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| 招商中证红利ETF联接C(012644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3010626 | ||||||||
| 基金代码 | 012644 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 25日 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 招商中证红利 ETF 联接 基金主代码 012643 交易代码 012643 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 2月 23日 报告期末基金份额总 额 5,920,923.18份 投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数 收益相似的回报。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资标的，方 便投资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参与目标 ETF 的管 理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步 扩大。 1、目标 ETF 投资策略 （1）基金组合构建原则 本基金主要投资于其指定的目标 ETF。 （2）基金组合的构建方法 在基金合同生效后，本基金将通过以下两种方式构建基金组合，使 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 得投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。 1）按照目标 ETF 法律文件约定的方式申赎目标 ETF； 2）在二级市场上买卖本基金的目标 ETF，本基金的基金管理人在二 级市场上买卖目标 ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交 易成本、降低跟踪误差的目的。 （3）日常组合调整 在基金的日常投资过程中，本基金将按照目标 ETF 法律文件约定的 方式申购、赎回目标 ETF 的基金份额，实现指数化投资。根据市场 情况，本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标 ETF 基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格 的优势决定。 2、本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资及转融通 证券出借业务策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表 现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收 益特征。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 招商中证红利ETF联 接 A 招商中证红利ETF联 接 C 招商中证红利ETF联 接 E 下属分级基金的交易 代码 012643 012644 016363 报告期末下属分级基 金的份额总额 3,607,740.04份 2,091,492.40份 221,690.74份 注：本基金从 2022年 7月 28日起新增 E类份额，E类份额自 2022年 8月 3日起存续。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 515080 基金运作方式 交易型、开放式 基金合同生效日 2019年 11月 28日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019年 12月 27日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 制在 2%以内。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理 人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律 法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券 长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发 现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金 跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误 差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场 的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和 管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差 和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基 金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质 量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析， 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经 中国证监会允许的金融衍生产品，如国债期货以及其他与标的指数或标的指 数成份券、备选成份券相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主 要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改 变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更 新投资策略，并在招募说明更新中公告。 6、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基 准 中证红利指数收益率 风险收益特 征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相 似。 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 招商中证红利ETF联 接 A 招商中证红利ETF联 接 C 招商中证红利ETF联 接 E 1.本期已实现收益 29,309.59 16,989.89 628.33 2.本期利润 -42,247.64 -10,565.93 -9,907.10 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0117 -0.0053 -0.0880 4.期末基金资产净值 3,485,514.61 2,019,637.42 214,166.29 5.期末基金份额净值 0.9661 0.9656 0.9661 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证红利 ETF联接 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.57% 0.99% -4.38% 1.05% 1.81% -0.06% 过去六个月 -3.86% 1.17% -7.73% 1.21% 3.87% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -3.39% 1.20% -8.21% 1.32% 4.82% -0.12% 招商中证红利 ETF联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.60% 0.99% -4.38% 1.05% 1.78% -0.06% 过去六个月 -3.92% 1.17% -7.73% 1.21% 3.81% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -3.44% 1.20% -8.21% 1.32% 4.77% -0.12% 招商中证红利 ETF联接 E 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 1.20% 0.96% 1.42% 0.99% -0.22% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 注：1、本基金合同于 2022年 2月 23日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金 成立日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从 2022年 7月 28日起新增 E类份额，E类份额自 2022年 8月 3日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王平 本基金 基金经 理 2022年 2 月 23日 - 16 男，管理学硕士，FRM。