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| 银华智能建造股票发起式(011836) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009596 | ||||||||
| 基金代码 | 011836 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华智能建造股票型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华智能建造股票发起式 基金主代码 011836 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 24日 报告期末基金份额总额 255,054,844.87份 投资目标 本基金主要投资于符合“智能建造”产业化方向的公司股票，主要行 业分布在建筑、建材、机械等重点行业，在严格控制投资组合风险的 前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （1）“智能建造”主题的界定 本基金所指的“智能建造”主题为：符合以土木工程为基础，面 向国家战略需求和建筑业的升级转型，融合机械设计制造及其自动 化、电子信息及其自动化、工程管理等领域而发展的相关产业链的上 市公司。 建造业是中国经济的立国之本，本基金旨在中国经济结构调整和 建造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的“智能建造业”的公司进 行投资。 本基金所指的“智能建造业”的公司主要来自于建筑装饰、建筑 建材、机械设备、化工、房地产、有色金属、轻工制造、计算机、电 子、家电及其他与建造业智能化领域相关的行业。 随着中国经济结构调整及建造业升级的加快，“智能建造业”所 包括的行业分类将产生变化，一些有潜力成为以智能化建造作为公司 重要收入、利润来源或增长点的上市公司；投资于“智能建造业”相 关领域的上市公司、因与“智能建造”主题相关的产业结构升级、转 型而受益的其他上市公司等也可被纳入“智能建造业”股票范畴。本 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 基金将在履行适当程序后，视实际情况对上述主题界定进行调整。 （2）A股股票投资策略 本基金投资于符合“智能建造”主题的上市公司股票，将采用产 业链投资的模式，“自上而下”的方式挑选公司。在“自上而下”选 择的细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行 研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机 制、销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、 财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看，具有良好公司 治理结构和优秀管理团队，并且在财务质量和成长性方面达到要求的 公司才可以进入本基金的基础股票组合。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）× 20%+中债综合指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券 型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股 票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置 地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选 择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股 通标的股票。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -2,569,446.99 2.本期利润 -41,805,676.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1608 4.期末基金资产净值 201,596,021.33 5.期末基金份额净值 0.7904 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.69% 1.46% -11.89% 0.75% -4.80% 0.71% 过去六个月 -17.30% 1.50% -8.09% 0.98% -9.21% 0.52% 过去一年 -20.95% 1.16% -17.24% 0.98% -3.71% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -20.96% 1.15% -17.75% 0.97% -3.21% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资 产配置比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的比例为 80%–95%，其中，投资于符合 本基金界定的“智能建造”主题的上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，投 资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债 期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周书女 士 本基金的 基金经理 2021年 9月 24 日 - 9年 硕士学位。曾就职于纽约彭博总部、上海 申万研究、纽约 FLYP服装贸易公司，2012 年 11月加入银华基金，历任信用研究员、 行业研究员、研究组长、基金经理助理、 投资经理，现任投资管理一部基金经理。 自 2018年 4月 13日至 2019年 7月 19 日担任银华沪港深增长股票型证券投资 基金基金经理，自 2018年 10月 10日至 2020年 6月 1日兼任银华瑞泰灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年12月27日起兼任银华瑞和灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，自 2021年 9月 24日起兼任银华智能建造股票型发 起式证券投资基金基金经理。具有从业资 格。国籍：中国。 唐能先 生 本基金的 基金经理 2021年 9月 24 日 - 12.5年 硕士学位。2009年 9月加盟银华基金管 理有限公司，曾任行业研究员、基金经理 助理职务。自 2015年 5月 25日起担任银 华和谐主题灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，自 2018年 12月 27日兼任 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2019年 7月 5日起兼任银 华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，自 2020年 1 月 16日起兼任银华科技创新混合型证券 投资基金基金经理，自 2021年 4月 29 日起兼任银华瑞祥一年持有期混合型证 券投资基金基金经理，自 2021年 6月 11 日起兼任银华农业产业股票型发起式证 券投资基金基金经理，自 2021年 6月 15 日起兼任银华体育文化灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，自 2021年 9月 24日起兼任银华智能建造股票型发起式 证券投资基金基金经理。具有从业资格。 国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华智能建造股票型发起 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有 人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 20次，原因是指数投资组合投资策略需要，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 当前 A股估值接近 4月底的位置，回到历史大底时水平，投资者仓位、交易热度均在历史底 部。根据市场见底的经验总结，底部反转均伴随着社融存量同比/贷款余额同比/M2同比（反映货 币政策）、基建投资累计同比（反映财政政策）、PMI/PMI新订单（反映制造业）、商品房销售 面积累计同比（早周期行业）、汽车销量累计同比（早周期行业）这五大类领先指标中三项及以 上企稳。 政策暖风频吹，有助经济企稳回升。