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| 华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3011058 | ||||||||
| 基金代码 | 016289 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安沪港深通精选灵活配置混合 基金主代码 001581 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 16日 报告期末基金份额总额 257,103,078.09份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过大类资产的优化 配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的 投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过 程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观 经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场 的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多 因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模 型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优 化投资组合。在本合同约定的投资比例范围内，本基金将 根据宏观经济、估值水平、资金面、市场情绪等因素，制 定并适时调整国内 A股和香港（港股通标的股票）两地股 票配置比例及投资策略。 业绩比较基准 30%×中证 800 指数收益率＋30%×恒生综合指数收益率＋ 40%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型 基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基 金中的中高风险投资品种。本基金将投资港股通标的股 票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安沪港深通精选灵活配置 混合 A 华安沪港深通精选灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代码 001581 016289 报告期末下属分级基金的份 额总额 256,953,756.72份 149,321.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华安沪港深通精选灵活 配置混合 A 华安沪港深通精选灵活 配置混合 C 1.本期已实现收益 -14,402,927.02 -6,063.52 2.本期利润 -62,674,413.96 -11,503.09 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2357 -0.2434 4.期末基金资产净值 486,574,935.48 282,660.40 5.期末基金份额净值 1.894 1.893 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安沪港深通精选灵活配置混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.20% 1.23% -10.73% 0.61% -0.47% 0.62% 过去六个月 -1.61% 1.48% -9.44% 0.76% 7.83% 0.72% 过去一年 -25.78% 1.47% -15.74% 0.81% -10.04% 0.66% 过去三年 36.55% 1.57% -5.70% 0.77% 42.25% 0.80% 过去五年 72.69% 1.45% -7.86% 0.73% 80.55% 0.72% 自基金合同 生效起至今 108.26% 1.40% -2.24% 0.70% 110.50% 0.70% 2、华安沪港深通精选灵活配置混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -7.88% 1.22% -7.35% 0.57% -0.53% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 较 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 2月 16日至 2022年 9月 30日) 1．华安沪港深通精选灵活配置混合 A： 2．华安沪港深通精选灵活配置混合 C： 注：本基金自 2022年 8月 11日起增设 C类基金份额，原基金份额自动转换为A类基金份额。 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高钥群 本基金 的基金 经理 2017-04-24 - 15年 硕士研究生，15 年证券、基金从 业经验。毕业于英国伦敦政治经济 学院，历任 Longview Partners 资 产管理公司量化分析师、高盛高华 证券金融行业分析师。2011 年 2 月加入华安基金，历任全球投资部 研究员、助理投资经理。2017年 4 月起担任华安沪港深通精选灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任华安安华灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2019年 11月起，同时担任华安安 顺灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2021年 10月起，同 时担任华安均衡优选混合型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年 3季度，欧美等主要经济体通胀持续超预期，美联储加息幅度和速度超预期，美元强 势上行，引发其他货币贬值以及新兴市场股债汇三杀。A股以及港股市场亦表现不佳，尤其香港 市场，恒生和国企指数均创近年新低。 报告期内，我们获利了结了估值和预期较高的部分逆变器和储能标的。增持了周期底部运价 展望正面的油运行业，和基本面有改善的龙头地产。在成长股的配置上，继续持有受宏观经济影 响较小的军工。虽然短期可能仍受到疫情影响，基于我们对宏观经济周期处于底部的判断，组合 维持了对出行产业链和部分消费的配置。此外，我们维持对中长期增长前景有信心的标的的持仓。 展望 4季度，我们认为宏观经济处于周期底部，我们期待更多政策的出台，带来地产行业的 企稳以及经济的复苏。我们认为中国市场已经明显超跌尤其是港股，未来 6-18个月可能迎来反弹。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金A类份额净值为1.894元，本报告期份额净值增长率为-11.20%， 同期业绩比较基准增长率为-10.73%；本基金 C类份额净值为 1.893元，本报告期份额净值增长率 为-7.88%。同期业绩比较基准增长率为-7.35%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 425,754,781.00 84.37 其中：股票 425,754,781.00 84.37 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 78,182,555.56 15.49 7 其他各项资产 686,647.33 0.14 8 合计 504,623,983.89 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为224,213,696.10元，占基金资产净值比 例为46.05%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,693,760.00 2.20 C 制造业 115,261,461.67 23.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 907,024.00 0.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,679.98 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 40,532,475.00 8.33 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 H 住宿和餐饮业 16,446,608.00 3.38 I 信息传输、软件和信息技术服务业 357,584.25 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 17,096,542.00 3.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 226,950.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 201,541,084.90 41.40 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 41,270,791.07 8.48 工业 14,982,989.22 3.08 非日常生活消费品 69,655,337.34 14.31 日常消费品 14,679,151.64 3.02 医疗保健 16,275,379.71 3.34 信息技术 26,256,110.26 5.39 通信服务 17,637,014.13 3.62 房地产 23,456,922.73 4.82 合计 224,213,696.10 46.05 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 03690 美团－Ｗ 261,532 39,171,024.34 8.05 2 01138 中远海能 4,418,000 26,092,677.96 5.36 2 600026 中远海能 328,100 5,935,329.00 1.22 3 601975 招商南油 4,741,600 23,613,168.00 4.85 4 00700 腾讯控股 73,200 17,637,014.13 3.62 5 001979 招商蛇口 1,046,300 17,096,542.00 3.51 6 000568 泸州老窖 72,000 16,607,520.00 3.41 7 600559 老白干酒 646,000 15,394,180.00 3.16 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 8 00168 青岛啤酒股份 218,000 14,679,151.64 3.02 9 02269 药明生物 333,000 14,275,861.85 2.93 10 01908 建发国际集团 776,000 14,212,370.16 2.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 356,839.69 2 应收证券清算款 68,432.39 3 应收股利 260,878.67 4 应收利息 - 5 应收申购款 496.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 686,647.33 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 项目 华安沪港深通精选灵活 配置混合A 华安沪港深通精选灵活 配置混合C 本报告期期初基金份额总额 257,573,813.00 - 报告期期间基金总申购份额 26,943,845.01 151,161.95 减：报告期期间基金总赎回份额 27,563,901.29 1,840.58 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 256,953,756.72 149,321.37 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-202209 30 75,774 ,514.9 8 0.00 0.00 75,774,514. 98 29.47% 2 20220929-202209 30 38,152 ,995.0 4 14,748 ,770.8 9 0.00 52,901,765. 93 20.58% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 1、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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