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| 新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009910 | ||||||||
| 基金代码 | 011974 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华中债 1-5年农发行债券指数 基金主代码 011973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 2日 报告期末基金份额总额 1,826,125,493.55份 投资目标 本基金通过指数化投资，追求跟踪偏离度以及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优 化方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指 数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有 效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中债-1-5 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利 率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基 金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标 的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益 特征。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华中债 1-5 年农发行债券指数 A 新华中债 1-5 年农发行债券 指数 C 下属分级基金的交易代码 011973 011974 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,823,137,682.04份 2,987,811.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 新华中债 1-5年农发行债 券指数 A 新华中债 1-5年农发行债 券指数 C 1.本期已实现收益 14,337,869.44 2,401.08 2.本期利润 17,633,750.11 -1,371.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 -0.0044 4.期末基金资产净值 1,864,863,781.14 3,075,612.68 5.期末基金份额净值 1.0229 1.0294 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华中债 1-5年农发行债券指数 A： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 0.04% 1.12% 0.04% -0.11% 0.00% 过去六个月 1.78% 0.04% 1.98% 0.04% -0.20% 0.00% 过去一年 3.39% 0.04% 3.74% 0.04% -0.35% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.51% 0.04% 3.80% 0.04% -0.29% 0.00% 2、新华中债 1-5年农发行债券指数 C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.58% 0.06% 1.12% 0.04% 0.46% 0.02% 过去六个月 2.48% 0.05% 1.98% 0.04% 0.50% 0.01% 过去一年 4.05% 0.04% 3.74% 0.04% 0.31% 0.00% 自基金合同 生效起至今 4.17% 0.04% 3.80% 0.04% 0.37% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 9月 2日至 2022年 9月 30日) 1．新华中债 1-5年农发行债券指数 A： 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 2．新华中债 1-5年农发行债券指数 C： 注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曹巍浩 本基金 基金经 理，固 定收益 研究部 总监、 新华鼎 利债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华安 享惠融 88个月 定期开 放债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华鑫 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华恒稳 添利债 券型证 券投资 基金基 金经 理。 2021-09-02 - 15 学士，历任德意志交易所集团数据 与分析部 MNI 中国金融市场分析 师，汤森路透中国债券和货币市场 高级分析师，天风证券固收执行总 经理和账户投资经理。 赵楠 本基金 基金经 理，新 华鑫日 2021-09-02 - 10 经济学博士，历任新华基金管理股 份有限公司宏观研究、策略研究、 信用评级、基金经理助理。 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 享中短 债债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华利 率债债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华纯债 添利债 券型发 起式证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金的 管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各 个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、 比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的 利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国内外形势错综复杂，海外地缘政治冲突依旧，海外通胀高位运行，美联储连续加 息，国内依然面临“三重压力”，同时汇率压力上升，宏观经济总体仍然偏弱。数据上看，国内出 口增速高位回落，房地产和消费数据继续走弱，制造业 PMI在 7月、8月重回收缩区间，直至 9 月小幅回升至扩张区间。在此背景下，整体政策仍以稳经济、稳投资、稳就业、扩内需为主要目 标，货币政策维持稳健偏宽松，总量发力与结构性政策并举，三季度宽信用政策密集出台，LPR 利率继续下调，整体资金利率保持偏低水平。三季度长端利率窄幅震荡，10 年期国债在 2.58%-2.84%区间波动，季度末收于 2.76%。短端窄幅波动，1年期国债季度末收于 1.85%，曲线 趋于平坦。 季度初期本产品以 1-3 年期限为主，之后增加了 3-5 年品种头寸，待 8 月中旬降息之后，市 场情绪短期过高，同时认为是新一轮稳增长政策的开启，9月初逐渐降低久期。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金A类份额净值为 1.0229元，本报告期份额净值增长率为 1.01%， 同期比较基准的增长率为 1.12%；本基金 C类份额净值为 1.0294元，本报告期份额净值增长率为 1.58%，同期比较基准的增长率为 1.12%。 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,580,174,594.52 84.58 其中：债券 1,580,174,594.52 84.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 278,433,916.88 14.90 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,582,452.05 0.51 7 其他各项资产 163,200.00 0.01 8 合计 1,868,354,163.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 109,896,038.35 5.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,470,278,556.17 78.71 其中：政策性金融债 1,470,278,556.17 78.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,580,174,594.52 84.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 092218001 22农发清发01 2,400,000 243,841,578.0 8 13.05 2 092218003 22农发清发03 1,700,000 171,596,835.6 2 9.19 3 210408 21农发 08 1,000,000 101,757,780.82 5.45 4 220018 22附息国债18 900,000 89,856,887.67 4.81 5 180403 18农发 03 800,000 83,470,246.58 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 “18 农发 03”，“22 农发清发 01”，“22 农发清发 03”，“21 农发 08”的发行人中国农业发展银行因 监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 17项违法违规行为被罚款 480万元。【银保监罚 决字（2022）10号】 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开遣责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 本基金无股票投资。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 163,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 163,200.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期无股票投资。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华中债1-5年农发行 债券指数A 新华中债1-5年农发行 债券指数C 本报告期期初基金份额总额 1,878,900,278.96 24,534.62 报告期期间基金总申购份额 488,825,035.64 3,226,149.64 减：报告期期间基金总赎回份额 544,587,632.56 262,872.75 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,823,137,682.04 2,987,811.51 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220929-20220930 - 488,80 6,334.9 3 - 488,806,334.93 26.77% 2 20220701-20220930 500,00 0,000.0 0 - - 500,000,000.00 27.38% 3 20220816-20220928 295,00 4,900.0 0 - - 295,004,900.00 16.15% 产品特有风险 （1）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而 波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （2）基金跟踪偏离风险 本基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性， 可能包括： 1）本基金采用抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，基金 投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏 离； 2）由于买入和卖出债券时均存在交易成本，导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离； 3）由于标的指数调整成分券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 踪误差； 4）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力如跟踪指数的技术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而造成本基金对标的指数的跟踪偏离。 （3）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则 调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏 离。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对 指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报 告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等， 并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、 或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （5）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： 1）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性金融债的性质有可能发生 较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。 2）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下 可能集中买入或卖出，存在流动性风险。 3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金 净值表现产生较大影响。 （6）成份券停牌或违约的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法及时调整投 资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情形，可能会 面临基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 （7）基金合同提前终止的风险 本基金的基金合同生效后，如出现《基金合同》第五部分第三条约定的资产规模过小、基金份额持 有人人数较少等情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份 额持有人大会审议。因此基金份额持有人可能面临基金自动清盘的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金之法律意见书 新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 (三)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (四)《新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》 (五)《新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议》 (六)《新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》 （七）《新华中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金产品资料概要》 (八)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (九)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (十)基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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