最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信债券增强收益A(290007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3010932 | ||||||||
| 基金代码 | 290007 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信增强收益债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2022年 10月 24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信债券增强收益 基金主代码 290007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 29 日 报告期末基金份额总额 1,010,384,854.25 份 投资目标 在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购 等手段谋求高于比较基准的收益。 投资策略 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经 济周期及利益走势、企业盈利和信用状况、基金流动性 情况等的动态分析，通过召开投资决策委员会，确定基 金中各类资产的配置比例范围，并跟踪影响资产策略配 置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调 整。 业绩比较基准 80%*上证企业债指数+20%*上证国债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险、低 收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基 金和股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 下属分级基金的交易代码 290007 291007 报告期末下属分级基金的份额总额 1,003,451,922.98 份 6,932,931.27 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 1.本期已实现收益 9,936,353.82 28,167.88 2.本期利润 11,818,295.40 35,342.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0123 4.期末基金资产净值 1,189,053,226.70 8,079,322.74 5.期末基金份额净值 1.1850 1.1654 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信债券增强收益 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.17% 0.03% 1.03% 0.01% 0.14% 0.02% 过去六个月 1.89% 0.02% 2.01% 0.01% -0.12% 0.01% 过去一年 3.83% 0.12% 3.77% 0.02% 0.06% 0.10% 过去三年 14.24% 0.40% 13.06% 0.02% 1.18% 0.38% 过去五年 20.92% 0.32% 25.35% 0.02% -4.43% 0.30% 自基金合同 生效起至今 64.61% 0.26% 93.00% 0.03% -28.39% 0.23% 泰信债券增强收益 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.08% 0.02% 1.03% 0.01% 0.05% 0.01% 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 1.69% 0.02% 2.01% 0.01% -0.32% 0.01% 过去一年 3.43% 0.12% 3.77% 0.02% -0.34% 0.10% 过去三年 12.88% 0.40% 13.06% 0.02% -0.18% 0.38% 过去五年 18.48% 0.32% 25.35% 0.02% -6.87% 0.30% 自基金合同 生效起至今 56.42% 0.26% 93.00% 0.03% -36.58% 0.23% 注：本基金的业绩比较基准为：80%上证企业债指数+20%上证国债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2009 年 7 月 29 日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%， 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑宇光 固收投资 部总监、 泰信双息 双利债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信周期 回报债券 型证券投 资基金基 2020 年 10 月 13 日 - 17 年 郑宇光先生，上海交通大学工商管理专业 硕士，北京大学金融学专业与应用数学专 业本科，历任平安资产管理有限责任公司 交易员、投资组合经理，太平资产管理有 限公司投资经理，上投摩根基金管理有限 公司投资经理，中信保诚基金管理有限公 司投资经理，长江证券（上海）资产管理 有限公司投资经理，上海勤远投资管理中 心（有限合伙）基金经理。2020 年 6 月 加入泰信基金管理有限公司，历任专户投 资部副总监、基金投资部副总监、基金投 资部副总监兼基金经理，现任固收投资部 总监兼基金经理，2020 年 9 月至今任泰 信双息双利债券型证券投资基金基金经 理，2020 年 10 月至今任泰信增强收益债 券型证券投资基金基金经理，2020 年 10 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 6页 共 12页 金经理、 泰信鑫利 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 添利 30 天持有期 债券型发 起式证券 投资基金 基金经 理。 月至今任泰信周期回报债券型证券投资 基金基金经理，2021 年 1 月至今任泰信 鑫利混合型证券投资基金基金经理，2021 年 6 月至 2022 年 5 月任泰信双债增利债 券型证券投资基金基金经理，2022 年 3 月任泰信添利 30 天持有期债券型发起式 证券投资基金基金经理。 镇嘉 泰信增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信汇享 利率债债 券型证券 投资基金 基金经 理、泰信 双息双利 债券型证 券投资基 金基金经 理 2021 年 2 月 1 日 - 12 年 镇嘉先生，上海财经大学西方经济学专业 硕士，曾任职于兴业银行、汇丰银行。2010 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，历任 文秘、研究员、交易员、专户投资经理、 基金经理助理、基金经理。2021 年 2 月 至今任泰信增强收益债券型证券投资基 金基金经理，2021 年 8 月至今任泰信汇 享利率债债券型证券投资基金基金经理， 2021 年 8 月至今任泰信双息双利债券型 证券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 7页 共 12页 投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原 则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控 贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交 易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国内经济企稳，7、8月高温天气及疫情对经济生产及消费带来影响，伴随着稳增长 政策逐渐出台，秋季开工需求临近，建筑产业链、消费品细分领域提前生产备货，后半季度经济 整体呈现企稳改善迹象。