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| 银河钱包货币B(150998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3008659 | ||||||||
| 基金代码 | 150998 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河钱包货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河钱包货币 基金主代码 150988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6月 29 日 报告期末基金份额总额 10,257,038,389.45 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实 现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策 略，在严格控制风险并满足流动性的前提下，发掘投资 机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 下属分级基金的交易代码 150988 150998 报告期末下属分级基金的份额总额 79,056,769.28 份 10,177,981,620.17 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日） 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 1.本期已实现收益 214,382.60 59,826,339.98 2.本期利润 214,382.60 59,826,339.98 3.期末基金资产净值 79,056,769.28 10,177,981,620.17 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河钱包货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4575% 0.0023% 0.3450% 0.0000% 0.1125% 0.0023% 过去六个月 0.9302% 0.0018% 0.6863% 0.0000% 0.2439% 0.0018% 过去一年 2.0744% 0.0017% 1.3688% 0.0000% 0.7056% 0.0017% 过去三年 6.9187% 0.0013% 4.1100% 0.0000% 2.8087% 0.0013% 过去五年 14.1573% 0.0023% 6.8475% 0.0000% 7.3098% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 15.2475% 0.0024% 7.2000% 0.0000% 8.0475% 0.0024% 银河钱包货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4801% 0.0023% 0.3450% 0.0000% 0.1351% 0.0023% 过去六个月 0.9756% 0.0018% 0.6863% 0.0000% 0.2893% 0.0018% 过去一年 2.1663% 0.0017% 1.3688% 0.0000% 0.7975% 0.0017% 过去三年 7.2083% 0.0013% 4.1100% 0.0000% 3.0983% 0.0013% 过去五年 14.6746% 0.0023% 6.8475% 0.0000% 7.8271% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 15.7982% 0.0024% 7.2000% 0.0000% 8.5982% 0.0024% 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页 注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关规定：报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张沛 本基金的 基金经理 2018 年 2月 2 日 - 16 年 硕士研究生学历，16 年金融行业从业经 历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华 银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金 融机构。2017 年 11 月加入我公司。2018 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页 年 2月起担任银河钱包货币市场基金、银 河银富货币市场基金的基金经理，2019 年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理， 2019年 10月起担任银河天盈中短债债券 型证券投资基金的基金经理，2020 年 4 月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资 基金的基金经理，2020 年 12 月起担任银 河聚利 87个月定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，2021 年 9 月起担任银 河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资 基金的基金经理，2022 年 9 月起担任银 河中债 1-5 年政策性金融债指数证券投 资基金的基金经理。 注：1、上表中的任职日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 3、本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念， 严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部 控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有投资 组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内） 公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理 和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易的交易 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完 全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好 申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债市在资金面宽松的条件下叠加降息利好影响，收益率整体下行，季末受到人民币贬 值和地产政策影响收益率有所上行。 经济数据方面，7月经济疲弱，各项经济数据较 6月均有所下滑。7月工业增加值当月同比为 3.8%，较 6月下降了 0.4%，社会消费品零售同比较 6月回落了 2.7%至 2.7%，1-7 月固定资产投资 累计同比较 6月回落了 0.1%至 5.7%。8 月经济数据较 7月有明显好转，部分数据受低基数影响较 大。8月工业增加值当月同比 4.2%，社会消费品零售总额当月同比 5.4%，1-8 月固定资产投资累 计同比 5.8%。7月出口（美元计价）同比为 17.9%，8 月出口同比增长 7.1%；7月进口同比增长为 2.2%，8 月进口同比增长 0.3%。 资金面方面，三季度央行缩量续作 MLF4000 亿元，降息 10bp。三季度资金面整体宽松，季度 末有所收紧，全季度资金价格均值较二季度大幅下行。 本基金严格按照《货币市场基金监督管理办法》和《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》要求，在保障组合流动性安全的前提下，控制组合久期，提高收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期银河钱包货币 A 的基金份额净值增长率为 0.4575%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%；本报告期银河钱包货币 B的基金份额净值增长率为 0.4801%，同期业绩比较基准收益率 为 0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,229,575,428.32 59.30 其中：债券 6,229,575,428.32 59.30 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 2,452,984,324.20 23.35 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 982,152,561.01 9.35 4 其他资产 840,252,098.37 8.00 5 合计 10,504,964,411.90 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.01 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本基金投资组合的平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 28.36 2.39 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 24.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 11.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 1.96 - 4 90 天（含）—120 天 10.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120 天（含）—397天（含） 19.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 94.07 2.39 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合的平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 942,127,042.13 9.19 其中：政策性金融债 931,962,156.33 9.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 241,390,104.62 2.35 6 中期票据 15,378,405.92 0.15 7 同业存单 5,030,679,875.65 49.05 8 其他 - - 9 合计 6,229,575,428.32 60.73 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 201,150,621.66 1.96 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112220021 22 广发银行 CD021 4,000,000 398,981,520.82 3.89 2 112210246 22 兴业银行 CD246 3,000,000 299,593,708.04 2.92 3 112206036 22 交通银行 CD036 3,000,000 299,543,301.56 2.92 4 112211020 22 平安银行 CD020 3,000,000 297,947,878.32 2.90 5 220201 22 国开 01 2,700,000 274,354,126.06 2.67 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页 6 112214002 22 江苏银行 CD002 2,700,000 268,681,945.27 2.62 7 210213 21 国开 13 2,000,000 201,150,621.66 1.96 8 112216163 22 上海银行 CD163 2,000,000 199,832,553.27 1.95 9 112105224 21 建设银行 CD224 2,000,000 199,617,305.40 1.95 10 112299148 22 华融湘江银 行 CD098 2,000,000 199,454,362.24 1.94 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0965% 报告期内偏离度的最低值 0.0019% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0562% 注：以上数据按工作日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基 金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值 与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,623.36 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 840,244,475.01 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 840,252,098.37 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 报告期期初基金 份额总额 32,104,816.63 11,627,727,991.58 报告期期间基金 总申购份额 111,009,811.04 10,644,718,387.98 报告期期间基金 总赎回份额 64,057,858.39 12,094,464,759.39 报告期期末基金 份额总额 79,056,769.28 10,177,981,620.17 注：基金合同生效日为 2017 年 6 月 29 日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额 强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份 额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 - 1,666,264.16 1,666,264.16 - 合计 1,666,264.16 1,666,264.16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 银河钱包货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河钱包货币市场基金的文件 2、《银河钱包货币市场基金基金合同》 3、《银河钱包货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河钱包货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.cgf.cn 银河基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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