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| 大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3016539 | ||||||||
| 基金代码 | 012979 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 大成恒生科技 ETF发起式联接 基金主代码 012979 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 9日 报告期末基金份额总额 154,849,337.26份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即恒生科技指数的 表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过 本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。在正常 市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票 ETF的联接基金，主要通过投资于目标 ETF来实 现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生 科技指数及目标 ETF的表现密切相关，其预期风险与预期收益高 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13 页 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及 香港市场的投资风险。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成恒生科技 ETF发起式联接 A 大成恒生科技 ETF发起式联 接 C 下属分级基金的交易代码 012979 012980 报告期末下属分级基金的份 额总额 61,561,629.90份 93,287,707.36份 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited Company 中文名称：中国银行（香港）有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金主代码 159740 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 18日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021年 5月 27日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的 指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟 踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国 证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进 行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 恒生科技指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采 用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13 页 的股票相似的风险收益特征。此外，本基金投资香港市场，除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面 临汇率风险以及香港市场的投资风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 大成恒生科技 ETF发起式联接 A 大成恒生科技 ETF发起式联接 C 1.本期已实现收益 -345,261.12 -530,568.63 2.本期利润 -10,716,662.09 -14,975,905.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1920 -0.1919 4.期末基金资产净值 37,910,639.02 57,206,205.92 5.期末基金份额净值 0.6158 0.6132 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成恒生科技 ETF发起式联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -23.54% 1.76% -27.88% 1.84% 4.34% -0.08% 过去六个月 -14.94% 2.47% -23.08% 2.52% 8.14% -0.05% 过去一年 -37.44% 2.69% -41.52% 2.85% 4.08% -0.16% 自基金合同 生效起至今 -38.42% 2.62% -47.75% 2.81% 9.33% -0.19% 大成恒生科技 ETF发起式联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13 页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -23.62% 1.75% -27.88% 1.84% 4.26% -0.09% 过去六个月 -15.12% 2.47% -23.08% 2.52% 7.96% -0.05% 过去一年 -37.69% 2.69% -41.52% 2.85% 3.83% -0.16% 自基金合同 生效起至今 -38.68% 2.62% -47.75% 2.81% 9.07% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13 页 注：注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冉凌浩 本基金基 金经理 2021年 9月 9 日 - 19年 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003年 4月至 2004年 6月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004年 6月至 2005 年 9月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005年 9月加入大成基金管理有 限公司，曾担任金融工程师、境外市场研 究员及基金经理助理，现任国际业务部基 金经理。2011年 8月 26日起任大成标普 500等权重指数型证券投资基金基金经 理。2014年 11月 13日起任大成纳斯达 克 100指数证券投资基金基金经理。2016 年 12月 2日起任大成恒生综合中小型股 指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年 12月 29日至 2020年 7月 7日任大成海 外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。2017年 8月 10日起任大成恒 生指数证券投资基金（LOF）基金经理。 2019年 3月 20日起任大成中华沪深港 300指数证券投资基金（LOF）基金经理。 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13 页 2021年 5月 18日起任大成恒生科技交易 型开放式指数证券投资基金（QDII）基金 经理。2021年 9月 9日起任大成恒生科 技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13 页 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资 组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产 生重大影响，无异常。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022年 3季度，全球资本市场都走势欠佳，港股也未能独善其身，出现了比较明显的跌幅。 在 3季度，恒生科技指数走势不佳的影响因素主要有以下几个方面： 首先，受疫情及其它多方面因素影响，宏观经济走势相对较弱。最新公布的宏观经济数据， 1-8 月份固定资产投资同比增长 5.8%、8 月份工业增加值同比增长 4.2%、8 月份社会零售总额增 速 5.4%，这表明整体增长势头仍然偏弱，中国经济仍然在弱势修复中。 其次，由于今年的宏观经济疲弱，因此成份股公司的半年报业绩欠佳，成份股总体盈利水平 出现了大幅下降。上市公司总体盈利水平大幅下降，会导致股票估值水平大幅向下修正，这对指 数走势造成极大的压力。 再次，在 3季度，美联储持续采取较为激进的紧缩性货币政策，从资金面上对港股产生了负 面影响。本季度美联储进行过两次加息，每次加息 75bp，从而将联邦基金目标利率区间提升至 3.0-3.25%之间，同时还采取了缩减资产负债表的货币政策。 但是，尽管美联储持续采取较为激进的加息路径，但美国通胀水平仍然居高不下，俄乌冲突 的加剧及近期 OPEC大幅消减原油产量，进一步加剧了通胀压力，这也使得市场继续提升了未来的 加息预期。 目前，港股仍处下探寻底的阶段，但估计已有进入寻底尾声阶段。但由于港股的估值水平已 经非常低，指数大幅下探的空间不大。如果有一些催化剂的出现，可能会导致港股出现上涨行情。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数， 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 截至本报告期末大成恒生科技 ETF发起式联接 A的基金份额净值为 0.6158元，本报告期基金 份额净值增长率为-23.54%;截至本报告期末大成恒生科技 ETF 发起式联接 C 的基金份额净值为 0.6132元，本报告期基金份额净值增长率为-23.62%。同期业绩比较基准收益率为-27.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13 页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 89,382,600.00 92.32 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,287,579.66 7.53 8 其他资产 143,710.24 0.15 9 合计 96,813,889.90 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 无。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13 页 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 币元） 占基金资产 净值比例（%） 1 大成恒生 科技 ETF （QDII） QDII 交易型开放 式 大成基金 管理有限 公司 89,382,600.00 93.97 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 2,840.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 140,869.99 8 合计 143,710.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成恒生科技 ETF发起式 联接 A 大成恒生科技 ETF发起式 联接 C 报告期期初基金份额总额 42,687,429.83 61,866,439.03 报告期期间基金总申购份额 26,541,949.31 57,711,657.07 减:报告期期间基金总赎回份额 7,667,749.24 26,290,388.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 61,561,629.90 93,287,707.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13 页 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.04 6.46 10,000,450.04 6.46 3年 基金管理人高 级管理人员 358,841.28 0.23 - - - 基金经理等人 员 611,004.10 0.39 - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,970,295.42 7.08 10,000,450.04 6.46 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的文 件； 2、《大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 10.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13 页 阅。 大成基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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