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| 新华壹诺宝A(000434) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009832 | ||||||||
| 基金代码 | 000434 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华壹诺宝货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 2页共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 8,557,983,858.34 份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的 当期收益。 投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲 线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 3页共 17页 低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债 券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 下属分级基金的交易代 码 000434 003267 009099 报告期末下属分级基金 的份额总额 3,576,353,736.14 份 4,981,630,120.20 份 2.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 1.本期已实现收益 14,495,567.08 24,236,204.19 - 2.本期利润 14,495,567.08 24,236,204.19 - 3.期末基金资产净值 3,576,353,736.14 4,981,630,120. 20 2.00 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 4页共 17页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华壹诺宝 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3594% 0.0035% 0.3408% 0.0000% 0.0186% 0.0035% 过去六个月 0.7575% 0.0029% 0.6791% 0.0000% 0.0784% 0.0029% 过去一年 1.7461% 0.0031% 1.3591% 0.0000% 0.3870% 0.0031% 过去三年 5.7900% 0.0020% 4.1331% 0.0000% 1.6569% 0.0020% 过去五年 12.3749% 0.0030% 6.9829% 0.0000% 5.3920% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 27.8988% 0.0048% 12.6559% 0.0000% 15.2429% 0.0048% 2、新华壹诺宝 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4204% 0.0035% 0.3408% 0.0000% 0.0796% 0.0035% 过去六个月 0.8788% 0.0029% 0.6791% 0.0000% 0.1997% 0.0029% 过去一年 1.9895% 0.0031% 1.3591% 0.0000% 0.6304% 0.0031% 过去三年 6.5534% 0.0020% 4.1331% 0.0000% 2.4203% 0.0020% 过去五年 13.7302% 0.0030% 6.9829% 0.0000% 6.7473% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 17.8636% 0.0033% 8.3440% 0.0000% 9.5196% 0.0033% 3、新华壹诺宝 E： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.3408% 0.0000% -0.3408% 0.0000% 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 5页共 17页 过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.6791% 0.0000% -0.6791% 0.0000% 过去一年 0.0000% 0.0000% 1.3591% 0.0000% -1.3591% 0.0000% 自基金合同 生效起至今 0.0000% 0.0000% 2.1268% 0.0000% -2.1268% 0.0000% 注：本基金利润分配是按日结转份额，2020年3月4日起增加E类（基金代码：009099）， 2021年3月11日起有E类份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 新华壹诺宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 12 月 3 日至 2022 年 9 月 30 日) 1、新华壹诺宝 A 2、新华壹诺宝 B 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 6页共 17页 3、新华壹诺宝 E 注：1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267）， 2020年3月4日起增加E类（基金代码：009099），2021年3月11日起有E类份额。 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 7页共 17页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李洁 本基金基金 经理，新华活 期添利货币 市场基金基 金经理、新华 增强债券型 证券投资基 金基金经理、 新华安享惠 泽 39 个月定 期开放债券 型证券投资 基金基金经 理。 2020-07-13 - 10 经济学硕士，历任中 债信用业务经理、高 级经理，新华基金固 定收益与平衡投资部 债券研究员、基金经 理助理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管 理规则》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 8页共 17页 修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的 一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决 策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价 格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投 资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集， 通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合 之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不 存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交 量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度海外通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻。为抑制通 胀，美国货币政策快速收紧，伴随市场对美联储加息预期的上修，美债收益率飙升。国 内宏观经济整体呈现弱复苏状态，总需求端三驾马车窄幅波动：海外需求收缩效应显现， 出口对经济的支撑有所下降；固定资产投资增速反弹，不过内部有所分化，基建和制造 业拉动整体投资，但是房地产投资继续探底；消费方面受疫情影响，持续疲弱，社零增 速低基数效应下同比反弹，环比仍然不强。货币政策方面，流动性较为充裕，8 月 1 年 期 MLF 和 7 天 OMO 利率下降 10bp，为年内第二次降息。 市场方面，银行间资金极度充沛，三季度隔夜资金基本维持在 1.5%以下，1年期 AAA 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 9页共 17页 同业存单由 2.28%下行至 2.0%附近震荡。7 月以来伴随经济增长预期再次转弱以及资金 面的极度宽松，长债大幅上涨，8月降息之后创下年内新低，10 年期国债收益率由 2.83% 一路下行至 2.61%。之后受国常会各项稳增长政策落实、社融好转、中美利差制约等因 素影响，10 年期国债收益率回升至 2.76%。信用利差继续收窄，各期限信用利差已经压 缩至历史极低值。 报告期内，本基金规模有所下降，本基金秉持稳健投资原则谨慎操作，以确保组合 安全性为首要任务，保障组合充足流动性，同时根据规模及配置时点合理调整各类资产 配置比例，在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类（000434）基金份额净值收益率为 0.3594%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3408%，B 类（003267）基金份额净值收益率为 0.4204%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3408%，E 类（009099）基金份额净值收益率为 0.0000%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3408%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 5,146,075,197.88 60.10 其中：债券 5,146,075,197.88 60.