9月 28日稳经济大盘四季度工作会议指出“政策将在四 季度发挥更大效能”，注重用好近期出台的两项重要政策工具：一是用好政策性开发性金融工具， 根据地方项目需求合理确定额度投放，加快资金使用和基础设施项目建设，在四季度形成更多实 物工作量；二是用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域 设备更新改造，尽早形成现实需求。 9月信贷、社融总量和结构大幅改善，其中企业中长贷和非标融资表现亮眼，与经济修复斜 率向上，基建配套贷款高增等有关；居民端总体偏弱，消费和地产需求总体仍低迷，但居民中长 贷同比少增量下降和地产销售降幅缩窄指向地产景气度边际回暖。 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 基建方面，10月集中发行 5000亿专项债存量限额；截至 9月 30日，6000亿元政策性开发性 金融工具先后投放完毕，预计合计撬动投资 8-10倍，带动相关配套基建贷款增长，且预计后续若 有需求，额度可能继续增加。结合近期水泥磨机运转率、水泥发运率、石油沥青装置开工率等基 建高频指标的改善，资金、项目、开工共振将支持基建高景气，从而拉动企业中长贷。在专项债 及政府专项信贷支撑下，九月份以来基础设施项目施工进度明显加快，预计 9-12月份基建投资维 持在 10%以上的水平。基建更侧重把前期已出台的政策落为实物资产，行业经营预期拐点有望加 速到来。 地产需求端政策加速放松，包括下调公积金贷款利率、阶段性放宽部分城市首套房贷款利率 下限、支持居民换购住房退还个人所得税等。当前地产等相关板块估值已经处在历史底部，随着 保交楼相关措施落地见效，有望缓解市场对于地产链的负面担忧，行业可能迎来估值修复的机会。 制造业方面，9月 28日央行设立设备更新改造专项再贷款，支持制造业等行业更新改造，额 度为 2000亿以上；近日监管部门也鼓励银行加大对制造业中长期贷款支持，近期加速投放。 展望四季度，经济数据边际继续改善，融资需求边际回暖，人民币贬值压力缓解，美联储加 息靴子将要落地，风险因素逐渐减退。国内方面，经济数据持续回暖，投资增速开始反弹，出口 仍保持相对韧性，近期随着施工进入旺季，保交楼提速，融资需求开始持续改善，经济回暖的态 势更加明显，部分行业企业盈利增速已经开始出现明显反弹。而海外方面，最近美国的经济数据 开始明显变弱，大宗商品整体转为下跌，成本压力下降，通胀压力有望减轻。内外因素共振改善， A股有望重回上行趋势。我们会优选个股，四季度争取为持有人带来好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7904元；本报告期基金份额净值增长率为-16.69%，业 绩比较基准收益率为-11.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 189,456,324.76 93.70 其中：股票 189,456,324.76 93.70 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 203,243.29 0.10 其中：债券 203,243.29 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,007,769.75 5.94 8 其他资产 526,947.63 0.26 9 合计 202,194,285.43 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 27,854,888.87元，占 期末净值比例为 13.82%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,195,351.00 2.58 C 制造业 60,420,378.67 29.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 15,044,597.90 7.46 F 批发和零售业 3,525,816.20 1.75 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,464,365.00 4.20 J 金融业 2,998,215.00 1.49 K 房地产业 63,894,736.12 31.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,057,976.00 1.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 161,601,435.89 80.16 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 地产建筑业 27,854,888.87 13.82 合计 27,854,888.87 13.82 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600048 保利发展 1,103,427 19,861,686.00 9.85 2 600383 金地集团 1,308,900 15,039,261.00 7.46 3 001979 招商蛇口 910,300 14,874,302.00 7.38 4 002271 东方雨虹 459,200 12,109,104.00 6.01 5 600690 海尔智家 437,800 10,844,306.00 5.38 6 06049 保利物业 236,600 8,912,704.49 4.42 7 002410 广联达 185,500 8,464,365.00 4.20 8 000002 万 科 A 451,664 8,053,169.12 3.99 9 002508 老板电器 294,097 6,743,644.21 3.35 10 002244 滨江集团 579,400 6,066,318.00 3.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 203,243.29 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 203,243.29 0.10 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 2,000 203,243.29 0.10 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,845.47 2 应收证券清算款 402,651.98 3 应收股利 51,104.52 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,345.66 6 其他应收款 - 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 7 其他 - 8 合计 526,947.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金于报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 268,941,337.80 报告期期间基金总申购份额 3,732,000.60 减：报告期期间基金总赎回份额 17,618,493.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 255,054,844.87 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,916.95 3.92 10,002,916.95 3.92 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,916.95 3.92 10,002,916.95 3.92 3年 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,002,916.95份，其中认购份额 10,000,000.00 份，认购期间利息折算份额 2,916.95份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 9.1.1 银华智能建造股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 9.1.2《银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华智能建造股票型发起式证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华智能建造股票型发起式证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 银华智能建造股票发起式 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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