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国泰中证生物医药ETF(512290)  基金公开信息
流水号 3012731
基金代码 512290
公告日期 2022-10-25
编号 2
标题 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
信息全文 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
国泰中证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
(2022年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
目 录
重要提示................................................................................................................ 3
第一部分 绪言.................................................................................................... 5
第二部分 释义.................................................................................................... 6
第三部分 基金管理人...................................................................................... 11
第四部分 基金托管人...................................................................................... 25
第五部分 相关服务机构.................................................................................. 27
第六部分 基金的募集...................................................................................... 28
第七部分 基金合同的生效.............................................................................. 28
第八部分 基金份额折算与变更登记.............................................................. 29
第九部分 基金份额的上市交易...................................................................... 29
第十部分 基金份额的申购与赎回.................................................................. 31
第十一部分 基金的投资.................................................................................. 44
第十二部分 基金的业绩.................................................................................. 55
第十三部分 基金的财产.................................................................................. 56
第十四部分 基金资产估值.............................................................................. 57
第十五部分 基金的收益与分配...................................................................... 62
第十六部分 基金费用与税收.......................................................................... 63
第十七部分 基金的会计与审计...................................................................... 65
第十八部分 基金的信息披露.......................................................................... 66
第十九部分 风险揭示...................................................................................... 73
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 81
第二十一部分 基金合同内容摘要.................................................................. 83
第二十二部分 托管协议内容摘要................................................................ 100
第二十三部分 对基金份额持有人的服务.................................................... 111
第二十四部分 其他应披露事项.................................................................... 112
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式............................................ 113
第二十六部分 备查文件................................................................................ 114
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
重要提示
1、本基金经中国证券监督管理委员会2018年11月26日证监许可【2018】
1927号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2019年4月18日。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不代表其对本基金的投
资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
3、本基金标的指数为中证生物医药指数
(1)样本空间
同中证全指指数的样本空间
(2)可投资性筛选
过去一年日均成交金额位于样本空间内沪深市场证券的前80%;
(3)选样方法
1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,选取提供细胞医疗、基
因测序、血液制品、生物技术药物、疫苗、体外诊断等产品和服务的上市公司证
券作为待选样本;
2)在上述待选样本中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名
靠前的30只证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网
址:www.csindex.com.cn。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量
等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同
时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因政治、经济、投资心理
和交易制度等因素变化对证券价格产生影响而形成的市场风险,流动性风险,基
金管理人和基金托管人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特有风
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
险等。本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标
的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变
更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV
计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回
失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现金
替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险和第三方机构服务的风险等。本基
金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等
风险。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科
创板股票。
本基金投资科创板股票时,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险,包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统
性风险和政策风险等。
本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在
一定的违约风险。
本基金可投资于资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者
支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不
同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生
的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券
存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、
操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具
更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值可能使基金资产面临损失
风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利
行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制
平仓,可能给投资人带来损失。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
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动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。本基金为指数型基金,
主要采用完全复制策略,跟踪中证生物医药指数,其风险收益特征与标的指数所
表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导
致的投资风险,由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更
新。本招募说明书所载投资组合报告为2022年2季度报告,净值表现数据截止
日为2022年6月30日,主要人员情况截止日为2022年10月24日,除非另有
说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2022年9月30日。(本报告中财务
数据未经审计)
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法
律法规规定以及《国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
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漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,如本招募说明书内容
与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证生物
医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国泰中证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资
基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基
金上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
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司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,亦称“ETF”
18、联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目
标相似,采用开放式运作方式的基金
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
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24、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回等业务
27、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理
基金销售业务的机构
28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
29、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的,在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券
公司
30、注册登记业务:指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务,具体
内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基
金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和
办理非交易过户等
31、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中
国证券登记结算有限责任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册
登记机构
32、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国
泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金基金份额的
行为
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条
件,以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书
规定的条件,要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
51、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证生物医药指数及其未
来可能发生的变更
52、完全复制法:一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份券,
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并且按照每种成份券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到
复制指数的目的
53、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
54、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的
最小申购、赎回单位数量计算
55、预估现金部分:指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
56、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
57、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交
易所发布的基金份额参考净值,简称“IOPV”
58、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同
的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为
59、元:指人民币元
60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买
卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差
额之基准日
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
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值和基金份额净值的过程
66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
67、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
68、指定网站:包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务
69、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
70、基金产品资料概要:指《国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人简况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人:邱军
设立日期:1998年3月5日
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:021-31089000,400-888-8688
股权结构:
股东名称 股权比例
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中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、主要人员情况
1、董事会成员
邱军,董事长,硕士研究生,高级经济师。1993年7月至2002年7月,任
中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月,任中德住房
储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月,任中国建设银行信用卡天津