2006年加入招 商基金管理有限公司，曾任投资风险管 理部助理数量分析师、风险管理部数量 分析师、高级风控经理，主要负责公司 投资风险管理、金融工程研究等工作， 曾任招商深证 100指数证券投资基金、 上证消费80交易型开放式指数证券投资 基金、招商上证消费 80交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、深证电子信 息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 证券投资基金、招商深证电子信息传媒 产业(TMT)50交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、招商中证大宗商品股 票指数证券投资基金（LOF）、招商央视 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 财经 50指数证券投资基金、招商中证煤 炭等权指数分级证券投资基金、招商中 证银行指数分级证券投资基金、招商国 证生物医药指数分级证券投资基金、招 商中证白酒指数分级证券投资基金、招 商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投 资基金、招商财经大数据策略股票型证 券投资基金、招商盛合灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，现任量化投资 部副总监兼招商量化精选股票型发起式 证券投资基金、招商沪深 300指数增强 型证券投资基金、招商中证 1000指数增 强型证券投资基金、招商中证 500指数 增强型证券投资基金、招商中证红利交 易型开放式指数证券投资基金、招商中 证500等权重指数增强型证券投资基金、 招商中证光伏产业指数型证券投资基 金、招商沪深 300增强策略交易型开放 式指数证券投资基金、招商中证红利交 易型开放式指数证券投资基金联接基 金、招商中证银行 AH价格优选交易型 开放式指数证券投资基金、招商中证 800 指数增强型证券投资基金基金经理。 刘重杰 本基金 基金经 理 2022年 2 月 23日 - 12 男，本科。曾任职于成都商报社、西南 财经大学金融数据中心、南京大学金陵 学院；2010年 7月加入华西期货有限责 任公司，历任金融工程部高级研究员、 部门负责人；2014年 3月加入西南证券 股份有限公司，历任衍生品业务岗、平 仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及 培训岗；2017年 9月加入招商基金管理 有限公司，曾任深证电子信息传媒产业 (TMT)50交易型开放式指数证券投资基 金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、招商中证生物科技主题交易型开放 式指数证券投资基金、招商中证云计算 与大数据主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，现任招商深证 100交 易型开放式指数证券投资基金、招商中 证红利交易型开放式指数证券投资基 金、招商深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金、招商 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 国证食品饮料行业交易型开放式指数证 券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型 开放式指数证券投资基金、招商沪深 300ESG基准交易型开放式指数证券投 资基金、招商中证新能源汽车指数型证 券投资基金、招商中证物联网主题交易 型开放式指数证券投资基金、招商中证 香港科技交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）、招商中证红利交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、招商中证 银行 AH价格优选交易型开放式指数证 券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、招 商中证 100交易型开放式指数证券投资 基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送 的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受制于国内外宏观经济、地缘政治等因素影响，沪深 300 指数下跌 15.16%。 A股各行业的表现分化较大，煤炭涨幅居前为 0.97%，跌幅前三的行业是建筑材料、电力设 备、电子，调整幅度较大。本基金基准指数中证红利指数报告期内下跌 4.63%。关于本基 金的运作，仓位维持在 94.2%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-2.57%，同期业绩基准增长率为-4.38%，C类 份额净值增长率为-2.60%，同期业绩基准增长率为-4.38%，E类份额净值增长率为 1.20%， 同期业绩基准增长率为 1.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，相关解决方案已经 上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 5,225,720.44 85.22 3 固定收益投资 203,727.42 3.32 其中：债券 203,727.42 3.32 资产支持证券 - - 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 385,997.69 6.29 8 其他资产 316,396.29 5.16 9 合计 6,131,841.84 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金 类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 招商中证 红利 ETF ETF 交易型开放 式(ETF) 招商基金管 理有限公司 5,225,720.44 91.37 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 203,727.42 3.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 203,727.42 3.56 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019664 21国债 16 1,000 102,105.78 1.79 2 019666 22国债 01 1,000 101,621.64 1.78 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风 险收益特性的目的。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易 成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险 管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期 货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的 久期，降低投资组合的整体风险。 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.12 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.12.1 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,464.91 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 306,931.38 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 316,396.29 5.12.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商中证红利ETF联 接 A 招商中证红利ETF联 接 C 招商中证红利ETF联 接 E 报告期期初基金份额 总额 3,169,368.76 2,177,132.67 - 报告期期间基金总申 购份额 3,839,379.59 2,850,807.05 449,937.53 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 减：报告期期间基金 总赎回份额 3,401,008.31 2,936,447.32 228,246.79 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额 总额 3,607,740.04 2,091,492.40 221,690.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况【份额 变化情况】 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 个人 1 20220815- 20220822 - 2,662,451.07 2,662,451.07 - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧 烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 金设立的文件； 3、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 4、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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