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,008,208,206.70 11.77 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 10页共 17页 3 银行存款和结算备付金合计 2,090,938,819.08 24.42 4 其他资产 317,470,009.94 3.71 5 合计 8,562,692,233.60 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.96 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 69 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本 报告期内，本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 11页共 17页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 13.14 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 12.61 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 66.38 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 4.08 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 96.21 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 139,613,190.83 1.63 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 12页共 17页 2 央行票据 - - 3 金融债券 289,215,616.80 3.38 其中：政策性金融债 289,215,616.80 3.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,017,559,593.49 23.58 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,699,686,796.76 31.55 8 其他 - - 9 合计 5,146,075,197.88 60.13 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112111258 21 平安银行CD258 2,000,000.00 199,369,306.00 2.33 2 112118319 21 华夏银行CD319 2,000,000.00 199,296,261.57 2.33 3 112221098 22 渤海银行CD098 2,000,000.00 199,253,283.88 2.33 4 012281436 22 中石化SCP008 1,500,000.00 151,398,715.13 1.77 5 012282861 22 龙源电力SCP014 1,500,000.00 150,168,361.54 1.75 6 112109311 21 浦发银行CD311 1,500,000.00 149,443,281.21 1.75 7 112115368 21 民生银行CD368 1,300,000.00 129,552,222.44 1.51 8 012282836 22 中粮 SCP004 1,200,000.00 120,209,051.68 1.40 9 229947 22 贴现国债 47 1,200,000.00 119,687,639.09 1.40 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 13页共 17页 10 012281298 22 中石油SCP002 1,000,000.00 101,041,406.40 1.18 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1093% 报告期内偏离度的最低值 -0.0041% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0529% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期 间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐 日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时， 若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产， 实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 14页共 17页 用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、“21 民生银行 CD368”发行人中国民生银行股份有限公司： （1）因信用卡中心催收严重不审慎，被北京银保监局责令改正并处以 80 万元罚款。（京 银保监罚决字〔2022〕16 号） （2）中国民生银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 16 项违法违规行 为被罚款 490 万元。（银保监罚决字〔2022〕20 号，2022 年 3 月 21 日） 2、“21 华夏银行 CD319”发行人华夏银行股份有限公司，因监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款 460 万元。（银保监罚决字〔2022〕19 号，2022 年 3 月 21 日） 3、“22 渤海银行 CD098”发行人渤海银行股份有限公司，因监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在 15 项违法违规行为，被银保监会处罚 360 万元。（银保监 罚决字〔2022〕28 号，2022 年 3 月 21 日） 4、“21 浦发银行 CD311”发行人上海浦东发展银行股份有限公司： （1）因违规办理远期结汇业务等 5 项违法事实，国家外汇管理局上海分局对其处以责 令改正、警告，并处罚款 933 万元，没收违法所得 334.69 万（上海汇管罚字〔2022〕 3111220601,2022 年 9 月 17 日） （2）因存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏 报信贷资产转让业务 EAST 数据、漏报债券投资业务 EAST 数据等 16 项违法违规行为被 罚款 420 万元。（银保监罚决字〔2022〕25 号，2022 年 3 月 21 日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 15页共 17页 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,958.71 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 317,463,051.23 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 317,470,009.94 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华壹诺宝A 新华壹诺宝B 新华壹诺宝E 本报告期期初基金份额总额 4,898,473,708.43 15,917,390,785.0 1 2.00 报告期期间基金总申购份额 5,868,445,620.84 7,867,407,448.78 - 报告期期间基金总赎回份额 7,190,565,593.13 18,803,168,113.5 9 - 报告期期间基金拆分变动份 额 - - - 报告期期末基金份额总额 3,576,353,736.14 4,981,630,120.20 2.00 注：2020年3月4日起增加E类（基金代码：009099），2021年3月11日起有E类份额。 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 16页共 17页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件 （二）关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书 （三）《新华壹诺宝货币市场基金托管协议》 （四）《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》 （七）《新华壹诺宝货币市场基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变 更住所的批复 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人 网站查阅。 新华壹诺宝货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 17页共 17页 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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