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| 建信嘉薪宝货币A(000686) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3010954 | ||||||||
| 基金代码 | 000686 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信嘉薪宝货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信嘉薪宝货币 基金主代码 000686 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 17日 报告期末基金份额总额 162,241,286,829.92份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策 略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提 供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000686 002753 报告期末下属分级基金的份额总额 162,230,989,621.98份 10,297,207.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 1.本期已实现收益 658,324,013.34 50,181.38 2.本期利润 658,324,013.34 50,181.38 3.期末基金资产净值 162,230,989,621.98 10,297,207.94 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的 金额相等； 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信嘉薪宝货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4290% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.0887% 0.0004% 过去六个月 0.8994% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.2226% 0.0006% 过去一年 2.0330% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.6830% 0.0009% 过去三年 6.8370% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 2.7833% 0.0010% 过去五年 14.8254% 0.0034% 6.7537% 0.0000% 8.0717% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 29.1907% 0.0048% 11.1995% 0.0000% 17.9912% 0.0048% 建信嘉薪宝货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4897% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.1494% 0.0004% 过去六个月 1.0209% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.3441% 0.0006% 过去一年 2.2780% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.9280% 0.0009% 过去三年 7.6061% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.5524% 0.0010% 过去五年 16.2043% 0.0034% 6.7537% 0.0000% 9.4506% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 21.6244% 0.0034% 8.6400% 0.0000% 12.9844% 0.0034% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈建良 固定收益 投资部总 经理，本 基金的基 金经理 2014年 6月 17 日 - 15年 陈建良先生，固定收益投资部总经理，双 学士。2005年 7月加入中国建设银行厦 门分行，任客户经理；2007年 6月调入 中国建设银行总行金融市场部，任债券交 易员；2013年 9月加入我公司投资管理 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 部，历任基金经理助理、基金经理、固定 收益投资部总经理助理、副总经理、总经 理。2013年 12月 10日至 2021年 10月 21日任建信货币市场基金的基金经理； 2014年 1月 21日起任建信月盈安心理财 债券型证券投资基金的基金经理，该基金 于 2020年 1月 13日转型为建信短债债券 型证券投资基金，陈建良继续担任该基金 的基金经理；2014年 6月 17日起任建信 嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014 年 9月 17日起任建信现金添利货币市场 基金的基金经理；2016年 3月 14日起任 建信目标收益一年期债券型证券投资基 金的基金经理，该基金在 2018年 9月 19 日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资 基金，陈建良自 2018年 9月 19日至 2019 年 8月 20日继续担任该基金的基金经 理；2016年 7月 26日起任建信现金增利 货币市场基金的基金经理；2016年 9月 2 日起任建信现金添益交易型货币市场基 金的基金经理；2016年 9月 13日至 2017 年 12月 6日任建信瑞盛添利混合型证券 投资基金的基金经理；2016年 10月 18 日起任建信天添益货币市场基金的基金 经理；2021年 8月 10日起任建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投 资基金的基金经理；2022年 3月 23日起 任建信鑫怡 90天滚动持有中短债债券型 证券投资基金的基金经理；2022年 8月 30日起任建信中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。 