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| 华安现金富利货币B(041003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3011309 | ||||||||
| 基金代码 | 041003 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安现金富利投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安现金富利货币 基金主代码 040003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 12月 30日 报告期末基金份额总额 1,930,819,414.49份 投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产 的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时 的流动性储备。 投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开 发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合 的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金 的投资目标。 1、资产配置策略： 本基金在实际操作中 将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当 时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资 产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页共 19页 比例。 2、其它操作策略： 套利操作：根据各细分短期 金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个 细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率 高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购 的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实 现跨市场套利。 期差操作：根据各细分市场中不同品种 的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置 比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定 的变现率水平下，可通过增加长期回购的配置比例，或短 期融资、长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置：根据 具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高 基金资产的整体变现能力。例如，对 N天期回购协议可每 天进行等量配置，从而提高配置在回购协议上的基金资产 的流动性。 利率预期：在深入分析财政、货币政策以及 短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础 上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置 策略。 业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操 作水平的比较基准。 风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风 险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但由于本基 金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述 风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风 险为：利率风险, 信用风险，流动性风险等。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B 下属分级基金的交易代码 040003 041003 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页共 19页 报告期末下属分级基金的份 额总额 497,735,000.44份 1,433,084,414.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B 1.本期已实现收益 2,185,920.69 7,964,344.13 2.本期利润 2,185,920.69 7,964,344.13 3.期末基金资产净值 497,735,000.44 1,433,084,414.05 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安现金富利货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3924% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.3042% 0.0020% 过去六个月 0.8341% 0.0021% 0.1755% 0.0000% 0.6586% 0.0021% 过去一年 1.9025% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 1.5525% 0.0027% 过去三年 5.8577% 0.0021% 1.0510% 0.0000% 4.8067% 0.0021% 过去五年 12.0524% 0.0027% 1.7510% 0.0000% 10.3014% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 68.5306% 0.0052% 8.6346% 0.0004% 59.8960% 0.0048% 注：本基金收益分配2021年10月31日前按月结转份额，2021年11月1日起按日结转份额。 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页共 19页 2、华安现金富利货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4532% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.3650% 0.0020% 过去六个月 0.9556% 0.0021% 0.1755% 0.0000% 0.7801% 0.0021% 过去一年 2.1473% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 1.7973% 0.0027% 过去三年 6.6219% 0.0021% 1.0510% 0.0000% 5.5709% 0.0021% 过去五年 13.4032% 0.0027% 1.7510% 0.0000% 11.6522% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 49.6429% 0.0042% 4.6724% 0.0001% 44.9705% 0.0041% 注：本基金收益分配2021年10月31日前按月结转份额，2021年11月1日起按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华安现金富利投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年 12月 30日至 2022年 9月 30日) 1、 华安现金富利货币 A 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页共 19页 2、 华安现金富利货币 B 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页共 19页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孙丽娜 本基金的基金 经理 2014-10-30 - 12年 硕士研究生，12年债券、 基金行业从业经验。曾 任上海国际货币经纪公 司债券经纪人。2010 年 8 月加入华安基金管理 有限公司，先后担任债 券交易员、基金经理助 理。2014年 8月至 2017 年 7 月担任华安日日鑫 货币市场基金及华安汇 财通货币市场基金的基 金经理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，同时担任 华安七日鑫短期理财债 券型证券投资基金的基 金经理。2014年 10月起 同时担任华安现金富利 投资基金的基金经理。 2015 年 2 月起担任华安 年年盈定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理。2015年 6月至 2021 年 3 月，同时担任华安 添颐混合型发起式证券 投资基金的基金经理。 2016年 10月至 2018年 1月，同时担任华安安润 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2016年 12月至 2021年 3月，同时担任华安新丰 利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2017年 3月至 2020年 1 月，同时担任华安现金 宝货币市场基金的基金 经理。2018 年 5 月至 2020年 10月，同时担任 华安日日鑫货币市场基 金的基金经理。2018 年 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页共 19页 9月至 2021年 3月，同 时担任华安安浦债券型 证券投资基金的基金经 理。2019年 11月起，同 时担任华安鑫福 42个月 定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 2020 年 1 月起，同时担 任华安鑫浦 87个月定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理。2021 年 3月起，同时担任华安汇 财通货币市场基金、华 安日日鑫货币市场基 金、华安现金宝货币市 场基金、华安现金润利 浮动净值型发起式货币 市场基金的基金经理。 2021 年 7 月起，同时担 任华安添祥 6 个月持有 期混合型证券投资基金 的基金经理。 李邦长 本基金的基金 经理、固定收益 部助理总监 2021-03-08 - 12年 硕士研究生，12 年基金 行业从业经历，具有基 金从业资格证书。曾任 安永华明会计师事务所 审计师，2010 年 3 月加 入华安基金管理有限公 司，先后从事基金运营、 债券交易和债券研究等 工作，2014 年 9 月起担 任基金经理助理。2016 年 3月至 2019年 12月， 同时担任华安月月鑫短 期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期 理财债券型证券投资基 金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金 的基金经理。2016 年 3 月起，同时担任华安日 日鑫货币市场基金的基 金经理。2016年11月起， 同时担任华安鼎丰债券 型发起式证券投资基金 的基金经理。2017年 12 月至 2022年 2月，同时 担任华安鼎瑞定期开放 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页共 19页 债券型发起式证券投资 基金的基金经理。2019 年 7 月起，同时担任华 安汇财通货币市场基金 的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安现 金宝货币市场基金、华 安现金富利投资基金、 华安现金润利浮动净值 型发起式货币市场基金 的基金经理。2022 年 6 月起，同时担任华安中 证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投 资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行 业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围 内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易 机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页共 19页 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员 监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行 投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以 公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行 场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易 日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三 方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公 司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投 资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相 关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因 组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易 中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，海外多国宏观经济受高通胀困扰，货币政策延续收紧态势。