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| 财通纯债债券C(003542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009273 | ||||||||
| 基金代码 | 003542 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月25日 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通纯债债券 场内简称 - 基金主代码 000497 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月19日 报告期末基金份额总额 379,693,837.09份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续 稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势 和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量 的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在 影响。注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏 观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券 市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类 债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合 久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个 券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合 的流动性。 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收 益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A 财通纯债债券C 下属分级基金场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000497 003542 报告期末下属分级基金的份额总 额 379,690,905.44份 2,931.65份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属 于证券投资基金中预期 收益和预期风险较低的 基金品种，其风险收益预 期高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型 基金。 本基金为债券型基金，属 于证券投资基金中预期 收益和预期风险较低的 基金品种，其风险收益预 期高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型 基金。 注：(1)本基金合同生效日为2014年1月17日，根据基金合同规定，本基金分级运作期满 日为2016年1月18日，于2016年1月19日正式转型为财通纯债债券型证券投资基金； (2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 财通纯债债券A 财通纯债债券C 1.本期已实现收益 3,675,874.29 584.52 2.本期利润 4,889,968.70 1,227.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0161 4.期末基金资产净值 418,721,285.91 3,169.05 5.期末基金份额净值 1.1028 1.0810 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； (3)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4 位。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通纯债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.18% 0.03% 0.73% 0.05% 0.45% -0.02% 过去六个月 2.54% 0.03% 1.03% 0.04% 1.51% -0.01% 过去一年 3.43% 0.03% 1.73% 0.05% 1.70% -0.02% 过去三年 2.71% 0.13% 3.81% 0.07% -1.10% 0.06% 过去五年 14.07% 0.11% 8.27% 0.06% 5.80% 0.05% 自基金合同 生效起至今 18.45% 0.10% 3.74% 0.07% 14.71% 0.03% 财通纯债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.10% 0.03% 0.73% 0.05% 0.37% -0.02% 过去六个月 2.37% 0.03% 1.03% 0.04% 1.34% -0.01% 过去一年 2.84% 0.03% 1.73% 0.05% 1.11% -0.02% 过去三年 1.37% 0.13% 3.81% 0.07% -2.44% 0.06% 过去五年 11.52% 0.11% 8.27% 0.06% 3.25% 0.05% 自基金合同 生效起至今 11.52% 0.10% 7.24% 0.06% 4.28% 0.04% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率； 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 (3)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：(1)本基金合同生效日为2014年1月17日，根据基金合同规定，本基金分级运作期届 满日为2016年1月18日，本基金于2016年1月19日转型为不分级的开放式债券型基金，基 金名称变更为"财通纯债债券型证券投资基金"； 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 (2)本基金的建仓期为合同生效日起6个月；截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配 置符合基金契约的相关要求； (3)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张婉 玉 本基金的基金经理 2021- 10-22 - 9 年 上海财经大学西方经济学 硕士。历任交银施罗德基 金管理有限公司投研助 理，上海国利货币经纪有 限公司债券经纪人，兴证 证券资产管理有限公司债 券交易员。2018年8月加入 财通基金管理有限公司， 曾任固收投资部基金经理 助理，现任固收投资部基 金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反 向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度资金利率中枢下移、增量财政政策不及预期、地产断贷、疫情扰动、央行降 息等催化利率下行，情绪指数不断新高。美债利率震荡上行，中美利差倒挂延续，境外 机构减持再度加大，但境内机构依然面临结构性资产荒问题。前三季度，在高于合理充 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 裕的资金面驱动下，信用利差大幅压缩，信用债整体在票息和资本利得上均表现较好。 基本面尚处在复苏中继，内需恢复尚需时间。面对更多的民生问题，比如保交楼、促就 业，央行在资金面上依然会维持呵护态度，债券在中短久期上具有确定性收益特点。 三季度中，组合保持中短久期，流动性较高，以票息策略为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通纯债债券A基金份额净值为1.1028元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末财通纯债债券 C基金份额净值为1.0810元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.10%，同期业绩 比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 403,732,940.33 96.29 其中：债券 403,732,940.33 96.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,001,300.79 3.34 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,338,967.26 0.32 8 其他资产 203,196.00 0.05 9 合计 419,276,404.38 100.00 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,492,214.25 22.09 其中：政策性金融债 72,111,630.14 17.22 4 企业债券 178,333,215.44 42.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 93,116,851.51 22.24 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 39,790,659.13 9.50 9 其他 - - 10 合计 403,732,940.33 96.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2180022 21洞头债01 300,000 32,447,572.60 7.75 2 152164 19德清01 300,000 32,303,256.99 7.71 3 2180069 21乌镇债 300,000 32,029,857.53 7.65 4 2180292 21诸暨停车场债 01 300,000 31,432,476.16 7.51 5 160210 16国开10 300,000 31,118,852.05 7.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,357.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 5 应收申购款 201,838.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 203,196.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通纯债债券A 财通纯债债券C 报告期期初基金份额总额 379,490,798.67 98,063.38 报告期期间基金总申购份额 560,752.58 - 减：报告期期间基金总赎回份额 360,645.81 95,131.73 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 379,690,905.44 2,931.65 注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额; (2) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2022-7-1 至 2022-9- 30 374,951,25 6.10 0.00 0.00 374,951,25 6.10 98.75% 产品特有风险 本基金是由财通纯债分级债券型证券投资基金于分级运作期届满转型而来。转型 为不分级的开放式基金，基金类型为债券型。原纯债A、纯债B基金份额持有人所持 有的基金份额面临风险收益特征变化的风险。纯债B将不再内含杠杆机制；原有纯债 B的基金份额持有人持有的转换后的基金份额，可能会因其业务办理所在证券公司的 业务资格等方面的原因，不能顺利赎回。 在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20%，可能对基金 运作造成如下风险： (1)赎回申请延缓支付的风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎 回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动。 (3)基金规模过小导致的风险 该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、 交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通纯债债券型证券投资基金基金合同； 财通纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 3、财通纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、财通纯债债券型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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