于倩倩 本基金的 基金经理 2014年 6月 17 日 - 14年 于倩倩女士，硕士。2008年 6月加入国 泰人寿保险公司，任固定收益研究专员； 2009年 9月加入金元惠理基金管理公司 （原金元比联基金管理公司），任债券研 究员；2011年 6月加入我公司，历任债 券研究员、基金经理助理、基金经理，2013 年8月5日起任建信货币市场基金的基金 经理；2014年 1月 21日起任建信双周安 心理财债券型证券投资基金的基金经 理，该基金于 2021年 1月 21日转型为建 信利率债债券型证券投资基金，于倩倩自 2021年 1月 21日至 1月 27日继续担任 该基金的基金经理；2014年 6月 17日起 任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 理；2014年 9月 17日起任建信现金添利 货币市场基金的基金经理；2018年 3月 26日起任建信天添益货币市场基金的基 金经理；2019年 12月 13日起任建信荣 禧一年定期开放债券型证券投资基金的 基金经理。 先轲宇 固定收益 投资部总 经理助 理，本基 金的基金 经理 2019年 1月 25 日 - 10年 先轲宇先生，固定收益投资部总经理助 理，硕士。2009年 7月至 2016年 5月在 中国建设银行金融市场部工作，2012年 起任债券交易员。2016年 7月加入我公 司，历任固定收益投资部基金经理助理、 基金经理、总经理助理兼基金经理，2017 年7月7日起任建信现金增利货币市场基 金和建信现金添益交易型货币市场基金 的基金经理；2018年 3月 26日起任建信 周盈安心理财债券型证券投资基金的基 金经理；2019年 1月 25日起任建信天添 益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基 金、建信货币市场基金的基金经理；2020 年12月18日起任建信荣禧一年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年 3季度,经济总体呈现底部弱复苏态势，地产断供和疫情反复对经济复苏带来一 定扰动，但基建投资受益于政策发力表现持续回升，并带动了相关产业，同期外围为对抗高通胀 预期，实行持续且严格的紧缩政策，加剧了人民币的贬值预期，内部政策在“以我为主”的基调 下继续推进降成本、稳信用，总量流动性仍维持在合理充裕的略高水平。债券市场收益率先降后 升，整体较上半年末水平进一步回落，1年国开债和 1年国债分别下行 13BP和 10BP至 1.89%和 1.85%，10年国开债和 10年国债分别下行 12BP和 6BP至 2.93%和 2.76%，期限利差变化不大。 经济呈现底部弱复苏态势，短期干扰因素明显增多。需求端来看，一方面，房地产断供事件 引发中期信用负反馈预期，房地产投资链条数据跌幅进一步放大，疫情反复不断抑制了就业与收 入预期，单月消费数据虽同比回正，但仍低于 1-2月水平，同期出口增速也开始高位回落；另一 方面，6000亿政策性资本金支持工具快速投放，PSL也重新启动，拉动了基建投资增速回升，并 带动了相关产业，PMI指数在 9月重新回到 50上方，同期信贷结构明显改善，社融总量表现超预 期。生产端来看，8月极端天气带来限电扰动，但整体影响相对有限，工业生产增速较上半年小 幅回升。外围方面，国际地缘政治与能源冲突愈发紧张，外围通胀预期居高难下，持续的严格紧 缩政策使得各国金融市场和汇率市场波动加剧，外围经济预期陷入衰退危机边缘。 内部政策在“以我为主”的基调下继续推进降成本、稳信用。其一，总量层面进一步调降政 策利率，超出市场预期，8月 7天逆回购、1年期 MLF利率各下调 10BP，1年期 LPR下调 5BP至 3.65%，5年期 LPR下调 15BP至 4.30%，9月存款利率在自律机制下跟随调整，活期下调 5BP，3 年期下调 15BP，其余期限下调 10bp，9月底首套个人住房公积金贷款利率下调 15BP；其二，针对 于断供事件带来的地产困局，8月推出保交楼专项借款，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付， 同时因城施策进一步放松限购条件，并在 9月进一步阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限， 政策力度不断加码；其三，增量融资工具方面，陆续推出 6000亿政策性资本金支持工具并实现快 速投放，增加 5000多亿专项债结存限额，支持中央发电企业等发行 2000亿债券，同时 PSL也在 时隔 2年后再度启动，9月增加 1082亿，还有各种专项再贷款工具的额度投放。总体来看，政策 以降成本为主线，不断落实稳信用工具。 总量流动性仍处于合理充裕的略高水平，短端资产收益率大幅走低后小幅回升。一方面，断 供风波叠加疫情反复，使得超宽松预期进一步延长，同期财政存款加快投放，而实体融资需求不 振，资金淤积在银行间市场内，隔夜月均利率在 7月、8月持续回落至 1.2%-1.3%，较 6月回落近 30BP；另一方面，8月、9月 MLF连续 2个月缩量投放，虽是市场化利差过大的结果，但在 9月人 民币贬值速度加快、内部融资需求边际改善的背景下，银行间内流动性呈现边际收敛，隔夜月均 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 利率回升至 1.38%；整体而言，3季度资金利率月均中枢仍明显低于政策利率。短端资产来看，1 年国股利率在超宽松的资金环境下一度向下探底到 1.9%以内，此后震荡回升至 2%附近，最终较半 年末水平回落 29BP，持续显著低于 1年 MLF利率。 本基金作为流动性管理产品，一直贯彻以负债稳定性来选择资产端策略的原则。一方面，本 基金持有人以散户为主,持有人集中度较低，且稳定性相对较好，可以灵活把握剩余期限的延展空 间；另一方面，3季度资金超宽松预期延长，短端资产收益率快速探底后保持小幅震荡，本基金 配置策略以中性偏谨慎为主，充分利用逆回购、短期存款等工具，保证充足的流动性应变能力， 同时跟随资金节奏适度补配部分高性价比存款存单，保持剩余期限在中性水平之内，严控组合信 用风险和偏离风险在安全范围内。总体而言，我们充分依托负债的稳定特性，跟随政策预期与资 金节奏变化，及时捕捉各期限资产的配置机会，实现了组合安全性与收益性的大体平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 0.4290%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.3403%，波 动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值增长率 0.4897%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 28,323,740,204.07 17.41 其中：债券 28,323,740,204.07 17.41 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 64,817,914,177.51 39.84 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 69,448,375,297.70 42.68 4 其他资产 119,262,480.11 0.07 5 合计 162,709,292,159.39 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 1 报告期内债券回购融资余额 3.07 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 57.64 0.25 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.21 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.46 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 2.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 21.53 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 99.79 0.25 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 837,708,662.29 0.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,908,974,758.44 1.79 其中：政策性金融债 2,482,324,590.20 1.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 324,383,349.04 0.20 6 中期票据 - - 7 同业存单 24,252,673,434.30 14.95 8 其他 - - 9 合计 28,323,740,204.07 17.46 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112215256 22民生银行 CD256 23,000,000 2,261,227,805.82 1.39 2 210216 21国开 16 12,000,000 1,224,818,646.17 0.75 3 112293560 22南京银行 CD036 10,000,000 997,448,845.59 0.61 4 112176837 21西安银行 CD064 10,000,000 996,598,929.73 0.61 5 112203023 22农业银行 CD023 10,000,000 986,972,750.29 0.61 6 112203024 22农业银行 CD024 10,000,000 986,900,451.13 0.61 7 112206101 22交通银行 CD101 10,000,000 986,897,912.04 0.61 8 112287979 22郑州银行 CD218 10,000,000 985,528,982.29 0.61 9 112206195 22交通银行 CD195 10,000,000 981,336,474.84 0.60 10 112203086 22农业银行 CD086 8,000,000 785,695,481.47 0.48 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0480% 报告期内偏离度的最低值 0.0177% 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0337% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 117,997,263.39 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,265,216.72 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 119,262,480.11 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 报告期期初基金 150,574,469,483.82 10,247,026.56 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 份额总额 报告期期间基金 总申购份额 309,430,725,698.04 50,181.38 报告期期间基金 总赎回份额 297,774,205,559.88 - 报告期期末基金 份额总额 162,230,989,621.98 10,297,207.94 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信嘉薪宝货币市场基金设立的文件； 2、《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》； 3、《建信嘉薪宝货币市场基金招募说明书》； 4、《建信嘉薪宝货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信嘉薪宝货币 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 建信基金管理有限责任公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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