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| 山证裕睿6个月定开A(007268) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006808 | ||||||||
| 基金代码 | 007268 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月25日 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 19页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 公平交易专项说明 ......................................................................................................................... 11 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 11 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 13 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 13 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 13 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 15 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 15 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 15 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 15 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 16 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 16 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 17 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 17 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 17 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 17 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 18 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 18 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 18 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 18 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 18 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山证裕睿6个月定开 基金主代码 007268 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年06月03日 报告期末基金份额总额 1,822,237,547.54份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争 长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研 究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法， 确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上 的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行 业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统， 深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大 化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限 结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策 略等。 首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 19页 合的久期、杠杆率策略。 一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括G DP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率 水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、 汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基 金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致 分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此 基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现 金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收 益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以 及杠杆率水平。 其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的 基础上获得债券市场整体回报率，通过息差策略、 个券挖掘策略获得超额收益。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C 下属分级基金的交易代码 007268 007269 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,211,870,466.50份 610,367,081.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2 022年09月30日) 山证裕睿6个 山证裕睿6个 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 19页 月定开A 月定开C 1.本期已实现收益 13,138,941. 42 6,076,204.1 9 2.本期利润 9,908,427.4 1 4,453,246.5 7 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0085 4.期末基金资产净值 1,252,076,0 09.31 624,621,36 6.86 5.期末基金份额净值 1.0332 1.0234 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山证裕睿6个月定开A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.97% 0.02% 1.47% 0.05% -0.50% -0.03% 过去六 个月 2.70% 0.02% 2.54% 0.04% 0.16% -0.02% 过去一 年 5.90% 0.03% 4.59% 0.05% 1.31% -0.02% 过去三 年 16.36% 0.04% 13.29% 0.07% 3.07% -0.03% 自基金 合同生 效起至 今 18.11% 0.04% 15.48% 0.06% 2.63% -0.02% 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率。 山证裕睿6个月定开C净值表现 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 19页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.87% 0.02% 1.47% 0.05% -0.60% -0.03% 过去六 个月 2.49% 0.02% 2.54% 0.04% -0.05% -0.02% 过去一 年 5.48% 0.03% 4.59% 0.05% 0.89% -0.02% 过去三 年 14.97% 0.04% 13.29% 0.07% 1.68% -0.03% 自基金 合同生 效起至 今 16.54% 0.04% 15.48% 0.06% 1.06% -0.02% 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 19页 1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘凌 云 本基金的基金经理 2019 -06- 03 2022 -08- 01 15 年 刘凌云女士，上海交 通大学管理科学与 工程专业硕士。200 7年6月29日至2013 年6月28日任光大证 券股份有限公司固 定收益总部债券交 易员。2013年7月， 在富国基金管理有 限公司任高级交易 员兼研究助理；201 4年8月5日至2015年 4月27日任富国富钱 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 19页 包货币市场基金基 金经理；2014年8月5 日至2015年4月27日 任富国天时货币市 场基金基金经理。2 016年8月3日至2017 年3月起担任中欧货 币市场基金基金经 理；2016年8月3日至 2017年3月担任中欧 滚钱宝发起式货币 市场基金基金经理； 2016年12月至2017 年3月担任中欧骏泰 货币市场基金基金 经理。2017年4月加 入山西证券股份有 限公司资管固收部 担任投资主办；201 8年7月转入山西证 券公募基金部；201 9年1月起担任山西 证券超短债债券型 证券投资基金基金 经理；2019年6月至2 022年7月担任山西 证券裕睿6个月定期 开放债券型证券投 资基金基金经理；2 020年7月起担任山 西证券日日添利货 币市场基金基金经 理；2021年7月至20 22年7月任山西证券 裕丰一年定期开放 债券型发起式证券 投资基金、山西证券 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 19页 裕利定期开放债券 型发起式证券投资 基金、山西证券裕泰 3个月定期开放债券 型发起式证券投资 基金基金经理。202 2年1月起任山西证 券90天滚动持有短 债债券型证券投资 基金基金经理。202 2年4月起担任山西 证券裕辰债券型发 起式证券投资基金、 山西证券裕享增强 债券型发起式证券 投资基金基金经理。 刘凌云女士具备基 金从业资格。 缪佳 本基金的基金经理 2021 -12- 10 - 8 年 缪佳女士，新西兰梅 西大学金融学硕士。 2012年2月至2014年 8月任上海国际货币 经纪有限公司利率 互换经纪。2014年8 月至2016年7月任海 通证券股份有限公 司债券融资部债券 销售交易经理。201 6年7月至2017年11 月，在长城证券股份 有限公司任投资主 办，管理定向专户。 2017年11月加入山 西证券股份有限公 司资管固收部任投 资主办，管理恒利系 列集合资产管理计 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 19页 划和启睿系列集合 资产管理计划，管理 规模约50亿。2021 年8月调入山西证券 股份有限公司公募 基金部。2021年12 月10日担任山西证 券日日添利货币市 场基金、山西证券超 短债债券型证券投 资基金、山西证券裕 利定期开放债券型 发起式证券投资基 金、山西证券裕睿6 个月定期开放债券 型证券投资基金、山 西证券裕泰3个月定 期开放债券型发起 式证券投资基金、山 西证券裕丰一年定 期开放债券型发起 式证券投资基金基 金经理。2022年1月 起担任山西证券90 天滚动持有短债债 券型证券投资基金 基金经理。2022年5 月起担任山西证券 裕辰债券型发起式 证券投资基金、山西 证券裕享增强债券 型发起式证券投资 基金基金经理。缪佳 女士具备基金从业 资格。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为本基金管 理人对外披露的离任日期； 2、除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别为本基金管理人对外披露的任职 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 19页 日期和离任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，受地产下行和疫情反复的拖累，经济下行压力有所增大。投资方面， 基建投资继续保持较高增速，地产投资增速继续下行，但在保交楼政策下，地产供给端 有所回暖。随着后续美联储加息带来的全球经济下行，后续出口有进一步回落的压力。 从9月的高频数据看，生产指标多数回升，但二线城市地产销售疲弱，显示经济修复动 能依旧不强。 工业生产：缓慢修复。1-8月工业增加值累计同比3.6%，与6月相比，8月当月生产 小幅改善，但部分源于低基数。8月经过季调后的工业增加值绝对金额（通过环比季调 推算）较疫情前的3月高1.8%，而20年6月（武汉全面复工的第三个月）较同年1月（首 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 19页 轮疫情前）高11.2%，说明当前生产的恢复程度偏弱，一方面因为三季度疫情仍有较大 规模反复，另一方面受到地产拖累。 消费：疫情冲击减弱。1-8月社零累计同比0.5%，疫情后首次转正；从当月同比看， 8月读数仅次于2月为年内次高值，但主要因为去年同期南京封城造成基数较低。疫情对 消费的冲击或许正在逐步减弱，第一，今年8月环比明显好于去年同期；第二，今年二 季度更多消费占比未较一季度回落；第三，8月10城地铁客运量未受到如去年同期一般 的明显影响。虽然疫情仍然显著抑制社零修复的高度，但在政策支撑、低基数、地产对 消费的挤出减弱、居民不断适应常态化防控的情况下，消费大幅下滑的可能性较小。 固定资产投资：结构分化。1-8月份，固定资产投资增速为5.8%，地产、制造业和 基建（不含电力）投资累计同比分别为 -7.4%、10.0%和8.3%。 基建投资：年内保持高增速。6-9月，沥青开工率持续上行，表明实物工作量逐步 加快。与此对应，基建投资也在复工复产后持续回升。我们认为，近几个月实物工作量 加快主要有以下四点原因：第一，按照专项债8月底前用完的要求，大量专项债项目在 复工复产后开工；第二，6月底推出的政策性金融工具已于8月底全部落实到项目端，8 月底的新增额度也有部分投放完毕；第三，中央向地方派出督导组，行政效率提高；第 四，建筑公司订单量持续上升。经过估算，6月底和8月底的两次政策性金融工具大约能 够带动基建投资超2万亿，超过去年下半年投资额的20%，预计年内基建投资保持高增速。 地产投资：供给端现好转迹象，需求端下行风险仍存。供给端的改善迹象包括：资 金来源方面，整体和各分项当月同比均在8月改善，特别是国内贷款的回升反映出，一 方面房企融资渠道有所修复，另一方面贷款利率不断下行使得房企融资需求有所改善； 房企行为方面，土地成交连续上行、“保交楼” 的要求下竣工面积降幅大幅收窄。我 们认为年内地产投资能够在竣工的带动下企稳。地产销售方面，虽然4月以来以回升为 主，但7月再度恶化，从高频数据看，9月也有较8月回落的可能，主要因为一方面疫情 反复限制线下销售，另一方面居民收入预期偏弱制约地产销售回升斜率。 制造业投资：企业去库压力。8月制造业投资当月同比重回两位数，甚至好于6月， 但我们认为后续下行压力将不断加大，主要因为企业库存正处于主动去库周期。后续来 看，第一，PPI下行阶段内库存周期往往处于主动去库阶段，由于基数因素明年一季度 PPI可能仍处底部；第二，根据新订单对产成品库存的领先性，去库周期至少持续到明 年一季度，就算在被动去库阶段制造业投资明显上行的概率也不大。 出口：外需回落不明显，份额和价格韧性。1-8月出口累计同比13.5%，从当月同比 看，5-7月保持高增速，而8月大幅回落，但将积压订单从6、7两月金额中扣除并考虑疫 情、限电导致的出口份额异常回落之后，8月当月同比并不与6月和7月相差太多，说明 近期外需的下行不明显。后续来看，海外激进加息下，外需回落压力越来越大。但份额 方面，欧洲份额或难以在今年回到疫情前的水平，因为能源危机使得成本压力居高难下， 跟随美联储激进加息也将对欧洲企业生产造成持续影响。出口价格方面，我们发现欧洲 PPI与中国出口价格同步，可能因为欧洲商品涨价为中国相应的竞争品出口提供了涨价 空间。 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 19页 货币政策：7月的经济和金融数据显示基本面自发修复的动能不足，央行即刻出手 进行对冲。8月15日MLF和OMO利率各下调10bp；8月19日，住建部、财政部、央行等有关 部门出台措施，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付； 8月22日，1年期和5年期LPR顺势分别下调5bp和15bp。同一天，央行召开信贷形式分析 会，要求保持贷款总量增长的稳定性，保障房地产合理融资需求，政策性开发性银行要 用好政策性开发性金融工具，尽快形成实物工作量，并带动贷款投放。9月的货币政策 主要针对人民币快速贬值的情况，包括下调金融机构外汇存款准备金率、上调远期售汇 业务的外汇风险准备金率等。在经济仍然面临较大压力的情况下，预计货币政策将维持 稳健偏宽松的状态不变。 财政政策：想要达到“宽信用”的政策目标，除了通过“宽货币”加以配合，重点 是要寻找稳经济的抓手。8月24日，国常会再推出19项接续政策，包括增加3000亿元以 上政策性开发性金融工具额度、5000多亿元专项债结存限额、支持中央发电企业等发行 2000亿元债券等。9月14日国常会提出，延长缓税补缴期限（涉及4400亿）、再度新增 留底退税（320亿）、专项再贷款支持设备更新改造（2000亿）。 展望四季度，我们认为基本面将延续弱修复趋势。具体来看，消费受到疫情限制难 以大幅改善；出口下行压力随外需回落、基数上升而逐步增大，但年内中国份额仍有支 撑因此失速风险不大；制造业投资在去库周期中往往表现不佳，但政策托底；地产投资 在竣工的带领下筑底后企稳，但明显改善的概率不大；基建是最为确定的“稳增长”抓 手，下半年推出的政策性金融工具和专项债限额有望带动基建进一步上行。在经济修复 压力仍然较大的情况下，货币政策大概率仍将维持稳健偏宽松状态。 本基金三季度在严控信用风险的前提下，动态调整组合久期，采用票息策略、杠杆 策略、骑乘策略等策略，同时挖掘个券进行配置和交易以提升组合收益，并积极把握市 场波动的交易机会，组合运作平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山证裕睿6个月定开A基金份额净值为1.0332元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准收益率为1.47%；截至报告期末山证裕睿 6个月定开C基金份额净值为1.0234元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.87%， 同期业绩比较基准收益率为1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 19页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,705,095,949.28 99.91 其中：债券 2,705,095,949.28 99.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,376,372.06 0.09 8 其他资产 28,537.18 0.00 9 合计 2,707,500,858.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 国家债券 60,265,052.05 3.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,212,257.54 5.93 其中：政策性金融债 100,982,630.14 5.38 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页，共 19页 4 企业债券 687,699,804.89 36.64 5 企业短期融资券 831,048,092.56 44.28 6 中期票据 1,014,870,742.2 4 54.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,705,095,949.2 8 144.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 220210 22国开10 1,000,0 00 100,982,63 0.14 5.38 2 012281 355 22合川投资 SCP001 600,000 61,551,018. 08 3.28 3 143497 18天风01 600,000 61,033,315. 07 3.25 4 019679 22国债14 600,000 60,265,052. 05 3.21 5 102100 330 21伊宁国资 MTN001 500,000 52,663,630. 14 2.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 16页，共 19页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券除22国开10（220210）外的发行主体， 没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 银保监会于2022年3月25日对国家开发银行出具行政处罚决定书。本基金对上述主体发 行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 28,537.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 28,537.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 17页，共 19页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山证裕睿6个月定 开A 山证裕睿6个月定 开C 报告期期初基金份额总额 619,266,427.26 312,748,787.96 报告期期间基金总申购份 额 621,790,449.86 348,962,279.46 减：报告期期间基金总赎 回份额 29,186,410.62 51,343,986.38 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 1,211,870,466.50 610,367,081.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 18页，共 19页 间 机 构 1 20220701- 20220930 192,528,8 04.84 194,759,9 57.15 - 387,288,7 61.99 21.25% 2 20220701- 20220930 292,681,9 51.22 194,759,9 57.15 - 487,441,9 08.37 26.75% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导 致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能 会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格 及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎 回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的 赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十 个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项 进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件； 2、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同； 3、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议； 4、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书； 5、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券裕睿 6个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 19页，共 19页 山西证券股份有限公司 2022年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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