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| 泰信鑫瑞债券发起式A(013614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3010911 | ||||||||
| 基金代码 | 013614 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人平安银行股份有限公司根据基金合同已于2022年 10月 24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信鑫瑞债券发起式 基金主代码 013614 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 3 月 17 日 报告期末基金份额总额 10,205,832.49 份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、 信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平 和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资 产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变 化，适时进行动态调整。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰信鑫瑞债券发起式 A 泰信鑫瑞债券发起式 C 下属分级基金的交易代码 013614 013615 报告期末下属分级基金的份额总额 10,044,338.10 份 161,494.39 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 3页 共 13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 泰信鑫瑞债券发起式 A 泰信鑫瑞债券发起式 C 1.本期已实现收益 -47,969.64 -1,160.87 2.本期利润 -449,265.88 -10,737.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0447 -0.0537 4.期末基金资产净值 9,671,071.90 155,408.41 5.期末基金份额净值 0.9628 0.9623 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫瑞债券发起式 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.45% 0.38% -0.27% 0.10% -4.18% 0.28% 过去六个月 -3.43% 0.30% 1.34% 0.12% -4.77% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -3.72% 0.29% 1.71% 0.12% -5.43% 0.17% 泰信鑫瑞债券发起式 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.47% 0.38% -0.27% 0.10% -4.20% 0.28% 过去六个月 -3.48% 0.30% 1.34% 0.12% -4.82% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -3.77% 0.29% 1.71% 0.12% -5.48% 0.17% 注：本基金业绩比较基准：中证综合债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 4页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2022 年 3 月 17 日生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例 不低于基金资产的 80%，股票的投资比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终应当保持 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 5页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张安格 泰信鑫利 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 汇享利率 债债券型 证券投资 基金基金 经理、泰 信添利30 天持有期 债券型发 起式证券 投资基金 基金经 理、泰信 鑫瑞债券 型发起式 证券投资 基金基金 经理、泰 信汇盈债 券型证券 投资基金 基金经 理。 2022年 3月 17 日 - 7 年 张安格女士，硕士，具有基金从业资格。 曾任职于申万宏源证券有限公司资产管 理事业部，从事固定收益类产品的设计、 交易、研究及投资。2020 年 12 月加入泰 信基金管理有限公司拟任基金经理。2021 年 2 月至今任泰信鑫利混合型证券投资 基金基金经理，2021 年 8 月至今任泰信 汇享利率债债券型证券投资基金基金经 理，2022 年 3 月任泰信添利 30 天持有期 债券型发起式证券投资基金基金经理， 2022 年 3 月任泰信鑫瑞债券型发起式证 券投资基金基金经理，2022 年 3 月任泰 信汇盈债券型证券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 6页 共 13页 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金 的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原 则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控 贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交 易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，7 月份经济触底，8 月、9 月略有回暖，但整个三季度经济表现仍弱于之前市 场的主流预期。消费方面，尽管统计数据尚可，但由于疫情反复大家对其持续改善的信心仍不足； 投资方面，地产销售带动地产投资的正向循环始终没有出现，且短期内出现的概率并不高；出口 方面，受制于海外加息需求回落，增速也在边际递减。在此背景之下，整个 A 股市场表现较差， 各大综合指数和成分指数均有不同程度的下跌。 观测到经济下行压力之后，8 月 15 日央行下调的 MLF 利率 10bp 至 2.75%。随后 LPR 利率也跟 随下调，其中 1年期 LPR 下调 5bp 至 3.65%，5 年期 LPR 下调 15bp 至 4.3%。在资产荒、资金面持 续宽松及 8月超预期降息的情况下，债券市场在 7 月初至 8 月底期间迎来了一波较为凌厉的下行。 但进入 9 月以后，债券市场出现了调整，仅 9 月单月十年期国债的调整幅度就达到了 15bp 左右， 收益率上行已超过了降息前。三季度债券市场的波动较上半年明显增大。 三季度，本基金股票部分做了小幅仓位集中，重点聚焦基本面扎实、业绩确定性较高的新能 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 7页 共 13页 源上游，同时增配了债性较强的可转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末泰信鑫瑞债券发起式 A基金份额净值为 0.9628 元,本报告期基金份额净值增 长率为-4.45%;截止本报告期末泰信鑫瑞债券发起式C基金份额净值为0.9623元,本报告期基金份 额净值增长率为-4.47%;同期业绩比较基准收益率为-0.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,314,850.80 13.25 其中：股票 1,314,850.80 13.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,471,741.73 85.38 其中：债券 8,471,741.73 85.