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| 招商添利两年债券(006150) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3010426 | ||||||||
| 基金代码 | 006150 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 25日 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商添利两年债券 基金主代码 006150 交易代码 006150 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年 9月 20日 报告期末基金份额总额 207,916,301.89份 投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期 与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大 类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部 分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资 策略，以获取较高的债券组合投资收益。 本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2） 久期策略；（3）类属配置策略；（4）信用债投资策略； （5）杠杆投资策略；（6）再投资策略；（7）资产支持 证券的投资策略；（8）可转换债券投资策略 ；（9）国 债期货投资策略；（10）中小企业私募债券投资策略； （11）股票投资策略。 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动 性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 6,966,468.65 2.本期利润 6,201,028.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0298 4.期末基金资产净值 291,951,526.98 5.期末基金份额净值 1.4042 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.17% 0.08% 1.70% 0.06% 0.47% 0.02% 过去六个月 4.02% 0.06% 2.82% 0.06% 1.20% 0.00% 过去一年 8.18% 0.06% 5.05% 0.06% 3.13% 0.00% 过去三年 28.61% 0.06% 14.29% 0.07% 14.32% -0.01% 自基金合同 生效起至今 40.42% 0.07% 22.14% 0.07% 18.28% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马龙 本基金 基金经 理 2018年 9 月 20日 - 13 男，经济学博士。2009年 7月加入泰达 宏利基金管理有限公司，任研究员，从 事宏观经济、债券市场策略、股票市场 策略研究工作，2012年 11月加入招商基 金管理有限公司固定收益投资部，曾任 研究员，招商招利 1个月期理财债券型 证券投资基金、招商安盈保本混合型证 券投资基金、招商可转债分级债券型证 券投资基金、招商安益灵活配置混合型 证券投资基金、招商安弘灵活配置混合 型证券投资基金、招商安德保本混合型 证券投资基金、招商安荣灵活配置混合 型证券投资基金、招商睿祥定期开放混 合型证券投资基金、招商定期宝六个月 期理财债券型证券投资基金、招商招利 一年期理财债券型证券投资基金、招商 招丰纯债债券型证券投资基金、招商 3 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、招商稳祯定期开放 混合型证券投资基金、招商金鸿债券型 证券投资基金、招商添盈纯债债券型证 券投资基金、招商添旭 3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理， 现任固定收益投资部专业总监兼招商安 心收益债券型证券投资基金、招商产业 债券型证券投资基金、招商添利两年定 期开放债券型证券投资基金、招商瑞泽 一年持有期混合型证券投资基金、招商 瑞德一年持有期混合型证券投资基金、 招商招祥纯债债券型证券投资基金、招 商瑞盈 9个月持有期混合型证券投资基 金、招商添福 1年定期开放债券型证券 投资基金、招商添安 1年定期开放债券 型证券投资基金、招商安鼎平衡 1年持 有期混合型证券投资基金、招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基 金、招商添裕纯债债券型证券投资基金 基金经理。 李家辉 本基金 基金经 理 2021年12 月 18日 - 5 男，博士。2017年 7月加入招商基金管 理有限公司固定收益投资部，曾任研究 员，从事债券研究分析工作。现任招商 鑫福中短债债券型证券投资基金、招商 添利两年定期开放债券型证券投资基 金、招商添瑞 1年定期开放债券型发起 式证券投资基金、招商招诚半年定期开 放债券型发起式证券投资基金、招商添 文 1年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送 的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2022 年三季度，国内经济处于低位震荡状态，基建和制造业投资保持强势，消费出现 修复，但地产投资依旧对经济形成拖累，全球经济趋弱也导致出口增速承压。投资方面， 最新的 8月固定资产投资完成额累计同比增长 5.8%，其中 8月房地产开发投资累计同比下 降 7.4%，单月投资同比下降 13.8%，在地产销售和民营房企信用未得到明显改善的情形下， 地产行业拿地和新开工意愿持续低迷；8月基建投资累计同比增长 10.4%，2022年至今基建 投资力度持续位于高位，随着调增政策性银行信贷额度、设立政策性开发性金融工具、用 好专项债地方结存限额等政策出台，后续基建稳增长力度依然较强；8 月制造业投资累计 同比增长 10%，表现依旧亮眼，对固定资产投资形成支撑。消费方面，8月社会消费品零售 总额当月同比上升 5.4%，自 4 月份单月-11%的同比增速低点以来持续处于修复态势，但疫 情零星散发仍对消费形成扰动。对外贸易方面，随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 抬升、全球经济下行压力较大，国内出口增速承压，8月出口金额当月同比增长 7.1%，较 7 月 17.9%的同比增速下滑明显。生产方面，9月 PMI指数为 50.1%，时隔 2个月再次回到荣 枯线以上，其中 9月生产指数和新订单指数分别为 51.5%和 49.8%，边际上经济复苏趋势较 弱。整体来看，随着稳地产政策频出、基建投资持续发力，预计 2022年四季度经济增长将 处于边际弱复苏状态。 债券市场回顾： 2022 年三季度，债券市场波动幅度有所加大，10 年国债收益率呈现先下后上态势。7 月份随着地产销售高频数据并未出现改善，且资金面仍维持宽松，10年国债收益率由 2.84% 下探至 2.72%附近。进入 8月份，PMI超预期回落、社融数据不及预期进一步加重市场对经 济担忧，8月 15日 MLF和 OMO降息 10bp带动债市快速走强，10年国债收益率于 8月中旬触 及 2.58%的底部水平。9月份，随着经济数据脉冲式企稳、资金面存在边际收紧压力、欧美 债市下跌等因素发酵，多重利空冲击使得 10年国债收益率从底部回调近 18bp至 2.76%水平。 分品种看，三季度信用债走势与利率债出现分化，7月至 8月中旬，信用债收益率下行趋势 与利率债一致，且下行幅度大于利率债，5年、3年和 1年 AAA中债中短期票据收益率均下 行约 35-40bp，不过后续在回调过程中，信用债收益率上行幅度略小于利率债，反映市场 对票息资产的追捧力度较强。 基金操作： 回顾 2022年三季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资 流程进行了规范运作。债券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺 应市场趋势，优化资产配置结构，提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 2.17%，同期业绩基准增长率为 1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 467,453,608.27 99.35 其中：债券 452,321,132.93 96.13 资产支持证券 15,132,475.34 3.22 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,057,423.58 0.65 8 其他资产 3,069.28 0.00 9 合计 470,514,101.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,375,364.12 5.61 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 183,123,872.87 62.72 5 企业短期融资券 10,131,463.01 3.47 6 中期票据 242,319,163.75 83.00 7 可转债（可交换债） 371,269.18 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 452,321,132.93 154.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 149019 20冀峰 01 252,090 25,905,804.39 8.87 2 102001149 20平煤化MTN001 250,000 25,302,267.12 8.67 3 101901453 19京机电MTN001 220,000 23,175,390.68 7.94 4 136110 14昊华 02 220,000 22,891,247.12 7.84 5 175319 20新汶 Y1 200,000 21,212,438.36 7.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 183345 22信易 2A 100,000 10,126,580.82 3.47 2 183953 天圆优 08 50,000 5,005,894.52 1.71 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国 债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑 国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目 标。 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 14昊华 02（证券代码 136110）、20东林 G1（证券 代码 149263）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 1、14昊华 02（证券代码 136110） 根据 2021年 11月 11日发布的相关公告，该证券发行人因虚增资产被中国证券监督管 理委员会北京监管局给予警告，并处以罚款。 2、20东林 G1（证券代码 149263） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反税收管理规定、未 依法履行职责等原因，多次收到监管机构的处罚决定。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,069.28 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,069.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113052 兴业转债 283,534.36 0.10 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 2 113050 南银转债 87,734.82 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 207,916,301.89 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 207,916,301.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220701- 20220930 42,534,240.74 - - 42,534,240.74 20.46% 机构 2 20220701- 20220930 51,040,408.32 - - 51,040,408.32 24.55% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商添利两年定期开放债券型证券投资基金设立的文 件； 3、《招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商添利两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商添利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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