运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月,任中国建银投资有限责任公
司高级业务经理。2011年4月至2014年4月,任中投科信科技股份有限公司总
经理。2014年4月至2016年11月,任中投发展有限责任公司监事长、纪委书
记。2016年11月至2020年4月,历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、
党委书记。2020年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代
表人、党委书记。
方光鹏,董事,博士研究生。1990年8月至1994年9月,任职于中国科学
院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月,任职于中国建设银行总行。2005
年1月至2007年7月,任职于中国建银投资有限责任公司,历任财会部高级副
经理、股权管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月,任浙江省国际信托
投资有限公司(后更名为中投信托有限责任公司)计划财务部总经理。2010年6
月起至今,历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战
略发展部专职董事。其间,2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事,2013
年3月至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月至今,任中国投资咨询
有限责任公司董事。2021年3月起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负
责经济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997
年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融
分析师;1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研
究员;2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT
SUISSE任副总裁;2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。
2013-2019年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任
Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &
Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许
保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业
部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996
年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至2017年
任忠利亚洲中国地区总经理;2002年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007
年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至2017年任中意财产保险有限公
司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017年至今任忠利集团
大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
戴建元,董事,大学本科,高级会计师。1994年7月至1998年4月,任福
建省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月,任福建省电力有限公
司财务部会计。2001年3月至2005年8月,任福建省厦门市电业局总会计师。
2005年8月至今,历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副
主任(主持工作、正处级)、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总
经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。
周向勇,董事,硕士研究生,26年金融从业经历。1996年7月至2004年
12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。
2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级
业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总
经理助理,2012年11月至2016年7月任公司副总经理,2016年7月起任公司
总经理及公司董事。
黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年7月至1991年6月,
在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历
任副处长、处长。1991年6月至1993年9月,任中国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993年9月至1994年7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年7月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月,在中国国际金融有
限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3
月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年8月至2016年1月,
任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。
吴群,独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年6月至1999年1月在
中国财政研究院研究生部(原财政部财政科研所研究生部)工作,历任讲师、副
研究员、副主任、主任。1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。
1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风险管理
部高级经理、总监,管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月,在中国电
子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在
中国电子信息产业集团有限公司工作(简称“CEC”),历任审计部副主任、资产
部副主任(主持工作)、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会
军工委员会副会长,2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员会
顾问。2012年3月至2016年7月,担任中国电子信息产业集团有限公司总经济
师。在CEC工作期间,至2016年11月,在中国电子信息产业集团有限公司所
投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技
(北京)有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信
息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
冯丽英,独立董事,大学本科,高级经济师。1984年9月至1987年6月,
任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月,历任中国建设银行
人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月,任中国国际金融
有限责任公司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月,任中国信达资
产管理有限公司人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任中国耀华浮华玻璃
有限责任公司副董事长,中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月,
任中国建设银行总行人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任建信基金管理
有限公司监事长。2011年2月至2015年11月,任中国建设银行养老金业务部
总经理。2015年11月至2019年7月,任建信养老金管理有限责任公司总裁。
2020年12月起任公司董事。
2、监事会成员
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
杨光琰,监事会主席,硕士研究生。1993年7月至1995年9月在建设银行
咸阳市分行房地产信贷部担任科员,1998年7月至2002年4月在北京市竞天公
诚律师事务所担任律师,2002年4月至2007年4月在北京市未名律师事务所担
任合伙人,2007年4月至2012年10月在中国建银投资有限责任公司先后担任
法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人,2012年
10月至2013年2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理,2013
年2月至2020年4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理,2020年
4月至2022年7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、
法律合规部总经理。2022年6月起先后任公司纪委书记、监事会主席。
李箐,监事,研究生。1997年7月至1997年8月,中国电力信托投资有限
公司资金部员工。1997年8月至1999年7月,中电信实业开发总公司财务部员
工。1999年7月至1999年12月,中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000
年1月起,在中国电力财务有限公司工作,历任财务部处长、主任助理、主任会
计师、副主任、主任,现任审计部主任。2020年12月起任公司监事。
邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基
金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2008年4月至2018年3月
任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年5月至2018年3
月任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)
的基金经理,2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金
(LOF)的基金经理,2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投
资基金的基金经理,2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040
三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理,2021年9月起任国泰国策驱
动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资
总监(权益),2019年4月至2020年7月任投资总监(FOF),2020年8月起任
投资总监(权益)。2015年8月起任公司职工监事。
吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月
至2008年1月,任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国
泰基金管理有限公司,历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理
部副总监,现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
宋凯,监事,大学本科。2008年9月至2012年10月,任毕马威华振会计
师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司,历任审
计部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监、风险管理部总监。2017
年3月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
邱军,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
张畔,硕士研究生,16年金融从业经历。2006年7月至2021年9月在中国
建银投资有限责任公司工作,先后担任资产处置部业务副经理,企业管理部业务
经理,办公室业务运营处高级业务副经理、负责人,党委办公室主任助理,办公
室(党办、董办、监办)副主任、主任等。2021年9月加入国泰基金管理有限
公司,担任党委委员。2021年10月起担任公司副总经理。
张玮,硕士研究生,22年金融从业经历。2000年至2004年,在申银万国证
券研究所任分析师。2004年至2007年,在银河基金管理有限公司历任高级研究
员、基金经理。2007年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究
部总监、权益投资总监等职务。2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司
任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管理有限公司,任公司总经理助理,
2021年3月起担任公司副总经理。
李辉,大学本科,22年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上
海远洋运输公司,2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司,
2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007
年7月任职于AIG集团,2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4
月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、
人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015年8月至2017年2月任公
司总经理助理,2017年2月起担任公司副总经理。
封雪梅,硕士研究生,24年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职
于中国工商银行北京分行营业部;2001年5月至2006年2月任职于大成基金管
理有限公司,任高级产品经理;2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基
金管理有限公司,历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理;2015年1
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司,任总经理助理;2018年7
月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。
倪蓥,硕士研究生,21年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司
项目经理;2001年3月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部总监、信
息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理,2019年6月起担任公司首席信
息官。
刘国华,博士研究生,28年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资
公司、万家基金管理有限公司;2008年4月加入国泰基金管理有限公司,先后
担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019年3月起担任
公司督察长。
4、本基金基金经理
(1)现任基金经理
梁杏,学士,15年证券基金从业经历。2007年7月至2011年6月在华安基
金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌
经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰
中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券
投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8
月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12
月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1
月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券
投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而
来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中
证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国
泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼
任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全
指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7
月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的
基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰
沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共
赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港
股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7
月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监。
黄岳,硕士研究生,7年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技
术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。
2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证生物
医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交
易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金
经理,2021年9月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证消费电子
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年3月
起兼任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
(2)历任基金经理
本基金自基金合同生效以来至2020年12月10日由梁杏和徐成城担任基金
经理,自2020年12月11日至2021年2月4日由梁杏担任基金经理,自2021
年2月5日起至今由梁杏、黄岳共同担任基金经理。
5、投资决策委员会
本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
周向勇:总经理
执行委员:
张玮:副总经理
委员:
邓时锋:投资总监(权益)
吴向军:投资总监(海外)
胡松:投资总监(养老金)、养老金及专户投资部总监
索峰:投资总监(固收)、绝对收益投资部总监
孙蔚:研究部总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
三、基金管理人职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
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3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人
依法召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控
制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
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(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定,并承诺建立健全内部控制制
度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,且不利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规
和有效开展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了
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公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制
和监察稽核制度等公司运营的各个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格
实施。
(1)内部风险控制遵循的原则
1)全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节;
2)独立性原则:公司设立独立的稽核监察部门,稽核监察部门保持高度的
独立性和权威性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查;
3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制
约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
4)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度
完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上;
5)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具
客观性和操作性。
(2)内部会计控制制度
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计
控制制度,实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整,
并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。
(3)风险管理控制制度
公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制
度,其内容由一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投
资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度
和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制
度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。
(4)监察稽核制度
公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部门充分授权,对公司执行
国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的
独立监察稽核,确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。
2、基金管理人内部控制制度要素
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(1)控制环境
公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和
管理控制的有效实施,主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授
权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
1)公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事4名。董事会下设
提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经
营决策和发展规划进行决策及监督;
2)在组织结构方面,公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理
委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控
制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相
互合作和制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系;
3)公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员
工中加强职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化;
4)公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,
并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
(2)控制的性质和范围
1)内部会计控制
公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、
全面性、真实性和及时性。
首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公
司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的
核算工作,真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格
分开,保证两者相互独立,各基金之间做到独立建账、独立核算,保证基金资产
和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。
公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独
立稽核等制度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关
功能的相互分离和各岗位的相互监督等。
另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
批制度,加强成本控制和监督。
2)风险管理控制
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括:
岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的
岗位分离制度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保
密;
投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业
务控制,完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职
能,实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及
风险管理部对投资交易实时监控等,加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、
风险控制的相互独立、相互制约和相互配合,有效控制操作风险;建立了科学先
进的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、
流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资管理的风险和
业绩进行及时评估和反馈;
信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、
软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善
的制度和控制流程;
营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以
保证在营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制;
信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证
信息披露的及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备
份系统,以及完整的会计、统计和各种业务资料档案;
独立的监察稽核制度:稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检
查,并保证稽核的独立性和客观性。
3)内部控制制度的实施
公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的
主要风险进行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指
导下,各部门根据各自业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理,
有针对性地建立了详细的风险控制流程,并在实际业务中加以控制。
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(3)内部控制制度实施情况检查
公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制
措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度
较高的环节,以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场
变化情况,对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。
公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重
点对内部控制制度的有效性进行评估,并提出相应改进建议。
(4)内部控制制度实施情况的报告
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实
施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告,使公司
高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司
高级管理层报告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司
董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告,直
接报公司董事长和中国证监会。
3、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺基金管理
人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有人
的合法权益。
第四部分 基金托管人
一、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
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托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,
60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投
资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管
增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至2022年9月30日,中国银行已托管1026只证券投资基金,其中境内
基金976只,QDII基金50只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数
型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管
规模位居同业前列。
四、托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中
国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控
制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全
程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等
国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续获得
了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务
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内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理
人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
第五部分 相关服务机构
一、申购赎回代理券商
本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有
关法律法规规定,增减或变更销售机构,并在基金管理人网站上公示。
二、注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
联系人:赵亦清
电话:010-50938600
传真:010-50938907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心18楼至20楼
负责人:韩炯
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
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四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:张晓阳
经办注册会计师:张炯、张晓阳
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定,并经中国证监会证监许可【2018】1927号文(《关于准予国泰
中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)准予注册募集。
二、基金类型和存续期限
1、基金类型:股票型证券投资基金
2、基金运作方式:交易型开放式
3、基金的存续期限:不定期
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同于2019年4月18日正式生效。自基金合同生效日起,本基
金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
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披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日,并依照《信息披露办法》的有
关规定进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理,并由注册登记机构进
行基金份额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办
理,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第九部分 基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
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基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在
上海证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。
根据有关规定,本基金基金合同生效后,具备上市条件,于2019年5月20
日起在上海证券交易所上市交易(二级市场交易代码:512290)。
二、基金份额的上市交易
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,
以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
三、基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金
的上市交易:
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的,本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数基金变更为跟
踪同一标的指数的非上市的开放式指数基金,无需召开基金份额持有人大会审
议。届时,基金管理人可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规
则。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本
着维护基金份额持有人合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数,报
中国证监会备案并及时公告。
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回
清单,中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据计算、并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV),供投
资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的计算公式如下:
基金份额参考净值 =(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额 + 申购赎
回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单
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中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止
现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现金
部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法,并予以公告。
五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易,而无需召
开基金份额持有人大会审议。
六、相关法律法规、中国证监会、注册登记机构及上海证券交易所对基金上
市交易的规则等相关规定进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执
行,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。
七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,本基金可以增加相应功能,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开始办理申购、赎回业务
前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况调整申购赎回代理券商,并
在管理人网站公示。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及
开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
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本基金已于2019年5月20日起开始办理日常申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价;
3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时,须根据申购赎回清单备足申购对价,否则所提交
的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余
额和现金,否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交
的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的
前提下,以各申购赎回代理券商的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
正常情况下,投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提
供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的
基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额
的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询有关申
请的确认情况。
投资人申购的基金份额当日起可卖出,投资人赎回获得的股票当日起可卖
出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
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本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有
关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式,基金份额、上交所
上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方
式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
投资人T日申购成功后,注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成
份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代
的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给
申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资人T日赎回成功后,注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成
份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交
收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购
赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果注册登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则
依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、
方式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金
替代或现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该
投资人追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小
申购、赎回单位为100万份。
2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限,以对当日的申购总规
模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规
允许的情况下,调整申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具
体请参见相关公告。
六、申购和赎回的对价和费用
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中
国证监会备案。
2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。
申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易
所开市前公告。
4、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标
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志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退
补”)。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基
金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购基金份额
时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该
成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份
证券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基
金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投
资人进行退款或补款。
1)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在
申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指
数中的上海证券交易所股票。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额 = 替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代溢价比例)
其中,“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规
定的参考价格为准。
收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需
在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价
格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金
替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分
证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于
基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例,并据此收
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取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投
资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部
分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代
证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基
金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定
投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现
金替代比例的计算公式为:
其中:
“该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上
海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
“参考基金份额净值”目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如
果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知
规定的参考基金份额净值为准。
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2)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的
成份证券;或处于停牌的成份证券;或法律法规限制投资的成份证券;或基金管
理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
3)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所
股票。
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额 = 替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1 +
申购现金替代溢价比例);
赎回的替代金额 = 替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1 –
赎回现金替代折价比例))。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现
金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与
该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎
回清单中预先确定申购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取
的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差
额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将
向投资人收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是,对于使用现
金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与
该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎
回清单中预先确定赎回现金替代折价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付
的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差
额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将
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向投资人收取多支付的差额。
其中,“调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指
数成份证券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先,实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确定后按照“时间优先、
实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管
理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日内完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到
的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券
交易所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还
投资人或投资人应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购
投资人或申购投资人应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人
确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金
额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基
金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,
T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基
金应退还投资人或投资人应补交的款项。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资人或
申购投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2
日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资
人或申购投资人应补交的款项。
T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
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际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎
回投资人应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的
部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘
价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎
回投资人应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项;以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加
上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管
人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
其计算公式为:
T日预估现金部分 = T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回
清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券
的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替
代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中
禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标
的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则
计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分
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配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额 = T日最小申购赎回单位的基金资产净值 -(申购赎回清单中
必须现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量
与T日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日
收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价
相乘之和)
T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行
