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| 华夏快线货币E(511650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3012760 | ||||||||
| 基金代码 | 511650 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏快线交易型货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 1 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 2 § 2 基金产品概况 基金简称 华夏快线货币 ETF 场内简称 华夏快线（扩位证券简称：华夏快线 ETF） 基金主代码 511650 交易代码 511650 基金运作方式 交易型、契约开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 631,916,416.65 份 投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策 略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏快线货币 A 华夏快线货币 B 华 夏 快 线 货 币 E 下属分级基金的交易代码 016429 016430 511650 报告期末下属分级基金的份 额总额 194,978,269.12 份 435,652,454.73 份 1,285,692.80 份 注：华夏快线货币 A、华夏快线货币 B 的份额面值为人民币 1 元，华夏快线货币 E 的份额面值 为人民币 100 元。 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 3 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 华夏快线货币 A 华夏快线货币 B 华夏快线货 币 E 1.本期已实现收益 21,317.25 35,929.42 427,662.66 2.本期利润 21,317.25 35,929.42 427,662.66 3.期末基金资产净值 194,978,269.12 435,652,454.73 128,569,279.9 1 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 本基金采用按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润 的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 ④本基金自 2022 年 8 月 30 日增加 A 类、B 类基金份额类别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏快线货币A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自新增份额 类别以来至 今 0.1305% 0.0057% 0.1147% 0.0000% 0.0158% 0.0057% 注：本基金自2022年8月30日增加A类基金份额类别。 华夏快线货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 4 准差④ 自新增份额 类别以来至 今 0.1475% 0.0056% 0.1147% 0.0000% 0.0328% 0.0056% 注：本基金自2022年8月30日增加B类基金份额类别。 华夏快线货币 E： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3282% 0.0033% 0.3403% 0.0000% -0.0121% 0.0033% 过去六个月 0.7183% 0.0024% 0.6768% 0.0000% 0.0415% 0.0024% 过去一年 1.5885% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 0.2385% 0.0017% 过去三年 5.3717% 0.0018% 4.0500% 0.0000% 1.3217% 0.0018% 过去五年 11.9952% 0.0033% 6.7500% 0.0000% 5.2452% 0.0033% 自基金合同 生效起至今 15.0125% 0.0035% 7.7708% 0.0000% 7.2417% 0.0035% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏快线交易型货币市场基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月 29 日至 2022 年 9 月 30 日) 华夏快线货币 A： 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 5 注：本基金自 2022 年 8 月 30 日增加 A 类基金份额类别。 华夏快线货币 B： 注：本基金自 2022 年 8 月 30 日增加 B 类基金份额类别。 华夏快线货币 E： 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 6 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 邓子威 本基金 的基金 经理 2020-06-04 - 14 年 硕士。 2008 年 6 月加入华夏基 金管理有限公司。历任客户经 理、交易管理部交易员、现金 管理部基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 7 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，均为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度，国际方面，美国通胀高企，美联储再次加息 75BP 至 3%-3.25%，由于基准利率的上升， 美国个人住房贷款利率 30 年期已经突破 7%，经济出现衰退的可能性正在加大。 国内方面，央行 8 月 15 日宣布 MLF 和 OMO 降息 10BP，同月 5 年期 LPR 再次下降 15BP，体 现了稳经济增长的决心。但 9 月中下旬以来，全球非美货币持续贬值，尽管我国汇率表现相对坚挺， 但也受到较大拖累，市场担忧汇率的贬值会影响央行继续实施宽松的货币政策。 市场方面，降息后市场波动加大，一年期同业存单从在 1.9%到 2%左右持续震荡，市场反复博 弈一直持续到季度末。 报告期内，本基金主要投资于季度内到期同业存单、交易所逆回购，并于季末择机进行了同业 存单、存款和逆回购的投资。期限搭配合理，杠杆水平适中，组合整体的流动性较好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 9 月 30 日，华夏快线货币 A 本报告期份额净值收益率为 0.1305%，华夏快线货币 B 本报告期份额净值收益率为 0.1475%，同期业绩比较基准收益率为 0.1147%；华夏快线货币 E 本报 告期份额净值收益率为 0.3282%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。本基金的业绩比较基准为七 天通知存款税后利率。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 8 低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 664,313,695.44 80.29 其中：债券 664,313,695.44 80.29 资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 116,048,453.23 14.03 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -3 银行存款和结算备付金合 计 14,971,560.62 1.81 4 其他资产 32,087,003.21 3.88 5 合计 827,420,712.50 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.67 其中：买断式回购融资 -序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 49,917,991.89 6.58 其中：买断式回购融资 - -注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高 值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低 值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的 比例（％） 1 30天以内 15.92 8.94 