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| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3011268 | ||||||||
| 基金代码 | 040046 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安纳斯达克 100指数 基金主代码 040046 交易代码 040046 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 2日 报告期末基金份额总额 706,016,981.70份 投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策 略与风险控制，紧密跟踪标的指数，力争实现跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按 照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合为原则，进行被动式指数化投资。为更好地 实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 16页 情况下投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟 踪误差水平。 本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过 4%（以美元计价计算）。 业绩比较基准 纳斯达克 100价格指数（Nasdaq 100 Price Index） 收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收 益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 下属分级基金的基金简称 华安纳斯达克100指数A 华安纳斯达克 100指数 C 下属分级基金的交易代码 040046 014978 报告期末下属分级基金的 份额总额 638,704,984.51份 67,311,997.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华安纳斯达克 100指 数 A 华安纳斯达克 100指 数 C 1.本期已实现收益 16,677,922.01 1,180,996.60 2.本期利润 5,656,994.85 -3,854,067.09 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 16页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 -0.0795 4.期末基金资产净值 2,220,675,080.73 231,092,262.05 5.期末基金份额净值 3.477 3.433 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如： 封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.自2022年2月22日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金 份额。详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安纳斯达克 100指数 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.52% 1.72% 0.89% 1.73% -0.37% -0.01% 过去六个 月 -17.80% 2.00% -17.31% 2.01% -0.49% -0.01% 过去一年 -18.72% 1.81% -18.24% 1.82% -0.48% -0.01% 过去三年 41.86% 1.74% 42.11% 1.81% -0.25% -0.07% 过去五年 93.81% 1.55% 96.28% 1.62% -2.47% -0.07% 自基金合 同生效起 至今 247.70% 1.28% 303.31% 1.35% -55.61% -0.07% 2、华安纳斯达克 100指数 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 16页 ④ 过去三个 月 0.41% 1.73% 0.89% 1.73% -0.48% 0.00% 过去六个 月 -18.84% 2.01% -17.31% 2.01% -1.53% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -13.22% 2.03% -11.54% 2.04% -1.68% -0.01% 注：自2022年2月22日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基 金份额。详情请参阅相关公告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年 8月 2日至 2022年 9月 30日） 1．华安纳斯达克 100指数 A： 2．华安纳斯达克 100指数 C： 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 16页 注：自 2022年 2月 22日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和 C 级基金份额。详情请参阅相关公告。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 倪斌 本基金的基金 经理、指数与 量化投资部助 理总监 2018-09- 10 - 12年 硕士研究生，12年基金 行业从业经历。曾任毕 马威华振会计师事务所 审计员。2010年 7月加 入华安基金，历任基金 运营部基金会计、指数 与量化投资部分析师、 基金经理助理。2018年 9月起，同时担任华安标 普全球石油指数证券投 资基金（LOF）、华安纳 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 16页 斯达克 100指数证券投 资基金、华安国际龙头 （DAX）交易型开放式 指数证券投资基金及其 联接基金、华安 CES港 股通精选 100交易型开 放式指数证券投资基金 及其联接基金的基金经 理。2019年 6月起，同 时担任华安三菱日联日 经 225交易型开放式指 数证券投资基金（QDII） 的基金经理。2020年 5 月起，同时担任华安法 国CAC40交易型开放式 指数证券投资基金 （QDII）的基金经理。 2021年 1月起，同时担 任华安中证全指证券公 司指数型证券投资基金 的基金经理。2021年 2 月起，同时担任华安中 证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理。2021年 3 月起，同时担任华安中 证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理。2021年 4月起，同时担任华安中 证申万食品饮料交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理。2021年 5月起，同时担任华安恒 生科技交易型开放式指 数证券投资基金（QDII） 的基金经理。2021年 6 月起，同时担任华安中 证沪港深科技 100交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021 年 10月起，同时担任华 安中证新能源汽车交易 型开放式指数证券投资 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 16页 基金发起式联接基金的 基金经理。2022年 4月 起，同时担任华安恒生 科技交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金（QDII）的基金 经理。2022年 7月起， 同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数 证券投资基金（QDII） 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、 投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用 晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经 理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 16页 的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格 优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投 资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意 愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公 司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监 察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先 原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各 投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结 果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公 司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交 