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| 易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017647 | ||||||||
| 基金代码 | 562990 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 11日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证上海环交所碳中和 ETF 场内简称 碳中和 E、碳中和 100ETF 基金主代码 562990 交易代码 562990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 7月 11日 报告期末基金份额总额 3,215,756,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页共 14页 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年 化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降 低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性 和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、 股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提 下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券 出借业务，并可根据相关法律法规参与融资业务。 业绩比较基准 中证上海环交所碳中和指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 11日（基金合同生效日）-2022 年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -37,330,287.02 2.本期利润 -596,812,808.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1700 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页共 14页 4.期末基金资产净值 2,648,183,868.07 5.期末基金份额净值 0.8235 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同于 2022年 7月 11日生效，合同生效当期的相关数据和指标按 实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 - - - - - - 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -17.65% 1.29% -19.42% 1.38% 1.77% -0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022年 7月 11日至 2022年 9月 30日） 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页共 14页 注：1.本基金合同于 2022年 7月 11日生效，截至报告期末本基金合同生效 未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合本基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和四、 投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在上市交易前已完成拟 合标的指数。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-17.65%，同期业绩 比较基准收益率为-19.42%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 伍 臣 东 本基金的基金经理，易方 达中证科创创业 50联接、 易方达中证科创创业 50ETF、易方达中证 500 质量成长 ETF的基金经 2022- 07-11 - 5年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司研究支持专员、指 数研究员。 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页共 14页 理，易方达上证科创板 50 联接、易方达中证创新药 产业 ETF、易方达上证科 创板 50ETF、易方达中证 稀土产业 ETF、易方达中 证智能电动汽车 ETF、易 方达中证沪港深500ETF、 易方达中证港股通医药 卫生综合 ETF、易方达中 证消费电子主题 ETF、易 方达中证消费 50ETF、易 方达纳斯达克 100指数 （QDII-LOF）的基金经理 助理 庞 亚 平 本基金的基金经理，指数 研究部总经理 2022- 08-10 - 13年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任中证指数有限公 司研发部研究员、市场部主 管，华夏基金管理有限公司 研究员、投资经理、基金经 理、数量投资部总监。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页共 14页 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证上海环交所碳中和指数，该指数从沪深市场中选取清洁能 源、储能等深度低碳领域中市值较大的，以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减 排潜力较大的合计 100只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场中对碳中 和贡献较大的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2022 年三季度，外部环境更趋复杂严峻，全球经济增长放缓、通胀高位运 行、地缘政治风险持续、能源粮食供给紧张。国内经济总体延续恢复发展态势， 有效投资持续扩大、居民消费稳步恢复，但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转 弱的三重压力。资本市场方面，受海外主要发达经济体加快收紧货币政策影响， 叠加国内疫情存在不确定性，投资者风险偏好受到压制，主要股指呈现震荡下跌 态势，市场成交量持续走低，存量博弈下也加剧了市场的波动。碳中和指数同时 覆盖深度低碳以及高碳减排两大领域，涵盖清洁能源与储能、新能源车、钢铁、 化工、有色金属等多个行业，在“双碳”背景下，产业升级的巨大机遇摆在眼前， 相关行业将充分受益于我国能源系统、经济系统和科技创新系统绿色转型过程中 的时代贝塔红利。本报告期内，风险偏好压制下成长板块普遍下跌，新能源车产 业受估值较高以及美国《通胀消减法案》关于新能源车税收抵免的影响回调幅度 较大，而高碳减排领域则在能源紧缺的背景下表现相对扛跌，整体而言，本基金 成立以来中证上海环交所碳中和指数下跌 19.2%。 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页共 14页 本报告期内本基金仍处于建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎 的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金 的建仓工作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.8235 元，本报告期份额净值增长率为 -17.65%，同期业绩比较基准收益率为-19.42%，受建仓期影响，年化跟踪误差 2.36%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,639,317,210.82 99.35 其中：股票 2,639,317,210.82 99.35 2 固定收益投资 3,610,544.42 0.14 其中：债券 3,610,544.42 0.14 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,658,269.67 0.40 7 其他资产 2,946,297.11 0.11 8 合计 2,656,532,322.02 100.00 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页共 14页 注：本基金本报告期末融出证券市值为 289,022,084.00 元，占净值比例 10.91%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 152,863,249.28 5.77 C 制造业 2,068,344,035.24 78.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 339,274,427.22 12.81 E 建筑业 26,169,428.61 0.99 F 批发和零售业 2,151,180.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 1,476,497.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,256.07 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 33,869,895.40 1.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 15,103,242.00 0.57 合计 2,639,317,210.82 99.67 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页共 14页 （％） 1 300750 宁德时代 655,698 262,862,771.22 9.93 2 601012 隆基绿能 3,163,303 151,553,846.73 5.72 3 600900 长江电力 5,932,914 134,914,464.36 5.09 4 002594 比亚迪 473,300 119,276,333.00 4.50 5 601899 紫金矿业 15,054,742 118,029,177.28 4.46 6 600585 海螺水泥 2,506,534 72,213,244.54 2.73 7 600438 通威股份 1,409,081 66,170,443.76 2.50 8 300274 阳光电源 542,365 59,996,416.30 2.27 9 002271 东方雨虹 2,105,175 55,513,464.75 2.10 10 300124 汇川技术 962,962 55,379,944.62 2.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,610,544.42 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,610,544.42 0.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 110089 兴发转债 18,210 1,821,063.86 0.07 2 127073 天赐转债 11,017 1,101,757.95 0.04 3 123158 宙邦转债 6,877 687,722.61 0.03 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京东方雨虹防水技术股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受黄岛海关的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发 行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 833,907.12 2 应收证券清算款 1,944,307.29 3 应收股利 59,903.36 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 68,524.30 7 待摊费用 39,655.04 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页共 14页 8 其他 - 9 合计 2,946,297.11 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 300750 宁德时代 35,558,943.00 1.34 转融通流 通受限 2 600438 通威股份 15,313,656.00 0.58 转融通流 通受限 3 002594 比亚迪 9,551,179.00 0.36 转融通流 通受限 4 601012 隆基绿能 9,093,318.00 0.34 转融通流 通受限 5 600900 长江电力 8,741,256.00 0.33 转融通流 通受限 6 002271 东方雨虹 8,470,044.00 0.32 转融通流 通受限 7 601899 紫金矿业 6,198,304.00 0.23 转融通流 通受限 8 300274 阳光电源 4,391,614.00 0.17 转融通流 通受限 9 600585 海螺水泥 3,791,396.00 0.14 转融通流 通受限 10 300124 汇川技术 3,025,026.00 0.11 转融通流 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 4,273,756,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 233,000,000.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基金 1,291,000,000.00 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页共 14页 总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,215,756,000.00 注：本基金合同生效日为 2022年 7月 11日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投 资基金注册的文件； 2、《易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》； 3、《易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页共 14页 易方达基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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