资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正
数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则
投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在基金份额持有人赎回时,如
现金差额为正数,则基金份额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,
如现金差额为负数,则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的现
金。
6、申购赎回清单的格式
T日申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息:
最新公告日期 XXX
基金名称 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 国泰基金管理有限公司
基金代码 XXX
T-1日信息内容:
现金差额(单位:元) XXX
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXX
基金份额净值(单位:元) XXX
T日信息内容:
预估现金部分(单位:元) XXX
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最小申购赎回单位(单位:份) XXX
是否需要公布IOPV 是
是否允许申购 是
是否允许赎回 是
可以现金替代比例上限 XXX
申购上限 XXX
赎回上限 XXX
成份股信息内容:
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
说明:此表仅为示例。
申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的实际情况相应调整,具体内容
以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值或无法进行证券交易。
4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或证券市
场价格发生大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现
有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或开市后发现基金
份额参考净值计算错误。
7、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况。
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8、相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人、基金托管人或注册
登记机构的异常情况无法办理申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异
常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预
见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、
数据错误等。
9、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。
发生除上述第4、7项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申
购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申
请或延缓支付赎回对价。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值或者无法办理赎回业务。
4、继续接受赎回申请可能影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或开市后发现基金
份额参考净值计算错误。
6、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情况。
7、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。
发生上述第6项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对
价时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额
支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
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十、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等
情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过
户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份
额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注
册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
十一、基金的转托管、质押
转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员
单位之间进行转指定的行为。
在条件许可的情况下,注册登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办
理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
十二、基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
十三、集合申购和其他服务
1、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其
持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人有权制定集合申购业
务的相关规则。
2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,也可采
取其他合理的申购赎回方式,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
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指定媒介公告。
3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订
书面委托代理协议。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票
据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资
券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规
的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基
金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
三、投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊
情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变
化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数
构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪
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误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存
托凭证的投资。
3、债券投资策略
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未
来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金
融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
5、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益
性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同
基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
6、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证
定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无
风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,
谨慎进行投资,以追求较稳定的当期收益,并降低组合跟踪误差。
7、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风
险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理
特殊情况下的流动性风险。
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四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基
金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金投资于股指期货,遵守以下投资限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不
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含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
5)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金。
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(15)本基金参与转融通证券出借交易的,每个交易日日终,本基金参与转
融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期
限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
除上述第(9)、(16)、(17)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等
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基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法
规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的限制为准。
3、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证生物医药指数收益率。
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,由基金管理人根
据标的指数变更情形履行适当程序并进行公告。法律法规或监管机构另有规定
的,从其规定。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证生物医药指数,其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
七、基金的融资和转融通证券出借业务
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金开展融资和转融通证券
出借业务之前,基金管理人将根据法律法规、政策、指引等有关规定制定融资业
务和转融通证券出借业务方案,经与基金托管人协商一致,履行适当程序后提前
在指定媒介上公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
八、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2022年7月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2022年6月30日,本报告所列财务数据未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,722,079,717.93 99.42
其中:股票 3,722,079,717.93 99.42
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,626,487.47 0.44
7 其他各项资产 5,188,078.21 0.14
8 合计 3,743,894,283.61 100.00
注:(1)上述股票投资包括可退替代款估值增值。
(2)报告期内,本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则,
基金管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理,
交易按照市场公平合理价格执行,不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的
情况。报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为
82,641,617.00元,占基金资产净值比例为2.21%。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,650,312.85 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,131.78 0.00
J 金融业 - -
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 355,315.29 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,556,092.85 0.07
(2)指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,053,662,349.74 81.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 598,746,474.34 16.04
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 67,114,801.00 1.80
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,719,523,625.08 99.67
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 14,622,658 542,354,385.22 14.53
2 603259 药明康德 5,135,088 533,997,801.12 14.31
3 300760 迈瑞医疗 1,624,927 508,927,136.40 13.64
4 300122 智飞生物 2,708,398 300,659,261.98 8.06
5 000661 长春高新 1,083,317 252,867,854.14 6.78
6 300142 沃森生物 5,143,977 248,917,047.03 6.67
7 688185 康希诺 540,649 107,632,402.92 2.88
8 300601 康泰生物 2,166,646 97,889,066.28 2.62
9 603392 万泰生物 541,698 84,125,699.40 2.25
10 688180 君实生物 1,082,927 81,587,720.18 2.19
(2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688213 思特威 14,046 688,394.46 0.02
2 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.01
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3 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
4 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
5 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“沃森生物”公告
自身或分支机构违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公
开谴责、处罚的情况。
沃森生物公司本身因在对横琴沃森的投资决策和投后管理过程中,存在以下
内部控制缺陷:一是投资决策程序执行不到位;二是投后跟踪管理不到位,受到
中国证券监督管理委员会云南监管局责令改正等公开处罚。
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该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研
究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质
影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟
踪研究。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的情况。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 727,477.88
2 应收证券清算款 4,427,878.18
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 32,722.15
9 合计 5,188,078.21
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 603259 药明康德 11,126,930.00 0.30 转融通证券出借业务的股票
2 300601 康泰生物 8,042,040.00 0.22 转融通证券出借业务的股票
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3 688180 君实生物 2,719,774.00 0.07 转融通证券出借业务的股票
4 000661 长春高新 2,334,200.00 0.06 转融通证券出借业务的股票
5 688185 康希诺 2,110,248.00 0.06 转融通证券出借业务的股票
6 300142 沃森生物 1,988,829.00 0.05 转融通证券出借业务的股票
7 300122 智飞生物 1,665,150.00 0.04 转融通证券出借业务的股票