易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息 （如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易 价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风 险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回 购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易 的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同 向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本 报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资 组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 16页 证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，美国经济进一步放缓，各项经济景气指标逐步走低，9月份 ISM制造业和非制 造业 PMI分别下跌至 50.9和 56.7，仍处荣枯线之上，而劳动力市场依然较为稳健，9月失 业率重回 3.5%历史低点，表明美国经济仍有较强韧性，三季度能源价格虽有所下行，但强 劲的劳动力市场令核心通胀坚挺，也令整体通胀水平始终保持高位，并超出市场此前预期。 面对居高不下的通胀，美联储在 8月中旬后重回鹰派立场，9月继续大幅加息 75 个基点， 这也令美股在短暂反弹后持续承压下行。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 09月 30日，本基金 A类份额净值为 3.477元，本报告期份额净值增长率 为 0.52%，同期业绩比较基准增长率为 0.89%。本基金 C类份额净值为 3.433元，本报告期 份额净值增长率为 0.41%，同期业绩比较基准增长率为 0.89%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储已下调 2022全年 GDP增速预测至 0.2%，展望四季度，我们认为，随着金融条件 收紧，美国经济增速将继续下降，尤其地产市场持续降温将有助于缓解当前高通胀，但鉴于 服务消费的强劲，美国劳动力市场的降温仍旧是一个较为缓慢的过程，地缘冲突推升的能源 价格在冬季来临之际大概率也仍将维持高位。因而，对于美联储而言，四季度的主要矛盾依 然是治理通胀而非解决经济衰退，11月份的 FOMC会议大概率加息 75bp。鉴于短期内美联储 加息步伐难以放缓，美股短期仍将受到压制，但我们认为，市场计入的加息预期已较为充分， 估值回落空间有限，一旦美联储货币政策预期转向，将有利于美股企稳；从企业盈利看，美 国科技巨头盈利增长仍具有韧性。以高科技和高成长为代表的纳斯达克 100指数成份股中长 期看仍将是现代科技创新进步的主要驱动力之一。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 16页 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 2,257,781,621.95 90.15 其中：普通股 2,221,957,660.34 88.72 存托凭证 35,823,961.61 1.43 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 200,716,867.91 8.01 8 其他资产 46,003,802.20 1.84 9 合计 2,504,502,292.06 100.00 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 16页 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 2,257,781,621.95 92.09 合计 2,257,781,621.95 92.09 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 1,106,083,990.54 45.11 非日常生活消费品 384,206,326.06 15.67 通信服务 358,390,742.07 14.62 日常消费品 151,270,406.12 6.17 医疗保健 148,376,792.77 6.05 工业 77,164,012.15 3.15 公用事业 32,289,352.24 1.32 房地产 - - 能源 - - 原材料 - - 金融 - - 合计 2,257,781,621.95 92.09 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价 值 占基金资产 净值比例 （％） 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达克 美国 305,986 300,231, 12.25 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 16页 市场 125.47 2 MICROSOFT CORP 微软公司 MSFT US 纳斯达克 市场 美国 141,957 234,732, 063.27 9.57 3 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯达克 市场 美国 193,952 155,603, 306.28 6.35 4 TESLA INC 特斯拉公 司 TSLA US 纳斯达克 市场 美国 59,193 111,473, 556.89 4.55 5 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 GOOG US 纳斯达克 市场 美国 117,354 80,111,2 11.69 3.27 6 ALPHABET INC-CL A Alphabet 公司 GOOGL US 纳斯达克 市场 美国 114,160 77,525,5 84.52 3.16 7 META PLATFORMS INC-CLASS A Meta平 台股份有 限公司 META US 纳斯达克 市场 美国 65,065 62,677,1 70.72 2.56 8 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 纳斯达克 市场 美国 66,669 57,458,3 25.77 2.34 9 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US 纳斯达克 市场 美国 43,557 50,487,5 00.10 2.06 10 COSTCO WHOLESALE CORP 开市客 COST US 纳斯达克 市场 美国 14,007 46,965,7 86.80 1.92 5.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 16页 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI DEC 22 - - 注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业 务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生 工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产 与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵 销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为人民币 -12,372,465.06元，已包含在结算备付金中。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 16,142,815.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 379,944.87 4 应收利息 - 5 应收申购款 29,481,042.07 6 其他应收款 - 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页，共 16页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,003,802.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安纳斯达克100指 数A 华安纳斯达克100指 数C 本报告期期初基金份额总额 601,740,177.90 32,286,114.70 报告期期间基金总申购份额 142,664,111.73 95,143,542.96 减：报告期期间基金总赎回份额 105,699,305.12 60,117,660.47 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 638,704,984.51 67,311,997.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 华安纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 16页，共 16页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》 2、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》 3、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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