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| 华夏金融ETF(510650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009567 | ||||||||
| 基金代码 | 510650 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏金融 ETF 场内简称 金融行业（扩位证券简称：金融地产 ETF） 基金主代码 510650 交易代码 510650 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 28日 报告期末基金份额总额 28,452,472份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 以期获得与标的指数收益相似的回报。 投资策略 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股 票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票 投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份 股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份 股等）进行适当的替代。为有效管理投资组合，基金可投 资于股指期货、权证等衍生工具。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证金融地产行业指数。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 199,539.66 2.本期利润 -5,652,768.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1908 4.期末基金资产净值 52,394,009.02 5.期末基金份额净值 1.8415 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.41% 1.00% -12.10% 1.05% 2.69% -0.05% 过去六个月 -9.88% 1.14% -13.77% 1.18% 3.89% -0.04% 过去一年 -12.48% 1.18% -16.25% 1.22% 3.77% -0.04% 过去三年 -4.52% 1.28% -24.58% 1.31% 20.06% -0.03% 过去五年 5.50% 1.31% -20.32% 1.33% 25.82% -0.02% 自基金合同 生效起至今 84.15% 1.51% 22.19% 1.54% 61.96% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 28日至 2022年 9月 30日) 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 司帆 本基金 的基金 经理 2022-03-14 - 11年 硕士。2011年 7 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任数量投 资部研究员等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 司帆 公募基金 11 2,753,728,282.93 2021-07-06 私募资产管理计 划 3 11,804,462,903.97 2019-07-25 其他组合 - - - 合计 14 14,558,191,186.90 - 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证金融地产行业指数，是上证行业指数系列的组成部分。上 证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自 2009年 1 月 9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完 全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对 股票投资组合进行相应地调整。 国际方面，三季度美国、欧洲等主要经济体的通货膨胀水平依然比较高。为应对持续走 高的通货膨胀压力，美联储两次进行大幅加息，符合市场预期。从美联储表态来看，坚持控 制通胀是主要目标，但对于未来加息路径，继续强调灵活性和数据依赖，同时还进一步下调 增长预测，这也导致后续市场紧缩预期的降温。 国内方面，三季度宏观政策发力，支持了金融和经济数据的边际回暖，基建和部分政策 支持的制造业是主要边际拉动力；但从需求角度看，需求偏弱的状况依然存在，特别是 7 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 月份社零同比还出现了回落的情况。 基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期 内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被 确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商为中信证券股份有限公司、中 国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金份额净值为 1.8415元，本报告期份额净值增长率为-9.41%， 同期业绩比较基准增长率-12.10%。本基金本报告期跟踪偏离度为+2.69%，与业绩比较基准 产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,961,362.59 98.80 其中：股票 51,961,362.59 98.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 7 银行存款和结算备付金合计 606,611.44 1.15 8 其他资产 23,407.41 0.04 9 合计 52,591,381.44 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,973.46 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 49,399,153.13 94.28 K 房地产业 2,526,236.00 4.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,961,362.59 99.17 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 188,710 7,846,561.80 14.98 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 2 600036 招商银行 214,281 7,210,555.65 13.76 3 601166 兴业银行 253,233 4,216,329.45 8.05 4 600030 中信证券 169,980 2,961,051.60 5.65 5 601398 工商银行 610,667 2,656,401.45 5.07 6 600048 保利发展 125,100 2,251,800.00 4.30 7 601328 交通银行 478,658 2,211,399.96 4.22 8 601288 农业银行 556,051 1,590,305.86 3.04 9 600919 江苏银行 205,900 1,531,896.00 2.92 10 600016 民生银行 432,382 1,465,774.98 2.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、中国工商银行 股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公 司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。 本基金为指数型基金，采取完全复制策略，民生银行、工商银行、农业银行、交通银行、兴 业银行、招商银行系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,153.68 2 应收证券清算款 22,253.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,407.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 31,952,472 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 报告期期间基金总申购份额 3,000,000 减：报告期期间基金总赎回份额 6,500,000 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 28,452,472 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截至 2016年 3月 28日，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合 同生效届满三年。 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 7月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批 北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是 业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》； 3、《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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