2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688213 思特威 688,394.46 0.02 新股锁定
2 688238 和元生物 325,007.52 0.01 新股锁定
3 688400 凌云光 287,524.23 0.01 网下中签
4 301175 中科环保 243,311.08 0.01 网下中签
5 301239 普瑞眼科 174,037.80 0.00 网下中签
6 301239 普瑞眼科 19,348.75 0.00 新股锁定
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2022年6月30日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
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2019年4月18日至2019年12月31日 19.56% 1.24% 5.98% 1.45% 13.58% -0.21%
2020年 60.44% 1.95% 54.75% 1.99% 5.69% -0.04%
2021年度 -15.99% 1.68% -14.90% 1.68% -1.09% 0.00%
2022年上半年 -16.15% 1.91% -16.73% 1.93% 0.58% -0.02%
2019年4月18日至2022年6月30日 35.12% 1.72% 16.21% 1.77% 18.91% -0.05%
注:本基金的基金合同生效日为2019年4月18日。
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收款项以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相
独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不
得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
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因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全
价。
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在
活跃市场时,采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允
价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌
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的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调
整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则
采用估值技术确定公允价值。
(4)非公开发行有明确锁定期的股票、首次公开发行有明确锁定期的股票、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等发行时明确一定期限限售期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定和计
量其公允价值的,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
7、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
8、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
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价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
10、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行,国家有
最新规定的,按其规定进行估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
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基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
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的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,
由基金注册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第9项进行估值
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时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据错误或由于
其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
减轻或消除由此造成的影响。
第十五部分 基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准。若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上,可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率
尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无
需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大
会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
二、基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份
额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘
值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去1乘以100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率超过标的指数同期
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增长率的差额,当差额超过1%时,基金可以进行收益分配。
期间如发生基金份额折算或拆分,则以基金份额折算或拆分日为初始日重新
计算上述指标。
2、根据前述收益分配原则确定收益与分配数额。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
五、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的标的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等,支付日
期顺延。
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计
提,计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的标的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值
就每个计费季度而言,该季度日均基金资产净值大于人民币5000万元时,
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币3.5万元;该季度日均基金资产
净值小于或等于人民币5000万元时,无标的指数许可使用费的收取下限。计费
期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季度
前10个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。
基金管理人可根据指数使用许可协议,对上述计提标准和计提方式进行合理
变更,此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照《信息披
露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
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4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
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1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
人重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
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基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易
公告书提示性公告登载在指定报刊上。
(六)申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过指定网站、申购赎回代理机构网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。
(七)基金份额申购、赎回对价
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在
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申购赎回代理券商查阅或者复制前述信息资料。
(八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(九)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
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事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
19、本基金变更业绩比较基准;
20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
21、本基金推出新业务或服务;
22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
23、基金份额的折算及变更登记;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
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格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。
(十)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十一)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十二)投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
(十三)投资股指期货相关公告
本基金投资股指期货,需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十四)投资中小企业私募债券相关公告
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募
说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十五)基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露参与融资情况和转融通证券出借交易情况,包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
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(十六)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十七)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的
招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易
的证券交易所披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年,法律法规另有规定的从其规定。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
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息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。
第十九部分 风险揭示
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动,也影响着
企业的融资成本和利润,基金收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
5、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降,从而使基金
的实际收益下降。
二、管理风险
1、在基金运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,
会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收
益水平;
2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响
基金收益水平。
三、流动性风险
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(一)本基金的申购、赎回安排
本基金为交易型开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申
购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有
人利益优先原则,审慎确认申购、赎回业务申请,包括但不限于:
1、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限,以对当日的申购总规
模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回对价。
提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资
计划。
(二)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
1、本基金为跟踪中证生物医药指数的交易型开放式指数证券投资基金,主
要投资于标的指数成份股、备选成份股。通常情况下,标的指数成份股流动性较
好,但不排除在特定市场环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况,基金管
理人将根据市场情况,基于对个股的基本面研究和投资经验,对投资组合进行优
化,保持投资组合的流动性,降低投资组合的流动性风险。
2、中小企业私募债单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠
道进行转让交易,存在流动性风险。
3、股指期货合约存在无法及时变现带来的流动性风险。
4、资产支持证券只能通过特定的渠道进行转让交易,存在市场交易不活跃
导致的流动性风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续
性情况,控制组合的流动性风险。
(三)备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停赎回、延缓支付赎回对
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价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。
实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理
制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险
进行日常监控,切实保护持有人的合法权益。
采取备用流动性风险管理工具,可能对投资人造成无法赎回、赎回对价延期
支付等影响。
(四)对ETF基金份额持有人而言,ETF可在二级市场进行买卖,因此也
可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性
风险。
四、本基金特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定
目标的风险
作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资,ETF的投资风险主要是基金份额
净值(NAV)增长率与标的指数增长率偏离的风险,以下因素可能使基金投资组
合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,也可能使基金的跟踪误差控制未达约
定目标。
(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使ETF在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差;
(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化,使ETF在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;
(3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使ETF无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;
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(4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存
在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差;
(5)在ETF指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对ETF的收益产生影响,从而
影响ETF对标的指数的跟踪程度;
(6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现
金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约
定目标,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的
风险与成本。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的
指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召
