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| 国都量化精选混合(005247) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3017041 | ||||||||
| 基金代码 | 005247 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国都量化精选混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国都量化精选 场内简称 - 交易代码 005247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 2,774,659.06 份 投资目标 利用量化投资策略和量化工具，在严格控制风险的前 提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、微观行业、 市场情绪等方面进行全面研究，再辅以量化系统风险 判定模型来确定中短期市场系统风险。通过风险判定 模型来调整仓位，合理确定本基金在股票、债券、现 金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风 险收益特征的相对变化，动态地调整投资比例，以达 到控制下行风险的目标。本基金的择时主要依据风险 判定模型的结果，综合研究机构的市场判断和本公司 研究团队的研究结果，同时对量化指标持续跟踪和更 新，并应用前沿的量化技术和分析方法，以辅助基金 管理人对市场的评判。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期收益及预期风 险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金。 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 7月 1日 － 2022 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -26,629.90 2.本期利润 -376,291.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1356 4.期末基金资产净值 2,028,367.01 5.期末基金份额净值 0.7310 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.64% 1.22% -9.02% 0.53% -6.62% 0.69% 过去六个月 -10.57% 1.31% -5.53% 0.71% -5.04% 0.60% 过去一年 -23.02% 1.16% -12.91% 0.71% -10.11% 0.45% 过去三年 -16.93% 1.27% 2.76% 0.75% -19.69% 0.52% 自基金合同 生效起至今 -26.90% 1.15% 2.62% 0.77% -29.52% 0.38% 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张晓磊 基金经理 2020 年 4 月 22 日 - 7 年 曾任国都证券股份有 限公司研究所研究 员，基金管理部基金 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 经理助理。现任国都 证券基金管理部基金 经理、公募证券投资 基金管理业务投资决 策委员会成员。 廖晓东 基金管理 部董事总 经理 2020 年 5 月 15 日 - 20 年 历任中煤信托投资有 限责任公司证券总部 项目经理；国都证券 研究所副总经理、证 券投资部总经理、研 究所所长、基金管理 部总经理。现任国都 证券股份有限公司基 金管理部董事总经 理、公募证券投资基 金管理业务投资决策 委员会委员、基金经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》 等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年三季度市场再度下行，美联储鹰派加息，俄乌战争继续胶着，人民币贬值压力加大等 一系列利空因素引起市场恐慌情绪在三季度持续发酵，进而影响大盘走低。我们在三季度主要选 择估值低、所处行业景气度高、产品价格上行等利好因素较多的标的进行配置，在此基础上通过 基本面量化模型对初选标的进一步筛选，选择估值性价比更优的标的进行重点配置。 由于三季度市场情绪悲观，市场下跌幅度较大，大部分个股在三季度末的估值水平已经回到 四月底的低位附近。因此在四季度，随着三季报预告披露期的开启，部分因恐慌情绪导致低估的 标的有望进入修复行情。四季度，随着美联储加息年内目标逐步接近达成，这一重大利空的影响 可能在一定程度上减弱，市场悲观情绪有望进一步缓解。 此外，在四季度二十大召开后，国家可能释放一些引导宏观经济的利好政策，有望形成一定 的政策红利，四季度下旬尤其是年末附近市场相较三季度要温和许多，有利于进一步修复市场的 恐慌情绪。从行业配置的角度，高景气度板块和存在政策红利预期的行业在四季度是引导市场修 复行情的主要推手，也是行业配置的核心方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 9月 30日，本基金份额净值为 0.7310 元，份额累计净值 0.7310 元，三季度基 金份额净值增长率-15.64%，同期基金业绩比较基准增长率-9.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金持有人数量不满二百人和基金资产净值低 于五千万元的情形。截至本报告期末，本基金的基金持有人数量仍不满二百人且基金资产净值仍 低于人民币五千万元。本基金管理人已按法规要求向监管机关报送解决方案。 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,531,452.36 75.21 其中：股票 1,531,452.36 75.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 502,389.42 24.67 8 其他资产 2,328.31 0.11 9 合计 2,036,170.09 100.00 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 20,510.00 1.01 B 采矿业 33,835.00 1.67 C 制造业 1,440,825.00 71.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,760.00 0.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,522.36 1.60 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,531,452.36 75.50 注：以上行业分类以 2022 年 09 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002738 中矿资源 1,100 101,200.00 4.99 2 002466 天齐锂业 1,000 100,400.00 4.95 3 300390 天华超净 1,400 92,778.00 4.57 4 002371 北方华创 300 83,520.00 4.12 5 002497 雅化集团 3,000 76,260.00 3.76 6 605123 派克新材 500 66,300.00 3.27 7 002049 紫光国微 420 60,480.00 2.98 8 300101 振芯科技 2,000 51,800.00 2.55 9 002149 西部材料 3,000 46,980.00 2.32 10 600499 科达制造 2,500 41,850.00 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以 降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,328.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,328.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,776,173.92 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金总申购份额 5,916.89 减:报告期期间基金总赎回份额 7,431.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 2,774,659.06 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《国都量化精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 2、《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》及其更新 国都量化精选 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 3、《国都量化精选混合型证券投资基金托管协议》及其更新 4、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都证券股份有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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