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| 山西证券裕享增强发起式A(015239) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006815 | ||||||||
| 基金代码 | 015239 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月25日 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 22页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 公平交易专项说明 ......................................................................................................................... 12 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 12 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 14 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 15 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 15 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 17 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 18 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 18 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 18 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 18 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 18 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 20 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 20 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 20 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 20 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 21 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 21 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 21 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 21 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 21 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 22 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 22 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 22页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20 22年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券裕享增强发起式 基金主代码 015239 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年04月29日 报告期末基金份额总额 49,077,588.67份 投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收 益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理， 合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略：（1）普通债券投资策略（2）可 转换债券及可交换债券投资策略（3）证券公司短期 公司债券投资策略 3、股票投资策略：（1）个股投资策略（2）港股通 标的股票投资策略（3）存托凭证投资策略 4、回购策略 5、资产支持证券投资策略 6、国债期货投资策略 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 22页 7、信用衍生品投资策略 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益 率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山西证券裕享增强发起 式A 山西证券裕享增强发起 式C 下属分级基金的交易代码 015239 015240 报告期末下属分级基金的份额总 额 30,479,231.18份 18,598,357.49份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2 022年09月30日) 山西证券裕 享增强发起 式A 山西证券裕 享增强发起 式C 1.本期已实现收益 339,153.86 220,468.36 2.本期利润 92,860.87 80,281.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0024 0.0029 4.期末基金资产净值 30,561,015. 64 18,616,610. 93 5.期末基金份额净值 1.0027 1.0010 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山西证券裕享增强发起式A净值表现 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 22页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.11% 0.08% -1.02% 0.10% 1.13% -0.02% 自基金 合同生 效起至 今 0.27% 0.07% 0.36% 0.11% -0.09% -0.04% 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*8%+中 证港股通综合指数（人民币）收益率*2% 山西证券裕享增强发起式C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.00% 0.08% -1.02% 0.10% 1.02% -0.02% 自基金 合同生 效起至 今 0.10% 0.07% 0.36% 0.11% -0.26% -0.04% 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*8%+中 证港股通综合指数（人民币）收益率*2% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 22页 1、本基金基金合同生效日为 2022年 4月 29日，至本报告期期末，本基金运作时间未 满一年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的有关约定，本报告期本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 22页 限 刘凌 云 本基金的基金经理 2022 -04- 29 - 15 年 刘凌云女士，上海交 通大学管理科学与 工程专业硕士。