最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大安惠纯债C(009299) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3009446 | ||||||||
| 基金代码 | 009299 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大安惠纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大安惠纯债 场内简称 - 交易代码 009298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 29日 报告期末基金份额总额 5,915,624,879.57份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上，力争获得超过 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市 场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的 利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行 大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E 下属分级基金的场内简 称 - - - 下属分级基金的交易代 码 009298 009299 013543 报告期末下属分级基金 的份额总额 5,066,671,273.21份 57,171.73份 848,896,434.63份 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 下属分级基金的风险收 益特征 - - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③在任何一个工作日 E类基金份额为零时，E类基金份额净值以 A类基金份额净值与 E类份额成 立后单位分红金额之和作为参考净值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大安惠纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.96% 0.04% 0.73% 0.05% 0.23% -0.01% 过去六个 月 1.87% 0.04% 1.03% 0.04% 0.84% 0.00% 过去一年 3.24% 0.03% 1.73% 0.05% 1.51% -0.02% 主要财务指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ） 英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E 1．本期已实现收益 36,130,093.60 361.42 96,577.41 2．本期利润 51,157,868.99 533.24 35,272.75 3．加权平均基金份额本 期利润 0.0101 0.0093 0.0027 4．期末基金资产净值 5,371,777,802.24 60,166.25 900,035,272.75 5．期末基金份额净值 1.0602 1.0524 1.0602 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 自基金合 同生效起 至今 7.07% 0.05% 0.34% 0.06% 6.73% -0.01% 英大安惠纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.89% 0.04% 0.73% 0.05% 0.16% -0.01% 过去六个 月 1.72% 0.04% 1.03% 0.04% 0.69% 0.00% 过去一年 2.92% 0.03% 1.73% 0.05% 1.19% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 6.28% 0.05% 0.34% 0.06% 5.94% -0.01% 英大安惠纯债 E 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.96% 0.04% 0.73% 0.05% 0.23% -0.01% 过去六个 月 1.87% 0.04% 1.03% 0.04% 0.84% 0.00% 过去一年 3.24% 0.03% 1.73% 0.05% 1.51% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 3.28% 0.03% 1.58% 0.05% 1.70% -0.02% 注：同期业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。本基金于 2021年 9月 10日新增 E类 份额，E类份额首笔申购确认日期为 2022年 9月 29日。 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ） - - §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张大铮 本基金基 金经理 2020年 4月 29日 - 20 香港中文大学工商管理硕 士。历任中银国际证券有限 责任公司高级分析员，中国 国际金融有限公司固定收 益部副总经理、资产管理部 副总经理，摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司助理总 经理、固定收益投资部总 监，民生基金管理有限公司 (筹)副总裁。2019年 5 月 加入英大基金，曾任总经理 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 助理（投资总监），现任副 总经理，英大纯债债券型证 券投资基金、英大灵活配置 混合型发起式证券投资基 金、英大策略优选混合型证 券投资基金、英大通盈纯债 债券型证券投资基金、英大 安鑫 66个月定期开放债券 型证券投资基金、英大智享 债券型证券投资基金、英大 通惠多利债券型证券投资 基金、英大稳固增强核心一 年持有期混合型证券投资 基金基金经理。 易祺坤 本基金基 金经理 2020年 4月 29日 - 11 北京大学理学学士。2011 年 8月至 2013年 8月就职 于寰富投资咨询（上海）有 限公司，任衍生品交易员。 2013年 10月加入英大基金 管理有限公司，历任交易管 理部交易员、交易管理部副 总经理（主持工作）。现任 固定收益部总经理助理、基 金经理，英大现金宝货币市 场基金、英大纯债债券型证 券投资基金、英大通盈纯债 债券型证券投资基金、英大 安鑫 66个月定期开放债券 型证券投资基金、英大智享 债券型证券投资基金、英大 通惠多利债券型证券投资 基金、英大稳固增强核心一 年持有期混合型证券投资 基金、英大通佑纯债一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大安惠纯债 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 债券型证券投资基金基金合同》、《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金 法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内， 基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理 业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公 平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 现。 风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个 季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和 交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度，稳增长政策继续发力，基建持续拉动投资，消费温和复苏，出口韧性消退， 地产在风险事件发酵后低位缓慢修复，经济整体呈现低位企稳格局。但经济改善力度整体偏弱， 修复持续性有待观察。货币政策方面，7月初央行 OMO缩量，市场对于货币政策边际收紧预期较 强，随后地产风险事件发酵，资金利率突破年内低点，收益率走低。随后经济数据不达预期，8 月 15日央行超预期调降 MLF利率 10BP，债市收益率探底。1年期国债最低下行至 1.70%，10年期 国债最低下行至 2.58%。8月 22日央行非对称调降 LPR利率，经济刺激政策持续出台，收益率震 荡上行。9月 15日多家大行下调存款利率，月底央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套房贷利 率下限并下调首套住房公积金贷款利率，债市收益率震荡上行。 报告期内，本基金维持了稳健的仓位和久期，再投资过程中始终秉持低杠杆、短久期、高评 级原则。在信用风险频发的环境下，严控产品的信用风险，保持稳健的风格。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末英大安惠纯债 A基金份额净值为 1.0602元，本报告期基金份额净值增长率为 0.96%；截至本报告期末英大安惠纯债 C基金份额净值为 1.0524元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.89%；截至本报告期末英大安惠纯债 E基金份额净值为 1.0602元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.96%；同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 本报告期内，本基金自 2022年 8月 19日至 2022年 9月 30日出现连续超过二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人的情形。 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,196,754,988.06 98.77 其中：债券 6,196,754,988.06 98.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 76,006,457.18 1.21 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,084,014.24 0.02 8 其他资产 - - 9 合计 6,273,845,459.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,640,536,833.98 89.93 其中：政策性金融债 2,171,543,742.47 34.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 556,218,154.08 8.87 9 其他 - - 10 合计 6,196,754,988.06 98.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 220206 22国开 06 3,600,000 362,256,460.27 5.78 2 2128048 21民生银行 02 3,400,000 350,209,035.62 5.58 3 2028027 20中国银行 01 3,240,000 328,417,850.96 5.24 4 2128041 21广发银行小 微债 3,000,000 311,605,528.77 4.97 5 220408 22农发 08 2,700,000 269,696,342.47 4.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 22国开 06、22国开 11：2022年 3月 21日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。 21民生银行 02：2022年 3月 21日，民生银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。 20中国银行 01：2022年 5月 26日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹的问题被中 国银行保险监督管理委员会罚款 200万元；2022年 3月 21日，中国银行因监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。 21广发银行小微债：2022年 3月 21日，广发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。 22进出 12：2022年 3月 21日，中国进出口银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 22农发 08：2022年 3月 21日，中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。 21浦发银行 02： 2022年 8月 17日，浦发银行因将奥林匹克标志用于广告宣传、商业展览、 营业性演出以及其他商业活动中被上海市市场监管局罚款 0.5000万元；2022年 9月 17日，浦发 银行因违规办理远期结汇业务、违规办理期权交易、违规办理内保外贷业务、违规办理房产佣金 收、结汇业务、结售汇统计数据错报被国家外汇管理局上海市分局责令改正，给予警告，处罚款 933万元人民币，没收违法所得 334.69万元人民币；2022年 3月 21日，浦发银行因监管标准化 数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款； 2021年 11月 15日，浦发银行因提供虚假资料证明文件被国家外汇管理局上海市分局罚款、警告、 责令改正。 21富滇银行：2022年 5月 26日，富滇银行因向关联方发放流动资金贷款违规承接本行不良 等问题被中国银保险监会云南监管局罚款 130万元；2022年 5月 25日，富滇银行因违反反洗钱 法被央行昆明中心支行罚款 225万元；2021年 11月 17日，富滇银行因授信管控严重不审慎等问 题被中国银保险监会云南监管局罚款 220万元。 22兴业银行 03：2022年 3月 21日，兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。 基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价 值构成实质性影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E 报告期期初基金份额总额 5,019,395,347.08 57,411.50 - 报告期期间基金总申购份额 47,275,936.07 - 848,896,434.63 减:报告期期间基金总赎回份额 9.94 239.77 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 5,066,671,273.21 57,171.73 848,896,434.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220701 - 20220930 4,999,999,000.00 0.00 0.00 4,999,999,000.00 84.52% 个人 - - - - - - - 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格 波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费 用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎 回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元而面临的转换基金运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会 并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大安惠纯债债券型证券投资基金设立的文件 英大安惠纯债 2022年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 《英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》 《英大安惠纯债债券型证券投资基金托管协议》 《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》 《英大安惠纯债债券型证券投资基金产品资料概要》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |