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| 融通通福债券C(161627) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006793 | ||||||||
| 基金代码 | 161627 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通福债券(LOF) 基金主代码 161626 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2016年 12月 13日 报告期末基金份额总额 45,900,075.03份 投资目标 本基金以债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础 上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整 体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行 状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置 策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市 场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略 对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和 预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通通福债券 A 融通通福债券 C 下属分级基金的场内简称 融通通福 LOF - 下属分级基金的交易代码 161626 161627 报告期末下属分级基金的份额总额 20,474,821.39份 25,425,253.64份 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 融通通福债券 A 融通通福债券 C 1.本期已实现收益 298,689.29 304,996.08 2.本期利润 -275,217.47 -397,015.60 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0141 -0.0173 4.期末基金资产净值 27,449,398.86 33,561,310.67 5.期末基金份额净值 1.3406 1.3200 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通福债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.70% 0.20% 0.73% 0.05% -1.43% 0.15% 过去六个月 1.56% 0.18% 1.03% 0.04% 0.53% 0.14% 过去一年 4.79% 0.20% 1.73% 0.05% 3.06% 0.15% 过去三年 20.02% 0.21% 3.81% 0.07% 16.21% 0.14% 过去五年 31.05% 0.18% 8.27% 0.06% 22.78% 0.12% 自基金合同 生效起至今 34.32% 0.17% 5.68% 0.07% 28.64% 0.10% 融通通福债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去三个月 -0.80% 0.20% 0.73% 0.05% -1.53% 0.15% 过去六个月 1.32% 0.18% 1.03% 0.04% 0.29% 0.14% 过去一年 4.60% 0.20% 1.73% 0.05% 2.87% 0.15% 过去三年 19.13% 0.21% 3.81% 0.07% 15.32% 0.14% 过去五年 29.29% 0.18% 8.27% 0.06% 21.02% 0.12% 自基金合同 生效起至今 32.26% 0.17% 5.68% 0.07% 26.58% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵小强 本基金的 基金经 理、固定 收益部总 经理 2022-5-17 - 18 赵小强先生，中国人民银行研究生部金融 学硕士，18年证券投资研究从业经历， 具有基金从业资格。2004年 8月至 2012 年 8月任职于中国人寿资产管理有限公 司；2012年 9月至 2015年 5月任职于嘉 实基金管理有限公司，担任投资经理； 2015年 6月至 2015年 8月任职于中欧基 金管理有限公司，担任基金经理；2015 年 8月加入融通基金管理有限公司，先后 担任固定收益部总监、投资经理、融通稳 健添盈灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、融通增祥三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理，现任固定 收益部总经理、融通通源短融债券型证券 投资基金基金经理、融通增辉定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理、融通 增悦债券型证券投资基金基金经理、融通 通祺债券型证券投资基金基金经理、融通 通玺债券型证券投资基金基金经理、融通 通福债券型证券投资基金（LOF）基金经 理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入三季度，疫情对经济的影响在延续，国内经济增速维持在中低水平。二季度末，国内疫 情出现缓和，国内经济的供给端和需求端都有明显的底部回升迹象，经济显著向好。但是 7月中 旬以来，经济恢复的动力出现衰减，部分行业对经济的负面影响在加剧；消费增速相对平缓；外 贸增长受到外需衰弱的影响，在增速上出现了一定程度的回落；基建虽有发力，但不足以扭转其 他方面的负面冲击。PMI一度进入景气下行区间。货币政策继续保持稳健且相对宽松。财政政策 持续发力，包括基建在内的多项稳增长措施不断加码。 债券市场总体呈现一路走高的态势，在季末略有回调。经济恢复低于预期成为行情重要的启 动因素，较低的资金价格也对行情有支撑作用，8月中旬 MLF利率的下调进一步推动了债市收益 率的下行。10年期国债一度下行幅度接近 15个 bp左右，最终全季度下降 6个 bp，收益率曲线总 体呈现平坦化趋势。多数品种的信用利差在本季度继续压缩，并处于近年来较低水平。 组合持仓以中高资质信用债和可转债为主。组合积极参与市场波段交易，及时调整仓位，维 持了合理结构。组合还进行“固收+”品种的操作，采取了“自下而上”的方法寻找合适的可转债 个券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通通福债券 A基金份额净值为 1.3406元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.70%；截至本报告期末融通通福债券 C基金份额净值为 1.3200元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.80%；同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至 2022年 7月 21日，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。 本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,601,973.96 83.29 其中：债券 60,601,973.96 83.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,966,726.71 13.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 834,861.11 1.15 8 其他资产 1,356,796.69 1.86 9 合计 72,760,358.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 22,102,263.33 36.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,262,801.07 36.49 其中：政策性金融债 20,519,350.68 33.63 4 企业债券 1,040,343.01 1.71 5 企业短期融资券 - - 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,196,566.55 24.91 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,601,973.96 99.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210203 21国开 03 100,000 10,456,671.23 17.14 2 220206 22国开 06 100,000 10,062,679.45 16.49 3 220003 22附息国债 03 100,000 9,965,627.72 16.33 4 132015 18中油 EB 58,000 6,118,569.37 10.03 5 019656 21国债 08 50,000 5,070,675.34 8.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形: 本基金投资的前十名证券中的 21国开 03、22国开 06，其发行主体为国家开发银行。根据发 布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,638.31 2 应收证券清算款 1,317,683.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,474.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,356,796.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132015 18中油 EB 6,118,569.37 10.03 2 128140 润建转债 1,999,240.52 3.28 3 123114 三角转债 1,512,731.26 2.48 4 127043 川恒转债 1,344,957.53 2.20 5 128109 楚江转债 1,011,406.39 1.66 6 113593 沪工转债 560,510.00 0.92 7 110075 南航转债 337,244.32 0.55 8 113567 君禾转债 269,789.92 0.44 9 123133 佩蒂转债 268,396.22 0.44 10 113057 中银转债 233,971.49 0.38 11 128035 大族转债 162,451.68 0.27 12 113637 华翔转债 153,945.73 0.25 13 110068 龙净转债 147,370.36 0.24 14 110077 洪城转债 129,136.16 0.21 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通通福债券 A 融通通福债券 C 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 14,743,150.01 14,088,945.09 报告期期间基金总申购份额 11,245,578.35 21,140,404.81 减:报告期期间基金总赎回份额 5,513,906.97 9,804,096.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 20,474,821.39 25,425,253.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 融通通福债券 A 融通通福债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,630,913.75 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,630,913.75 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 12.27 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先生、 罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd）提名 的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、 律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、田利辉先 生不再担任公司独立董事。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会核准融通通福分级债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 （三）《融通通福分级债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通福债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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