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| 德邦上证G60综指增强C(012416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009416 | ||||||||
| 基金代码 | 012416 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦上证 G60综指增强 基金主代码 012415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 29日 报告期末基金份额总额 14,617,992.69份 投资目标 以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与 标的指数偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数 的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争 使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误 差不超过 7.75%。 投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以上证 G60创新 综合指数作为标的指数。除非因为分红或基金份额持 有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股 票投资比例，通过量化投资模型，在控制组合跟踪误 差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基 准。 业绩比较基准 上证 G60创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险和预 期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场 基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成 份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 3页 共 14页 下属分级基金的基金简称 德邦上证 G60综指增强 A 德邦上证 G60综指增强 C 下属分级基金的交易代码 012415 012416 报告期末下属分级基金的份额总额 13,896,475.70份 721,516.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 德邦上证 G60综指增强 A 德邦上证 G60综指增强 C 1.本期已实现收益 -699,344.16 -36,483.51 2.本期利润 -2,447,223.53 -126,564.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1772 -0.1777 4.期末基金资产净值 9,341,816.40 483,818.14 5.期末基金份额净值 0.6722 0.6706 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦上证 G60综指增强 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -20.85% 1.82% -13.87% 1.14% -6.98% 0.68% 过去六个月 -21.71% 1.69% -11.10% 1.39% -10.61% 0.30% 过去一年 -32.76% 1.40% -21.56% 1.28% -11.20% 0.12% 自基金合同 生效起至今 -32.78% 1.40% -22.30% 1.28% -10.48% 0.12% 德邦上证 G60综指增强 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 4页 共 14页 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -20.89% 1.82% -13.87% 1.14% -7.02% 0.68% 过去六个月 -21.80% 1.69% -11.10% 1.39% -10.70% 0.30% 过去一年 -32.92% 1.40% -21.56% 1.28% -11.36% 0.12% 自基金合同 生效起至今 -32.94% 1.40% -22.30% 1.28% -10.64% 0.12% 注：本基金的业绩比较基准为：上证 G60创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)× 5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 9月 29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2021年 9月 29日至 2022年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴志鹏 本基金的 基金经理 2021年 10月 12日 - 6年 硕士，于 2016年 4月加入德邦基金管理 有限公司，历任投资三部（量化）研究 员，专户投资部投资经理，量化投资部 研究员。现任德邦量化优选股票型证券 投资基金（LOF）、德邦民裕进取量化精 选灵活配置混合型证券投资基金、德邦 量化对冲策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金、德邦上证 G60创新综合指 数增强型发起式证券投资基金、德邦稳 盈增长灵活配置混合型证券投资基金、 德邦惠利混合型证券投资基金、德邦鑫 星价值灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 6页 共 14页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年三季度，市场在二季度的反弹后又出现了程度不小的回撤，上证一度跌到 3000 点以下，部分行业及指数甚至跌破了 4月份的低点。外部环境上如通胀持续超预期，俄乌战争， 脱钩等因素依然没有好转的迹象，持续影响风险偏好。 但市场存在自身的周期，从我们的周期模型看，目前处于市场周期的底部区域，当前的周期 特征与 05年下半年的特征非常类似。在周期底部的时候，悲观的声音成为主流，在内忧外患中 看不到希望，但如果我们回顾历史，最绝望的时候往往也是希望开始的时候，05年上证在跌破 998点之后一路向上冲到了 6000点。所以我们整体对权益市场中长期的维度还是非常乐观的。 投资管理上，判断滞胀这个因素可能会伴随我们很久，回顾美国 70-80年代长期滞胀环境下 权益市场的表现，靠近滞胀端的能源股和经济新引擎—纳斯达克是为数不多能走出来的板块。本 基金的选股也将围绕上述能源股及经济新引擎两个板块展开。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦上证 G60综指增强 A基金份额净值为 0.6722元，本报告期基金份额净值 增长率为-20.85%；截至本报告期末德邦上证 G60综指增强 C基金份额净值为 0.6706元，本报告 期基金份额净值增长率为-20.89%；同期业绩比较基准收益率为-13.87%。 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 7页 共 14页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条第一款的规定。 根据本基金合同的规定，该基金生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿元， 基金合同自动终止。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,120,786.20 91.84 其中：股票 9,120,786.20 91.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 96,085.07 0.97 其中：债券 96,085.07 0.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 701,090.40 7.06 8 其他资产 13,384.80 0.13 9 合计 9,931,346.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,003,027.20 71.27 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 65,745.00 0.67 E 建筑业 - - F 批发和零售业 57,132.00 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 44,671.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 566,017.00 5.76 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 8页 共 14页 J 金融业 - - K 房地产业 64,390.00 0.66 L 租赁和商务服务业 74,820.00 0.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,875,802.20 80.16 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,203,284.00 12.25 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 41,700.00 0.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,244,984.00 12.67 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 9页 共 14页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688390 固德威 2,800 792,484.00 8.07 2 600487 亨通光电 17,700 322,140.00 3.28 3 688186 广大特材 10,200 303,348.00 3.09 4 603799 华友钴业 4,100 263,794.00 2.68 5 688408 中信博 2,700 259,200.00 2.64 6 688017 绿的谐波 1,687 237,192.20 2.41 7 688077 大地熊 4,100 234,848.00 2.39 8 688006 杭可科技 4,500 224,955.00 2.29 9 603129 春风动力 1,600 215,200.00 2.19 10 605358 立昂微 4,700 213,991.00 2.18 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300751 迈为股份 400 193,584.00 1.97 2 300438 鹏辉能源 2,500 187,800.00 1.91 3 600481 双良节能 12,000 186,600.00 1.90 4 688063 派能科技 400 160,000.00 1.63 5 002466 天齐锂业 1,500 150,600.00 1.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 96,085.07 0.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,085.07 0.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 10页 共 14页 1 110056 亨通转债 700 96,085.07 0.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 11页 共 14页 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,189.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,195.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,384.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110056 亨通转债 96,085.07 0.98 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦上证 G60综指增强 A 德邦上证 G60综指增强 C 报告期期初基金份额总额 13,860,137.21 711,084.49 报告期期间基金总申购份额 761,394.77 45,162.00 减:报告期期间基金总赎回份额 725,056.28 34,729.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,896,475.70 721,516.99 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 12页 共 14页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 德邦上证 G60综指增强 A 德邦上证 G60综指增强 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 68.41 - 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人固有资金投资本基金未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 68.41 10,000,000.00 68.41 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 68.41 10,000,000.00 68.41 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701 - 20220930 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 68.4100 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 13页 共 14页 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可 能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金 管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成 影响； 5、基金合同生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于 2亿元的，基金合同自动终止，且不 得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，法律法规或监管部门另有规定的，从其规 定。基金合同生效三年后继续存续的，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000万情形的，本基金将按照基金合同的约定，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并 或终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会，其他投资者可能面临基金转换运 作方式、与其他基金合并或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 9月 17日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦上证 G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同； 3、德邦上证 G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金托管协议； 4、德邦上证 G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 10.2 存放地点 德邦上证 G60综指增强 2022年第 3季度报告 第 14页 共 14页 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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