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| 德邦如意货币A(001401) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009341 | ||||||||
| 基金代码 | 001401 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦如意货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦如意货币 基金主代码 001401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额 1,328,212,171.94份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外宏观经济运 行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等 各方面的分析的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优 化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 3页 共 14页 1.本期已实现收益 4,918,206.43 2.本期利润 4,918,206.43 3.期末基金资产净值 1,328,212,171.94 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4021% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.0618% 0.0018% 过去六个月 0.8645% 0.0021% 0.6768% 0.0000% 0.1877% 0.0021% 过去一年 1.9424% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 0.5924% 0.0025% 过去三年 6.9700% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 2.9163% 0.0029% 过去五年 14.5723% 0.0033% 6.7537% 0.0000% 7.8186% 0.0033% 自基金合同 生效起至今 20.4449% 0.0042% 8.9951% 0.0000% 11.4498% 0.0042% 注：本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 4页 共 14页 注：本基金的基金合同生效日为 2016年 2月 3日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2016年 2月 3日至 2022年 09月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范文静 本基金的 基金经理 2022年 9月 2 日 - 8年 硕士，2014年 2月至 2020年 3月于国 泰基金管理有限公司历任助理研究员、 研究员、基金经理助理。2020年 4月加 入德邦基金管理有限公司，现任德邦德 利货币市场基金、德邦如意货币市场基 金、德邦惠利混合型证券投资基金、德 邦锐祥债券型证券投资基金、德邦德瑞 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、德邦锐泽 86个月定期开放债券型证 券投资基金、德邦锐恒 39个月定期开放 债券型证券投资基金、德邦景颐债券型 证券投资基金、德邦 90天滚动持有中短 债债券型证券投资基金的基金经理。 丁孙楠 本基金的 基金经理 2017年 1月 24日 2022年 9 月 8日 11年 硕士，2010年 6月至 2013年 8月担任 中国人保资产管理股份有限公司组合管 理部投资经理助理；2013年 9月至 2015 年 3月担任上海银行资产管理部投资交 易岗。2016年 1月加入德邦基金管理有 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 5页 共 14页 限公司，现任德邦新添利债券型证券投 资基金、德邦短债债券型证券投资基 金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德 邦安益 6个月持有期混合型证券投资基 金、德邦 90天滚动持有中短债债券型证 券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债市整体呈先下后上行情，央行意外降息带动债券收益率快速下行，行情迅速走完随 后出现反弹。7月初央行逆回购缩量导致市场对流动性宽松预期有所动摇，但随后资金面仍保持 宽松，情绪逐步恢复，7月下旬总理对刺激经济措施的表述带动市场对经济预期走弱，政治局会 议公告目标措辞与增量政策亦低于市场预期，8月初公布通胀、社融及经济数据均不达预期，多 重利好持续刺激债市，债市大幅下行，最低点至 2.58%，为 20年 5月以来新低。8月下旬资金面 边际收紧，前期支撑资金面宽松的增值税留抵退税政策与央行利润上缴亦步入尾声，利率小幅回 调；进入 9月，国常会稳增长政策加码、地产政策逐步放松等政策面因素开始影响债市，专项债 额度提前下达亦从消息面打压市场情绪，月末债券市场围绕人民币贬值对货币政策空间的制约重 新定价，叠加央行和银保监会公告宣称调整住房信贷政策及一年内换购房屋交易实施税收优惠确 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 6页 共 14页 认宽地产预期，债市全面调整，截至 9月末 10年期国债收益率在 2.76%，较低位反弹 18bp，最 终三季度整体下行 6bp。 投资操作方面，本基金采取灵活的投资策略，保持一定的杠杆水平，组合剩余期限维持在合 理区间，以短久期的存款、存单、利率债以及高评级短融为主要配置品种，同时主动把握短期利 率债交易性机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.4021%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 711,634,705.82 52.48 其中：债券 711,634,705.82 52.48 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 296,242,476.02 21.85 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 346,598,597.78 25.56 4 其他资产 1,594,464.70 0.12 5 合计 1,356,070,244.32 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.68 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 27,002,074.73 2.03 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 7页 共 14页 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 33.68 2.03 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.69 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.20 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 27.