最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华鑫回报混合(001682) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3009853 | ||||||||
| 基金代码 | 001682 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫回报混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫回报混合 基金主代码 001682 交易代码 001682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 2日 报告期末基金份额总额 147,026,151.92份 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 取稳健的债券投资策略和股票投资策略。 业绩比较基准 45%×沪深 300指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -4,201,146.61 2.本期利润 -6,559,897.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0383 4.期末基金资产净值 200,026,842.32 5.期末基金份额净值 1.3605 注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.59% 0.48% -6.63% 0.40% 3.04% 0.08% 过去六个月 -1.90% 0.45% -3.91% 0.53% 2.01% -0.08% 过去一年 -3.81% 0.41% -9.44% 0.53% 5.63% -0.12% 过去三年 28.59% 0.67% 3.38% 0.56% 25.21% 0.11% 过去五年 33.25% 0.89% 7.03% 0.57% 26.22% 0.32% 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 自基金合同 生效起至今 50.84% 0.92% 13.29% 0.57% 37.55% 0.35% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华鑫回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 9月 2日至 2022年 9月 30日) 注：本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王丹 本基金 基金经 理，新 华双利 债券型 2021-12-30 - 12 金融学硕士，历任民生证券 高级分析师，平安养老保险 股份有限公司研究经理、研 究总监、高级投资经理。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 证券投 资基金 基金经 理、新 华增怡 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华增盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规 则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫回报混合型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联 交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动相关的各个环节。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间 优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实 施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济基本面仍然疲弱，流动性整体宽裕，央行 8月份降息，债市连续两个月上涨， 9月份美国通胀超预期，联储激进加息带动美债收益率持续新高、人民币持续贬值的压力下， 债市出现调整，整体来看 10年期国债收益率从 2.82%回落 6bp至 2.76%，权益市场来看， 疫情边际改善及流动性宽松环境下，五六月份市场出现阶段性修复，三季度在美债收益率持 续新高、地缘事件、地产疲软、疫情反复、海外衰退预期下出口增速回落等多重影响下，权 益市场出现明显调整，整个三季度万得全 A、沪深 300和创业板指分别下跌 12.61%、15.61% 及 15.79%。转债来看，在三季度调整市场中体现一定防御属性，三季度下跌 3.82%，年初 至今降幅至今明显小于沪深 300。 本产品报告期间债券部分以金融债和高等级信用债作为底仓，股票结构仍然坚持以“景 气行业+高股息”的哑铃组合为主，适度参与新股申购增厚收益，景气行业以半导体、军工、 新能源为主，转债部分来看，以“低价转债+自下而上转债”为主，低价转债从中期来看能够 稳健增厚产品收益，自下而上转债则为产品提供弹性。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 09 月 30 日，本基金份额净值为 1.3605 元，本报告期份额净值增长率为 -3.59%，同期比较基准的增长率为-6.63%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 37,177,321.03 18.50 其中：股票 37,177,321.03 18.50 2 固定收益投资 149,962,124.14 74.61 其中：债券 149,962,124.14 74.61 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,993,372.06 2.48 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,065,415.17 4.01 7 其他各项资产 797,894.79 0.40 8 合计 200,996,127.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,051,000.00 1.03 B 采矿业 - - C 制造业 32,385,361.85 16.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,591,959.18 0.80 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,149,000.00 0.57 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,177,321.03 18.59 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688008 澜起科技 80,000 4,186,400.00 2.09 2 002049 紫光国微 19,600 2,822,400.00 1.41 3 300777 中简科技 60,000 2,742,000.00 1.37 4 603650 彤程新材 90,000 2,526,300.00 1.26 5 688981 中芯国际 60,000 2,266,800.00 1.13 6 300498 温氏股份 100,000 2,051,000.00 1.03 7 688138 清溢光电 100,000 2,002,000.00 1.00 8 002409 雅克科技 30,000 1,844,700.00 0.92 9 600760 中航沈飞 30,000 1,828,500.00 0.91 10 688037 芯源微 8,000 1,744,320.00 0.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 16,148,015.34 8.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,388,492.60 25.69 其中：政策性金融债 41,011,353.42 20.50 4 企业债券 41,233,852.61 20.61 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 41,191,763.59 20.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 149,962,124.14 74.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 210316 21进出 16 200,000 20,604,356.16 10.30 2 220202 22国开 02 200,000 20,406,997.26 10.20 3 019674 22国债 09 160,000 16,148,015.34 8.07 4 2228003 22兴业银行二级 01 100,000 10,388,602.74 5.19 5 2228001 22邮储银 行永续债 01 100,000 10,377,139.18 5.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、“温氏股份”发行人温氏食品集团股份有限公司，因绕过自动监测设备，逃避监管排 放水污染物，于 2022年 1月 19日移送检查机关审查起诉。 2、“21进出 16”发行人中国进出口银行： （1）因漏报不良贷款余额 EAST数据等 17项违规，被罚款 420万元。（【银保监罚决字 〔2022〕9号】，2022年 3月 21日） （2）2021 年 11 月，中国进出口银行因执行内部收费减免要求不到位，被银保监会消 费者权益保护局列为典型案例并进行通报。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 3、“22 国开 02”发行人国家开发银行，因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送 17项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 440万元。（银保监 罚决字〔2022〕8号，2022年 3月 21日） 4、“22 兴业银行二级 01”发行人兴业银行股份有限公司，因监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送 14项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 350万元。（银保监罚决字〔2022〕22号，2022年 3月 21日）。 5、“22邮储银行永续债 01”的发行人中国邮政储蓄银行股份有限公司： （1）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在十三项违法违规行为，被 银保监会罚款 370万元。（银保监罚决字〔2022〕16号，2022年 3月 21日） （2）利用市场优势地位转嫁抵押评估费，因违规及不当收费问题被银保监会消费者权 益保护局通报。（银保监消保发〔2022〕6号，2022年 3月 24日） （3）因违反规定办理资本项目资金收付等被处以警告，被国家外汇管理局北京外汇管 理部没收违法所得 673625.55元，处 444万元罚款。（处罚决定日期：2021年 11月 9日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,219.89 2 应收证券清算款 759,575.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 8 其他 - 9 合计 797,894.79 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 6,022,869.04 3.01 2 110081 闻泰转债 4,161,322.74 2.08 3 113046 金田转债 3,565,134.09 1.78 4 128035 大族转债 3,248,817.10 1.62 5 128136 立讯转债 3,224,825.24 1.61 6 123104 卫宁转债 2,247,161.64 1.12 7 113042 上银转债 1,919,638.85 0.96 8 118003 华兴转债 1,845,918.08 0.92 9 110085 通 22转债 1,346,744.88 0.67 10 113641 华友转债 1,191,149.96 0.60 11 123123 江丰转债 931,596.24 0.47 12 118000 嘉元转债 582,496.58 0.29 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 199,523,658.38 报告期期间基金总申购份额 813,124.78 减：报告期期间基金总赎回份额 53,310,631.24 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 147,026,151.92 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫回报混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫回报混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鑫回报混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鑫回报混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |