最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商招金宝货币B(000651) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3010213 | ||||||||
| 基金代码 | 000651 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商招金宝货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 25日 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商招金宝货币 基金主代码 000644 交易代码 000644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 18日 报告期末基金份额总额 32,314,106,904.41 份 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合 策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全 性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。 (1)根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余 到期期限； (2)根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定 组合资产配置； (3)根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品 种比例进行适当调整； (4)在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工 具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会； (5)合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商招金宝货币 A 招商招金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000644 000651 报告期末下属分级基金的份 额总额 31,628,068,668.03 份 686,038,236.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 招商招金宝货币 A 招商招金宝货币 B 1.本期已实现收益 109,896,861.59 1,775,089.25 2.本期利润 109,896,861.59 1,775,089.25 3.期末基金资产净值 31,628,068,668.03 686,038,236.38 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已 实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招金宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.3776% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.2882% 0.0005% 过去六个 月 0.7569% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.5790% 0.0006% 过去一年 1.7664% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.4115% 0.0010% 过去三年 5.7718% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 4.7062% 0.0013% 过去五年 11.7274% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 9.9521% 0.0020% 自基金合 同生效起 24.2210% 0.0028% 2.9429% 0.0000% 21.2781% 0.0028% 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 至今 招商招金宝货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4383% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.3489% 0.0005% 过去六个 月 0.8781% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7002% 0.0006% 过去一年 2.0107% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.6558% 0.0010% 过去三年 6.5208% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 5.4552% 0.0013% 过去五年 12.9929% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 11.2176% 0.0020% 自基金合 同生效起 至今 26.6235% 0.0028% 2.9429% 0.0000% 23.6806% 0.0028% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许强 本基金 基金经 理 2016年 2 月 6日 - 12 男，管理学学士。2008年 9月加入毕马 威华振会计师事务所，从事审计工作； 2010年 9月加入招商基金管理有限公 司，曾任基金核算部基金会计、固定收 益投资部研究员，招商保证金快线货币 市场基金、招商理财 7天债券型证券投 资基金、招商招恒纯债债券型证券投资 基金、招商招裕纯债债券型证券投资基 金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、 招商招元纯债债券型证券投资基金、招 商招庆纯债债券型证券投资基金、招商 招通纯债债券型证券投资基金、招商招 盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺 纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯 债债券型证券投资基金、招商招丰纯债 债券型证券投资基金、招商招惠纯债债 券型证券投资基金、招商招顺纯债债券 型证券投资基金、招商招祥纯债债券型 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 证券投资基金、招商招琪纯债债券型证 券投资基金、招商招旭纯债债券型证券 投资基金、招商招华纯债债券型证券投 资基金、招商招弘纯债债券型证券投资 基金、招商招益宝货币市场基金、招商 招景纯债债券型证券投资基金、招商招 享纯债债券型证券投资基金、招商招禧 宝货币市场基金、招商招诚半年定期开 放债券型发起式证券投资基金、招商招 轩纯债债券型证券投资基金基金经理， 现任招商招金宝货币市场基金、招商财 富宝交易型货币市场基金、招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、招商招利宝货币市场基金、招商定 期宝六个月期理财债券型证券投资基 金、招商现金增值开放式证券投资基金 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送 的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2022 年三季度，国内经济处于低位震荡状态，基建和制造业投资保持强势，消费出现 修复，但地产投资依旧对经济形成拖累，全球经济趋弱也导致出口增速承压。投资方面， 最新的 8月固定资产投资完成额累计同比增长 5.8%，其中 8月房地产开发投资累计同比下 降 7.4%，单月投资同比下降 13.8%，在地产销售和民营房企信用未得到明显改善的情形下， 地产行业拿地和新开工意愿持续低迷；8月基建投资累计同比增长 10.4%，2022年至今基建 投资力度持续位于高位，随着调增政策性银行信贷额度、设立政策性开发性金融工具、用 好专项债地方结存限额等政策出台，后续基建稳增长力度依然较强；8 月制造业投资累计 同比增长 10%，表现依旧亮眼，对固定资产投资形成支撑。消费方面，8月社会消费品零售 总额当月同比上升 5.4%，自 4 月份单月-11%的同比增速低点以来持续处于修复态势，但疫 情零星散发仍对消费形成扰动。对外贸易方面，随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期 抬升、全球经济下行压力较大，国内出口增速承压，8月出口金额当月同比增长 7.1%，较 7 月 17.9%的同比增速下滑明显。生产方面，9月 PMI指数为 50.1%，时隔 2个月再次回到荣 枯线以上，其中 9月生产指数和新订单指数分别为 51.5%和 49.8%，边际上经济复苏趋势较 弱。整体来看，随着稳地产政策频出、基建投资持续发力，预计 2022年四季度经济增长将 处于边际弱复苏状态。 货币市场回顾： 2022 年三季度，银行间市场资金依然保持充裕，资金利率中枢较上个季度进一步下探， DR001中枢在 1.2%附近，DR007中枢维持在 1.5%附近。具体来看，7至 8月在专项债资金支 出加速、实体融资需求疲软、资金仍淤积在银行间情形下，银行间流动性进一步宽松，8 月 15日央行宣布 MLF、OMO利率同步调降 10bp带动资金利率中枢继续下行，整体看，1年 期存单利率从 7月初的 2.3%左右下降至 8月中旬 1.9%的低位水平。此后随着央行 8至 9月 连续两月缩量续作 MLF、美元兑人民币汇率持续上行对降息和资金利率形成制约，市场对 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 资金面边际收紧的担忧开始显现，8 月下旬 1 年存单利率回调至 2.0%附近后，整个 9 月 1 年存单利率均在 2.0%附近震荡。