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 101.98 2.03 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 152,049,239.63 11.45 其中：政策性金融 债 152,049,239.63 11.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 271,147,246.07 20.41 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 8页 共 14页 6 中期票据 - - 7 同业存单 288,438,220.12 21.72 8 其他 - - 9 合计 711,634,705.82 53.58 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（%） 1 112112150 21北京银行 CD150 500,000 49,903,631.51 3.76 2 112114182 21江苏银行 CD182 500,000 49,819,059.96 3.75 3 2203683 22进出 683 400,000 39,970,833.80 3.01 4 112175227 21广州农村商 业银行 CD142 400,000 39,900,257.00 3.00 5 112297521 22贵州银行 CD031 400,000 39,566,926.85 2.98 6 170212 17国开 12 300,000 31,283,090.16 2.36 7 200207 20国开 07 300,000 30,414,719.39 2.29 8 012281710 22天成租赁 SCP006 300,000 30,262,174.70 2.28 9 012281667 22中石集 SCP003 300,000 30,189,457.23 2.27 10 012283174 22桂铁投 SCP004 300,000 30,031,522.74 2.26 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0937% 报告期内偏离度的最低值 -0.0056% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0600% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 9页 共 14页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 北京银行股份有限公司 北京银行股份有限公司或其分支机构，因存在信贷资金被挪用、发生重要信息系统突发事件 但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则、虚报、瞒报金融统计资料、违反信用信息采集、 提供、查询及相关管理规定、违规向关系人发放信用贷款；固定资产贷款发放未执行实贷实付， 严重违反审慎经营规则、贴现资金管控不严，贴现资金回流出票人账户，严重违反审慎经营规 则、未按规定进行执业登记和管理等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督 管理委员会、中国人民银行等监管机构及其派出机构处罚。 江苏银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司分行或分支机构因采用不正当手段发放贷款、固定资产贷款项目审批 要件不齐全、固定资产贷款管理严重失职、贷后管理不审慎导致个人消费贷款资金违规进入投资 等限制性领域、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、同业投资业务项目审批要件不 齐全且投后管理不到位导致部分资金被挪用、同业投资业务资金占比超监管要求、存贷挂钩、以 不正当方式吸收存款和发放贷款、内部控制失效、低风险流动资金贷款“三查”不到位、对公贷 款贷后管理不到位、内部控制不当，发生吸收客户资金不入账和挪用资金案件、个人贷款严重违 反审慎经营规则等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国人民银行、中国银行保险监督管 理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 广州农村商业银行股份有限公司 广州农村商业银行股份有限公司或其分支机构因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定 报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户发生交易、对非保本同业理财产品出具 保本保收益承诺、虚假转让非标债权资产、贷款业务严重违反审慎经营规则、违反金融统计管理 规定、违反支付结算管理规定、违反人民币现金收付与货币防伪反假管理规定、违反国库管理规 定、违反征信管理规定 6、违反金融消费者权益保护管理规定等原因，在报告编制日前一年内被 中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构处罚。 贵州银行股份有限公司 贵州银行股份有限公司或其分支机构因超过期限报送账户开立撤销等资料、占压财政存款或 者资金、关联交易管理不规范、贷款“三查”不尽职、贷款资金被挪用、备用信用证业务不审慎 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 10页 共 14页 等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构处 罚。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,594,464.70 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,594,464.70 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,277,232,806.85 报告期期间基金总申购份额 1,749,070,973.30 报告期期间基金总赎回份额 1,698,091,608.21 报告期期末基金份额总额 1,328,212,171.94 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2022-07-01 776.07 776.07 - 2 红利发放 2022-07-04 2,310.33 2,310.33 - 3 红利发放 2022-07-05 757.68 757.68 - 4 红利发放 2022-07-06 745.44 745.44 - 5 红利发放 2022-07-07 721.65 721.65 - 6 红利发放 2022-07-08 723.82 723.82 - 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 11页 共 14页 7 红利发放 2022-07-11 2,166.05 2,166.05 - 8 红利发放 2022-07-12 2,049.28 2,049.28 - 9 红利发放 2022-07-13 733.39 733.39 - 10 红利发放 2022-07-14 1,307.46 1,307.46 - 11 红利发放 2022-07-15 730.00 730.00 - 12 红利发放 2022-07-18 2,130.13 2,130.13 - 13 红利发放 2022-07-19 709.98 709.98 - 14 红利发放 2022-07-20 709.87 709.87 - 15 红利发放 2022-07-21 1,704.28 1,704.28 - 16 红利发放 2022-07-22 720.25 720.25 - 17 红利发放 2022-07-25 2,167.43 2,167.43 - 18 红利发放 2022-07-26 726.70 726.70 - 19 红利发放 2022-07-27 723.41 723.41 - 20 红利发放 2022-07-28 722.31 722.31 - 21 红利发放 2022-07-29 1,243.71 1,243.71 - 22 红利发放 2022-08-01 2,155.43 2,155.43 - 23 红利发放 2022-08-02 1,513.61 1,513.61 - 24 红利发放 2022-08-03 704.13 704.13 - 25 红利发放 2022-08-04 705.69 705.69 - 26 红利发放 2022-08-05 701.78 701.78 - 27 红利发放 2022-08-08 2,100.77 2,100.77 - 28 红利发放 2022-08-09 698.26 698.26 - 29 红利发放 2022-08-10 1,645.83 1,645.83 - 30 红利发放 2022-08-11 683.80 683.80 - 31 红利发放 2022-08-12 683.70 683.70 - 32 红利发放 2022-08-15 2,054.98 2,054.98 - 33 红利发放 2022-08-16 685.72 685.72 - 34 红利发放 2022-08-17 1,511.75 1,511.75 - 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 12页 共 14页 35 红利发放 2022-08-18 667.71 667.71 - 36 红利发放 2022-08-19 659.49 659.49 - 37 红利发放 2022-08-22 1,995.18 1,995.18 - 38 红利发放 2022-08-23 663.14 663.14 - 39 红利发放 2022-08-24 2,070.07 2,070.07 - 40 红利发放 2022-08-25 660.48 660.48 - 41 红利发放 2022-08-26 768.45 768.45 - 42 红利发放 2022-08-29 1,994.50 1,994.50 - 43 红利发放 2022-08-30 1,537.05 1,537.05 - 44 红利发放 2022-08-31 1,712.98 1,712.98 - 45 红利发放 2022-09-01 969.68 969.68 - 46 红利发放 2022-09-02 674.06 674.06 - 47 红利发放 2022-09-05 2,366.79 2,366.79 - 48 红利发放 2022-09-06 1,790.47 1,790.47 - 49 红利发放 2022-09-07 673.21 673.21 - 50 红利发放 2022-09-08 1,140.31 1,140.31 - 51 红利发放 2022-09-09 678.03 678.03 - 52 红利发放 2022-09-13 3,313.72 3,313.72 - 53 红利发放 2022-09-14 1,328.68 1,328.68 - 54 红利发放 2022-09-15 1,309.97 1,309.97 - 55 红利发放 2022-09-16 674.17 674.17 - 56 红利发放 2022-09-19 3,112.55 3,112.55 - 57 红利发放 2022-09-20 995.41 995.41 - 58 红利发放 2022-09-21 692.78 692.78 - 59 红利发放 2022-09-22 1,984.65 1,984.65 - 60 红利发放 2022-09-23 695.95 695.95 - 61 红利发放 2022-09-26 2,430.73 2,430.73 - 62 红利发放 2022-09-27 960.37 960.37 - 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 13页 共 14页 63 红利发放 2022-09-28 727.17 727.17 - 64 红利发放 2022-09-29 1,324.59 1,324.59 - 65 红利发放 2022-09-30 812.71 812.71 - 合计 81,809.74 81,809.74 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 9月 2日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦如意货币市 场基金基金经理变更公告》，具体内容详见公告。 2022年 9月 8日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦如意货币市 场基金基金经理变更公告》，具体内容详见公告。 2022年 9月 17日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦如意货币市场基金基金合同； 3、德邦如意货币市场基金托管协议； 4、德邦如意货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 德邦如意货币 2022年第 3季度报告 第 14页 共 14页 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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