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -2 30天（含）—60天 43.36 -其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -3 60天（含）—90天 28.23 -其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -4 90天（含）—120天 - -其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -5 120天（含） —397天（含） 17.11 - 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 10 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -合计 104.62 8.94 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 130,776,094.24 17.23 其中：政策性金融债 130,776,094.24 17.23 4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 同业存单 533,537,601.20 70.28 8 其他 - -9 合计 664,313,695.44 87.50 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - -注：债券品种金额为按实际利率计算的账面价值。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112220019 22 广发银行 CD019 1,500,000 149,637,278.59 19.71 2 220404 22 农发 04 1,100,000 110,565,400.50 14.56 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 11 3 112111258 21 平安银行 CD258 1,000,000 99,682,828.29 13.13 4 112108167 21 中信银行 CD167 800,000 79,759,447.53 10.51 5 112112152 21 北京银行 CD152 500,000 49,892,575.79 6.57 6 112103142 21 农业银行 CD142 500,000 49,851,190.40 6.57 7 112115328 21 民生银行 CD328 400,000 39,912,832.57 5.26 8 112109304 21 浦发银行 CD304 250,000 24,915,493.25 3.28 9 220401 22 农发 01 200,000 20,210,693.74 2.66 10 112218108 22 华夏银行 CD108 100,000 9,982,020.47 1.31 注：债券金额为按实际利率计算的账面价值。 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.08% 报告期内偏离度的最低值 -0.01% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.05% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投 资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 12 或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即 于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其 他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整 差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至面 值，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公 允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的 方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业发展银行、 中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份 有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部 门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及 基金合同的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收利息 -4 应收申购款 32,087,003.21 5 其他应收款 -6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 32,087,003.21 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 13 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏快线货币A 华夏快线货币B 华夏快线货币 E 报告期期初基金份额总额 - - 1,333,750.28 报告期期间基金总申购份额 284,829,842.62 448,040,853.68 56,808.37 报告期期间基金总赎回份额 89,851,573.50 12,388,398.95 104,865.85 报告期期末基金份额总额 194,978,269.12 435,652,454.73 1,285,692.80 注：①上述“报告期期间基金总申购份额”、“报告期期间基金总赎回份额”包含本基金各份额类 别间升降级的基金份额，具体升降级办理状态遵循本公司公告规定。 ②本基金自 2022 年 8 月 30 日增加 A 类、B 类基金份额类别。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华夏快线货币A 华夏快线货币B 华夏快线货币E 报告期期初管理 人持有的本基金 份额 - - 517,627.00 报告期期间买入 /申购总份额 - - 1,719.00 报告期期间卖出 /赎回总份额 - - -报告期期末管理 人持有的本基金 份额 - - 519,346.00 报告期期末持有 - - 40.39 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 14 的本基金份额占 基金总份额比例 （%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投资 - 1,719.00 171,900.00 -合计 1,719.00 171,900.00 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-07-01 至 2022-08-30 517,627.00 1,719.00 - 519,346.00 0.08% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022 年 8 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏快线交易型货币市场基金增加场外基金份 额类别的公告。 2022 年 8 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于修订华夏快线交易型货币市场基金基金合同的 公告。 2022 年 9 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于在直销电子交易平台开通华夏快线交易型货币 市场基金 A 类基金份额快速赎回业务的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 华夏快线交易型货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 15 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互 联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理 人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏快线交易型货币市场基金基金合同》； 3、《华夏快线交易型货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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