国内经济方面，疫情反复 对国内经济产生扰动，经济复苏力度整体偏弱，但政策对基建、消费和房地产等方面支持力度加大， 效果逐步显现。央行货币政策维持稳健基调，通过实施下调 MLF 利率、公开市场操作等措施维稳资 金面，并支持实体经济发展。市场表现方面，三季度债市总体呈震荡走势，七八月份受央行降息等 利好推动，收益率呈下行走势；九月份受季末流动性收紧以及稳增长政策加码等影响，收益率拐头 向上。从数据表现来看，三季度十年期国债收益率下行 6bp，3Y-5Y 期中短期票据收益率下行幅度 在 25-35bp 区间，各期限品种信用利差缩窄。 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页共 19页 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，捕 捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市 场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人赚取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 华安现金富利货币 A： 投资回报：0.3924% 比较基准：0.0882% 华安现金富利货币 B 投资回报：0.4532% 比较基准：0.0882% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济延续修复进程，政策支持会继续向制造业倾斜，房地产相关政策友好程度 有所改善，基建投资有望发力，但疫情反复将对经济有所扰动。通胀方面，预计 CPI 中枢较上半年 有所抬升，PPI同比呈下行趋势。流动性方面，预计央行将继续实施稳健的货币政策以支持实体经济 发展，资金面总体将维持平稳，债券市场仍存交易性机会。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构 性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收 益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉 尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,506,978,481.07 68.42 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页共 19页 其中：债券 1,506,978,481.07 68.42 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 531,625,347.43 24.14 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 162,053,309.90 7.36 4 其他资产 1,961,233.79 0.09 5 合计 2,202,618,372.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.02 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 270,037,204.38 13.99 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页共 19页 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 48.85 13.98 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 17.10 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.04 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 26.34 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 5.18 - 其中：剩余存续期超过 - - 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页共 19页 397天的浮动利率债 合计 113.51 13.98 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,784,932.51 5.32 其中：政策性金融债 102,784,932.51 5.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 675,918,865.22 35.01 6 中期票据 30,873,864.16 1.60 7 同业存单 697,400,819.18 36.12 8 其他 - - 9 合计 1,506,978,481.07 78.05 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112118260 21华夏银行 CD260 1,000,000 99,871,070.06 5.17 2 112221162 22渤海银行 CD162 1,000,000 99,849,097.61 5.17 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页共 19页 3 112115361 21民生银行 CD361 1,000,000 99,673,596.85 5.16 4 112209005 22浦发银行 CD005 1,000,000 99,519,915.06 5.15 5 112220149 22广发银行 CD149 1,000,000 99,443,648.34 5.15 6 112221266 22渤海银行 CD266 1,000,000 99,369,220.34 5.15 7 012282082 22一汽租赁 SCP002 900,000 90,475,027.87 4.69 8 012280749 22象屿 SCP003 800,000 81,161,330.06 4.20 9 012280616 22桂交投 SCP001 700,000 70,993,996.45 3.68 10 150221 15国开 21 500,000 51,737,884.08 2.68 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -次 报告期内偏离度的最高值 0.0948% 报告期内偏离度的最低值 0.0432% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0731% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 16页共 19页 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。 5.9.22022年 3月 21日，华夏银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送 存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等 违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕19号）给予罚 款 460万元的行政处罚。 2021年 10月 22日，渤海银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与 外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局天津市分局（津汇 检罚〔2021〕10号）责令改正，给予警告，并处罚款 1856万元，没收违法所得 175.39 万元，罚没款合计 2031.39万元的行政处罚。2022年 3月 21日，渤海银行因监管标准 化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款 核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字 〔2022〕28号）给予罚款 360万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，民生银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在 未报送贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕20号）给予罚款 490万元的行政处罚。 2021年 11月 15日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管理局上海 市分局（上海汇管罚字〔2021〕3121210802号）责令改正，给予警告、处 6万元人民币 罚款的行政处罚。2022年 3月 21日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质 量及数据报送存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数 据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25号）给 予罚款 420万元的行政处罚。2022年 9月 2日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违 法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601号）责 令改正，给予警告，并处罚款 933 万元人民币，没收违法所得 334.69 万元人民币的行 政处罚。 2022年 3月 21日，广发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在 逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 17页共 19页 事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕23 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送 存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违 规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕8 号）给予罚款 440 万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,961,233.79 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,961,233.79 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 本报告期期初基金份额总额 503,220,166.93 1,465,042,766.35 报告期期间基金总申购份额 939,606,464.46 1,229,530,934.24 报告期期间基金总赎回份额 945,091,630.95 1,261,489,286.54 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 18页共 19页 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 497,735,000.44 1,433,084,414.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-202209 30 1,121, 750,34 8.81 5,082, 811.55 0.00 1,126,833,1 60.36 58.36% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安现金富利投资基金基金合同》 2、《华安现金富利投资基金招募说明书》 3、《华安现金富利投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 华安现金富利投资基金 2022年第 3季度报告 第 19页共 19页 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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