集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在
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不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
7、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面
临如下风险:
(1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
(2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素
影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
(3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则
该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算,由此可能影响投资者的投
资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回
清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎
回全部或部分ETF份额的风险。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数
编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内
部决策程序后及时对相关成份股进行调整,可能影响投资者的投资损益并使基金
产生跟踪偏离度和跟踪误差。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值
(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份
额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投
资决策可能导致损失,需投资人自行承担。
9、基金退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、投资人申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置
现金替代比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停,
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临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
另外,本基金的申购赎回清单中,基金管理人可设定申购份额上限,以对当
日的申购总规模进行控制,可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失
败的风险。
11、基金份额持有人赎回失败的风险
基金份额持有人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的
赎回对价,可能导致赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,
由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法
按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。
另外,本基金的申购赎回清单中,基金管理人可设定赎回份额上限,以对当
日的赎回总规模进行控制,可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失
败的风险。
12、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过
程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与
赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
13、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名
单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,投资人利益将受损,
申购赎回的正常进行将受影响。
14、退补现金替代方式的风险
本基金“退补现金替代”方式不同于其他现金替代方式,可能给申购和赎回投
资人带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极
端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性可
能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保
证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因
技术系统、通讯联络或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资人的利益可能受到影响。
15、申购赎回清单标识设置风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时,将充分考虑由此引
发的市场套利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能
保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。
16、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
(2)注册登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资人基
金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来风险。
同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)证券交易所、注册登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约,
导致基金或投资人利益受损的风险。
17、本基金可投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险:
(1)退市风险
科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形
更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导
致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸
易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不设暂
停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市公司股票退市风险更大。
(2)市场风险
科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司,公司
未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体
投资难度加大,科创板股票市场风险加大。
科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制,首次公开发行上市的股
票,上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制,其后涨跌幅比例为20%,可能产
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生股票价格大幅波动的风险。
(3)流动性风险
科创板整体投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,科创板
股票流动性可能弱于其他市场板块,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动
性风险。
(4)集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量股票,
市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(5)系统性风险
科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司,在公司经营及盈利模
式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更
为显著。
(6)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来
较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
18、本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,
存在一定的违约风险。
19、本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价
格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的
风险。
20、投资资产支持证券的风险
本基金可投资于资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者
支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不
同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生
的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券
存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
21、投资股指期货的风险
本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、
操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具
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更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值可能使基金资产面临损失
风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利
行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制
平仓,可能给投资人带来损失。
五、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评
级可能不一致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状
况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售
机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施
指引(试行)》及内部评级标准,将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级
别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金
法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同
时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别
的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运
作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照
销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销
售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
六、其他风险
如因技术因素、人为因素,战争、自然灾害等不可抗力而产生的风险等。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
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自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第二十一部分 基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
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(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)自行担任注册登记机构和/或委托其他符合条件的机构担任基金注册登
记机构,办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融
通证券出借;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律法规和相关证券交易所及注册登记机构相关业务规则
的规定以及本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交
易过户等业务的规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
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用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上,法律法规另有规定的从其规定;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
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(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
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(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
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上,法律法规另有规定的从其规定;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
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(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购和赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的
费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
在本基金成功募集并运作之后,如基金管理人管理本基金的联接基金的:
鉴于本基金和本基金的联接基金(即“国泰中证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金联接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基
金为目标ETF的其他联接基金,以下简称“联接基金”)的相关性,联接基金的
基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的
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基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金份额持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的
联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到
整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法
律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外):
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
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要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的情形除外;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收
费方式;
(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,增加或减少份
额类别,或调整基金份额分类办法及规则;
(5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经
与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支付方式;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(7)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下,基金管理人、相关证券交易所、注册登记机构、销售机构调整有关基金认购、
申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;
(8)按照基金合同的约定,变更本基金的标的指数,调整业绩比较基准;
(9)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务;
(10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
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1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监
管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记
资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决
截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通知
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。表决方式上,基金份额持有人也可以采用网络、电话或
其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
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截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
