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| 华夏大中华信用债券(QDII)C(002880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3008326 | ||||||||
| 基金代码 | 002880 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏大中华信用债券（QDII） 基金主代码 002877 交易代码 002877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 27日 报告期末基金份额总额 135,466,378.26份 投资目标 力争本金安全的基础上，发掘境内外中资企业信用债债券价值洼 地，把握不同市场的轮动上涨规律，追求持续、稳定的收益。 投资策略 主要投资策略包括国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用 债投资策略、可转债投资策略、中小企业私募债券投资策略、资 产支持证券投资策略、久期管理策略、国债期货投资策略、汇率 避险策略等。 业绩比较基准 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数 （J.P. Morgan Asia Credit Index China）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基 金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的 品种。同时，本基金为全球证券投资的基金，除了需要承担与境 内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风 险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏大中华信用债券（QDII） A 华夏大中华信用债券（QDII）C 下属分级基金的交易代码 002877 002880 报告期末下属分级基金的份额 总额 91,178,741.26份 44,287,637.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华夏大中华信用债券 （QDII）A 华夏大中华信用债券（QDII）C 1.本期已实现收益 2,393,211.93 297,561.59 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 3 2.本期利润 5,028,691.17 828,134.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0663 0.0567 4.期末基金资产净值 97,133,378.17 46,590,699.47 5.期末基金份额净值 1.065 1.052 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏大中华信用债券（QDII）A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.61% 0.36% 1.39% 0.17% 5.22% 0.19% 过去六个月 9.12% 0.36% 2.52% 0.21% 6.60% 0.15% 过去一年 5.32% 0.41% -3.38% 0.23% 8.70% 0.18% 过去三年 8.58% 0.40% -4.32% 0.18% 12.90% 0.22% 过去五年 21.15% 0.33% 5.13% 0.16% 16.02% 0.17% 自基金合同 生效起至今 20.30% 0.30% 4.55% 0.15% 15.75% 0.15% 华夏大中华信用债券（QDII）C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.59% 0.34% 1.39% 0.17% 5.20% 0.17% 过去六个月 8.79% 0.36% 2.52% 0.21% 6.27% 0.15% 过去一年 4.76% 0.41% -3.38% 0.23% 8.14% 0.18% 过去三年 7.06% 0.40% -4.32% 0.18% 11.38% 0.22% 过去五年 18.29% 0.32% 5.13% 0.16% 13.16% 0.16% 自基金合同 生效起至今 16.75% 0.30% 4.55% 0.15% 12.20% 0.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 7月 27日至 2022年 9月 30日） 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 4 华夏大中华信用债券（QDII）A： 华夏大中华信用债券（QDII）C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 祝灿 本基金 的基金 2022-06-21 - 21年 硕士。曾任中信证券投资管理 部投资经理、德意志银行新加 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 5 经理 坡分行交易员等。2013年 7 月加入华夏基金管理有限公 司。历任机构债券投资部投资 经理、华夏海外收益债券型证 券投资基金基金经理（2017 年 9月 8日至 2019年 1月 24 日期间）、华夏大中华信用精 选债券型证券投资基金 （QDII）基金经理（2017年 9 月 8日至 2019年 1月 24日期 间）、华夏鼎益债券型证券投 资基金基金经理（2016年 12 月 27日至 2017年 12月 28日 期间)、华夏鼎实债券型证券 投资基金基金经理（2017年 6 月 15日至 2018年 3月 14日 期间)、华夏鼎茂债券型证券 投资基金基金经理（2017年 3 月 15日至 2018年 3月 29日 期间)、华夏新锦祥灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理（2017年 9月 8日至 2018 年 9月 25日期间)、华夏鼎盛 债券型证券投资基金基金经 理（2017年 12月 6日至 2019 年 1月 7日期间)、华夏新机 遇灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（2016年 4月 14日至 2019年 1月 24日期 间)、华夏鼎智债券型证券投 资基金基金经理（2017年 1 月 20日至 2019年 1月 24日 期间)、华夏鼎隆债券型证券 投资基金基金经理（2017年 2 月 16日至 2019年 1月 24日 期间)、华夏新锦汇灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理（2017年 9月 8日至 2019 年 1月 24日期间)、华夏鼎兴 债券型证券投资基金基金经 理（2018年 1月 12日至 2019 年 5月 15日期间)、华夏鼎旺 三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 6 （2018年 2月 1日至 2019年 5月 15日期间)、华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经 理（2018年 5月 3日至 2020 年 3月 24日期间)、华夏上证 3-5年期中高评级可质押信用 债交易型开放式指数证券投 资基金基金经理（2018年 5 月 3日至 2020年 3月 24日期 间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易。 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 7 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本季度开始，海外风险市场的表现高开低走。月初公布的美国 6月 ISM、PMI指数表现有所萎 缩，但仍高于荣枯线。受通胀影响，在过去七个月中，ISM服务业指数有六个月下降，较去年 11月 的峰值下滑了超过 13个点。但随后美国 6月非农就业人数录得 37.2万，高于预期 26.8万但低于前 值 38.4万。美国 6月失业率录得 3.6%，与预期值以及前值持平,显示就业市场依然较为强劲。随后 高于预期的 CPI 数据让市场对联储加息的预期再一次继续抬升，多个国家央行随之行动，新西兰央 行加息 50 基点、加拿大央行加息 100 基点，欧央行也加息 50基点，欧元区再融资利率、边际借 贷利率和存款机制利率分别上调至 0.5%、0.75%和 0，显示出央行抗击通胀的决心。美债收益大幅波 动，虽然 8月佩洛西降落台湾加剧了地区军事摩擦风险，投资者避险需求买入美债，但随后很快地 缘政治风险回落，在火热的就业市场数据和联储官员接连出场发言之下，美债收益开始从低位以一 周 20bp左右的力度持续上行。7 月通胀数据的减速使人们一度对美联储缩减其激进的加息路径产生 了希望,但美联储官员未被通胀数据走软动摇，声称美联储 "离宣布胜利还 很远"，通胀仍 "高得无 法容忍"。8月下旬美国总统签署了总价值为 7500 亿美元的《2022 年通胀削减法案》,令该立法正 式生效。该立法的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等。而 8月核心通胀的超预期表 现进一步让市场完全放弃了幻想，9月在美联储激进加息的大背景毫无改变下，美债继续突破前高， 在 8、9月继续大步上行，直至 10年期利率升至 4%。外汇方面，欧元大幅走弱，兑美元连续跌破 1， 0.98，0.96，人民币兑美元也一路从 6.7跌到了 7.2，突破了 19年贸易战时的高点。但人民币受到强 劲出口和季节性结汇行为的支撑，兑非美货币依然保持了较强的地位。 中资美元债方面，本季度市场走出了一波三折的深 V行情。在投资级领域，长城资产由于再次 推迟了发布年报导致投资人对公司主营业务是否发生大幅亏损产生担心，随后公司各类债券大幅下 跌 5-15pts，同时信达、华融等整个中资 AMC板块也出现下跌。高收益板块流动性在媒体报道更多 的购房者拒绝为烂尾项目支付抵押贷款的报道中急剧下降。房地产债出现大量卖盘，市场买盘寥寥。 随后龙湖召开电话会议驳斥商票传闻，股债双杀。地产板块的下跌情绪蔓延到了高等级主体，包括 万科最长年期的债券，万科 29 一度被砸至 65 美元，金茂、龙湖、碧桂园、旭辉、远洋等都出现 了大幅下跌，折价至 5成左右。随后由于宏观层面纾困基金的消息、中债担保发行债券的消息、建 业传出接受河南铁投下属公司入股的消息，碧桂园也发布了增发股票的消息等提振了市场信心，债 券价格在 8月走出小幅反弹的行情。但在 9月经济基本面依然毫无起色的情况下，投资者情绪随之 回落，市场回到了卖盘主导的地位。 组合在 3季度维持了低仓位运作。在 7月市场的下跌中维持了短久期、高资质主体的策略，很 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 8 好地控制了组合的回撤幅度。并且在 8月份抓住市场反弹的机会，结合灵活的外汇策略使得组合净 值实现了大幅反弹。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，华夏大中华信用债券（QDII）A基金份额净值为 1.065元，本报告期 份额净值增长率为 6.61%；华夏大中华信用债券（QDII）C基金份额净值为 1.052元，本报告期份额 净值增长率为 6.59%，同期业绩比较基准增长率为 1.39%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 10,896.00 0.01 3 固定收益投资 123,216,371.73 83.10 其中：债券 123,216,371.73 83.10 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 1.08 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 1.08 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,303,150.46 13.69 8 其他各项资产 4,741,319.77 3.20 9 合计 148,271,739.04 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 9 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） AAA+至 AAA- 8,047,768.69 5.60 AA+至 AA- 17,250,941.57 12.00 A+至 A- 18,096,414.30 12.59 BBB+至 BBB- 48,053,116.37 33.43 BB+至 BB- 23,135,471.56 16.10 B+至 B- 6,107,986.13 4.25 CCC+至 CCC- 2,524,673.11 1.76 注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内 部评级。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 US912796V557 UNITED STATES TREASURY BILL 14,199,600 14,187,116.14 9.87 2 XS1711550456 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5,537,844 5,598,704.90 3.90 3 019547 16国债 19 5,000,000 5,068,917.81 3.53 4 132015 18中油 EB 4,000,000 4,219,703.01 2.94 5 XS1900551166 SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND CO LTD 3,549,900 3,698,444.57 2.57 注：①债券代码为 ISIN或当地市场代码。 ②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 10 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 1 权证 HYT US RIGHT 1.08 0.00 2 汇率期货 人民币汇率期货 XUCZ2 - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 注：汇率期货投资采用当日无负债结算制度，公允价值变动金额为-38,360.00元，已包含在结算 备付金中。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 DoubleLine Income Solutions Fu 固定收益类 封闭式 Doubleline Capital LP 6,210.91 0.00 2 BlackRock Funds/Close d-End/USA 固定收益类 封闭式 BlackRock Advisors LLC 4,613.45 0.00 3 Calamos Funds/USA 固定收益类 封闭式 Calamos Asset Managemen t Inc 71.64 0.00 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 11 1 存出保证金 455,937.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 96.06 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,285,286.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,741,319.77 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 132015 18中油 EB 4,219,703.01 2.94 2 110059 浦发转债 2,151,024.66 1.50 3 123107 温氏转债 1,299,705.20 0.90 4 127045 牧原转债 1,039,042.63 0.72 5 127006 敖东转债 839,996.08 0.58 6 127031 洋丰转债 706,669.32 0.49 7 110052 贵广转债 478,117.40 0.33 8 113053 隆 22转债 234,494.04 0.16 9 132018 G三峡 EB1 142,841.78 0.10 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏大中华信用债券 （QDII）A 华夏大中华信用债券（QDII） C 本报告期期初基金份额总额 75,901,123.71 8,652,200.13 报告期期间基金总申购份额 20,458,552.52 63,502,554.47 减：报告期期间基金总赎回份额 5,180,934.97 27,867,117.60 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 91,178,741.26 44,287,637.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-07-01至 2022-09-13 19,979,020.98 - - 19,979,020.98 14.75% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互 联互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理 人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 13 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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