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| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006769 | ||||||||
| 基金代码 | 161628 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF） 基金主代码 161628 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2020年 12月 1日 报告期末基金份额总额 278,734,031.97份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大 数据主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控 制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红 等行为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或 者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金 的实际投资组合，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收 益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通中证云计算与大数据主 题指数（LOF）A 融通中证云计算与大数据主 题指数（LOF）C 下属分级基金的场内简称 云计算 LOF - 下属分级基金的交易代码 161628 014130 报告期末下属分级基金的份额总额 201,779,336.01份 76,954,695.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 融通中证云计算与大数据主题指 数（LOF）A 融通中证云计算与大数据主题指 数（LOF）C 1.本期已实现收益 -1,342,203.28 -569,852.44 2.本期利润 -20,598,198.29 -8,175,435.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1025 -0.1066 4.期末基金资产净值 151,953,847.56 57,762,331.68 5.期末基金份额净值 0.7531 0.7506 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.05% 1.45% -12.86% 1.48% 0.81% -0.03% 过去六个月 -14.93% 1.81% -16.16% 1.83% 1.23% -0.02% 过去一年 -31.13% 1.68% -32.76% 1.70% 1.63% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -39.56% 1.57% -40.22% 1.59% 0.66% -0.02% 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.15% 1.45% -12.86% 1.48% 0.71% -0.03% 过去六个月 -15.11% 1.81% -16.16% 1.83% 1.05% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -32.99% 1.78% -34.50% 1.81% 1.51% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金于 2021年 11月 30日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2021年 12月 2日， 故该类份额的统计期间为 2021年 12月 2日至本报告期末。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何天翔 本基金的 基 金 经 理、指数 与量化投 资部总监 2020年 12月 1 日 - 14年 何天翔先生，厦门大学经济学硕士，14 年证券、基金行业从业经历，具有基金从 业资格。2008年 7月至 2010年 3月就职 于华泰联合证券有限责任公司任金融工 程分析师。2010年 3月加入融通基金管 理有限公司，历任金融工程研究员、专户 投资经理、指数与量化投资部副总监、融 通中证大农业指数证券投资基金（LOF） 基金经理、融通国企改革新机遇灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、融通中证 军工指数分级证券投资基金基金经理、融 通中证全指证券公司指数分级证券投资 基金基金经理、融通中证精准医疗主题指 数证券投资基金（LOF）基金经理、融通 通瑞债券型证券投资基金基金经理，现任 指数与量化投资部总监、融通深证 100 指数证券投资基金基金经理、融通新趋势 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 融通中证人工智能主题指数证券投资基 金(LOF)基金经理、融通创业板交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、融通中 证云计算与大数据主题指数证券投资基 金（LOF）基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原 则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证云计算与 大数据主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证云计算与大 数据主题指数的一个有效工具。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.05%，年化跟踪误差为 0.59%，符合基金合同约定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 基金份额净值为 0.7531 元，本 报告期基金份额净值增长率为-12.05%；同期业绩比较基准收益率为-12.86%； 截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 基金份额净值为 0.7506 元，本 报告期基金份额净值增长率为—12.15%；同期业绩比较基准收益率为-12.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 197,787,700.97 93.19 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 其中：股票 197,787,700.97 93.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,404,613.05 6.32 8 其他资产 1,058,264.70 0.50 9 合计 212,250,578.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 63,946,133.14 30.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 131,120,423.09 62.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,510,044.00 0.72 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 196,576,600.23 93.73 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 863,138.56 0.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 214,764.51 0.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 73,838.60 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 40,331.53 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,560.54 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 1,211,100.74 0.58 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600570 恒生电子 523,211 17,731,620.79 8.46 2 002410 广联达 326,091 14,879,532.33 7.10 3 688111 金山办公 60,492 12,165,546.12 5.80 4 600588 用友网络 601,400 10,584,640.00 5.05 5 000063 中兴通讯 476,400 10,194,960.00 4.86 6 603019 中科曙光 408,624 9,692,561.28 4.62 7 300454 深信服 84,600 8,460,000.00 4.03 8 000938 紫光股份 499,638 7,924,258.68 3.78 9 600845 宝信软件 207,253 7,624,837.87 3.64 10 000977 浪潮信息 355,200 7,015,200.00 3.35 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688349 三一重能 4,048 138,805.92 0.07 2 688409 富创精密 1,097 76,779.03 0.04 3 688205 德科立 1,469 71,393.40 0.03 4 301363 美好医疗 2,223 68,157.18 0.03 5 688247 宣泰医药 7,155 66,613.05 0.03 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,630.51 2 应收证券清算款 500,964.66 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 528,669.53 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,058,264.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688349 三一重能 138,805.92 0.07 首发流通受限 2 688409 富创精密 76,779.03 0.04 首发流通受限 3 688205 德科立 71,393.40 0.03 首发流通受限 4 301363 美好医疗 68,157.18 0.03 首发流通受限 5 688247 宣泰医药 66,613.05 0.03 首发流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通中证云计算与大数据 主题指数（LOF）A 融通中证云计算与大数据 主题指数（LOF）C 报告期期初基金份额总额 193,104,863.94 71,193,832.97 报告期期间基金总申购份额 63,106,021.74 85,274,778.38 减:报告期期间基金总赎回份额 54,431,549.67 79,513,915.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 201,779,336.01 76,954,695.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先生、 罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd）提名 的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、 律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、田利辉先 生不再担任公司独立董事无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为融通中证云计算 与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的文件 （二）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金合同》 （三）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金托管协议》 （四）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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