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| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009456 | ||||||||
| 基金代码 | 159726 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏恒生中国内地企业高股息率 ETF 场内简称 恒生红利 ETF 基金主代码 159726 交易代码 159726 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 11日 报告期末基金份额总额 114,411,380.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪 误差不超过 2%。 投资策略 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证 投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，可转换债券、 可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转 融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒生中国内地 企业高股息率指数收益率 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机 制下交易日不连贯可能带来的风险等。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -8,140,779.52 2.本期利润 -29,041,979.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2749 4.期末基金资产净值 84,417,894.81 5.期末基金份额净值 0.7378 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -27.16% 2.42% -32.02% 2.15% 4.86% 0.27% 过去六个月 -25.45% 1.99% -31.77% 1.85% 6.32% 0.14% 自基金合同 生效起至今 -26.22% 2.01% -31.87% 1.99% 5.65% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 11月 11日至 2022年 9月 30日) 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 注：①本基金合同于 2021年 11月 11日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 严筱娴 本基金 的基金 经理 2021-11-11 - 7年 硕士。2015年 7 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任数量投 资部研究员、基 金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为恒生中国内地企业高股息率指数，恒生中国内地企业高股息率 指数从大型内地公司中挑选 50只股息率最高的股票组成样本股，这些股票的价格波幅相对 较低且于最近三个财政年度有持续派息纪录，以反映香港上市并有高股息率的内地公司整体 表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金 投资目标。 3季度，海外方面，美联储继 7月加息 75bp后，9月议息会议再度将短期利率上调 75 个基点，瑞士等多国央行跟随式加息。美元流动性进一步趋紧，美元指数大幅走高，离岸和 在岸人民币均突破 7关口。欧洲地缘政治局势的紧张和升级为全球市场平添了外部不确定性， 市场对新一轮升级可能给全球大宗商品价格带来上行压力的担忧加剧。国内方面，货币政策 继续保持宽松，稳增长政策持续加码助力经济增长。8月增长数据在此前宽松政策的支持下 有一定起色，整体看经济处于弱修复阶段：生产增速小幅回升，地产投资有望筑底，基建投 资受益于政策性金融加码高位提速，制造业投资逆市走高，消费增速有所改善，失业率继续 缓慢回落。 市场方面，一方面受美联储加息预期、全球经济放缓预期以及欧洲地缘局势升级等多重 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 外部因素扰动，另一方面国内经济增长仍面临一些挑战，3季度香港市场整体下行，恒生指 数创近十年新低，港币相对人民币大幅升值。 基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期 内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被 确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商为广发证券股份有限公司、华 泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金份额净值为 0.7378元，本报告期份额净值增长率为 -27.16%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-32.02%。本基金本报告期跟踪偏离度 为+4.86%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎 回、成份股分红等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,444,833.60 96.04 其中：股票 81,444,833.60 96.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,558,317.31 3.02 8 其他资产 799,515.70 0.94 9 合计 84,802,666.61 100.00 注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 ②本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 81,444,833.60元，占 基金资产净值比例为 96.48%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 金融 21,634,548.49 25.63 材料 9,817,623.85 11.63 能源 9,296,630.23 11.01 工业 8,982,296.63 10.64 房地产 8,113,975.26 9.61 必需消费品 7,424,240.45 8.79 公用事业 5,914,988.77 7.01 通讯服务 4,120,203.55 4.88 非必需消费品 3,133,899.07 3.71 信息技术 1,928,573.59 2.28 保健 1,077,853.71 1.28 合计 81,444,833.60 96.48 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 00386 中国石油化工股 份 1,106,000 3,371,046.86 3.99 2 01378 中国宏桥 554,000 3,256,888.44 3.86 3 01088 中国神华 140,000 2,969,276.52 3.52 4 00998 中信银行 871,000 2,457,833.79 2.91 5 01313 华润水泥控股 704,000 2,317,681.77 2.75 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 6 03323 中国建材 416,000 2,261,244.71 2.68 7 03988 中国银行 968,000 2,250,029.65 2.67 8 01288 农业银行 1,037,000 2,204,075.06 2.61 9 00151 中国旺旺 473,000 2,194,614.62 2.60 10 03328 交通银行 585,000 2,190,463.24 2.59 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、中信银行股份有限 公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，中国银行、交 通银行、农业银行、中信银行系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法 规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 70,777.70 2 应收证券清算款 42,859.10 3 应收股利 685,878.90 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 799,515.70 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 105,411,380.00 报告期期间基金总申购份额 31,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 22,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 114,411,380.00 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2022-07-01至 2022-07-24,2022-08-09 至 2022-08-11,2022-08-24 至 2022-09-30 29,705,369.00 22,652,306.00 19,374,900.00 32,982,775.00 28.83% 2 2022-07-01至 2022-07-10 37,099,601.00 - 37,099,601.00 - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动 性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资 产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规 模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 7月 14日发布华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清算交收相关事项的公告。 2022年 7月 15日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏恒生中国内地企业高股息率 交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告。 2022年 7月 25日发布华夏基金管理有限公司关于华夏恒生中国内地企业高股息率交易 型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格折价风险提示公告。 2022年 9月 26日发布华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 暂停申购、赎回业务的公告。 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批 北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳 中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是 业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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