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| 华安中证500低波ETF联接A(006129) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3011151 | ||||||||
| 基金代码 | 006129 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 华安中证 500低波 ETF联接 基金主代码 006129 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 15日 报告期末基金份额总额 10,725,075.01份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全 复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投 资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基 金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%， 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 3 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超 过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证 500 行业中性低波动指数收益率×95%＋商业银行税 后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型 指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所 代表的市场 组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证 500低波ETF联接 A 华安中证 500低波ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 006129 006130 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,777,662.81份 5,947,412.20份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 512260 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2018年 11月 30日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2019年 1月 11日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 4 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好 的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。当指数编制方法变 更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发 生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、 市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进 行优化，尽量降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证 500 行业中性低波动指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指 数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华安中证 500低波 ETF 联接 A 华安中证 500低波 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 5,750.57 -959.71 2.本期利润 -555,787.82 -638,609.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1127 -0.1086 4.期末基金资产净值 5,877,260.00 7,180,064.56 5.期末基金份额净值 1.2302 1.2073 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安中证 500低波 ETF联接 A： 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 5 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.36% 0.97% -8.94% 1.01% 0.58% -0.04% 过去六个月 -9.53% 1.19% -10.75% 1.24% 1.22% -0.05% 过去一年 -15.70% 1.11% -17.03% 1.16% 1.33% -0.05% 过去三年 14.93% 1.10% 15.52% 1.14% -0.59% -0.04% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 23.02% 1.16% 30.63% 1.22% -7.61% -0.06% 2、华安中证 500低波 ETF联接 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.46% 0.97% -8.94% 1.01% 0.48% -0.04% 过去六个月 -9.71% 1.19% -10.75% 1.24% 1.04% -0.05% 过去一年 -16.04% 1.11% -17.03% 1.16% 0.99% -0.05% 过去三年 13.52% 1.10% 15.52% 1.14% -2.00% -0.04% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 20.73% 1.16% 30.63% 1.22% -9.90% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 1月 15日至 2022年 9月 30日) 1．华安中证 500低波 ETF联接 A： 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 6 2．华安中证 500低波 ETF联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 7 限 年限 任职日期 离任日期 苏卿云 本基金 的基金 经理、 指数与 量化投 资部副 总监 2019-01-15 - 15年 硕士研究生，15 年证券行业从业 经历。曾任上海证券交易所基金业 务部经理。2016 年 7 月加入华安 基金，历任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016年 12月至 2021 年 3月，担任华安日日鑫货币市场 基金的基金经理。2017 年 6 月至 2018年 11月，担任华安中证定向 增发事件指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。2017 年 10 月至 2020年 6月，同时担任华安 沪深 300 指数分级证券投资基金 的基金经理，2017年 10月起，同 时担任华安中证细分医药交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基金的基金经理。2017年 12月 至 2022年 3月，同时担任上证龙 头企业交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金的基金经理。 2018年 9月至 2021年 3月，同时 担任华安 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2018 年 10 月至 2021 年 3月，同时担任华安MSCI中国 A 股国际交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理。 2018年 11月起，同时担任华安中 证 500 行业中性低波动交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理。2019 年 1 月起，同时担任华 安中证 500 行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理。2019年 3月起， 同时担任华安沪深 300 行业中性 低波动交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2019 年 5 月 至 2020年 10月，同时担任华安中 债 1-3 年政策性金融债指数证券 投资基金的基金经理。2019 年 7 月至 2020年 6月，同时担任华安 中证民企成长交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2019 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 8 年 11月至 2021年 3月，同时担任 华安中债 7-10 年国开行债券指数 证券投资基金的基金经理。2021 年 1月起，同时担任华安中证银行 指数型证券投资基金的基金经理。 2021年 5月至 2022年 7月，同时 担任华安恒生科技交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）的基 金经理。2021 年 9 月起，同时担 任华安中证银行交易型开放式指 数证券投资基金、华安国证生物医 药指数型发起式证券投资基金的 基金经理。2021年 10月起，同时 担任华安上证科创板 50成份交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2022 年 3 月起同时担任 华安中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金、华安中证 全指证券公司指数型证券投资基 金的基金经理。2022 年 4 月起， 同时担任华安恒生科技交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）的基金经理。2022 年 5月起，同时担任华安上证科创 板新一代信息技术交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 2022 年 8 月起，同时担任华安中 债 1-5 年国开行债券交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 2022 年 9 月起，同时担任华安中 证数字经济主题交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 9 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 10 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度，受到外部流动性超预期收紧影响，市场整体震荡下行。国内宏观政策对稳增 长支持力度明显加大，基建持续发力，地产政策回暖，社融数据持续改善，货币政策呵护市场流 动性。整体来看，年初至今中证 500 指数跌幅 22.4%。多重扰动下的震荡行情中，低波动因子显 露获取超额收益的能力，同期中证 500行业中性低波动指数（简称：500SNLV，代码 930782）跑 赢中证 500指数 3.27%。 本基金跟踪 500SNLV 指数，该指数的行业权重与中证 500 保持一致。在各个行业内部，按 照波动率进行筛选，共选出波动率最低的 150个股票，并按照波动率的倒数进行加权。该指数的 风格与中证 500趋于一致，相对于中证 500指数，体现出了低估值、高股息率的特征。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，华安中证 500低波 ETF联接基金 A份额净值为 1.2302元，C份额 净值为 1.2073元；华安中证 500低波 ETF联接基金 A份额净值增长率为-8.36%， C份额净值增 长率为-8.46%，同期业绩比较基准增长率为-8.94%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，多因素有望共振支撑 A股投资价值。第一，经济复苏趋势延续向上：稳增长政策 持续推进，实体盈利底部逐步确认，回暖预期正在形成。第二，宽信用序幕拉开：9 月社融数据 超预期，尤其是结构端企业中长期贷款拉动明显，委托贷款增长体现基建发力，随着政策端稳增 长不断落实落细，货币政策配合财政政策协同发力，国内流动性宽裕背景正驱动新一轮信用上行 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 11 周期。第三，回调后股票市场配置性价比提升：股权风险溢价回到 4月底水平，股票相对于债券 的配置性价比提升。第四，海外不确定性加速外资重新定义 A股：海外正处于货币紧缩周期，叠 加衰退隐忧与通胀担忧拉锯，海外权益市场大幅震荡。 当前，A股主要指数估值水平基本仍在中枢下方，性价比继续显现。特别是以中证 500指数 为代表的中盘股，估值水平仍然位于历史 10%的低位，性价比优势凸显。在中证 500指数板块内， 低波动、低估值、高股息的资产有望继续保持较好表现。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪 误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200人；基金资产净值连续超过 20个工作日低于 5000万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 12,291,163.53 92.30 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 879,729.67 6.61 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 12 8 其他各项资产 146,097.63 1.10 9 合计 13,316,990.83 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 华安中证 500低波 ETF 股票型 交易型开 放式（ETF） 华安基金 管理有限 公司 12,291,163. 53 94.13 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 13 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前 提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通 过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作 效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如 大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作 用，降低股票和目标 ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 475.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 145,622.26 6 其他应收款 - 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 14 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 146,097.63 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中证500低波ETF 联接A 华安中证500低波ETF 联接C 本报告期期初基金份额总额 4,958,494.98 6,101,146.21 报告期期间基金总申购份额 435,322.89 909,734.18 减：报告期期间基金总赎回份额 616,155.06 1,063,468.19 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,777,662.81 5,947,412.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 15 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 2、《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 3、《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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