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| 新华纯债添利债券发起A(519152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009895 | ||||||||
| 基金代码 | 519152 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 新华纯债添利债券发起 基金主代码 519152 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2012年 12月 21日 报告期末基金份额 总额 437,702,230.15份 投资目标 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券 进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高 基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回 报。 投资策略 基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及 证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债 券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金 资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 新华纯债添利债券发 起 A类 新华纯债添利债券发 起 C类 新华纯债添利债券 发起 B类 下属分级基金的交 易代码 519152 519153 009104 报告期末下属分级 基金的份额总额 312,307,194.45份 85,173,303.66份 40,221,732.04份 注：根据《关于新华纯债添利债券型发起式证券投资基金增加B类份额、提高基金份额净值精度并修改基金 合同和托管协议的公告》（以下简称“本公告”），为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国工商银行股份 有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司决定自2020年3月4日起增加B类基金份额、 提高基金份额净值精度、并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金新增B类基金份额后，将分设A类、B 类、C类三类基金份额，新增B类基金份额代码为009104，原A类基金份额代码和C类基金代码不变。提高本基金 各类基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入。同时就新增B类基金份额、提高基金份额净值精 度的相关事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利 影响，不需召开持有人大会。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 新华纯债添利债券发 起 A类 新华纯债添利债券发 起 C类 新华纯债添利债券发 起 B类 1.本期已实现收 益 2,547,822.47 637,788.42 310,223.29 2.本期利润 2,697,321.07 690,995.57 342,656.13 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0086 0.0076 0.0076 4.期末基金资产 净值 348,001,459.37 94,391,987.73 40,882,753.04 5.期末基金份额 净值 1.1143 1.1082 1.0164 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用 后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华纯债添利债券发起 A类： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.03% 0.73% 0.05% 0.04% -0.02% 过去六个月 1.25% 0.02% 1.03% 0.04% 0.22% -0.02% 过去一年 1.89% 0.03% 1.73% 0.05% 0.16% -0.02% 过去三年 8.02% 0.02% 3.81% 0.07% 4.21% -0.05% 过去五年 17.23% 0.03% 8.27% 0.06% 8.96% -0.03% 自基金合同 生效起至今 60.49% 0.07% 11.59% 0.08% 48.90% -0.01% 2、新华纯债添利债券发起 C类： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 过去三个月 0.66% 0.03% 0.73% 0.05% -0.07% -0.02% 过去六个月 1.05% 0.02% 1.03% 0.04% 0.02% -0.02% 过去一年 1.48% 0.03% 1.73% 0.05% -0.25% -0.02% 过去三年 6.81% 0.02% 3.81% 0.07% 3.00% -0.05% 过去五年 15.01% 0.03% 8.27% 0.06% 6.74% -0.03% 自基金合同 生效起至今 54.69% 0.07% 11.59% 0.08% 43.10% -0.01% 3、新华纯债添利债券发起 B类： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.71% 0.03% 0.73% 0.05% -0.02% -0.02% 过去六个月 1.15% 0.02% 1.03% 0.04% 0.12% -0.02% 过去一年 1.69% 0.03% 1.73% 0.04% -0.04% -0.01% 自基金合同 生效起至今 5.51% 0.02% 1.54% 0.06% 3.97% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 12月 21日至 2022年 9月 30日) 1．新华纯债添利债券发起 A类： 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 2．新华纯债添利债券发起 C类： 3．新华纯债添利债券发起 B类： 注：1、2020年 3月 17日起增加 B类基金份额净值。 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 赵楠 本基金基金经 理，新华鑫日享 中短债债券型 证券投资基金 基金经理、新华 利率债债券型 证券投资基金 基金经理、新华 中债1-5年农发 行债券指数证 券投资基金基 金经理。 2022-0 6-09 - 10 经济学博士，历任新华基金管理股 份有限公司宏观研究、策略研究、 信用评级、基金经理助理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理 人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各 个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、 比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的 利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国内外形势错综复杂，海外地缘政治冲突依旧，海外通胀高位运行，美联储连续加 息，国内依然面临“三重压力”，同时汇率压力上升，宏观经济总体仍然偏弱。数据上看，国内出 口增速高位回落，房地产和消费数据继续走弱，制造业 PMI在 7月、8月重回收缩区间，直至 9 月小幅回升至扩张区间。在此背景下，整体政策仍以稳经济、稳投资、稳就业、扩内需为主要目 标，货币政策维持稳健偏宽松，总量发力与结构性政策并举，三季度宽信用政策密集出台，LPR 利率继续下调，整体资金利率保持偏低水平。三季度长端利率窄幅震荡，10年期国债在 2.58%-2.84% 区间波动，季度末收于 2.76%。短端窄幅波动，1年期国债季度末收于 1.85%，曲线趋于平坦。信 用债方面，上半年净融资稳定增长，整体收益率走势和利率债相近，在配置需求的推动下，绝对 收益和利差均处于低位，临近季末收益率有所回升，发行人之间的分化仍然严重，房地产行业仍 在出清阶段。 本报告期内，本产品主要采用票息和杠杆策略，阶段性增减类利率债仓位，债券投向以高资 质高评级城投及产业债为主，以提供稳定回报为主要目标。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2022年9月30日，本基金A类份额净值为1.1143元，本报告期份额净值增长率为0.77%， 同期比较基准的增长率为 0.73%；本基金 C类份额净值为 1.1082元，本报告期份额净值增长率为 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 0.66%，同期比较基准的增长率为 0.73%;本基金 B类份额净值为 1.0164元，本报告期份额净值增 长率为 0.71%，同期比较基准的增长率为 0.73%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 538,468,755.57 99.03 其中：债券 538,468,755.57 99.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,186,924.29 0.95 7 其他各项资产 65,471.12 0.01 8 合计 543,721,150.98 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金合同约定本基金不能投资港股通股票。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 80,379,791.78 16.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,408,224.66 10.43 其中：政策性金融债 50,408,224.66 10.43 4 企业债券 55,597,821.59 11.50 5 企业短期融资券 106,889,278.90 22.12 6 中期票据 245,193,638.64 50.74 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 538,468,755.57 111.42 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102001364 20晋江国资MTN001 400,000 40,974,509.59 8.48 2 210011 21附息国债11 400,000 40,443,397.26 8.37 3 220018 22附息国债18 400,000 39,936,394.52 8.26 4 220404 22农发 04 300,000 30,155,095.89 6.24 5 101760063 17滁州同创MTN002 200,000 21,153,158.36 4.38 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同约定本基金不能投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 “22农发 04”的发行人中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 17项 违法违规行为被罚款 480万元。【银保监罚决字〔2022〕10号，2022年 3月 25日】 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期内，本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金无股票投资。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,773.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 62,697.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,471.12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金合同约定本基金不能投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华纯债添利债券发 起A类 新华纯债添利债券发 起C类 新华纯债添利债券发 起B类 本报告期期初基金份 327,980,869.68 100,633,474.34 51,523,798.12 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 额总额 报告期期间基金总申 购份额 33,187,819.37 1,094,018.61 408,531.39 减：报告期期间基金 总赎回份额 48,861,494.60 16,554,189.29 11,710,597.47 报告期期间基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金份 额总额 312,307,194.45 85,173,303.66 40,221,732.04 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立于2012年12月21日，发起份额于2018年8月27日赎回，满足发起份额承诺持有期。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 （二）关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书 （三）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议》 （四）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 （七）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批 复 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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