由于当前宽信用依然存在压力，预计资金面维持宽松的态 势不会改变，但在中美利率倒挂、通胀上行等因素制约下，资金面仍有一定边际收紧的压 力。 基金操作： 本基金在报告期内，在满足法律法规及流动性需求的情况下，积极寻找利率曲线上高 收益资产，尽可能拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.3776%，同期业绩基准收益率为0.0894%，B 类份额净值收益率为 0.4383%，同期业绩基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 15,683,725,154.01 46.18 其中：债券 15,683,725,154.01 46.18 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 12,511,655,810.81 36.84 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,765,534,398.16 16.98 4 其他资产 23,393.02 0.00 5 合计 33,960,938,756.00 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.80 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 2 报告期末债券回购融资余额 1,630,130,218.08 5.04 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 58.93 5.04 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）-60天 2.56 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）-90天 5.12 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）-120天 3.12 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 35.20 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 104.94 5.04 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,071,969,915.38 6.41 其中：政策性金融债 1,949,938,752.96 6.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 412,515,697.98 1.28 6 中期票据 178,502,402.70 0.55 7 同业存单 13,020,737,137.95 40.29 8 其他 - - 9 合计 15,683,725,154.01 48.54 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 220201 22国开 01 6,500,000 660,443,648.76 2.04 2 112209158 22浦发银行 CD158 5,000,000 492,730,031.85 1.52 3 220401 22农发 01 4,600,000 464,984,326.42 1.44 4 112297798 22重庆农村商行 CD070 4,000,000 399,488,269.27 1.24 5 112203009 22农业银行 CD009 4,000,000 397,181,956.08 1.23 6 112287531 22天津银行 CD296 4,000,000 396,400,960.43 1.23 7 112287739 22天津银行 CD300 4,000,000 396,321,543.34 1.23 8 112208088 22中信银行 CD088 4,000,000 393,138,848.59 1.22 9 112216017 22上海银行 CD017 3,500,000 349,547,864.89 1.08 10 112287737 22天津银行 CD299 3,500,000 346,781,350.43 1.07 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0779% 报告期内偏离度的最低值 -0.0137% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0327% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份 额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 22国开 01（证券代码 220201）、22农发 01（证券 代码 220401）、22农业银行 CD009（证券代码 112203009）、22浦发银行 CD158（证券代码 112209158）、22上海银行 CD017（证券代码 112216017）、22天津银行 CD296（证券代码 112287531）、22天津银行 CD299（证券代码 112287737）、22天津银行 CD300（证券代码 112287739）、22中信银行 CD088（证券代码 112208088）、22重庆农村商行 CD070（证券 代码 112297798）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、22国开 01（证券代码 220201） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 2、22农发 01（证券代码 220401） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、违规提 供担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、22农业银行 CD009（证券代码 112203009） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 4、22浦发银行 CD158（证券代码 112209158） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、22上海银行 CD017（证券代码 112216017） 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因， 多次受到监管机构的处罚。 6、22天津银行 CD296（证券代码 112287531） 根据2022年 7月28日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被上海银保监局处以 罚款,并责令改正。 7、22天津银行 CD299（证券代码 112287737） 根据2022年 7月28日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被上海银保监局处以 罚款,并责令改正。 8、22天津银行 CD300（证券代码 112287739） 根据2022年 7月28日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被上海银保监局处以 罚款,并责令改正。 9、22中信银行 CD088（证券代码 112208088） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 10、22重庆农村商行 CD070（证券代码 112297798） 根据2022年 1月28日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被重庆银保监 局处以罚款。 根据2022年 3月22日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被重庆市渝中 区消防救援支队处以罚款。 根据2022年 6月17日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行重庆营业 管理部处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 23,393.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 23,393.02 §6 开放式基金份额变动 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 单位：份 项目 招商招金宝货币 A 招商招金宝货币 B 报告期期初基金份额总额 27,078,516,095.38 226,640,855.76 报告期期间基金总申购份额 213,230,939,427.59 803,675,803.80 报告期期间基金总赎回份额 208,681,386,854.94 344,278,423.18 报告期期末基金份额总额 31,628,068,668.03 686,038,236.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 红利再投 - 0.07 0.00 - 合计 - - 0.07 0.00 - 注：本基金为货币基金，红利再投份额为 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日期间红利再 投份额总和，且无相应费用。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招金宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招金宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招金宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招金宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 招商招金宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |