23,500 2,142,730.00 3.49 8 688198 佰仁医疗 19,000 2,079,740.00 3.39 9 301207 华兰疫苗 42,907 1,983,161.54 3.23 10 688105 诺唯赞 31,800 1,965,876.00 3.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,301,615.12 8.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,301,615.12 8.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 128091 新天转债 14,000 2,198,053.70 3.59 2 113588 润达转债 9,500 1,070,197.12 1.75 3 123109 昌红转债 6,505 727,783.68 1.19 4 128040 华通转债 5,420 706,605.55 1.15 5 113585 寿仙转债 3,500 597,869.52 0.98 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 12页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发 行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 36,670.19 2 应收证券清算款 548,345.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 585,015.59 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 12页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128091 新天转债 2,198,053.70 3.59 2 113588 润达转债 1,070,197.12 1.75 3 123109 昌红转债 727,783.68 1.19 4 128040 华通转债 706,605.55 1.15 5 113585 寿仙转债 597,869.52 0.98 6 113563 柳药转债 1,105.55 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,590,922.09 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 60,590,922.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 12页 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立 的文件； 2、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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