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 133,156.66 1.34 8 其他资产 2,714.40 0.03 9 合计 9,922,463.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 90,048.00 0.92 C 制造业 1,075,502.80 10.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 8页 共 13页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 149,300.00 1.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,314,850.80 13.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002738 中矿资源 2,100 193,200.00 1.97 2 002466 天齐锂业 1,500 150,600.00 1.53 3 000546 金圆股份 10,000 149,300.00 1.52 4 002460 赣锋锂业 1,920 143,692.80 1.46 5 002497 雅化集团 5,000 127,100.00 1.29 6 002756 永兴材料 1,000 124,200.00 1.26 7 300568 星源材质 6,000 120,120.00 1.22 8 002240 盛新锂能 2,000 93,520.00 0.95 9 601677 明泰铝业 5,000 90,900.00 0.93 10 002192 融捷股份 800 90,048.00 0.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,449,392.49 55.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,781,191.33 18.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 9页 共 13页 7 可转债（可交换债） 1,241,157.91 12.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,471,741.73 86.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20 国债 09 20,000 2,018,967.67 20.55 2 019679 22 国债 14 19,000 1,908,393.31 19.42 3 019629 20 国债 03 15,000 1,522,031.51 15.49 4 163287 20 控租 01 5,000 511,387.95 5.20 5 163211 20 海国 01 5,000 508,618.22 5.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 赣锋锂业因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易于2022年7月1日收到中国证监会《立 案告知书》，具体事项仍待进一步披露。 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 10页 共 13页 公司近两年经营持续向好，根据公告披露，公司 2021年营业收入 111.6亿，同比增长 102.07%， 归母净利润 52.28 亿，同比增长 410.26%；2022 年中报营业收入 144.4 亿，同比增长 255.38%， 归母净利润 72.54 亿，同比增长 412.02%。根据万得 2022 年的净利润一致预期，三季度末动态市 盈率不足 10 倍。 公司作为全球锂盐行业中的龙头，已实现一体化布局。从目前公司所处行业情况来看，锂矿 锂盐行业景气度持续向上，锂精矿、碳酸锂、氢氧化锂价格持续上行，同时下游新能源汽车行业 持续增长，渗透率持续提升，企业经营有望持续向好。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,714.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,714.40 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113042 上银转债 373,263.11 3.80 2 110053 苏银转债 252,886.52 2.57 3 123107 温氏转债 131,203.84 1.34 4 110085 通 22 转债 127,896.00 1.30 5 110059 浦发转债 107,551.23 1.09 6 113056 重银转债 99,634.16 1.01 7 113053 隆 22 转债 98,734.33 1.00 8 127038 国微转债 49,988.72 0.51 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 11页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫瑞债券发起式 A 泰信鑫瑞债券发起式 C 报告期期初基金份额总额 10,083,420.58 162,377.39 报告期期间基金总申购份额 1,836.55 212,421.48 减:报告期期间基金总赎回份额 40,919.03 213,304.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,044,338.10 161,494.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 泰信鑫瑞债券发起式 A 泰信鑫瑞债券发起式 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,261.14 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,261.14 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 98.00 - 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公 允性要求。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承诺持 有期限 基金管理人 固有资金 10,001,261.14 98.0010,001,261.14 98.00自基金合同生效 之日起不少于三 年 基金管理人 高级管理人 员 - - - -- 基金经理等 人员 - - - -- 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 12页 共 13页 基金管理人 股东 - - - -- 其他 - - - -- 合计 10,001,261.14 98.0010,001,261.14 98.00自基金合同生效 之日起不少于三 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220701 - 20220930 10,001,261.14 - - 10,001,261.14 98.00 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金 管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 10.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 泰信鑫瑞债券发起式 2022 年第 3季度报告 第 13页 共 13页 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 10.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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