200 7年6月29日至2013 年6月28日任光大证 券股份有限公司固 定收益总部债券交 易员。2013年7月， 在富国基金管理有 限公司任高级交易 员兼研究助理；201 4年8月5日至2015年 4月27日任富国富钱 包货币市场基金基 金经理；2014年8月5 日至2015年4月27日 任富国天时货币市 场基金基金经理。2 016年8月3日至2017 年3月起担任中欧货 币市场基金基金经 理；2016年8月3日至 2017年3月担任中欧 滚钱宝发起式货币 市场基金基金经理； 2016年12月至2017 年3月担任中欧骏泰 货币市场基金基金 经理。2017年4月加 入山西证券股份有 限公司资管固收部 担任投资主办；201 8年7月转入山西证 券公募基金部；201 9年1月起担任山西 证券超短债债券型 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 22页 证券投资基金基金 经理；2019年6月至2 022年7月担任山西 证券裕睿6个月定期 开放债券型证券投 资基金基金经理；2 020年7月起担任山 西证券日日添利货 币市场基金基金经 理；2021年7月至20 22年7月任山西证券 裕丰一年定期开放 债券型发起式证券 投资基金、山西证券 裕利定期开放债券 型发起式证券投资 基金、山西证券裕泰 3个月定期开放债券 型发起式证券投资 基金基金经理。202 2年1月起任山西证 券90天滚动持有短 债债券型证券投资 基金基金经理。202 2年4月起担任山西 证券裕辰债券型发 起式证券投资基金、 山西证券裕享增强 债券型发起式证券 投资基金基金经理。 刘凌云女士具备基 金从业资格。 李惟 愚 本基金的基金经理 2022 -04- 29 - 15 年 李惟愚先生，清华大 学政治经济学硕士， 2007年进入证券投 资行业，具有超过1 2年的投资管理经 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 22页 历。其中，2007年7 月-2010年6月在汇 添富基金管理有限 公司担任研究员，2 010年7月-2014年9 月间在上海光大证 券资产管理有限公 司先后担任研究员 和投资经理；2014 年10月-2018年5月 在光大证券股份有 限公司金融市场总 部担任权益投资总 监，2018年8月-201 9年4月，在中信建投 股份有限公司资产 管理部上海分部任 权益投资部总经理， 2019年7月至今，在 山西证券股份有限 公司公募基金部从 事权益投资工作。2 019年12月25日至今 担任山西证券策略 精选灵活配置混合 型证券投资基金、山 西证券改革精选灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2021年5月27日至今 担任山西证券品质 生活混合型证券投 资基金基金经理。2 022年4月起担任山 西证券裕享增强债 券型发起式证券投 资基金基金经理。李 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 22页 惟愚先生具备基金 从业资格。 缪佳 本基金的基金经理 2022 -05- 10 - 8 年 缪佳女士，新西兰梅 西大学金融学硕士。 2012年2月至2014年 8月任上海国际货币 经纪有限公司利率 互换经纪。2014年8 月至2016年7月任海 通证券股份有限公 司债券融资部债券 销售交易经理。201 6年7月至2017年11 月，在长城证券股份 有限公司任投资主 办，管理定向专户。 2017年11月加入山 西证券股份有限公 司资管固收部任投 资主办，管理恒利系 列集合资产管理计 划和启睿系列集合 资产管理计划，管理 规模约50亿。2021 年8月调入山西证券 股份有限公司公募 基金部。2021年12 月10日担任山西证 券日日添利货币市 场基金、山西证券超 短债债券型证券投 资基金、山西证券裕 利定期开放债券型 发起式证券投资基 金、山西证券裕睿6 个月定期开放债券 型证券投资基金、山 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 22页 西证券裕泰3个月定 期开放债券型发起 式证券投资基金、山 西证券裕丰一年定 期开放债券型发起 式证券投资基金基 金经理。2022年1月 起担任山西证券90 天滚动持有短债债 券型证券投资基金 基金经理。2022年5 月起担任山西证券 裕辰债券型发起式 证券投资基金、山西 证券裕享增强债券 型发起式证券投资 基金基金经理。缪佳 女士具备基金从业 资格。 严撼 本基金的基金经理 2022 -08- 08 - 8 严撼先生，本科厦门 大学数学专业，上海 社科院经济学硕士。 2014年7至2020年9 月，任中银基金固定 收益投资部固收研 究员。2020年10月加 入山西证券资管固 收部任投资经理助 理，2021年9月任山 西证券公募基金部 基金经理助理。202 2年8月起担任山西 证券裕享增强债券 型发起式证券投资 基金基金经理。严撼 先生具备基金从业 资格。 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 22页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，受地产下行和疫情反复的拖累，经济下行压力有所增大。投资方面， 基建投资继续保持较高增速，地产投资增速继续下行，但在保交楼政策下，地产供给端 有所回暖。随着后续美联储加息带来的全球经济下行，后续出口有进一步回落的压力。 从9月的高频数据看，生产指标多数回升，但二线城市地产销售疲弱，显示经济修复动 能依旧不强。 工业生产：缓慢修复。1-8月工业增加值累计同比3.6%，与6月相比，8月当月生产 小幅改善，但部分源于低基数。8月经过季调后的工业增加值绝对金额（通过环比季调 推算）较疫情前的3月高1.8%，而20年6月（武汉全面复工的第三个月）较同年1月（首 轮疫情前）高11.2%，说明当前生产的恢复程度偏弱，一方面因为三季度疫情仍有较大 规模反复，另一方面受到地产拖累。 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 22页 消费：疫情冲击减弱。1-8月社零累计同比0.5%，疫情后首次转正；从当月同比看， 8月读数仅次于2月为年内次高值，但主要因为去年同期南京封城造成基数较低。疫情对 消费的冲击或许正在逐步减弱，第一，今年8月环比明显好于去年同期；第二，今年二 季度更多消费占比未较一季度回落；第三，8月10城地铁客运量未受到如去年同期一般 的明显影响。虽然疫情仍然显著抑制社零修复的高度，但在政策支撑、低基数、地产对 消费的挤出减弱、居民不断适应常态化防控的情况下，消费大幅下滑的可能性较小。 固定资产投资：结构分化。1-8月份，固定资产投资增速为5.8%，地产、制造业和 基建（不含电力）投资累计同比分别为 -7.4%、10.0%和8.3%。 基建投资：年内保持高增速。6-9月，沥青开工率持续上行，表明实物工作量逐步 加快。与此对应，基建投资也在复工复产后持续回升。我们认为，近几个月实物工作量 加快主要有以下四点原因：第一，按照专项债8月底前用完的要求，大量专项债项目在 复工复产后开工；第二，6月底推出的政策性金融工具已于8月底全部落实到项目端，8 月底的新增额度也有部分投放完毕；第三，中央向地方派出督导组，行政效率提高；第 四，建筑公司订单量持续上升。经过估算，6月底和8月底的两次政策性金融工具大约能 够带动基建投资超2万亿，超过去年下半年投资额的20%，预计年内基建投资保持高增速。 地产投资：供给端现好转迹象，需求端下行风险仍存。供给端的改善迹象包括：资 金来源方面，整体和各分项当月同比均在8月改善，特别是国内贷款的回升反映出，一 方面房企融资渠道有所修复，另一方面贷款利率不断下行使得房企融资需求有所改善； 房企行为方面，土地成交连续上行、“保交楼” 的要求下竣工面积降幅大幅收窄。我 们认为年内地产投资能够在竣工的带动下企稳。地产销售方面，虽然4月以来以回升为 主，但7月再度恶化，从高频数据看，9月也有较8月回落的可能，主要因为一方面疫情 反复限制线下销售，另一方面居民收入预期偏弱制约地产销售回升斜率。 制造业投资：企业去库压力。8月制造业投资当月同比重回两位数，甚至好于6月， 但我们认为后续下行压力将不断加大，主要因为企业库存正处于主动去库周期。后续来 看，第一，PPI下行阶段内库存周期往往处于主动去库阶段，由于基数因素明年一季度 PPI可能仍处底部；第二，根据新订单对产成品库存的领先性，去库周期至少持续到明 年一季度，就算在被动去库阶段制造业投资明显上行的概率也不大。 出口：外需回落不明显，份额和价格韧性。1-8月出口累计同比13.5%，从当月同比 看，5-7月保持高增速，而8月大幅回落，但将积压订单从6、7两月金额中扣除并考虑疫 情、限电导致的出口份额异常回落之后，8月当月同比并不与6月和7月相差太多，说明 近期外需的下行不明显。后续来看，海外激进加息下，外需回落压力越来越大。但份额 方面，欧洲份额或难以在今年回到疫情前的水平，因为能源危机使得成本压力居高难下， 跟随美联储激进加息也将对欧洲企业生产造成持续影响。出口价格方面，我们发现欧洲 PPI与中国出口价格同步，可能因为欧洲商品涨价为中国相应的竞争品出口提供了涨价 空间。 货币政策：7月的经济和金融数据显示基本面自发修复的动能不足，央行即刻出手 进行对冲。8月15日MLF和OMO利率各下调10bp；8月19日，住建部、财政部、央行等有关 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 22页 部门出台措施，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付； 8月22日，1年期和5年期LPR顺势分别下调5bp和15bp。同一天，央行召开信贷形式分析 会，要求保持贷款总量增长的稳定性，保障房地产合理融资需求，政策性开发性银行要 用好政策性开发性金融工具，尽快形成实物工作量，并带动贷款投放。9月的货币政策 主要针对人民币快速贬值的情况，包括下调金融机构外汇存款准备金率、上调远期售汇 业务的外汇风险准备金率等。在经济仍然面临较大压力的情况下，预计货币政策将维持 稳健偏宽松的状态不变。 财政政策：想要达到“宽信用”的政策目标，除了通过“宽货币”加以配合，重点 是要寻找稳经济的抓手。8月24日，国常会再推出19项接续政策，包括增加3000亿元以 上政策性开发性金融工具额度、5000多亿元专项债结存限额、支持中央发电企业等发行 2000亿元债券等。9月14日国常会提出，延长缓税补缴期限（涉及4400亿）、再度新增 留底退税（320亿）、专项再贷款支持设备更新改造（2000亿）。 展望四季度，我们认为基本面将延续弱修复趋势。具体来看，消费受到疫情限制难 以大幅改善；出口下行压力随外需回落、基数上升而逐步增大，但年内中国份额仍有支 撑因此失速风险不大；制造业投资在去库周期中往往表现不佳，但政策托底；地产投资 在竣工的带领下筑底后企稳，但明显改善的概率不大；基建是最为确定的“稳增长”抓 手，下半年推出的政策性金融工具和专项债限额有望带动基建进一步上行。在经济修复 压力仍然较大的情况下，货币政策大概率仍将维持稳健偏宽松状态。 今年三季度转债市场整体先涨后跌，受到中小盘指数阶段性走弱以及市场风格切换 影响，中证转债指数三季度累计下跌了3.82%。7月初至8月中旬，尽管大盘已经在反弹 至前期高点后开始持续走弱，中小盘指数受益于充足的流动性在小幅回调后依然能冲破 前期高点继续上行，新半军等高景气行业在市场一片拥挤度偏高的担忧中依然保持了相 对强势，中小票行情促使转债市场继续走强，该阶段（7月1日至8月17日）中证转债指 数上涨了2.88%。8月中旬至9月末，再美联储加息、海外局势等影响下，同时新半军等 赛道估值偏高，股市开始较大幅度的调整。转债市场在正股走弱的影响下，从高点累计 下跌6.5%。转债整体估值仍不便宜，但部分正股资质较优品种的估值过高的问题得以修 复，本基金在转债资产的操作上也随之积极，仓位逐渐增加，结构上偏弹性品种。总体 来看，三季度转债市场波动较大，但结构性机会逐渐增多。 本基金三季度，债券方面仍维持短久期、票息积累的投资策略，在注重流动性、安 全性的基础上，精选中高等级个券，严控信用风险。转债方面，当前转债估值较年初极 端位置有所回落，但仍处于历史相对高位，相反对应的正股经过前期的回调估值已经处 于相对低位，权益市场的长期配置价值开始显现，当前市场整体可以概括为“正股估值 不高+转债估值高”，但结构性机会增多，同时波动也有所加大。在此背景下，组合在 未来一阶段的转债操作上将更为积极，在个券上精挑细选，在收益增厚的同时，兼顾回 撤的控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页，共 22页 截至报告期末山西证券裕享增强发起式A基金份额净值为1.0027元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.11%，同期业绩比较基准收益率为-1.02%；截至报告期末 山西证券裕享增强发起式C基金份额净值为1.0010元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为-1.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金自2022年07月01日到2022年09月30日未出现连续二十个工作日 基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适 用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,160,437.00 2.21 其中：股票 1,160,437.00 2.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,307,089.08 93.76 其中：债券 49,307,089.08 93.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,832,290.17 3.48 8 其他资产 288,682.73 0.55 9 合计 52,588,498.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 16页，共 22页 B 采矿业 - - C 制造业 1,105,789.00 2.25 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 54,648.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,160,437.00 2.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 500 936,250.00 1.90 2 002327 富安娜 15,900 109,869.00 0.22 3 600276 恒瑞医药 1,700 59,670.00 0.12 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 17页，共 22页 4 002027 分众传媒 9,900 54,648.00 0.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 国家债券 8,620,148.08 17.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 31,749,448.90 64.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,937,492.10 18.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,307,089.08 100.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 019656 21国债08 85,000 8,620,148.0 8 17.53 2 143349 17天图02 40,000 4,179,904.6 6 8.50 3 127430 16淮城资 200,000 4,093,293.5 9 8.32 4 149157 20欣旺01 40,000 4,069,293.1 5 8.27 5 163054 19兴投01 30,000 3,084,131.5 1 6.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 18页，共 22页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调 查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,143.18 2 应收证券清算款 261,539.55 3 应收股利 - 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 19页，共 22页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 288,682.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) 1 132018 G三峡EB1 2,285,468.49 4.65 2 110061 川投转债 1,161,951.16 2.36 3 113044 大秦转债 1,109,389.04 2.26 4 127030 盛虹转债 987,994.84 2.01 5 127029 中钢转债 706,811.01 1.44 6 127040 国泰转债 595,176.99 1.21 7 127027 靖远转债 588,590.75 1.20 8 110085 通22转债 383,688.00 0.78 9 113631 皖天转债 346,840.03 0.71 10 110079 杭银转债 246,166.14 0.50 11 128035 大族转债 216,602.25 0.44 12 110075 南航转债 188,856.82 0.38 13 113622 杭叉转债 119,956.58 0.24 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山西证券裕享增强 发起式A 山西证券裕享增强 发起式C 报告期期初基金份额总额 44,024,920.24 39,611,779.55 报告期期间基金总申购份 423,021.97 808,151.90 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 20页，共 22页 额 减：报告期期间基金总赎 回份额 13,968,711.03 21,821,573.96 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 30,479,231.18 18,598,357.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 山西证券裕 享增强发起 式A 山西证券裕 享增强发起 式C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,007,500. 75 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,007,500. 75 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 20.39 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理 人固有资 金 10,007,50 0.75 20.39% 10,007,50 0.75 20.39% 三年 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 21页，共 22页 基金管理 人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理 等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理 人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,007,50 0.75 20.39% 10,007,50 0.75 20.39% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220926- 20220930 10,007,50 0.75 - - 10,007,50 0.75 20.39% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20% 的情形，由于持有人结构比较集中，资金易呈现"大进大出"特点。在市场流动性不足的情 况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金 资产，有可能造成基金净值的波动，甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金注册的文件； 2、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同； 3、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金托管协议； 4、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书； 5、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 22页，共 22页 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 除第7项存放于基金托管人的住所外，其余存放于基金管理人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 2022年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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