月度数据看，至 8月工业增加值同比小幅改善至 4.2%，基建及制造业托 底下，固定资产投资完成额同比增速 5.8%，社会消费品零售总额月同比增速回暖至 5.4%。9 月中 采 PMI 重回荣枯线之上，生产及库存指标边际改善，出口相关指标走弱。社融在政策性金融债带 动效应下实现 3.53 万亿，好于市场预期。2季度猪、油价格扰动，通胀整体平稳，PPI 同比增速 放缓。三季度多项稳增长政策出台，金融债发行、地产因城施策、保交房民生护航，央行也下调 了公开市场 MLF 及 7 天回购利率 10 个基点，并维持了流动性合理充裕。三季度海外通胀维持强势， 多国央行延续加息等紧缩性货币政策，海外地缘政治风波不断。 三季度，海外加息推升美元上行，人民币指数阶段性调整，权益市场持续调整。债券市场先 涨后跌，8月下旬前，债市受基本面疲弱，流动性宽松及央行下调公开市场操作利率等利好带动 维持良好表现。下旬以来，汇率波动负面冲击加大，经济边际改善，降息后货币政策博弈预期减 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 8页 共 12页 弱，稳地产等政策陆续出台，季末资金成本边际抬升，利率出现反弹。至季末，中债 10 年国债收 益率收于 2.76%，较半年末下行 6个基点，较 8月中旬季内低点 2.58%反弹 18 个基点。中债 10 年国开债收益率收于 2.93%，较半年末下行 12 个基点。短端 1 年期国债及国开债收益率分别收于 1.85%及 1.89%，较半年末下行 10 和 13 个基点。信用债方面，季内一级发行及净融资有所下降， 债券发行期限仍然偏短。信用利差普遍收窄，各等级信用利差、等级利差位于历史较低水平。转 债市场受权益市场负面影响，中证转债指数下跌 3.82%，整体成交量收窄，波动率下降。 三季度，增强收益基金增加了利率债及信用债的配置，维持了中性偏低的整体久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末泰信债券增强收益 A基金份额净值为 1.1850 元,本报告期基金份额净值增长 率为 1.17%;截止本报告期末泰信债券增强收益 C基金份额净值为 1.1654 元,本报告期基金份额净 值增长率为 1.08%;同期业绩比较基准收益率为 1.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,045,085,317.33 76.34 其中：债券 997,049,005.34 72.84 资产支持证券 48,036,311.99 3.51 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 244,460,070.30 17.86 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,332,491.65 1.41 8 其他资产 60,032,193.35 4.39 9 合计 1,368,910,072.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 9页 共 12页 报告期末本基金未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 171,633,989.86 14.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 405,821,131.50 33.90 其中：政策性金融债 353,081,542.46 29.49 4 企业债券 162,374,476.31 13.56 5 企业短期融资券 104,892,852.60 8.76 6 中期票据 152,326,555.07 12.72 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 997,049,005.34 83.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220206 22 国开 06 1,000,000 100,626,794.52 8.41 2 019674 22 国债 09 605,000 61,059,683.01 5.10 3 220201 22 国开 01 600,000 60,962,695.89 5.09 4 220301 22 进出 01 600,000 60,683,589.04 5.07 5 220016 22 附息国债 16 600,000 60,117,452.05 5.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 189786 SJXCA2 190,000 19,357,283.29 1.62 2 165192 19 海联 B 110,000 11,266,175.89 0.94 3 183910 随行付 2A 300,000 9,318,993.64 0.78 4 135140 科投 1A 40,000 4,047,772.05 0.34 5 180170 G 峨眉 02 30,000 3,033,736.44 0.25 6 135141 科投 1B 10,000 1,012,350.68 0.08 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,677.10 2 应收证券清算款 59,831,004.62 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 189,511.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 60,032,193.35 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 11页 共 12页 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未持有股票。 5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 报告期期初基金份额总额 684,431,383.48 3,597,064.47 报告期期间基金总申购份额 836,372,295.91 4,891,961.32 减:报告期期间基金总赎回份额 517,351,756.41 1,556,094.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,003,451,922.98 6,932,931.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701 - 20220930 329,844,442.10341,092,350.98 - 670,936,793.08 66.40 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金 泰信债券增强收益 2022 年第 3季度报告 第 12页 共 12页 管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信增强收益债券型证券投资基金设立的文件 2、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信增强收益债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站（www.ftfund.com)免费查阅上述相关文件，或拨打 客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |