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| 嘉实农业产业股票A(003634) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3007869 | ||||||||
| 基金代码 | 003634 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实农业产业股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实农业产业股票 基金主代码 003634 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 1,875,052,654.78份 投资目标 本基金通过投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上 市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场 变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势， 结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各 类资产的风险收益水平。本基金所界定的农业产业股票 主要是指农林牧渔行业及与其密切相关的上市公司。本 基金根据农业产业的范畴选出备选股票池，并在此基础 上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上 市公司，构建股票投资组合。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、 债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投 资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预 期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实农业产业股票 A 嘉实农业产业股票 C 下属分级基金的交易代码 003634 015468 报告期末下属分级基金的份额总额 1,175,549,053.39份 699,503,601.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 嘉实农业产业股票 A 嘉实农业产业股票 C 1.本期已实现收益 -19,833,847.42 -3,109,086.45 2.本期利润 -141,397,004.17 -48,197,814.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1195 -0.1121 4.期末基金资产净值 2,292,027,153.89 632,558,982.86 5.期末基金份额净值 1.9498 0.9043 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实农业产业股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.56% 1.67% -4.99% 1.28% -1.57% 0.39% 过去六个月 -10.68% 1.82% -7.87% 1.40% -2.81% 0.42% 过去一年 -4.02% 1.76% -0.44% 1.41% -3.58% 0.35% 过去三年 56.67% 1.63% 7.08% 1.43% 49.59% 0.20% 过去五年 77.97% 1.56% 19.12% 1.38% 58.85% 0.18% 自基金合同 94.98% 1.47% 6.23% 1.30% 88.75% 0.17% 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 嘉实农业产业股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.70% 1.67% -4.99% 1.28% -1.71% 0.39% 过去六个月 -10.94% 1.82% -7.87% 1.40% -3.07% 0.42% 自基金合同 生效起至今 -9.57% 1.82% -6.77% 1.40% -2.80% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱子君 本基金基 金经理 2022年 7月 2 日 - 6年 2016年 7月加入嘉实基金管理有限公司 研究部任行业研究员。硕士研究生，具有 基金从业资格。中国国籍。 吴越 本基金、 嘉实新起 航混合、 嘉实消费 精选股 票、嘉实 内需精选 混合基金 经理 2020年 12月 9 日 - 9年 2013年 6月加入嘉实基金管理有限公司 研究部任研究员一职，先后负责 A股食品 饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消 费研究总监。硕士研究生，具有基金从业 资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实农业产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 生猪养殖：今年以来，猪价走出了“V型走势”：一季度生猪价格震荡下行触底，二季度末 猪价启动快速上涨，7月初多地猪价已近 24元/公斤，在政策引导、大肥出栏、高温等背景下， 7-8月猪价略有回落，但在二次育肥托底下，整体仍维持 20元/公斤。8月下旬开始，在降温带动 下，需求提升，猪价启动新一轮上涨，截止 9月底，猪价已近前高，并在十一假期突破前高达到 26元/公斤以上。 随着猪价预期和实际节奏的变化，今年以来养殖板块呈现了较大波动。在预期—实现之间左 右摇摆，并带动了股价的波动。7月开始，猪价上涨超预期，带动了股价上行。但是随着猪价在 7 月下旬至 9月宽幅震荡，在此期间猪价多次试图突破 7月上旬高点未果，因此导致市场对于猪价 顶点预期变化，认为 7月初高点就是本轮周期高点，进而股价在 7月下旬开始连续了两个多月震 荡下行。9月底左右，随着猪价再次强势，股价也跟随反弹。 从投资角度来看，伴随着猪价景气高位，板块投资逻辑已经由产能去化向价格兑现切换，同 时上市公司养殖成本整体稳步下行，产能逐步增加，三季度业绩亮眼且四季度有望继续向上。经 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 过前期调整后，当前养殖板块估值水平处于低位，部分标的股价回落至年初水平，考虑到独立景 气向上周期以及猪价高点、景气持续时间可能超预期，我们认为当前养殖板块投资机会配置价值 再度凸显。 养殖后周期：今年上半年，畜禽深度亏损带动饲料和动保板块增长承压，三季度开始畜禽景 气高位，后周期板块业绩恢复增长，后续伴随着存栏逐步恢复以及下游景气高位预计增加将加速。 1）饲料：畜禽饲料销量滞后于价格表现，景气跟随价格向上。水产饲料端，9月开始逐步走出天 气、疫情影响，量利齐升。2022年 1-8月，全国猪饲料产量 8081万吨，同比下降 7.9%，蛋禽饲 料产量 2045万吨，同比下降 5.4%，肉禽饲料产量 5646万吨，同比下降 6.8%，水产饲料产量 1803 万吨，同比增长 15.1%。此外，行业原材料成本上涨，倒逼落后产能出清，龙头有望凭借产业链 综合优势，提升份额；2）动保：动保景气和畜禽价格更紧密相关，一季度板块业绩大幅下滑，二 季度下滑略有缩窄，三季度整体恢复增长，预估后续增长将提速。长期来看，受益于养殖规模化 程度提升以及养宠渗透率提升，动保行业将持续扩容。大单品方面，非洲猪瘟疫苗多路径并行推 动研发，取得了一定积极进展，如若疫苗成功推出，动保行业将迎来又一重磅单品，打开成长空 间。目前板块估值水平不高，三季度我们有所加大配置。 种植与种业：三季度以来，国际油价回落、美元指数持续走强、美联储持续加息预期之下全 球经济衰退担忧、以及部分商品供需关系调整等因素叠加，全球大宗农产品价格整体从上半年高 位有所回调，各品种略有分化。同时，发改委继续上调 2023年小麦最低收购价，支撑明年小麦价 格高位预期。粮食种植企业和玉米种业企业将持续高业绩预期。 生物育种：第一批转基因种子制种接近收获期，2022年转基因玉米品种生产试验顺利推进。 产业界关于首批品种审定证书颁布预期持续强化。同时，性状/种子/农化公司合作模式、转基因 性状授权使用费率、2023年转基因玉米播种范围、2023年转基因玉米种子制种量等热点关注度也 在持续提升。此外，得益于性状高达标性和品种高覆盖率，龙头性状公司市占率有望超预期，为 业绩兑现提供更大弹性。 我们预计四季度，转基因产业化政策将更进一步。长期来看，生物育种对粮食安全的战略意 义重大，也是对传统杂交育种的重大技术升级，产业化后渗透率将高速提升。此外，四季度历来 是农业政策密集发布期。预计中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央“一号文件”等将为 种植产业链提供强政策支持，提振市场信心和关注度。 总体来看，本轮猪周期的高度和持续时间有望超预期，养殖产业链景气延续并向上传导，三 季度进入业绩兑现期，我们继续保持重点配置，并适当加大养殖后周期行业配置比例。种植产业 链景气向好，静待生物育种政策正式落地，我们保留了一定仓位左侧配置，等待政策落地后，加 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 大配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实农业产业股票 A基金份额净值为 1.9498元，本报告期基金份额净值增长 率为-6.56%；截至本报告期末嘉实农业产业股票 C基金份额净值为 0.9043元，本报告期基金份额 净值增长率为-6.70%；业绩比较基准收益率为-4.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,479,744,711.26 84.41 其中：股票 2,479,744,711.26 84.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 94,541,973.14 3.22 其中：债券 94,541,973.14 3.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 354,463,295.29 12.07 8 其他资产 9,150,927.85 0.31 9 合计 2,937,900,907.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 945,293,028.85 32.32 B 采矿业 - - C 制造业 1,530,677,653.35 52.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,586.45 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 86,071.43 0.00 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 13,970.88 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,258,109.99 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,013.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 572,392.74 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 391,262.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 331,031.84 0.01 R 文化、体育和娱乐业 86,590.53 0.00 S 综合 - - 合计 2,479,744,711.26 84.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002311 海大集团 4,329,425 260,977,739.00 8.92 2 002385 大北农 30,746,135 245,969,080.00 8.41 3 300498 温氏股份 10,812,247 221,759,185.97 7.58 4 002714 牧原股份 3,842,696 209,503,785.92 7.16 5 603477 巨星农牧 7,332,000 176,554,560.00 6.04 6 002041 登海种业 8,952,094 170,895,474.46 5.84 7 000876 新 希 望 11,874,684 165,058,107.60 5.64 8 300087 荃银高科 11,598,358 154,954,062.88 5.30 9 000998 隆平高科 9,700,042 133,957,580.02 4.58 10 603668 天马科技 6,749,440 125,202,112.00 4.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 94,538,427.26 3.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,545.88 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 94,541,973.14 3.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220009 22附息国债 09 600,000 60,591,057.53 2.07 2 019664 21国债 16 275,130 28,092,363.48 0.96 3 019638 20国债 09 58,000 5,855,006.25 0.20 4 127049 希望转 2 30 3,545.88 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述 4支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 490,815.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,660,111.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,150,927.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127049 希望转 2 3,545.88 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实农业产业股票 A 嘉实农业产业股票 C 报告期期初基金份额总额 1,279,940,030.63 347,494,642.61 报告期期间基金总申购份额 285,197,911.93 675,576,382.44 减:报告期期间基金总赎回份额 389,588,889.17 323,567,423.66 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,175,549,053.39 699,503,601.39 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实农业产业股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实农业产业股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实农业产业股票型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实农业产业股票型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实农业产业股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公 司 2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实农业产业股票 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 嘉实基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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