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| 新华聚利债券A(006896) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009892 | ||||||||
| 基金代码 | 006896 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华聚利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华聚利债券 基金主代码 006896 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 11日 报告期末基金份额总额 865,179,397.43份 投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通 过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策 略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略等。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品 种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 下属分级基金的交易代码 006896 006897 报告期末下属分级基金的份 额总额 864,301,510.14份 877,887.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C 1.本期已实现收益 8,394,552.75 1,031,088.98 2.本期利润 8,440,523.51 1,980,175.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0086 4.期末基金资产净值 1,016,728,537.47 1,016,520.89 5.期末基金份额净值 1.1764 1.1579 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华聚利债券 A： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 准差④ 过去三个月 0.84% 0.04% -0.96% 0.10% 1.80% -0.06% 过去六个月 0.92% 0.04% -0.04% 0.12% 0.96% -0.08% 过去一年 -0.25% 0.13% -0.76% 0.12% 0.51% 0.01% 过去三年 11.48% 0.16% 3.95% 0.13% 7.53% 0.03% 自基金合同 生效起至今 17.64% 0.18% 4.06% 0.13% 13.58% 0.05% 2、新华聚利债券 C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.71% 0.04% -0.96% 0.10% 1.67% -0.06% 过去六个月 0.69% 0.04% -0.04% 0.12% 0.73% -0.08% 过去一年 -0.70% 0.13% -0.76% 0.12% 0.06% 0.01% 过去三年 10.10% 0.16% 3.95% 0.13% 6.15% 0.03% 自基金合同 生效起至今 15.79% 0.18% 4.06% 0.13% 11.73% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华聚利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 4月 11日至 2022年 9月 30日) 1．新华聚利债券 A： 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 2．新华聚利债券 C： 注：1、本基金自 2019年 4月 11日成立； 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚海明 本基金 基金经 理、新 华红利 回报混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 2020-11-27 - 9 会计学硕士，历任中国工商银行总 行资产管理部交易员，新华基金固 定收益与平衡投资部债券研究员、 基金经理助理、投资经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华聚利债券型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华聚利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、 比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的 利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度海外市场波动加大，俄乌冲突愈演愈烈，全球能源危机和粮食危机阴霾仍未解除，通 胀压力迫使多国继续采取货币紧缩政策措施来应对，欧美多国央行加息节奏有所加快，国际政治 局势更加复杂，经济全球化面临着巨大挑战。三季度国内经济整体处于弱复苏，即使面临美联储 加息和人民币汇率快速大幅贬值，央行仍然在 8月 15日采取降息操作，充分展示了决策层宽松货 币托底经济的决心，银行间流动性十分充裕。国内通胀压力较小，主要是消费意愿和消费能力下 滑导致需求疲弱，在疫情反复和房地产信用环境恶化背景下，居民就业和收入显著受损，投资和 消费都被压制，同时由于海外衰退预期增加且需求走弱，出口数据也显现出增长乏力，尽管少部 分受益于政策刺激的行业数据还不错，但是整体信用扩张速度略低于预期。近期观察到在地方财 政吃紧、保交楼压力增大和居民购房意愿降低的压力下，各类地产松绑政策逐步推出且力度不断 加大，这可能是一个积极的信号。 三季度债券市场资金面宽松，经济复苏态势偏弱，债市以上涨为主，信用利差普遍收窄，以 8 月中旬公布 7 月经济数据以及央行下调 OMO 利率为分界点，三季度前期收益率以下行为主， 后期则小幅上行，表现为先扬后抑的走势。信用债方面，三季度违约风险仍处于近两年高位，风 险仍集中在民营地产债方面。 三季度可转债市场出现较大幅度调整，但跌幅小于正股，表现出较好的抗跌性，转债价格中 枢有所回落，转债估值被动抬升，转股溢价率仍处于历史高位。三季度转债新规正式落地，上市 公司赎回意愿增强，市场炒作情绪收敛，整体成交额显著回落。在日益增长的固收+策略资金配 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 置和超低的机会成本背景下，流动性宽松始终是决定转债走势的核心支撑，转债高估值状态可能 会维持相当一段时间。 三季度股票市场在海外通胀高企、美联储加息、汇率波动加剧和基本面走弱背景下整体调整， 其中二季度反弹比较多的创业板指数调整幅度较大，达到-18.56%。期间不同行业表现差异较大， 一级行业中仅煤炭行业上涨，其他 30个行业均下跌，其中建筑材料、电力设备、电子、汽车和传 媒等行业跌幅居前，综合、公用事业、石油石化和通信等行业跌幅较小。 三季度本基金投资以中短久期的利率债和高等级存单为主，避免信用下沉所带来的信用风险， 同时将组合久期维持在中低水平以降低利率风险，组合以获取高安全度的票息收益为主，适当采 取杠杆策略以增厚收益，在控制最大回撤基础上为持有人提供稳健的回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金 A类份额净值为 1.1764元，本基金 C类份额净值为 1.1579 元；本报告期 A类份额净值增长率为 0.84%，业绩比较基准的增长率为-0.96%，本报告期 C类份 额净值增长率为 0.71%,业绩比较基准的增长率为-0.96%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,073,078,246.02 99.07 其中：债券 1,073,078,246.02 99.