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| 电力(562350) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009829 | ||||||||
| 基金代码 | 562350 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 电力 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 电力 场内简称 电力（扩位证券简称：电力指数 ETF） 基金主代码 562350 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 6月 30日 报告期末基金份额总额 50,410,858.00份 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实 现日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成 后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日 终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除 外。 业绩比较基准 中证全指电力公用事业指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 电力 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 6,206,095.83 2.本期利润 1,570,237.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 4.期末基金资产净值 45,895,443.64 5.期末基金份额净值 0.9104 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.97% 1.46% -5.47% 1.62% -3.50% -0.16% 自基金合同 生效起至今 -8.96% 1.45% -5.35% 1.60% -3.61% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 电力 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金合同生效日期为 2022年 06月 30日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按 基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应 当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王帅先 生 本基金的 基金经理 2022年 6月 30 日 - 9.5年 硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责 任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工 银瑞信投资管理有限公司，2018年 8月 加入银华基金，历任量化投资部基金经理 助理，现任量化投资部基金经理。自 2019 年 6月 28日至 2021年 2月 25日担任银 华深证 100交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2019年 11月 1日至 2021年 5月 19日兼任银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2019年 12月 6日至 2021年 2月 25日兼任银华巨潮小盘价值交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2020年 1月 22日起兼任银华中证 5G通 信主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2020年 3月 20日起兼任银 华中证创新药产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2020年 5月 28 电力 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 日起兼任银华中证 5G通信主题交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理，自 2020年 12月 10日至 2022年 6 月 20日兼任银华中证农业主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 1月 5日起兼任银华中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金基金 经理，自 2021年 2月 3日至 2022年 6 月 20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理，自 2021年 2月 4日起兼任银 华中证沪港深 500交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2021年 2月 9 日至 2022年 6月 20日兼任银华中证影视 主题交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2021年 3月 3日起兼任银华 中证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2021年 3月 10 日至 2022年 6月 20日兼任银华中证有色 金属交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2021年 4月 29日起兼任银华 中证基建交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2021年 6月 29日起兼任 银华中证科创创业 50交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2021年 10 月 26日起兼任银华中证细分食品饮料产 业主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 12月 7日起兼任银 华中证细分化工产业主题交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2021年 12月 30日起兼任银华中证创新药产业交 易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理，自 2022年 1月 4日起 兼任银华中证现代物流交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2022年 2 月 18日起兼任银华中证消费电子主题交 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 自 2022年 6月 30日起兼任银华中证全指 电力公用事业交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，自 2022年 9月 1日起 兼任银华沪深 300成长交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。具有从业资 格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 电力 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证全指电力公用事 业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无 损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 20次，原因是指数投资组合投资策略需要，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 3季度，疫情仍然是影响经济和市场预期的核心因素，而这一因素在本季度内经历了 两个阶段。在七月份里，全国各主要城市的防控仍然维持了六月的良好水平；而进入八月后，伴 随暑期假期的展开，全国范围的人口流动增强，兰州、拉萨、成都等中西部城市纷纷受到疫情的 波及，并投入到疫情防控的动员中。海外方面，俄乌冲突仍处于相持阶段，资源品价格仍处于高 位震荡。在上述因素的作用下，A股市场在三季度中回调明显。 在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方 式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基 电力 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 金的跟踪误差控制在合理水平。 展望 2022年第 4季度，疫情即将进入第三个冬天，我们的防控策略也处于优化和迭代的过程 中。海外地缘冲突也将面临季节、能源供应等多方面的考验。某一个限制因素的持续放松或解除， 都会使相应行业的公司经营得到潜在的机遇。在这一背景下，A股市场仍将存在机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9104元；本报告期基金份额净值增长率为-8.97%，业绩 比较基准收益率为-5.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,974,736.70 97.15 其中：股票 44,974,736.70 97.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,173,448.01 2.53 8 其他资产 148,171.57 0.32 9 合计 46,296,356.28 100.00 注：股票投资含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 电力 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 C 制造业 964,021.00 2.10 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 43,497,833.64 94.78 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 76,475.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 418,872.00 0.91 合计 44,957,201.64 97.96 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,535.06 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 电力 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 合计 17,535.06 0.04 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600900 长江电力 194,700 4,427,478.00 9.65 2 601985 中国核电 674,300 3,944,655.00 8.59 3 600905 三峡能源 621,100 3,496,793.00 7.62 4 600795 国电电力 645,100 2,625,557.00 5.72 5 600011 华能国际 318,100 2,414,379.00 5.26 6 600886 国投电力 215,800 2,317,692.00 5.05 7 003816 中国广核 853,600 2,253,504.00 4.91 8 600674 川投能源 127,500 1,533,825.00 3.34 9 600027 华电国际 235,900 1,403,605.00 3.06 10 000591 太阳能 169,600 1,158,368.00 2.52 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 电力 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 89,412.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 58,758.95 8 其他 - 9 合计 148,171.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 电力 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 332,410,858.00 报告期期间基金总申购份额 23,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 305,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 50,410,858.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220823-20220930 15,001,000.00 - 4,851,000.00 10,150,000.00 20.13 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其 赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为 另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基 金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所 持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额 净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份 额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不 再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金 份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份 电力 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某 笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转 换转入申请可能被确认失败。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2022年 7月 1日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 可投资科创板股票的公告》，本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、 集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将 部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资 于科创板股票。 2、本基金管理人于 2022年 7月 7日披露了《银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数 证券投资基金上市交易公告书》及《银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 开放日常申购、赎回业务的公告》，本基金自 2022年 7月 12日起在上海证券交易所上市交易，同 时开放日常申购、赎回业务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会 注册的文件 9.1.2《银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 电力 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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