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(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对
本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
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1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
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(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
四、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交
位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承
担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十二部分 托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
法定代表人:邱军
成立时间:1998年3月5日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基字【1998】5号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
经营范围:基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
成立时间:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发
行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外
汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资
信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进
行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督:
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票
据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资
券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规
的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基
金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供
给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围
予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金
的投资进行监督。
2、对基金投融资比例进行监督:
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(1)基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基
金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,
不得超过该权证的10%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金投资于股指期货,遵守以下投资限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
持有的股票总市值的20%;
3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例(不低于基金资产净值的90%)的有
关约定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
5)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金。
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险和损失;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(17)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(9)、(14)、(15)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法
规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人
违反上述约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认
并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对
提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,
应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、
本协议规定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限
于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的
其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定
外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
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进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)
中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基
金开立的基金托管专户中,基金募集的股票存放在以本基金和基金托管人联名名
义开立的证券账户下,基金托管人在收到资金和股票当日出具基金资产接收报
告。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记
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结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行
间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信
息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后
计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管
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人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传
送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产
公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映
公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双
方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为
基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以
纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误偏差达
到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案;当错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会
备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按
其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或
基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的
净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数
据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人
已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于证券/期货交易所、期货公司及其登记结算公司发送的数据错误,或
由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基
金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取
必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方
经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方
各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处
理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存
在不符,双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信
息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在
指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;
基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更
新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产
品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每
年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,
并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日
起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期
报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工
作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告
提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不
编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
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金托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金
托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管
人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应
在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式
进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人
不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制
的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半
年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金
份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
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会权益登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工
作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持
有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、适用法律与争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交位
于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
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基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些
服务项目。
一、客户服务专线
1、理财咨询:人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。
2、全天候的7×24小时电话自助查询(基金净值、账户信息等)。
二、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过电话、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需
求,基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
三、短信提示发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费
的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。
四、电子邮件电子刊物发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费
的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。
五、联系基金管理人
1、网址:www.gtfund.com
2、电子邮箱:service@gtfund.com
3、客户服务热线:400-888-8688(全国免长途话费),021-31089000
4、客户服务传真:021-31081700
5、基金管理人办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层
-19层
邮编:200082
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十四部分 其他应披露事项
公告名称 披露媒介 日期
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增宏信证券有限责任公司为一级交易商的公告 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 2021/10/14
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告 《中国证券报》 2021/10/26
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增开源证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 2021/11/15
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华鑫证券有限责任公司为一级交易商的公告 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 2021/12/14
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增平安证券股份有限公司为一级交易商的公告 《上海证券报》、《证券时报》 2022/4/27
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华金证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2022/6/8
国泰基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2022/6/18
关于国泰基金管理有限公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2022/6/29
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增广发证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2022/7/20
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2022/7/25
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2022/8/16
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增财达证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2022/9/1
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投
资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,
但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号)
的内容完全一致。
第二十六部分 备查文件
以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办
公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
一、中国证监会关于准予国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
注册的批复文件
二、《国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
三、《国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
国泰基金管理有限公司
二零二二年十月二十五日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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