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,119,988.04 0.93 7 其他各项资产 3,355.76 0.00 8 合计 1,083,201,589.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 4,268,109.04 0.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,068,810,136.98 105.02 其中：政策性金融债 1,068,810,136.98 105.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 10 合计 1,073,078,246.02 105.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180401 18农发 01 3,000,000 328,334,054.79 32.26 2 210313 21进出 13 2,700,000 279,410,424.66 27.45 3 210303 21进出 03 2,000,000 206,051,397.26 20.25 4 210207 21国开 07 2,000,000 204,482,465.75 20.09 5 092118003 21农发清发03 500,000 50,531,794.52 4.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、“18农发 01”、“21农发清发 03”的发行人中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据 质量及数据报送 17 项违法违规行为被罚款 480 万元。（银保监罚决字〔2022〕10 号，2022 年 3 月 25日） 2、“21进出 13”、“21进出 03”发行人中国进出口银行： （1）因漏报不良贷款余额 EAST数据等 17项违规，被罚款 420万元。（银保监罚决字〔2022〕9 号，2022年 3月 21日） （2）2021年 11月，中国进出口银行因执行内部收费减免要求不到位，被银保监会消费者权益保 护局列为典型案例并进行通报。 3、“21 国开 07”发行人国家开发银行：因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送 17 项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 440万元。（银保监罚决字〔2022〕 8号，2022年 3月 21日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,175.82 2 应收证券清算款 - 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 179.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,355.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华聚利债券A 新华聚利债券C 本报告期期初基金份额总额 865,273,725.66 896,893,003.64 报告期期间基金总申购份额 141,743.09 251,821.01 减：报告期期间基金总赎回份额 1,113,958.61 896,266,937.36 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 864,301,510.14 877,887.29 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220729-20220801 260,96 0,334.0 3 - 260,960,334.03 0.00 0.00% 2 20220701-20220930 857,26 3,609.0 9 - - 857,263,609.09 99.09% 产品特有风险 1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金需承担债券市场的 系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。 2、本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条 款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时， 若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 3、本基金投资流通受限证券，可能面临流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险。本公司将 制订严格的投资决策流程和风险控制制度，根据公司净资本规模，以及基金的投资风格和流动性特 点，兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。 4、本基金投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操 作风险和法律风险等。本公司将通过内部研究分析和投资决策授权等方法对资产支持证券投资进行 有效的风险评估和控制。同时，本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、 事中监督和事后检查等方式，加强资产支持证券投资合法合规性管理。 5、基金合同提前终止的风险：如出现《基金合同》第五部分第三条约定的资产规模过小、基金份 额持有人人数较少等情形的，《基金合同》将终止。 6、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机 制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持 续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华聚利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华聚利债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华聚利债券型证券投资基金之法律意见书 (三)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (四)《新华聚利债券型证券投资基金基金合同》 (五)《新华聚利债券型证券投资基金托管协议》 (六)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华聚利债券型证券投资基金招募说明书》 （八）《新华聚利债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） (九)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (十)基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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